"Das 'perfekte' Handelssystem - Seite 24
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Diese beiden Punkte sind interessant zu diskutieren. Es macht jedoch wenig Sinn, die zweite Frage zu erörtern, ohne sich mit der ersten auseinandergesetzt zu haben. Deshalb möchte ich mit dem OTT beginnen.
Leider habe ich weder auf Ihrer Website noch in der Dokumentation zum Builder oder hier etwas darüber gefunden. Es sei denn natürlich, das Bild, das Sie mit zwei geraden Linien gezeichnet haben, wird als OTT-Inhalt betrachtet. Könnten Sie bitte einen Link zu dieser Erklärung angeben - es wäre gut, sich mit ihr vertraut zu machen, bevor man sie diskutiert. :-)
Siehst du, das: Die "Allgemeine Handelstheorie (GTT): Um zu profitieren, sollte man seine eigene Funktion im Einklang mit dem Markt handeln" ist die gesamte OTT, d.h. alle 100% davon.
Das Problem bei einer strengeren Beschreibung ist, dass es keinen Mataparat für Finanzmärkte gibt.
Es gibt einen Haufen mathematischer Theorien, die auf den Markt geworfen werden, aber es gibt keine strenge Wissenschaft - nichts kann innerhalb einer Theorie, die bereits existiert, bewiesen werden.
OTT muss also nur verstanden werden - es gibt kein Geheimnis und die Begriffe sind Standard.
Verstehen heißt, ein Modell in Ihrem Kopf zu erstellen, was vor sich geht. Mit diesem Modell wird es sehr einfach sein, neue Handelssysteme im Rahmen von OTT zu erstellen.
Zum Beispiel sind "alle Objekte, die herunterfallen" ein Modell. Jedes Kind kann es benutzen und muss dafür nicht die Theorie der Schwerkraft kennen.
Ein Beispiel dafür finden Sie hier.
PAMM
43_EURUSD
Gesamtnettogewinn 49845 Bruttogewinn 194607 Bruttoverlust -144762 Gewinnfaktor 1,34
Gesamtzahl der Abschlüsse 254 Anzahl der Gewinnabschlüsse 144 Anzahl der Verlustabschlüsse 110 Prozentualer Gewinn 56,69%.
Größter Handelsgewinn 3260 Größter Handelsverlust -2210
Durchschnittlich gewonnener Handel 1351,4375 Durchschnittlich verlorener Handel -1316,0182 Durchschnittlicher Handel 196,2402
Maximale Inanspruchnahme 9421
Hier ist der durchschnittliche Handel höher als der durchschnittliche Verlust, und dennoch liegt der Prozentsatz der erfolgreichen Geschäfte bei 56 % - wie Sie sehen, müssen Stop-Losses nicht notwendigerweise die Ziele übersteigen.
Dieses Ergebnis wird auf elementare Art und Weise erzielt - es wird nicht versucht, die Zukunft vorherzusagen oder eine statistische Überlegenheit von gewinnbringenden Geschäften gegenüber Verlustgeschäften mit Hilfe einer titanischen, komplizierten Methode zu erreichen.
Siehst du, das: "Die Allgemeine Handelstheorie (GTT): Um einen Gewinn zu erzielen, sollte man seine eigene Funktion im Einklang mit dem Markt handeln" ist die gesamte GTT, d.h. alle 100%.
Das Problem bei einer strengeren Beschreibung ist, dass es keinen Mataparat für Finanzmärkte gibt.
Es gibt einen Haufen mathematischer Theorien, die auf den Markt geworfen werden, aber es gibt keine strenge Wissenschaft - nichts kann innerhalb einer Theorie, die bereits existiert, bewiesen werden.
OTT muss also nur verstanden werden - es gibt kein Geheimnis und die Begriffe sind Standard.
Verstehen heißt, ein Modell im Kopf zu erstellen, was vor sich geht. Mit diesem Modell wird es sehr einfach sein, neue Handelssysteme im Rahmen von OTT zu erstellen.
Zum Beispiel sind "alle Objekte, die herunterfallen" ein Modell. Jedes Kind kann es benutzen und muss dafür nicht die Theorie der Schwerkraft kennen.
Ein Beispiel dafür finden Sie hier.
