"Das 'perfekte' Handelssystem - Seite 146
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Jeder weiß, dass nichts auf der Welt perfekt ist, aber bei der Lösung eines Problems streben wir nach dem Ideal. Aber um ihm näher zu kommen, sollten wir es zumindest verbal beschreiben und in Form von Zielen und Wegen zu deren Erreichung formalisieren, sonst enden wir auf dem Weg dorthin - ohne zu wissen wohin, auf der Suche nach etwas - ohne zu wissen was. Wenn wir eine TS schaffen und sie verbessern wollen, müssen wir das Ideal definieren, nach dem wir streben, und Regeln aufstellen, nach denen eine "ideale" TS funktioniert (im Folgenden kurz ITS genannt). Natürlich können wir sagen, dass der ITS maximale Gewinne und minimale Verluste bringen sollte. Aber in diesem Thread stelle ich die Frage auf einer etwas anderen Ebene, welche Regeln der ISD bei seiner Arbeit befolgen sollte, um dies zu erreichen. In diesem Thema schlage ich vor, eine Reihe von Regeln für ITS zu arbeiten, und formalisieren diese Regeln in Form von Algorithmen für die verschiedenen Klassen von TS (unter den Klassen in diesem Fall sollte verstanden werden, verschiedene Grundsätze, die die TS, zum Beispiel, Assay - Kanal, fraktale, usw.). Wenn jemand an einer solchen Formulierung der Aufgabe interessiert ist, kann er sich an der Diskussion beteiligen, und mit gemeinsamen Anstrengungen werden wir in der Lage sein, weitere Nuancen zu erkennen und sie in Form von konkreten Funktionsprinzipien herauszukristallisieren, die allen Klassen von TS gemeinsam sind, sowie die spezifischen Merkmale der einzelnen Klassen zu berücksichtigen. Und durch die Entwicklung eines "Ehrenkodex" für ITS wird jeder in der Lage sein, diese Regeln bei der Gestaltung seiner eigenen TS entsprechend seinen Aufgaben zu berücksichtigen.
Um nicht unbegründet zu sein, setze ich die formulierten Regeln zunächst in Fettdruck, damit sie im Text leicht zu erkennen sind.
1). Einer derwichtigsten Grundsätze des ITS ist seine Fähigkeit, zu lernen und sich an die wechselnden Phasen des Marktes anzupassen. Und zweitens, 2). Die Mindestanzahl von Parametern, die von außen geregelt werden. Um die Prinzipien des selbstlernenden ISD zu bestimmen, sollten wir wahrscheinlich über eine bestimmte Klasse von TS sprechen. Für den Anfang schlage ich vor, eine Klasse von TS zu betrachten, die an einer Aufschlüsselung eines Kanals arbeitet. Es stellt sich die Frage, wie wir den Kanal aufbauen? Wir können dafür verschiedene Indikatoren verwenden, aber dann entsteht eine neue Aufgabe: Um den ITS an den Markt anzupassen, sollten wir die Indikatoren selbst abstimmen, über die Kriterien entscheiden, die ihren Zustand auf dem Markt definieren, und über die Parameter, die reguliert werden sollten, und vor allem darüber, nach welchen Gesetzen die Parameter angepasst werden sollen. Um dieses Problem zu lösen, sollten wir die Art der zu verwendenden Indikatoren genauer bestimmen, und das wird unsere eigene anspruchsvolle Aufgabe sein. Die Option des Selbstlernens von IVS ohne die Verwendung externer Indikatoren ist ebenfalls möglich.
Ich schlage zum Beispiel vor, das Problem der Selbstanpassung mit Hilfe des Lernens von ITS auf virtuell ausgeführten Geschäften im Verlaufsintervall zu lösen, das direkt am Null-Bar liegt. Zu diesem Zweck müssen wir zwei externe Parameter einstellen:
1. Die für das Lernen notwendige und ausreichende Tiefe der Historie (dieser Parameter kann jedoch auch später im Selbstoptimierungsmodus eingestellt werden);
2. Die Mindestgröße von Geschäften, die wir zulassen, zu handeln. Je kürzer das Ziel für den TS ist, desto mehr Gewinn kann er erzielen, aber es gibt eine Einschränkung, die wir beachten und in den externen Einstellungen festlegen sollten, denn nicht jede Brokerfirma toleriert einen Long-Handel mit Zielen unter 10 Punkten.
Um genauer zu sein, werde ich das folgende Bild als Beispiel verwenden:
Abb. 1
Die Breite des Handelskanals kann als Durchschnittswert von N idealen Trades berechnet werden, die z. B. mit dem von mir in einem anderen Thema beschriebenen Adept-Block (Arbeitsergebnisse in Abb. 1) oder einer der Zig-Zag-Varianten erstellt wurden, obwohl dies weniger flexibel sein wird. Bestimmen Sie dann den Zeitpunkt der Eröffnung virtueller Positionen, z. B. wenn die 30 %-Marke von der Mittellinie des Kanals aus durchbrochen wird, und den Zeitpunkt ihrer Schließung:
a). wenn die Grenze des Kanals erreicht ist;
b). wenn der Pegel unterhalb der Mittellinie des Kanals unter die Linie gefallen ist;
c). Beim Überschreiten des Kanalrandes und der Überschreitung des Pegels um die Hälfte der Kanalbreite wird der Pegel des Mittelwertes an den Kanalrand verschoben, und die Position wird in Bezug auf den neuen Mittelwert weiter kontrolliert.
Es kann viele andere Möglichkeiten geben - schlagen Sie sie vor.
Wenn wir Q - virtuelle Trades machen, analysieren wir sie, um die Regeln des Selbsttrainings des TS für spezifische Marktbedingungen zu entwickeln. Fortsetzung folgt ....
Und bieten Sie in der Zwischenzeit Ihre Varianten der ITS-Regeln an, und nehmen Sie Ergänzungen und Korrekturen an dem von mir angegebenen Material vor.
Sie sind auf dem richtigen Weg! Seit Beginn meiner Bekanntschaft mit mql4 habe ich die Prinzipien der Selbstanpassung von Expert Advisors genutzt. Es stimmt, ich bin auf ein paar Fallstricke gestoßen)))
Schade, dass du die Chance hattest, deinen PAMM zu leeren, aber denk hat sie dir verwehrt.
Ich frage mich, ob Sie dann so offen über sich selbst sprechen würden, über eingeschleuste Investoren? :)....