"完美 "的交易系统 - 页 146

[MIRAAL]

Angela:

每个人都知道，世界上没有什么是完美的，但在解决一个问题时，我们会努力追求理想。但为了更接近它，我们至少应该口头描述它，并以目标和实现方式的形式将其正式化，否则我们最终会去那里--不知道在哪里，寻找什么--不知道什么。如果我们创造了TS并想改进它，我们需要定义我们努力的理想，制定规则，使 "理想的 "TS能够运作（以下简称ITS）。当然，我们可以说，ITS应该带来最大的利润和最小的损失。但在这个主题中，我把问题放在了一个不同的层面上，为了实现这个目标，ITS在工作中应该遵循什么规则。在这个主题中，我提议为ITS的工作制定一套规则，并将这些规则以算法的形式正式化，用于不同类别的TS（在这种情况下，应理解为TS的不同基本原则，例如，测定-通道、分形等等）。如果有人对这样的任务表述感兴趣，请加入讨论，通过共同努力，我们将能够发现更多的细微差别，并以具体的操作原则的形式将其具体化，对所有类别的TS来说是共同的，同时也考虑到不同类别的具体特征。而通过为ITS制定 "荣誉守则"，每个人在根据自己的任务设计自己的TS时，就能考虑到这些规则。

为了不至于毫无根据，我将首先把制定的规则用黑体字写出来，以便在文中很容易看到它们。

1).ITS的最重要原则 之一是其学习和适应市场变化阶段的能力。其次，2）。 从外部调节的参数的最小数量。为了确定自学ITS的原则，我们也许应该谈一谈某一类TS。首先，我建议考虑一类TS在一个渠道的故障上工作。问题来了，我们如何建立渠道？我们可以为此使用各种指标，但这样就会出现一个新的任务，为了使ITS适应市场，我们应该对指标进行自动调整，决定界定其在市场中的状态的标准和应该被监管的参数，最重要的是，通过什么法律来调整参数。为了解决这个问题，我们应该对要使用的指标类型更加具体，这将是我们自己的挑战性任务。在不使用外部指标的情况下，也可以选择对ITS进行自我学习。

例如，我提议利用对历史区间上虚拟执行的交易的ITS学习来解决自我适应的问题，该区间直接位于零条。为此，我们需要设置两个外部参数。

1.学习的必要和充分的历史深度（虽然这个参数也可以进一步切换到自调模式）。

2.我们允许交易的最小交易规模。TS的目标越短，它能够获得的利润就越多，但有一个限制，我们应该考虑并在外部设置中设置，不是每个经纪公司都会容忍目标在10点以下的多头交易。

为了更具体，我将用下面的图片作为例子。

图1

交易通道的宽度可以计算为N个理想交易的平均值，例如，使用我在另一个主题中给出的Adept块（工作结果见图1）或任何Zig-Zag变体，尽管它的灵活性会降低。接下来，确定开立虚拟头寸的时间，例如，当30%的水平从通道中线突破时，以及平仓的时间，这里可能有几个选项。

a).如果到达通道的边界。

b).如果通道中间线以下的水平已经下降到该线以下。

c).在突破通道边界并超过通道宽度的1/2时，将平均水平转移到通道边界，并控制相对于新平均水平的位置。

可能有许多其他的选择--建议他们。

在进行Q-虚拟交易时，我们对其进行分析，以便为特定的市场条件制定TS的自我训练规则。待续 ....

同时，请提供你对ITS规则的变体，并对我所陈述的材料进行补充和修正。

你的方向是正确的!从我认识mql4开始，我就一直在使用专家顾问的自适应原则。 我确实遇到了一些陷阱））））。

[Vladimir Paukas]

VictorArt:

太糟糕了，你有机会放掉你的PAMM，但Denk没有让你拿。

我想知道你是否会像坦诚地谈论自己，谈论鞋底的投资者？:)....

不要一厢情愿。没有机会了。