随机流理论和外汇
我首先想到的一个选择是采取初始过程的第一个差额（即计算回报）。但我仍然没有去证明或反驳静止性的假设，至少在广义上是这样。在这方面进行合作会很有趣。
是的，这种分析方法（大约）在十多年前就已经成功完成了
这一切都始于这张图片
它将 "混乱 "的过程形象化。
运动中的气体混合。
你必须用英语读完这篇文章。
关于 "预测公司 "的历史
我想指出的是，输入流是一个tick，对它的任何转换都会改变流的特性。如果returns[i]=Close[i]-Close[i+1]，正如你在另一个主题中所说，这是一个线性转换，不影响流量的特性。但是条形图的计算是一个非线性的转换，在尝试测试时可以清楚地看到；我们采取1分钟条形图的历史，并在1分钟条形图内产生一个规律，以便适当地再现。
不幸的是，我们不得不忍受这一点，因为连接中断，而且只可能重建分钟条。换句话说，最好是使用分钟柱，其他时间段会增加非线性，但我们已经有了很多分钟柱的非线性:)
首先，它是对一个过程的ACF进行绘图。我试图比较点和分钟的ACF，显示在安静的市场中存在差异，但在强势运动的开始，有。 我认为威廉姆斯与他的蹲栏已经注意到它，并想在他的交易系统中使用它。
对于那些想在这个方向上进行市场研究的人来说，一定要注意相关和协方差的概念在国外文献和我国文献中是不同的，尤其是在ACF的构建过程中，它是明显的。
嗯...现在，在接下来的一个月里，我不是在休息，而是在做方程和函数......:(((
Prival，让我们忘掉虱子吧：这显然是一个徒劳的案例。不同乐器的刻度分布规律是非常不同的--而且刻度本身在时间上也是极不均匀的。 这里是我小小的尝试："刻度：振幅和延迟分布"。至少从1分钟开始，确实更好。
我对你最重要的问题是这个。你有一个历史，比如说，一年的收盘价，一个转置的向量（r1, r2, ..., rN），其中N是类似6000的东西。在这一年里，OYRA（欧元兑美元）已经运行了20-25个数字，也就是2000-2500点。因此，这个区间的期望值（在最强的趋势上）大约是0.3-0.4点。 同时，手表上的分散性要大几十倍，大约在10-15点附近，也就是不少于25倍。因此，我们在这里计算的，协方差或相关性，并不太重要，因为分布本身并不太尖锐，其m.o.比s.c.o.小很多倍。
你有没有什么地方有一个统一的程序来检查这个过程在广义上的静止性？奇怪的是，互联网上关于它的信息非常少。
2 geometrr: 我读了这篇文章，非常吸引人。但是，在那里，它更多的是混乱，而不是一个随机的过程。
2 Red.Line: 好吧，说点正面的东西，如果主题是有意义的......
在乘坐地铁时，我突然想到我们在谈论同一件事。回报/delta_t是速度，即在一定时间间隔内价格的增加--速度。如果有速度，那么也有第一、第二和其他导数的加速度。我将尝试得到最简单的变体的矩阵F，并做一个MathCad走势图。
统计研究当然会代表这个过程，但怎么做我也不清楚，因为GIR和方差都取决于选择的分析区间，我不知道以后在建立交易系统时如何使用它们。我们必须研究过程的动态，而不是静态。而且用小时图来分析是不对的，IHMO，没有0.5就很难分析，或者把自己先期赶到非线性转换，可能会彻底毁了你的肾脏:-)。
关于 静止性，是的，有定义，但没有标准，主要是一个数字，它允许作出决定。(S>5->稳态，S<5->非稳态)。至少我没有遇到过。
我曾在实践中使用过这些概念，但那是很久以前的事了，而且不是为了外汇。其思路如下 ACF使我们能够确定过程中的相关时间，它使我们能够以一定的准确性预测进一步的运动。这里有一个图片上的例子，让我们假设它是0.707水平，然后非平稳性。
在这里，相关性或协方差可能对绘制ACF很重要。我不记得ACF再次被建造。
我想在MQL中建立指标并运行它，看看它的表现如何。
我希望Rosh 能帮忙，他只是给我发了链接，然后点点头:-)
我明白，任何想法都必须得到很好的表达（画出来，写出来）。不要责骂钢琴家，他弹得很好。
但这个问题一直困扰着我，也许这个话题只对我和数学家感兴趣。至少写起来，一切都会在主题之上。
好吧，广义的静止性标准是已知的--m.o.的恒定性和ACF的依赖性只取决于参数的差异，而不是每个参数。或者说这是错的吗？
方差是相同的ACF，只是有零点移动。但我不明白在系列中的哪个子间隔（大致上是指窗口）来计算这些 "部分交流"。有一些标准，对吗？那就是：什么是 "AC只依赖于论点的不同"？ 这意味着，对于一个给定的论点差异，我们必须建立几个（许多）不同的 "部分交流"，然后（从统计学角度）调查所得到的一系列部分交流的静止性。这是一个恶性循环...
