"Das 'perfekte' Handelssystem - Seite 23
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Nur besser. Wenn es einen Investor gibt, steht das Verteidigungsministerium von Natur aus auf der Gewinnerseite.
Das gibt's doch nicht... Hören Sie sich alle möglichen hysterischen Nachrichten an:
- Lieber Igonter, wann werden Sie die Wiederaufnahme des Handels ankündigen?
2. Warum lügen Sie so schamlos über 59 %! Wenn es Ihnen an Kompetenz mangelt, nehmen Sie einen Taschenrechner zur Hand und berechnen Sie zumindest Ihr Guthaben - der maximale Verlust meiner Anleger betrug nicht mehr als 18%, zumal er heute stetig zu sinken begann!
In Anbetracht unseres jüngsten Gesprächs mit fmag bin ich davon überzeugt, dass Sie dem Begriff "Anpassung" eine andere Bedeutung beimessen, als dies im Bereich der Entwicklung adaptiver Kontrollsysteme allgemein üblich ist.
Warum Ihre? In Anbetracht der Besonderheiten der TK-Konstruktion.
Der Begriff hat eine recht breite Bedeutung: "Anpassung (spätlat. adaptation, Adaptation, von lat. adapto - sich anpassen), Prozess der Anpassung von Struktur und Funktionen von Organismen (Individuen, Populationen, Arten) und ihren Organen an die Umweltbedingungen" BSE.
hier ist ein Test aus dem Jahr 2009 - konstante Startmenge
2009 г
es gibt einen Gewinn... aber auf den höheren Charts aufgrund der großen Anzahl von Trades, scheint der Gewinn klein zu sein....
und dies ist von 2008
2008 г.
Das ist es, was mich verwirrt: "Linien - auch bekannt als SL und TP und Order-Levels - werden in etwa 10-15 Pips berechnet", aber abgesehen davon gibt es nichts zu beanstanden, wenn ich Ihre Idee richtig verstehe, haben Sie alles innerhalb von OTT.Victor, verwirrt Sie nicht der Preis für die Anpassung (Messgenauigkeit) Ihres TS? Verstehen Sie, was ich meine?
Nicht peinlich. Universelle Systeme sind hochspezialisierten Systemen in vielerlei Hinsicht unterlegen, aber sie sind einfacher und zuverlässiger zu bedienen.
Die meisten TS-Entwickler versuchen zum Beispiel, versteckte Muster im Kursverhalten zu finden und daran zu verdienen, aber sobald sich der Markt ändert und das Muster verschwindet, müssen sie nach neuen Mustern suchen, und das dauert ewig.
Und es gibt keine Garantie dafür, dass es ihnen gelingen wird, neue Muster zu verwenden - der Markt kann sich auch früher ändern.
Im Gegenteil, wir versuchen nicht, nach Mustern zu suchen, sondern wir wissen genau, dass nach einer Verlustperiode eine Gewinnperiode beginnen wird, egal wie sich die Situation entwickelt. Es bleibt nur, ein Gleichgewicht zwischen Gewinnen und Verlusten zu halten - es ist einfacher, neue und neue TS zu entwickeln.
Was geht Sie das an? Du trinkst kein Bier mit ihnen, oder? Also schreiben sie und schreiben - und achten weniger darauf. Nervenzellen regenerieren sich nicht.....))))
Sie sagen auch viele Dinge auf dem Zaun. Aber sie ist nicht da....))))
Das Büro schreibt (c) Ostap Bender .....))
Übrigens, eine interessante Meldung in einem der PAMMs, die unerwartet geschlossen wurden:
"Man muss vorher warnen, wenn man seinen Ruf retten will!!!"
Allen Anlegern ist klar, dass es Gewinne geben kann oder auch nicht, aber wenn ein Manager sich unvorhersehbar verhält, ärgert sie das sehr.
.... wir versuchen nicht, nach einem Muster zu suchen, wir wissen sicher, dass auf eine Periode des Verlustes eine Periode des Gewinns folgen wird, egal wie sich die Situation entwickelt.....
Auf die Verlustphase folgt in der Regel ein, wie soll ich sagen, Kuddelmuddel. Und das, bevor die "Gewinnperiode" beginnt. :)
Jede Funktion, mit der Sie handeln, ist Ihre eigene Funktion.
Erstellen Sie zum Beispiel eine Funktion mit PRNG - das wird Ihre eigene Funktion (NF) sein.
NF ist nicht genug - man muss sie mit dem Markt synchronisieren.
Der Algorithmus ist ein Spezialfall.
Es gibt zwei Varianten:
1 Wir diskutieren die Allgemeine Handelstheorie (GTT).
2. Wir diskutieren den adaptiven Expert Advisor, einen Spezialfall des Algorithmus.
Die Marktfunktion (MP) muss nicht konstruiert werden - sie ist in Form einer Preisreihe bereits vorhanden.
Hier gibt es nur eines zu verstehen. FR transformiert SF durch Synchronisation.
Stellen Sie sich zwei gerade Linien vor:
1. dick - SF.
2. dünn - SF.
Der dünne ist im Inneren des dicken. Seine Länge nimmt zu und folgt damit der Zunahme der Länge des dicken Bandes.
Wenn nun die dicke Linie die Richtung ändert, wird die dünne, wenn sie nicht mit der dicken synchronisiert, die Verlängerung in der Leere fortsetzen - außerhalb einer dicken.
Beide zur Diskussion gestellten Punkte sind interessant. Es macht jedoch wenig Sinn, den zweiten Punkt zu diskutieren, ohne den ersten verstanden zu haben. Deshalb möchte ich mit dem OTT beginnen.
Leider habe ich weder auf Ihrer Website noch in der Dokumentation zum Builder oder hier etwas darüber gefunden. Es sei denn, das Bild, das Sie mit zwei geraden Linien gezeichnet haben, enthält den OTT. Könnten Sie bitte einen Link zu dieser Erklärung angeben - es wäre gut, sich mit ihr vertraut zu machen, bevor man sie diskutiert. :-)
In der Regel folgt auf eine Periode der Verluste ein, wie soll ich sagen, Kuddelmuddel. Und zwar viel früher als eine "Gewinnperiode". :)
Ja, wenn man versucht, die Zukunft vorherzusagen und nicht OTT zu verwenden :)
Wenn Sie OTT nutzen, ist nach einer Phase der Verluste eine Phase der Gewinne unvermeidlich.