随机流理论和外汇 - 页 57 1...505152535455565758596061626364...85 新评论 [删除] 2009.07.23 15:27 #561 Choomazik >> : 哇，这是个好主意。让我来解释一下：用DFT，你会得到一个将信号分解成分量的过程，之后你不能说它不是由分量组成的，因为分量的总和会给你带来原始信号。不要在这里说什么因果关系，这是算术。问题是，这将是一个插值，在分解的截止点之外，它几乎总是没有意义。 P.S. 与黑人不同--如果你把它分成几部分，那么...不，它是残酷的，不人道的，没有食欲的。 是的，你应该阅读，Chumazik，与L-Programmer讨论的Prival，我给了一个链接。阅读它，不要偷懒。这不是一群傻瓜。你想在这里向谁推销PTU对傅里叶的狡猾理解？我不打算在这里为大家重复101次以上，为什么傅里叶对于非周期性过程是错误的，为什么任何鹦鹉学舌的人只是一个愚蠢的PTU-shin。 https://forum.mql4.com/ru/19762/page29#174504 "用DFT，你得到的是将信号分解成它的组成部分，之后你不能说它不是由它们组成的，..."--不，不是这样的!这是胡说八道！这是150多年来科学界最大的胡说八道。你不会得到任何东西的!(这就是拉格朗日、拉普拉斯和他的同伴们所说的）。你会通过谐波的倍数之和得到一个近似的近似值，而且这个和应该是EACH方式的--两边都是。在现实生活中，你在哪里看到过这样的傅里叶 "光谱"？哪里有这样一个无限的光谱？哪里有电脑内存能容纳这样一个无限的光谱？你看，Prival在这里变得很安静，可能是因为他有一些关于FFT的书，他意识到这是一个真正的混乱。接受他的意见。 顺便说一下，他在哪里？我们还差几个职业学校的孩子就能拿到学位的数学家了。数学数学 "在哪里？当他们都在克里米亚的沙地上晒太阳时，我们却在这里为他们拱卫着很酷的数学。这真是太荒谬了! [删除] 2009.07.23 15:36 #562 faa1947 >> : 很高兴，因为GER已经让我牙疼了。 例子。TS是建立在一个单一的摆动上。我们很幸运，测试人员发现了一个时期，并获得了利润。星期天，我们再次优化它，看到它有另一个时期。经验表明，我们不会在浪潮中长期生存。但克拉夫丘克建议滑动，用DSP方法计算其参数。如果我们坐在 "非稳态动态系统 "的雪橇上，这在科学上并不新鲜。对于那些参数原则上无法确定的系统，有一些方法。 波动性。在MT中，固定距离的SL是一个静止的过程：方差是一个常数。经验表明，任何其他的止损（Atr，Bollinger）都比MT中好。 >> 我明白了。僵持不下。没有问题，没有答案。那为什么还要参加讨论呢？你不需要回答。 Avals 2009.07.23 15:57 #563 faa1947 писал(а)>> 不存在静止性!这个过程本质上是不稳定的。什么是模式？例如，Fibo，Mach，任何指标，等等。这种模式是否能带来利润？有时确实如此。该图案位于哪个区域？我不知道。任何交易系统都会识别一些模式，在TS作者看来，这些模式合理或不合理地拥有一些预测特性。如果这个TS是建立在静止性的假设上，那么，在我看来，它将导致DEPO的损失，因为市场不是静止的。如果TS允许适应（例如优化），那么它就更接近于非平稳性。但作为基本假设的静止性必须被遗忘。 市场不可能是非平稳的，也不可能是非平稳的。只能有一系列根据某种规则创建的过程观察。例如，在时间t内，一连串的价格递增。任务是找到输入和输出的规则，在这些规则之间，价格系列将是充分固定的。也就是说，系统指标会发生变化，但足够缓慢。只有静止性，至少在时间上，可以进行交易。 [删除] 2009.07.23 16:08 #564 同事们，请不要再乱扔你不确切知道其含义的词，或在科学中没有准确定义的词，或其定义明显与被模拟的现象--价格流动相矛盾的词。 "静止性"。 