PAMM
43_EURUSD.
Gesamtnettogewinn 49845 Bruttogewinn 194607 Bruttoverlust -144762 Gewinnfaktor 1,34
Gesamtzahl der Abschlüsse 254 Anzahl der Gewinnabschlüsse 144 Anzahl der Verlustabschlüsse 110 Prozentualer Gewinn 56,69%.
Größter Handelsgewinn 3260 Größter Handelsverlust -2210
Durchschnittlich gewonnener Handel 1351,4375 Durchschnittlich verlorener Handel -1316,0182 Durchschnittlicher Handel 196,2402
Maximale Inanspruchnahme 9421
Hier ist der durchschnittliche Handel größer als der durchschnittliche Verlust, und dennoch liegt der Prozentsatz der erfolgreichen Geschäfte bei 56 % - wie Sie sehen, müssen Stop-Losses nicht unbedingt das Ziel übersteigen.
Dieses Ergebnis wird auf elementare Weise erzielt - ohne den Versuch, die Zukunft vorherzusagen oder eine statistische Überlegenheit der gewinnbringenden gegenüber den verlustbringenden Geschäften mit Hilfe einer gigantisch komplizierten Methode zu erreichen.
Entschuldigung, aber in meiner Sprache nennt man das pseudowissenschaftlichen Schwachsinn.
Die von Ihnen angeführten 100 % OTT sind weder eine Theorie, noch eine Handelsempfehlung, noch ein Modell oder auch nur eine verständliche Formulierung. Es wäre zumindest notwendig, die Begriffe zu entschlüsseln, um sie zu verstehen. OK, Sie haben Ihre eigene Funktion und die des Marktes entschlüsselt, ich habe es gesehen. Allerdings haben Sie den Begriff "synchronisieren" nirgendwo und in keiner Weise entschlüsselt. Und was möchten Sie mit Ihrer "Theorie" ohne sie machen?
Ich interessiere mich nicht für die Ergebnisse Ihrer Handelsroboter oder Strategien. Ihre Gültigkeit kann immer in Frage gestellt werden. Nicht im Sinne einer Infragestellung des Wahrheitsgehalts Ihrer Worte, sondern im Sinne ihrer statistischen Gültigkeit.
Ich interessiere mich für die theoretischen Grundlagen Ihrer Entwicklungen. Und gerade weil Sie sich oft auf sie beziehen. Da Sie also eine Diskussion über OTT vorgeschlagen haben, sollten Sie alle notwendigen Begriffe entschlüsseln und erklären, was und wie es gemacht wird (zumindest vermutlich), insbesondere was Synchronisierung bedeutet und wie sie gemacht wird. Was gibt es sonst zu diskutieren?
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Ihre Aussagen "Deshalb muss OTT einfach nur verstanden werden" und "Verstehen heißt, ein Modell der ablaufenden Prozesse im Kopf zu erstellen" können als Leitfaden für die Erstellung einer eigenen Funktion gesehen werden. Ist das so? Oder liege ich da falsch?
Wenn Sie dazu noch Ihre Formulierung von OTT hinzufügen, dann zeigt sich, dass der Erfolg des Handels nicht von der Qualität des Modells abhängt. Solange es eine eigene Funktion gibt und diese Funktion mit dem Markt nach dem von Ihnen vorgesehenen Verfahren synchronisiert ist. Habe ich es richtig verstanden? Was ist das für ein Verfahren?
Wenn ich falsch liege, wie? Oder soll ich mir selbst ein Modell ausdenken und es nach meinem eigenen Algorithmus synchronisieren?
Generell würde ich mir mehr Sicherheit wünschen. Handel und Gewinn sind sehr konkrete Dinge. Und ich werde niemals glauben, dass sie mit einem halben Dutzend allgemeiner Phrasen erreicht werden kann.
PS
IMHO wird die allgemeine Theorie in der Wissenschaft (und in der Praxis) üblicherweise für sehr umfassende Dinge verwendet, die sowohl quantitativ als auch qualitativ ganze Klassen von Phänomenen aufzeigen. "Allgemeine Handelstheorie" ist eine zu laute Bezeichnung für die von Ihnen angeführten 100%. Und es verdirbt sofort den Ruf des Buches und seines Autors. Aber Sie können es natürlich nennen, wie Sie wollen.
