"Das 'perfekte' Handelssystem - Seite 25
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Und das zu Recht.
Warum brauchen diejenigen, die keinen Handel treiben, Berater? :)
Wir werden sehen, welche Ausrede Sie sich einfallen lassen, warum die "Gewinnperiode" nie begonnen hat.
Wir werden sehen, welche Ausrede Sie sich einfallen lassen, warum die "Gewinnperiode" nie begonnen hat.
Sprechen Sie über PAMM?
Ich kann Ihnen sofort eine "Ausrede für eine der zukünftigen Optionen" nennen: "Bei einer großen Anzahl von adaptiven Handelsrobotern auf einem Konto stimmte das Verhältnis zwischen Gewinn und Verlust nicht - die Verluste waren größer als die Gewinne" :)
Sprechen Sie über PAMM?
Ich kann Ihnen sofort eine "Ausrede für eine der zukünftigen Optionen" nennen: "Angesichts der großen Anzahl von adaptiven Handelsrobotern in einem Konto habe ich irgendwo einen Fehler bei der Balance zwischen Gewinn und Verlust gemacht - die Verluste waren größer als die Gewinne" :)
Ich kann auch empfehlen:
- mischte sich der dumme Betreiber ein.
- der Markt hat sich unzureichend verhalten.
- der Broker hat die Roboter nicht richtig arbeiten lassen.
- Nicht genug Geld - wenn ich eine Million hätte, würde ich es allen zeigen.
usw. usw. :)
Ich kann auch empfehlen:
- der dumme Betreiber hat sich eingemischt.
- der Markt hat sich unangemessen verhalten
- der Makler hat den Robotern nicht erlaubt, korrekt zu arbeiten
- nicht genug Geld, wenn sie eine Million hätten - dann würden sie es allen zeigen
usw. usw. :)
Nicht gut, denn alle diese Ausreden werden bereits von anderen benutzt :)Ich danke Ihnen für Ihre Antworten. Leider hat mich das, was Sie gesagt haben, in keiner Weise befriedigt. Alles, was Sie geschrieben haben, ist klar, aber es sind nur allgemeine Phrasen.
Mir ist keine Arbeit über Flossenmärkte bekannt, die nicht in die Kategorie "fast wissenschaftliches Geschwafel" fällt :)
Die FIN-Märkte sind noch keine Wissenschaft.
Haben Sie den Namen Shiryaev noch nie gehört? Und haben Sie noch nie seine Monographie "Fundamentals of Stochastic Financial Mathematics" in den Händen gehalten? Aber das ist nur ein Beispiel. Ich persönlich habe nichts gegen wissenschaftliches Kauderwelsch, erst recht nicht hier im Forum. Aber wenn jemand es wagt, über die "Allgemeine Theorie des Handels" zu sprechen, möchte man den Ursprung dieser Theorie, ihren Apparat, ihre Methoden und - was am wichtigsten ist - die Ergebnisse (nicht zu verwechseln mit den Ergebnissen des Handels) sehen. Doch außer einer Formulierung, die wie ein guter Wunsch klingt, gibt es in Wirklichkeit nichts weiter.
Die Finanzmärkte sind definitiv keine Wissenschaft und werden es auch nie sein. Es ist der Bereich der realen Finanzen, in dem Geld und gleichgestellte Vermögenswerte zirkulieren.
Der Begriff "synchronisieren" ist eine Standard-Synchronisation zweier Prozesse.
Was geschieht zum Beispiel, wenn die Entwicklung der NF so "vorhergesagt" wird, dass sie möglichst genau der FR entspricht? Im Laufe der Zeit kann die Divergenz zwischen den beiden Funktionen aufgrund der Anhäufung von Vorhersagefehlern so große Werte erreichen, dass die Vorhersage jede Bedeutung verliert - die Funktionen werden völlig asynchron, d. h. sie existieren für sich allein.
Aus diesem Grund ist eine Synchronisierung erforderlich.
Wenn Sie eine eigene Funktion haben, müssen Sie deren Entwicklung nicht "vorhersagen". Sie besteht für den gesamten Definitionsbereich von dem Moment an, in dem er definiert wird, so dass eine "Vorhersage der Entwicklung" in dieser Situation wie Kaffeesatzleserei klingt.
Im Allgemeinen gibt es in der Mathematik, in der Theorie der Operatoren, einen solchen Begriff - die Eigenfunktion. Und Sie verwenden es im Sinne von "Ich habe es selbst erfunden, also ist es meine eigene Funktion". Das ist lächerlich. Besonders lustig ist der Prozess der Vorhersage, nachdem man ihn selbst erfunden hat.
Was Sie als Synchronisation bezeichnen, nennt man in der Mathematik eine Annäherung einer Marktfunktion an eine Modellfunktion. Und "Entwicklung vorhersagen" nennt man in der Sprache der Mathematik Extrapolation.