我无法使用你的压缩包，直到我下载了Matcad。我将不得不下载它，看看它是什么样的怪物......
还有一件事：我没有计划将这些统计研究直接应用于TS。应用它的计划正在其测试中。
我还没有读，但已经很有趣了 :)
应用随机流理论的设备来描述自然界中发生的各种过程的想法很早就出现了。 这个领域中最基本的工作可以认为是博尔沙科夫I.A.的工作，即从噪声中提取信号流的统计问题。-M: 苏联电台，1969年。
底线（我将在括号中显示我对这个术语的意思）
有一个不能直接观察的对象流（世界事件），有一个统计上相关的测量流（比如说，欧元/美元的当前汇率）。测量是在离散的时间点上进行的，跳过测量是可能的（一个世界性的事件已经发生，但汇率没有变化）。
观察到的物体参数和观察到的测量参数之间存在一定的对应关系：参数值的区域W与参数y值的区域S相对应。
在测量设备的输出端（MT-终端），伴随着由物体信号产生的测量（），出现了由波动性噪声和各种干扰产生的测量，即虚假测量。
描述随机漫步的方法。
多变量概率密度函数，它是对随机流的一种紧凑描述
这里有一个某类的任意函数。
通过力矩函数进行描述
其中，一阶矩函数在流动理论中起着特殊的作用，称为流动强度（FE）。
作为一个运动模型（欧元/美元的汇率轨迹）
可以考虑不同的假设；让我们假设一个具有过渡概率密度的同质马尔科夫过程的独立实现，这样的运动可以用一个线性差分方程来描述，其形式为
(1)
其中F是一个已知的过渡矩阵。
wk是一个具有零期望值E(wk)=0和协方差矩阵E(wk,wj)=Qkdk,j的噪声。
dk,j是一个克朗克符号。
乍一看，使用这一理论说明了什么。
1.确定汇率在哪里移动，移动的有用部分在哪里，噪音在哪里。
2.要摆脱平坦、趋势的定性定义（时钟上的平坦，分钟上的趋势）。在我看来，人们往往从创建交易系统的角度来理解（大量亏损--持平），如果有利润--有趋势（因为趋势是一个朋友）。而如果我们在相同的时间区间内采取另一种TS，那么也许趋势就是敌人:)。
3.转到流量的定量描述--它有一个强度（也许是体积）和速度、加速度等参数。我确信，没有平坦或趋势。只有多维度和多方位的运动，在时间上改变其特征。
4.一个流量可能是静止的（参数在某个时间间隔内是恒定的）和非静止的（缺口、尖峰、退出或预期的重要消息）。
5.理论使我们有可能研究和分析相关的流动。
6.而最重要的是在某些条件下，预测运动方向。
作为一个例子，我将给出由公式（1）模拟的轨迹，这些轨迹具有绝对相同的运动参数（即是静止的），它们的外部差异是由噪声（wk）产生。
如果你读到这里，你是否遇到过这样的市场分析方法？ 如果你能给我一个链接来阅读，我需要思考。并非一切都那么简单。波尔沙科夫得到的许多程序和函数无法计算，因为所需的计算资源=无穷大。对流量分析方法的描述也过于基本。
我不能很好地看清公式，我用Word附上。