"Das 'perfekte' Handelssystem
Andernfalls gehen Sie dorthin, ohne zu wissen, wohin, und suchen nach etwas, ohne zu wissen, was.
Ich weiß nicht, wohin der Preis gehen wird, ich kann mit einem gewissen Grad an Wahrscheinlichkeit bestimmen. Ich weiß nicht, wie weit sie gehen wird, deshalb werden Tradelines und andere Methoden eingesetzt.
>> Und wenn Sie einen EA für einen Kanaldurchbruch brauchen, hier ist 'Channel'
Ich weiß nicht, wohin der Preis gehen wird, ich kann mit einem gewissen Grad an Wahrscheinlichkeit bestimmen. Ich weiß auch nicht, wie weit sie gehen wird, deshalb werden Trailing und andere Methoden eingesetzt.
Und wenn Sie einen EA für das Durchbrechen eines Kanals benötigen, sehen Sie hier "Kanal".
Die Frage bezieht sich nicht auf einen bestimmten Expert Advisor. Ich habe es hier als Beispiel angeboten, um Regeln für das Selbststudium des ITS aufzustellen.
Angela.
Es ist unwahrscheinlich, dass dabei etwas Konkretes herauskommt - es wird sich auf allgemeine (und offensichtliche) Punkte beschränken. Oder es geht ins andere Extrem - die Betrachtung eines bestimmten TS, das nur für seinen Schöpfer und seine Adepten interessant ist.
Sie haben also mit Breakout TS begonnen. Sehr gut. Beschränken wir uns vorerst auf sie, ok? Obwohl einige allgemeine Punkte zur Anpassung ohne Spezialisierung von TS hervorgehoben werden können. Dies sind die Wege der Anpassung. Ich sehe zwei von ihnen: Auto-Optimierung (Training) und ein Senior-Indikator von einer Art, die den Markt Charakter zeigt.
Was den TS-Durchbruch betrifft, so gibt es zwei Hauptpunkte: was wir durchbrechen und was (wie) wir durchbrechen. Hier gibt es eine Vielzahl von Varianten.
Was wir durchbrechen: wie die Ebenen aufgebaut sind.
Dabei kann es sich um horizontale Niveaus handeln (ich habe einmal Indikatoren für diese Niveaus in unsere Basis aufgenommen), die ihrerseits entweder aus lokalen Preisextremen oder aus der statistischen Verteilung abgeleitet werden können. Auch Fibo kann hier einbezogen werden.
Dies können Kanäle mit variablem Winkel sein. Es kann verschiedene Arten von Bändern, Umschlägen usw. geben. Parabolisch ist dasselbe. Breakout TS in seiner prägnanten Form.
Wie wir durchbrechen, was als Panne gilt... Sollen wir fortfahren? Das glaube ich nicht.
Das ist aber für das Thema wenig relevant, oder? Nun, dann kann ich sagen, dass ein Beispiel für Anpassungsfähigkeit und Idealität als trivialer einfacher SS angesehen werden kann. Rechnen von Takt 0 an, das Ganze.
Ich weiß nicht, Angela, was ich hier außer allgemeinen Worten oder Einzelheiten schreiben soll.
1). Eines derwichtigsten Prinzipien des IVS ist seine Fähigkeit, zu lernen und sich an wechselnde Marktphasen anzupassen. Und zweitens, 2). Eine minimale Anzahl von extern einstellbaren Parametern.
Unter dem Link finden Sie einen adaptiven Algorithmus, der Ihre Kriterien erfüllt:
1. die Fähigkeit zu lernen und sich anzupassen
2. nur 1 optimierbarer Parameter
Unter dem Link finden Sie einen adaptiven Algorithmus, der Ihre Kriterien erfüllt:
1. die Fähigkeit zu lernen und sich anzupassen
2. nur 1 optimierbarer Parameter
Ich bin nicht auf der Suche nach einem EA (in der Tat, ich schrieb über diese EA in meinem anderen Thread), die Essenz des Themas ist es, Regeln zu entwickeln, nach denen ITS arbeiten sollte.
Angela.
Ich glaube nicht, dass dabei etwas Praktisches herauskommt - es geht nur um die allgemeinen (und offensichtlichen) Punkte.
