"Das 'perfekte' Handelssystem - Seite 29
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Die "taktile Sensation" gibt es nur in der Geschichte.
Der Fahrer blickt mit den Augen voraus - er kann ein Stück der zukünftigen Straße sehen.
Der Händler kann einen Teil der zukünftigen Preisspanne nicht sehen - es gibt keine Preise rechts neben dem Terminalfenster.
Sie können also über das, was Sie dort (rechts vom Terminalfenster) "fühlen", irgendwo auf RBC sprechen, zum Beispiel im ABC der Investoren :)
Sehr aussagekräftige Schlussfolgerung von einem Mann, der die Zukunft durch taktile Empfindungen mit TA fühlt :)
TA vergrößert im Allgemeinen nur die Schieflage, d. h. die Verluste, was uns die Statistik zeigt - die Leute glauben, dass man die Zukunft vorhersagen oder mit den Fingerspitzen auf der rechten Seite des Bildschirms fühlen kann :)
Was jedoch noch nicht existiert, kann nicht gefühlt werden, weder taktil noch nicht-taktil.
NF ist eine Funktion, die Sie selbst erstellen, d.h. Sie handeln - Sie erhalten eine Zahlenreihe.
Zum Beispiel "billiger kaufen, teurer verkaufen" - das Ergebnis dieser Strategie ist NF.
Die Flugbahn Ihres Fahrzeugs ist ebenfalls SF.
Jedes Ergebnis des Handels der Händler in Wettbewerben ist ihre SF.
Sie können den PRNG verwenden, um SF zu erstellen, zum Beispiel wie folgt:
1. die Richtung des PRNG-Handels festlegen, wenn mehr als 0,5 - 1 (kaufen), weniger als 0,5 (verkaufen)
2. limit und stop sind gleich der Konstante.
Das Ergebnis wird eine zufällige Kurve sein, die im Allgemeinen selten dem FF entspricht, d.h. laut Statistik verlieren 95% der Trader.
Tatsächlich verwenden diese 95 % der Händler nur ihr eigenes PRNG, das sie lauthals als "Handelssystem" bezeichnen.
Die Haupt-NF im EA ist eine Sinuswelle. StopBase ist 1/4 Wellenlänge.
Die Sinuswelle wird durch den FR synchronisiert, daher hat sie immer unterschiedliche Endwellenlängen und Formen - sie ist mal komprimiert, mal unkomprimiert, bzw. die Amplitude ist mal kleiner, mal größer.
Ich bin zu faul zum Zeichnen, also muss ich meine Fantasie anstrengen".
Anstelle einer Sinuskurve kann jede beliebige periodische Funktion verwendet werden - es ist einfacher, eine periodische Funktion zu implementieren, da sie weniger Parameter benötigt - eine Sinuskurve benötigt nur einen.
Genosse, ich sage Ihnen eines: Wenn Sie keine spezielle Ausbildung auf dem Gebiet der Funkelektronik haben (und nach Ihren Beiträgen zu urteilen, haben Sie entweder keine oder nur eine sehr mittelmäßige), versuchen Sie nicht, sich in den Augen anderer zu verbessern, indem Sie spezielle Begriffe verwenden, die Sie in der Enzyklopädie gelesen haben. Wenn Sie versuchen, die automatische Frequenz-Phasen-Abstimmung zu beschreiben, verstehen Sie sie selbst nicht, und deshalb fangen Sie an, hier clevere Namen von Wesenheiten einzuflechten, die Sie selbst erfunden haben. Schreiben Sie es lieber so: Ich bin kein Experte, ich erkläre alles "in meinen eigenen Worten". Andernfalls klingen Sie wie ein Hellseher, der Worte wie "Energie", "Information" usw. verwendet, ohne außer seinen vagen Empfindungen irgendeinen Sinn zu ergeben, und der die Gehirne von Zuhörern mit einem IQ <100 füllt. Sie sind am falschen Ort; die meisten Diskussionsteilnehmer sind Menschen mit einer höheren technischen Ausbildung und viel Erfahrung. Wenn Sie also sagen, dass Ihr System (was auch immer es ist) ein positives Ergebnis liefert und sich dennoch nicht dem Markt annähert, zeigen Sie damit nur eines - ich wiederhole es noch einmal - Sie verstehen nicht, was Sie tun.
Mein kostenloser Ratschlag an Sie: Erklären Sie mit den Fingern, was Sie tun wollen, sachkundige Leute werden Ihnen sagen, wie es "wissenschaftlich" heißt und Ihnen vielleicht sogar praktisch helfen.
