"完美 "的交易系统
安吉拉。
这一努力不太可能产生任何实际的东西--它将归结为一般（和明显）的观点。或者它将走向另一个极端--考虑一个特定的TS，这将只对其创造者和崇拜者感兴趣。
所以你从突破性的TS开始。非常好。让我们暂时把自己限制在他们身上，好吗？虽然可以强调一些关于适应性的一般要点，而不对TS进行专门化。这些都是适应的方式。我看到有两个：自动优化（培训）和某种显示市场特征的高级指标。
至于突破TS，主要有两点：我们突破什么和（如何）突破。这里有很多变种。
我们突破的是：水平是如何建立的。
这些可以是水平线（我曾经在我们的基础上增加了它们的指标），而这些水平线又可以从当地的价格极值或统计分布 中得到。这里也可能包括Fibo。
这些可能是具有可变角度的通道。可能有各种类型的带子、信封等。抛物线是一样的。突破TS的简明形式。
通过我们突破的方式，什么算作故障...我们可以继续吗？我不这么认为。
不过，这都与主题没有什么关系，不是吗？好吧，那么我可以说，适应性和思想性的例子可以被认为是一个微不足道的简单SS。从第0条开始计算，整个过程。
安吉拉，我不知道，除了一般的话语或具体内容之外，还能在这里写什么。
1).ITS的最重要原则 之一是它能够学习和适应不断变化的市场阶段。其次，2）。最低数量的外部可调参数。
在该链接中，有一个满足你的标准的自适应算法。
1.学习和适应的能力
2.只有一个可优化的参数
我不是在寻找一个EA（事实上，我在另一个主题中写过这个EA），这个主题的本质是制定规则，根据这个规则ITS应该工作。
我不是在寻找一个EA（事实上，我在我的另一个主题中写过这个EA），这个主题的重点是制定出ITS应该工作的规则。
因此，这里没有现成的EA，而是以EA的形式提供了一个理论和使用实例。
我发现你在另一个话题中写道："此外，我对自适应EA UmnickTrader的结果印象不深。
我不知道，结果是+219%正常。当然，对一些人来说，这并不是一个好的结果。
缩减的情况呢？我个人没有胆量坐等这样的缩水，但把止损放在正常水平，结果会恰恰相反。
"测试期开始时的缩水很特别--你不应该注意它们，因为在自适应EA填满内部缓冲区之前，它几乎是随机交易。
换句话说，适应性EA至少需要10次交易才开始正常交易--它适应市场。只有在这之后，它才开始或多或少地跟上市场的变化。
所以，你不需要花钱买缬草，你只需要了解理论并知道如何正确使用这些工具。
每个人都知道，世界上没有什么是完美的，但在解决一个问题时，我们会努力追求理想。但为了更接近它，我们至少应该口头描述它，并以目标和实现方式的形式将其正式化，否则我们最终会去那里--不知道在哪里，寻找什么--不知道什么。如果我们创造了TS并想改进它，我们需要定义我们努力的理想，制定规则，使 "理想的 "TS能够运作（以下简称ITS）。当然，我们可以说，ITS应该带来最大的利润和最小的损失。但在这个主题中，我把问题放在了一个不同的层面上，为了实现这个目标，ITS在工作中应该遵循什么规则。在这个主题中，我提议为ITS的工作制定一套规则，并将这些规则以算法的形式正式化，用于不同类别的TS（在这种情况下，应理解为TS的不同基本原则，例如，测定-通道、分形等等）。如果有人对这样的任务表述感兴趣，请加入讨论，通过共同努力，我们将能够发现更多的细微差别，并以具体的操作原则的形式将其具体化，对所有类别的TS来说是共同的，同时也考虑到不同类别的具体特征。而通过为ITS制定 "荣誉守则"，每个人在根据自己的任务设计自己的TS时，就能考虑到这些规则。
为了不至于毫无根据，我将首先把制定的规则用黑体字写出来，以便在文中很容易看到它们。
1).ITS的最重要原则 之一是其学习和适应市场变化阶段的能力。其次，2）。 从外部调节的参数的最小数量。为了确定自学ITS的原则，我们也许应该谈一谈某一类TS。首先，我建议考虑一类TS在一个渠道的故障上工作。问题来了，我们如何建立渠道？我们可以为此使用各种指标，但这样就会出现一个新的任务，为了使ITS适应市场，我们应该对指标进行自动调整，决定界定其在市场中的状态的标准和应该被监管的参数，最重要的是，通过什么法律来调整参数。为了解决这个问题，我们应该对要使用的指标类型更加具体，这将是我们自己的挑战性任务。在不使用外部指标的情况下，也可以选择对ITS进行自我学习。
例如，我提议利用对历史区间上虚拟执行的交易的ITS学习来解决自我适应的问题，该区间直接位于零条。为此，我们需要设置两个外部参数。
1.学习的必要和充分的历史深度（尽管这个参数也可以在以后的自调模式中设置）。
2.我们允许交易的最小交易规模。TS的目标越短，它能够获得的利润就越多，但有一个限制，我们应该考虑并在外部设置中设置，不是每个经纪公司都会容忍目标在10点以下的多头交易。
为了更具体，我将用下面的图片作为例子。
图1
交易通道的宽度可以计算为N个完美交易的平均值，例如，借助于我在另一个主题中提到的Adept块（工作结果见图1）或任何Zig-Zag变体，尽管它的灵活性会降低。接下来，确定开立虚拟头寸的时间，例如，当30%的水平从通道中线突破时，以及平仓的时间，这里可能有几个选项。
a).如果到达通道的边界。
b).如果通道中间线以下的水平已经下降到该线以下。
c).在突破航道边缘并超过航道宽度的1/2时，平均水平应移至航道边缘，并且相对于新的平均水平应进一步控制位置。
可能有许多其他的选择--建议他们。
在进行Q-虚拟交易时，我们对其进行分析，以便为特定的市场条件制定TS的自我训练规则。待续 ....
同时，请提出你对ITS规则的变体，并对我所陈述的材料进行补充和更正。