Vielleicht haben Sie Recht und es ist nur eine weitere dumme Idee. Wie Tschernomyrdin zu sagen pflegte: "Man will das Beste, aber es kommt immer so, wie es kommt. Na gut, lassen wir es dabei bewenden.
Ich bin nicht auf der Suche nach einem EA (in der Tat habe ich über diesen EA in meinem anderen Thread geschrieben), der Sinn dieses Threads ist es, die Regeln zu erarbeiten, nach denen ITS funktionieren sollte.
Es handelt sich also nicht um einen fertigen EA, sondern um eine Theorie und ein Beispiel für deren Anwendung in Form eines EAs.
Ich habe gefunden, was Sie in einem anderen Thema geschrieben haben: "Außerdem bin ich nicht von den Ergebnissen des Adaptive EA UmnickTrader beeindruckt.
Ich weiß es nicht, die Ergebnisse sind +219% normal. Obwohl das natürlich für manche Menschen kein gutes Ergebnis ist.
Es handelt sich also nicht um einen vorgefertigten EA, sondern um eine Theorie und ein Beispiel für deren Anwendung in Form eines EAs.
Ich habe gefunden, was Sie in einem anderen Thread geschrieben haben: "Außerdem bin ich nicht beeindruckt von den Ergebnissen des "UmnickTrader Adaptive EA"".
Ich weiß es nicht, die Ergebnisse sind +219% normal. Obwohl es natürlich für manche Menschen nicht so beeindruckend ist.
Und die Absenkung? Ich persönlich habe nicht genug Nerven, um solche Drawdowns durchzustehen und die Stopps auf ein normales Niveau zu setzen, und das Ergebnis wird genau das Gegenteil sein.
Und die Absenkungen? Ich persönlich habe nicht die Nerven, solche Drawdowns durchzustehen, aber wenn man die Stopps auf ein normales Niveau setzt, wird das Ergebnis genau das Gegenteil sein.
"Fragen und Antworten zu adaptiven EAs
"Die Drawdowns zu Beginn der Testphase sind etwas Besonderes - man sollte ihnen keine Beachtung schenken, denn bis der adaptive EA den internen Puffer füllt, handelt er fast nach dem Zufallsprinzip.
Mit anderen Worten, ein adaptiver EA braucht mindestens 10 Trades, bevor er normal zu handeln beginnt - er passt sich dem Markt an. Erst danach beginnt sie, mehr oder weniger mit den Veränderungen des Marktes Schritt zu halten.
Sie brauchen also kein Geld für Baldrian auszugeben, Sie müssen nur die Theorie verstehen und wissen, wie man die Instrumente richtig einsetzt.
Wie passt sie sich dem Markt an? Es scheint sich nicht sehr gut an Ihr Pamphlet anzupassen.....
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Jeder weiß, dass nichts auf der Welt perfekt ist, aber bei der Lösung eines Problems streben wir nach dem Ideal. Aber um ihm näher zu kommen, sollten wir es zumindest verbal beschreiben und in Form von Zielen und Wegen zu deren Erreichung formalisieren, sonst enden wir auf dem Weg dorthin - ohne zu wissen wohin, auf der Suche nach etwas - ohne zu wissen was. Wenn wir eine TS schaffen und sie verbessern wollen, müssen wir das Ideal definieren, nach dem wir streben, und Regeln aufstellen, nach denen eine "ideale" TS funktioniert (im Folgenden kurz ITS genannt). Natürlich können wir sagen, dass der ITS maximale Gewinne und minimale Verluste bringen sollte. Aber in diesem Thread stelle ich die Frage auf einer etwas anderen Ebene, welche Regeln der ISD bei seiner Arbeit befolgen sollte, um dies zu erreichen. In diesem Thema schlage ich vor, eine Reihe von Regeln für ITS zu arbeiten, und formalisieren diese Regeln in Form von Algorithmen für die verschiedenen Klassen von TS (unter den Klassen in diesem Fall sollte verstanden werden, verschiedene Grundsätze, die die TS, zum Beispiel, Assay - Kanal, fraktale, usw.). Wenn jemand an einer solchen Formulierung der Aufgabe interessiert ist, kann er sich an der Diskussion beteiligen, und mit gemeinsamen Anstrengungen werden wir in der Lage sein, weitere Nuancen zu erkennen und sie in Form von konkreten Funktionsprinzipien herauszukristallisieren, die allen Klassen von TS gemeinsam sind, sowie die spezifischen Merkmale der einzelnen Klassen zu berücksichtigen. Und durch die Entwicklung eines "Ehrenkodex" für ITS wird jeder in der Lage sein, diese Regeln bei der Gestaltung seiner eigenen TS entsprechend seinen Aufgaben zu berücksichtigen.