Lesen Sie ihn genauer.
Es war im Zusammenhang mit der Extrapolation ("FR synchronisiert SF, ohne Extrapolation").
Über BSE. Sie brauchten einen Verweis auf den Begriff - die Suchmaschine gibt hauptsächlich Verweise auf BSE oder Wikipedia an.
Zeit mit der Suche nach Hinweisen auf Fachliteratur zu verbringen, will ich eigentlich nicht - das müssen Sie schon irgendwie selbst herausfinden.
Warum streiten Sie sich mit ihm?
:-)
Ich will nicht streiten, sondern aufrichtig versuchen zu verstehen, was der Mann hinter sich hat. Nach der oben erwähnten Website zu urteilen, ist VictorArt Victor Artyukhov, und er entwickelt sein digitales Gehirn und die darauf basierenden Systeme seit 1993. (Wenn ich mich irre, haben wir es mit einem Hochstapler zu tun.)
Er hat den MTS Constructor hier veröffentlicht und Links zu PAMMs. Das reicht aus, um zu wissen, dass es einige Leistungsergebnisse gibt.
Man könnte natürlich versuchen, aus diesen Ergebnissen einen Sinn zu ziehen. Mein Verstand ist jedoch eher an der Theorie interessiert. Wenn die Theorie nicht überzeugend ist, besteht auch kein Vertrauen in die praktischen Ergebnisse. Auch wenn sie eindeutig positiv sind, können sie nicht durch die vorgeschlagene Theorie erklärt werden.
Ich möchte also verstehen, wie es wirklich ist.
:-)
Ich will nicht streiten, sondern aufrichtig versuchen zu verstehen, was der Mann in seiner Seele hat. Nach der genannten Website zu urteilen, ist VictorArt Victor Artyukhov, und er entwickelt sein digitales Gehirn und die darauf aufbauenden Systeme seit 1993. (Wenn ich mich irre, haben wir es mit einem Hochstapler zu tun.)
Er hat den MTS Constructor hier veröffentlicht und Links zu PAMMs. Das reicht aus, um zu wissen, dass es einige Leistungsergebnisse gibt.
Man könnte natürlich versuchen, mit diesen Ergebnissen umzugehen. Mein Verstand ist jedoch eher an der Theorie interessiert. Wenn die Theorie nicht überzeugend ist, besteht auch kein Vertrauen in die praktischen Ergebnisse. Aber selbst wenn sie eindeutig positiv sind, werden sie durch die vorgeschlagene Theorie in keiner Weise gerechtfertigt.
Ich möchte also verstehen, wie es in Wirklichkeit ist.
Historisch gesehen war es so:
1. der MTS-Konstruktor erschien, mit CM + klassischem TA - ich wusste damals überhaupt nichts über den Handel, also basierte alles auf dem Wissen von Beratern - professionellen Händlern mit einer langen Erfahrung
2. die Ergebnisse waren gut, aber die ganze Zeit etwas seltsam - dann eine Menge von Gewinnen, dann große Drawdowns.
3. sie begannen zu graben
4. die Allgemeine Theorie des Handels (GTT) wurde eingeführt und einige nicht sehr klare, aber sehr gute Ergebnisse
5. dann wurde alles nur im Rahmen des oTT gemacht
6. es ist jetzt möglich, automatisch neue adaptive Handelsroboter zu erstellen
Und dann brauchte ich weniger als 3 Stunden, um den adaptiven EA-Code zu schreiben, und er funktionierte sofort wie erwartet - sogar noch ein bisschen besser.
Ich persönlich bin also ziemlich beeindruckt von OTT, da wir damit fast brauchbare, vorhersehbare Ergebnisse erzielen können, und dementsprechend nutzen wir es und erzielen jeden Tag bessere Ergebnisse.
Genial! :)
Bleibt nur noch herauszufinden, wohin der Trend gehen wird und wie lange er anhalten wird...
Aber der TA wird Ihnen zweifellos dabei helfen :)
Es ist ganz einfach.
So einfach ist das.
Wenn das so einfach ist, wo liegt dann das Problem? Man kann nur Trends handeln, weil man ihren Anfang und ihr Ende kennt.
Aber weil 95% nicht wollen, verlieren sie :)
NF ist eine Funktion, die Sie selbst erstellen, d.h. Sie handeln - Sie erhalten eine Zahlenreihe.
Zum Beispiel, "billiger gekauft, höher verkauft" - das Ergebnis dieser Strategie wird SF sein.
Jedes Ergebnis von Händlern, die an Wettbewerben teilnehmen, ist ihre SF.