Ich bitte um Verzeihung, aber in meiner Sprache nennt man das fast wissenschaftliches Geschwätz.
Mir ist keine Arbeit über Finanzmärkte bekannt, die nicht in die Kategorie "fast wissenschaftliches Geschwafel" fällt :)
Die Finanzmärkte sind noch keine Wissenschaft.
Der Begriff "synchronisieren" ist eine Standard-Synchronisation von zwei Prozessen.
Was passiert zum Beispiel, wenn wir die Entwicklung der NF so "vorhersagen", dass sie der FR so weit wie möglich entspricht? Im Laufe der Zeit kann die Divergenz zwischen den beiden Funktionen aufgrund der Anhäufung von Vorhersagefehlern so große Werte erreichen, dass die Vorhersage jede Bedeutung verliert - die Funktionen werden völlig asynchron, d. h. sie existieren für sich allein.
Aus diesem Grund ist eine Synchronisierung erforderlich.
Wie Sie die Synchronisierung vornehmen, ist nicht sehr wichtig, da sie auf der Ebene des Algorithmus erfolgt. Im Beispiel des adaptiven EA wird die Synchronisation beispielsweise durch einen Stop-Loss durchgeführt. Stop Loss ausgelöst - die Richtung geändert.
Über "Synchronisierung":
"Synchronisation von Schwingungen, die Herstellung und Aufrechterhaltung eines solchen Schwingungsmodus von zwei oder mehr Systemen, deren Frequenzen gleich oder ein Vielfaches voneinander sind. Besteht beispielsweise ein gekoppeltes System aus zwei selbstschwingenden Systemen mit den Frequenzen w1 und w2, so tritt, wenn w2 nahe bei w1 liegt, S. c. auf, d. h. die Systeme beginnen mit derselben Frequenz w zu schwingen. Je größer die Kopplung zwischen den Systemen ist, desto größer ist der Frequenzunterschied Dw= |w2-w1|, Dw wird als Band von C. c. bezeichnet. Es gibt gegenseitige C. c. von gekoppelten Systemen, bei denen jedes der Systeme auf das andere wirkt und die Frequenz von C. c. von beiden ursprünglichen Frequenzen abweicht, und erzwungene C. c., oder Frequenzsprung, bei dem die Kopplung zwischen den Systemen so beschaffen ist, dass eines von ihnen (das synchronisierende System) das andere (das synchronisierte System) beeinflusst und der umgekehrte Effekt vollständig eliminiert wird; in diesem Fall wird im System eine Schwingung mit der Frequenz des synchronisierenden Systems erzeugt.
Der Grund für das Auftreten der gegenseitigen C. C. von 2 Systemen besteht in der Tatsache, dass in der Gegenwart der Kopplung zwischen ihnen in jedem von ihnen, zusätzlich zu den natürlichen Schwingungen, gibt es erzwungene Schwingungen unter dem Einfluss des zweiten Systems. Die erzwungenen Schwingungen in einem schwingenden System (z. B. in einem Oszillator) haben eine zweifache Wirkung auf die Eigenschwingungen dieses Systems. Einerseits wird die Frequenz der Eigenschwingungen mitgerissen und an die Frequenz der äußeren Kraft angenähert, andererseits unterdrücken die erzwungenen Schwingungen die Amplitude der Eigenschwingungen und können sie vollständig auslöschen.
Gegenseitiges C. c. tritt bei Frequenzen auf, die nahe an Vielfachen von w1/w2 = n/t liegen (wobei n und t ganze Zahlen sind). Je größer n und t sind, desto schmaler ist der Bereich von S. k. Daher wird S. k. bei großem n und t nur dann beobachtet, wenn mindestens einer der interagierenden Oszillatoren ein Oszillator vom Entspannungstyp ist, z. B. ein Oszillator mit Sägezahnschwingungen. Bei gegenseitigen Schwingungsverbindungen zweier Oszillatoren, die sich in ihrer Leistung stark unterscheiden, übernimmt der stärkere Oszillator die Rolle des synchronisierenden und der schwächere die Rolle des synchronisierenden Oszillators. In diesem Fall handelt es sich um einen Übergang vom gegenseitigen zum erzwungenen Wechsel.