Wie Sie es synchronisieren, ist nicht so wichtig, da dies die Ebene des Algorithmus ist. Im Beispiel des adaptiven EA erfolgt die Synchronisierung beispielsweise durch einen Stop-Loss. Stop Loss ausgelöst - die Richtung geändert.
Die Suche nach einer hochwertigen Annäherung an eine Marktfunktion beschäftigt direkt oder indirekt jeden, der versucht, Handelsroboter zu schreiben. Qualitativ bedeutet, dass die Extrapolation der Modellfunktion in die Zukunft die Marktfunktion recht gut und auf einer möglichst großen Fläche approximieren sollte. Sie haben hier also nichts Neues gesagt.
Wenn die Modellfunktion definiert ist, dann ist das Problem der Anpassung (in Ihrer Sprache - Synchronisation), d.h. die Wahl der optimalen Parameter, rein technisch und wird daher wirklich auf der Ebene des Algorithmus gelöst. Eine andere Frage ist die Wahl der Modellfunktion (in Ihrer Sprache - Ihrer eigenen) selbst. Es stellt sich jedoch heraus, dass OTT hier machtlos ist und dem Händler nicht helfen kann. Gute Theorie!
Aber vielleicht liege ich ja falsch. Du sagst, dass "die NF alles sein kann". Haben Sie jemals versucht, mit einer Funktion zu handeln? Das glaube ich nicht. Das ist sehr bedauerlich. Dann würden Sie nicht solche unbegründeten und unverantwortlichen Behauptungen aufstellen.
Und dieser Haufen von Plattitüden ist im Allgemeinen urkomisch:
Je besser sie sich synchronisieren lässt, desto genauer wird die Synchronisation sein.
Je genauer die Synchronisierung ist, desto größer ist der Gewinn, d.h. wenn NF und FR vollständig synchronisiert sind, bedeutet dies keine Verluste.
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Im Allgemeinen verstehe ich nicht, was es noch näher zu beschreiben gibt - alles ist klar, wie es ist :)
Ja, Sie haben Recht, alles ist klar. Ich weiß nicht, wie Ihr digitales Gehirn funktioniert, aber die allgemeine Theorie ist klar: Es gibt keine.
Wenn jemand mit einer noch allgemeineren Handelstheorie als OTT aufwartet, dann werde ich darüber nachdenken, den Namen in etwas Bescheideneres zu ändern :)
Ich habe mir eine ausgedacht. Verzeihung: "Um Gewinne zu erzielen, sollten Sie nur profitable Geschäfte eröffnen".
Ich habe beschlossen, es "Universelle Verallgemeinerung der allgemeinen Handelstheorie" zu nennen. Oder die UCOT. Ich finde das sehr schön. :-)
PRNG ist eine Zufallsfunktion, d. h. eine beliebige Funktion :)
Es werden recht gute Ergebnisse erzielt - siehe Wettbewerbe der Händler.
Im Allgemeinen versuchen Sie wieder einmal, die Mathematik auf den Markt anzuwenden, das ist alles.
Wenn die Modellfunktion definiert ist, dann ist die Frage der Anpassung (in Ihrer Sprache - Synchronisation), d.h. die Wahl der optimalen Parameter, rein technisch und daher wirklich auf der Ebene des Algorithmus gelöst. Eine andere Frage ist die Wahl der Modellfunktion (in Ihrer Sprache - Ihrer eigenen) selbst. Es stellt sich jedoch heraus, dass OTT hier machtlos ist und dem Händler nicht helfen kann. Gute Theorie!
Was soll ich Ihnen sagen?
Wenn Sie Synchronisierung mit Anpassung verwechseln...
Noch eine Sache. Eine proprietäre Funktion modelliert nichts und versucht auch nicht, etwas zu modellieren, deshalb ist sie proprietär und keine Modellfunktion.
Im Großen und Ganzen ist hier alles klar - du hast es auf deine Weise verdreht, ohne es zu verstehen, und dann hast du angefangen zu lachen - was für einen Unsinn du da verzapft hast :)
Ich lache auch.
.... "Um einen Gewinn zu erzielen, sollten Sie nur profitable Geschäfte eröffnen".
....In Ordnung!
Mir ist keine Arbeit über Finanzmärkte bekannt, die nicht in die Kategorie "fast wissenschaftliches Geschwafel" fällt :)
Die FIN-Märkte sind noch keine Wissenschaft.
Entschuldigung, haben Sie noch nie etwas von der Black-Scholes-Formel und den verallgemeinerten autoregressiven bedingten Heteroskedastizitätsmodellen gehört?
Oder ist das für Sie auch "Science-Fiction-Gerede"?