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Die grundlegende SF in einem EA ist eine Sinuswelle. StopBase ist 1/4 Wellenlänge.
Die Sinuswelle wird durch den FR synchronisiert, daher hat sie ständig unterschiedliche Endwellenlängen und Formen - sie ist mal komprimiert, mal unkomprimiert, bzw. die Amplitude ist mal geringer, mal größer.
Anstelle einer Sinuskurve kann jede beliebige periodische Funktion verwendet werden - es ist einfacher, eine periodische Funktion zu implementieren, da sie weniger Parameter benötigt - für eine Sinuskurve genügt ein Parameter.
Nun, dies ist etwas genauer.
Wie ich dem ersten Satz des Beitrags entnehme, handelt es sich doch nur um ein Beispiel für SF. Einer von ihnen, sozusagen. Was Ihre EAs betrifft, so ist die SF dort eine Sinuswelle. Ich mache darauf aufmerksam, denn wenn das Handelsergebnis eine Sinuskurve ist, ist der Gewinn bei einem solchen Handel gleich Null. Das bedeutet, dass diese beiden NFs unterschiedliche Funktionen haben. Und wenn wir über das Handelsergebnis sprechen, ist die gewünschte SF dort eine aufsteigende Gerade.
Ich habe keine Einwände gegen eine Sinuskurve als SF, sie ist der erste Hinweis auf den oszillatorischen Charakter der Kursbewegung. Als Modell (oder NF, wenn Sie das bevorzugen) ist es also eine recht geeignete Funktion.
Daraus ergibt sich eine Antwort auf eine Frage, die mich von Anfang an interessiert hat. Der MTS Constructor implementiert einen benutzerdefinierten MTS. Natürlich hat diese MTS ihre eigenen SF. Die Frage war, ob der Benutzer des MTS-Designers damit beliebige SF in die zu erstellende MTS einfügen kann? Oder ist dieser NF doch als Sinuswelle vordefiniert? Aus Ihrem Beitrag entnehme ich, dass es vorbestimmt ist.
Wenn nicht, erklären Sie bitte, wie es möglich ist, Constructor zu verwenden, um Ihre NE in MTS zu integrieren. Bei der Durchsicht der Builder-Dokumentation habe ich eine solche Möglichkeit nicht gefunden. Es werden nur die Werte der dort angegebenen Parameter eingestellt.
Wir haben SF - eine Sinuswelle.
FR synchronisiert SF.
Wenn die SF auch eine Sinuswelle ist, ist es recht einfach, sie zu synchronisieren.
In unserem Fall ist die SF eine im Voraus unbekannte Form, so dass die SF die SF so synchronisiert, dass die SF nicht sehr weit von der SF entfernt ist.
Im einfachsten Fall reicht das Auslösen eines Stop-Loss aus - wir ändern die Richtung und für eine Weile ist der NF wieder "innerhalb" des FR...
...
Zeiten des Gleichlaufs sind Zeiten des Gewinns.
Zeiten der Asynchronität sind Zeiten der Verluste (Auto hinter einem Zaun, irgendwo im Wald).
Eine Optimierung in diesem Prozess ist nur erforderlich, um die Größe des Stop-Loss zu minimieren, d.h. die Kosten der Synchronisierung zu reduzieren - je genauer die Synchronisierung (weniger Kosten), desto größer der Gewinn.
Wenn Sie aufmerksam lesen, sollten Sie sofort erkennen, dass die Synchronisierungskosten während des Flats höher sind als während des Trends. Daher der Ausdruck: "Ein Trend ist ein Trend".
Ja, es ist alles klar.
Soweit ich verstanden habe, sind das Auslösen eines Stop-Loss, Gewinn- und Verlustketten die gleichen Signale oder Kriterien, die für die Synchronisierung verwendet werden. D.h. die Synchronisierung ist ein sehr teurer Prozess, der übrigens ständig weiterlaufen muss - die Anpassung kann nicht aufhören. Die Fragen lauten also. Verfügt Ihr System über andere Möglichkeiten der Synchronisierung während des Handels, abgesehen von den Verlusten, die Sie erhalten? Welche Methoden verwenden Sie, um den Verlust zu minimieren und den Gewinn bei jedem Handel zu maximieren? Es geht nicht um das Gesamtergebnis, sondern darum, dass der durchschnittliche Gewinn bei gewinnbringenden Geschäften höher ist als der durchschnittliche Verlust bei unrentablen Geschäften. Sie scheinen mit dem Gewinnfaktor einverstanden zu sein, aber es gibt auch diese Seite von MM.