随机流理论和外汇 - 页 65

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begemot61 >> :

顺便说一下，这个趋势的定义如何。

趋势是实际价格序列与接近静止分布之间的区别。

你必须定义我们正在谈论的是哪个静止的过程。但说实话，我还不喜欢这个定义。

 
begemot61 писал(а)
 
AlexEro >> :
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版主删除了 "选项 "的笑话。他们是如此之快。

 
Mathemat >> :

在这里，我们需要定义我们正在谈论的静止过程是什么。但坦率地说，我还不喜欢这个定义。

我们不要走极端。让这个过程在狭义上是静止的，我们看到的是一个图形，而不是珠穆朗玛峰和马里亚纳海沟。

 
Mathemat писал(а)>>

我承认我对完整性和不一致性的问题一无所知。如果我冒犯了你，faa1947，我向你道歉。但是，你的还是

- 是一种无稽之谈......而 "逆向定理"（当然不是逆向直接定理，而是逆向哥德尔证明的定理）只对足够丰富的数学理论有效。我希望我在这里没有弄错？

它只是在很久以前与哥德尔一起断裂了，所以你会原谅我。我们都不会发展出一个严格的形式化理论，但对我们这些从业者来说，哥德尔定理最有趣的结论是，我们必须首先讨论任何语句的初始前提。自20世纪初以来，我们已经接受了 "BP是一个具有正常分布的随机过程"。

抒情诗。这 就是为什么它崩溃了。我与机械系的毕业生打交道。我的知识和能力并不在他们的旁边。这些人不仅知道很多，而且能够在一周内掌握几乎所有的东西。你把工作交给这样一个天才，他拿回来后说。"我证明了太阳从西边升起，从东边落下"。我以工农兵的方式说："是上午9点，我们拿着指南针去看看"。"不"，他回答说，"给我看看证明中的错误"。然后是描述我的教育和精神能力的评论，说我在用孩子的罗盘来推翻他们的辉煌理论。我所有认识的机械师都是这样的，也许是运气不好。不幸的是，有很多这样的人--聪明的、有学问的傻瓜。他们设置了有效的界限，用风险可控的投资组合来欺骗那些傻瓜。论坛上有很多这样的人。写道。"我做了数学实验室的计算"。他把什么输入，如何理解的结果，但站在坚定 - 不要乱用罗盘。

建设性的。最 初，最好把TS（建立在其上的方法）视为一个黑盒子。而如果从盒子里输出的东西或多或少都很清楚，那么输入的东西就是一团糟。也许将BP及其处理方法（黑匣子）进行分类，并参照适当的来源收集这些方法的清单，并发表文章以确保信息的积累是有建设性的。

 
伙计，那个图书馆 真是一团糟。我两种方法都试过了--不起作用。显然，图书馆本身是有点小毛病的。它甚至对一个人有效吗？
 

是的，我让它运行了，我正准备用它来建立一个正态分布。它起作用了，尽管它似乎并没有这样做。

 
Yurixx >> :

有些人已经在这里说明了这一点。请你提供一个方案、算法、证明或任何你喜欢的东西，但要有意义，说明如何做到这一点。你可以把自己限制在正态分布的随机胡言乱语中。Pls.

随机漫步不是一个静止的过程，因为它与时间有关，而且会走向无穷大。

弱或广义静止性 信号处理中通常采用的一种较弱的静止性形式被称为弱义静止性、广义静止性（WSS）或协方差静止性。WSS随机过程只要求第一和第二时刻不随时间变化。任何有平均值和协方差的严格静止过程也是WSS。

 
Mathemat >> :

一个具有厚尾巴的静止分布可以对这样的策略开一个残酷的玩笑，因为在这种情况下，"足够远 "的概念是极其模糊或不存在的（第二点是，例如，无限的）。

如果你正确估计了它的参数和类型，静止分布就不会开任何玩笑。不要纠结于正态分布。如果你害怕肥大的尾巴，就使用稳定的分布。该战略不会因此而改变。

 
timbo >> :

如果你正确估计了它的参数和类型，静止分布就不是玩笑。不要纠结于正态分布。如果你害怕肥大的尾巴，就使用稳定的分布。这不会改变战略。

假设我们的价格过程对应于具有恒定参数的Cauchy分布。这个分布正是一个稳定的分布，不仅没有有限方差，甚至没有期望值。而这种策略对它来说是非常危险的。

还是你在说一些稳定分布的特殊情况？

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