M. c. ist in der Technik wichtig, da sie es ermöglicht, dass Autogeneratoren, Wechselstromgeneratoren, Synchronmotoren und andere nichtlineare Systeme in den synchronen Betrieb übergehen und innerhalb eines begrenzten Frequenzbandes stabil arbeiten, und sie ermöglicht auch den stabilen Betrieb mehrerer Generatoren an einem gemeinsamen Stromnetz oder mehrerer Funksender an einer Antenne. S.c. wird in Multiplizierern und Frequenzteilern verwendet. In komplexen nichtlinearen Systemen, die mehrere Frequenzen erzeugen, ist es möglich, C.Q. bei verschiedenen Kombinationsfrequenzen des Systems zu verwenden. So wird z. B. Gleichstrom mit Differenzfrequenz zur Synchronisierung der Lasermoden verwendet. Dies wird in der Medizin verwendet, wenn z. B. Patienten mit Herzrhythmusstörungen ein Herzschrittmacher implantiert wird.
Lit.: K. F. Teodorchik, Autovibrating systems, Moskau-L., 1952; I. I. Blekhman, Synchronization of dynamic systems. I., Synchronization of Dynamic Systems, M., 1971; Hayashi T., Nonlinear Oscillations in Physical Systems, übersetzt aus dem Englischen, M., 1968.
Ich verstehe nicht, was es da noch näher zu beschreiben gibt - es ist alles klar, wie es ist :)
Ihre Aussagen "Deshalb muss die OTT einfach verstanden werden" und "Verstehen heißt, ein Modell der ablaufenden Prozesse im Kopf zu schaffen" können als Anleitung zur Schaffung einer eigenen Funktion gesehen werden. Richtig? Oder liege ich da falsch?
OTT ist ein Leitfaden zum Handeln:
1. Erstellen Sie Ihre eigene Funktion
2. Synchronisieren Sie ihn mit dem Markt, d.h. der FR synchronisiert den NF, denn das Gegenteil ist unmöglich - im Forex können Sie den Preis nicht mit Ihrem Handelsvolumen beeinflussen. Auf anderen Märkten kann man manchmal den Preis beeinflussen, dann wird der Synchronisationsprozess etwas komplizierter.
Je stabiler Ihre eigene Funktion ist, desto stabiler wird auch das Ergebnis sein.
Je genauer die Synchronisierung ist, desto höher sind die Gewinne, d. h. wenn die NF und die FR vollständig synchronisiert sind, gibt es keine Verluste.
Ja, genau - es sind unendlich viele Implementierungen möglich.
Die NF kann alles sein. Je besser es sich synchronisieren lässt, desto genauer wird die Synchronisation sein - alles ist miteinander verbunden.
Auch der Synchronisationsalgorithmus kann alles Mögliche sein - sicher lässt sich noch etwas anderes erfinden als die Synchronisation mit der Stoppstimme.
Wenn jemand mit einer noch allgemeineren Handelstheorie als OTT aufwartet, dann werde ich darüber nachdenken, den Namen in etwas Bescheideneres zu ändern :)Ja, wenn man versucht, die Zukunft vorherzusagen und nicht OTT verwendet :)
Wenn Sie OTT nutzen, ist nach einer Periode der Verluste eine Periode der Gewinne unvermeidlich.Zeigen Sie es in der Praxis und die Menschen werden auf Sie zukommen. :)))
Und man kann lange Zeit sinnlose Worte sagen.
Setzen Sie es in die Praxis um, und die Menschen werden sich an Sie wenden. :)))
Man kann lange über bedeutungslose Worte reden.
Nehmen Sie einen adaptiven EA und "üben" Sie zumindest :)
Was die nichtssagenden Worte betrifft, so stimme ich zu, dass es besser wäre, wenn Sie den Mund hielten.
Besorgen Sie sich einen adaptiven EA und "üben" Sie zumindest :)
Bezüglich der bedeutungslosen Worte stimme ich Ihnen zu - es wäre besser, wenn Sie gar nichts sagen würden.
Danke, das brauche ich nicht. :))
Danke, ich brauche das alles nicht. :))
Und das zu Recht.
Warum brauchen diejenigen, die keinen Handel treiben, Berater? :)