Um nicht unbegründet zu sein, setze ich die formulierten Regeln zunächst in Fettdruck, damit sie im Text leicht zu erkennen sind.
1). Eines derwichtigsten Prinzipien des ITS ist seine Fähigkeit, zu lernen und sich an die wechselnden Phasen des Marktes anzupassen. Und zweitens, 2). Die Mindestanzahl von Parametern, die von außen geregelt werden. Um die Prinzipien des selbstlernenden ISD zu bestimmen, sollten wir wahrscheinlich über eine bestimmte Klasse von TS sprechen. Für den Anfang schlage ich vor, eine Klasse von TS zu betrachten, die an einer Aufschlüsselung eines Kanals arbeiten. Es stellt sich die Frage, wie wir den Kanal aufbauen? Wir können dafür verschiedene Indikatoren verwenden, aber dann entsteht eine neue Aufgabe: Um den ITS an den Markt anzupassen, sollten wir die Indikatoren selbst abstimmen, über die Kriterien entscheiden, die ihren Zustand auf dem Markt definieren, und über die Parameter, die reguliert werden sollten, und vor allem über die Gesetze, nach denen die Parameter angepasst werden. Um dieses Problem zu lösen, sollten wir die Art der zu verwendenden Indikatoren genauer bestimmen, und das wird unsere eigene anspruchsvolle Aufgabe sein. Die Option des Selbstlernens von IVS ohne die Verwendung externer Indikatoren ist ebenfalls möglich.
Ich schlage zum Beispiel vor, das Problem der Selbstanpassung mit Hilfe des Lernens von ITS auf virtuell ausgeführten Geschäften im Verlaufsintervall zu lösen, das direkt am Null-Bar liegt. Zu diesem Zweck müssen wir zwei externe Parameter einstellen:
1. Die für das Lernen notwendige und ausreichende Tiefe der Historie (dieser Parameter kann jedoch auch später im Selbstoptimierungsmodus eingestellt werden);
2. Die Mindestgröße von Geschäften, die wir zulassen, zu handeln. Je kürzer das Ziel für den TS ist, desto mehr Gewinn kann er erzielen, aber es gibt eine Einschränkung, die wir berücksichtigen und in den externen Einstellungen festlegen sollten, denn nicht jede Brokerfirma toleriert einen Long-Handel mit Zielen unter 10 Punkten.
Um genauer zu sein, werde ich das folgende Bild als Beispiel verwenden:
Abb. 1
Die Breite des Handelskanals kann als Durchschnittswert von N perfekten Geschäften berechnet werden, die z. B. mit Hilfe des von mir in einem anderen Thema erwähnten Adept-Blocks (Arbeitsergebnisse in Abb. 1) oder einer der Zig-Zag-Varianten gebildet wurden, obwohl dies weniger flexibel sein wird. Bestimmen Sie dann den Zeitpunkt der Eröffnung virtueller Positionen, z. B. wenn die 30 %-Marke von der Mittellinie des Kanals aus durchbrochen wird, und den Zeitpunkt ihrer Schließung:
a). wenn die Grenze des Kanals erreicht ist;
b). wenn der Pegel unterhalb der Mittellinie des Kanals unter die Linie gefallen ist;
c). bei Überschreitung der Kanalgrenze und Überschreitung des Pegels um die Hälfte der Kanalbreite den Pegel des Durchschnitts auf die Kanalgrenze übertragen und die Position relativ zum neuen Durchschnitt kontrollieren.
Es kann viele andere Möglichkeiten geben - schlagen Sie sie vor.
Wenn wir Q - virtuelle Trades machen, analysieren wir sie, um die Regeln des Selbsttrainings des TS für spezifische Marktbedingungen zu entwickeln. Fortsetzung folgt ....
In der Zwischenzeit können Sie Ihre Varianten der ITS-Regeln vorschlagen und Ergänzungen und Korrekturen zu dem von mir dargelegten Material vornehmen.