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C 静止性是 指一个概率 过程 随着时间的推移保持不变的特性。 让（Ω，F，P）是一个概率空间，ξ=（ξ1，ξ2，...）是一些随机变量的 序列，或者是一个随机序列。 用θkξ表示序列（ξk+1，ξk+2，...）。如果对于∀k≥1，θkξ和ξ的概率分布为P（（ξ1，ξ2，...）∈B）=P（（ξk+1，ξk+2，...）∈B），B∈B（R∞），g de B（R∞）是一个Borel σ-代数，则随机序列ξ被称为静止的（狭义）。 随机过程的静止性是指其概率模式随时间变化而不变，通常考虑两种静止性：狭义的静止性，即有限维分布对时间转移是不变的；广义的静止性，即只有数学期望值 与时间无关。 静止性的实际应用是基于这样一个事实：对于一个静止过程，任何随机样本和一般人群的特征都是重合的。 也就是说，我们的价格流只在一个平面上是静止的--而且是在一个特定的平面上，具有不变的数学预期。那么，为什么会有人想做这个FLET的模型呢？ Avals 2009.07.23 16:30 #565 静止性的一个简单例子是一枚硬币。如果它是正确的，那么头和尾的概率各为0.5。而每一系列的抛掷都会导致头和尾各占一半的结果（以平均数为目标）。而 "任何随机样本和一般人群的特征都是吻合的 "将得到满足。即使是错误的硬币，以0.7/0.3的概率落下，关于尾巴的一系列观察结果也是静止的（尽管如果我们看一下增量的总和，会有一个趋势）。静态序列是指其对未来试验的MO估计值收敛于过去的估计值，并具有有限的方差。 现在让我们添加一个选项，在任意的时间点上更换硬币。现在让我们抛出一枚正确的硬币，然后抛出一枚错误的硬币，但观察者并没有看到，他只看到头和尾的顺序。从他的角度来看，这个过程将是非稳定的：对他来说，对MO的估计会不由自主地发生变化。 [删除] 2009.07.23 16:42 #566 Avals >> : 静止性的一个简单例子是一枚硬币。如果它是正确的，那么头和尾的概率各为0.5。而每一系列的抛掷都会导致头和尾各占一半的结果（以平均数为目标）。而 "任何随机样本和一般人群的特征都是吻合的 "将得到满足。即使是错误的硬币，以0.7/0.3的概率落下，关于尾巴的一系列观察结果也是静止的（尽管如果我们看一下增量的总和，会有一个趋势）。静态序列是指其对未来试验的MO估计值收敛于过去的估计值，并具有有限的方差。 现在让我们添加一个选项，在任意的时间点上更换硬币。现在让我们抛出一枚正确的硬币，然后抛出一枚错误的硬币，但观察者并没有看到，他只看到头和尾的顺序。从他的角度来看，这个过程将是非稳态的：对他来说，MF的估计会无意中发生变化。 这一切都很好，很好。但交易与此有什么关系？交易与它有什么关系？交易与投掷硬币有什么关系？这里的类比在哪里呢？ СанСаныч Фоменко 2009.07.23 16:47 #567 Avals писал(а)>> 一个市场不可能是非平稳的，非平稳的。只能有一系列根据某种规则创建的过程观察。例如，在时间t上的价格递增序列。任务是找到输入和输出的规则，在这些规则之间，价格系列将是充分固定的。也就是说，系统指标会发生变化，但足够缓慢。只有静止性，至少在时间上，可以进行交易。 不是这个也不是那个，而是哪个？有一个系统的分类，有一个相当大的群体认为市场是非线性动态系统。我反对以下做法。该分支建议：让我们建立一个BP的数学模型，知道这个模型后，让我们做一个TS。他们采取了最简单的模型，基于一个静止的随机过程。我认为，在BP的静止性假设上，不可能建立一个数学模型，因为BP描述的模型中总会有不确定的（条款）参数。 我们应该努力寻求能够识别价格模式的方法，这种方法具有预测方向的能力，最好是价格运动的目标。神经网络可以解决这样的问题，但它们并不是唯一的问题。 Avals 2009.07.23 16:55 #568 AlexEro писал(а)>> 这一切都很好，很好。但交易与此有什么关系？交易与它有什么关系？交易与投掷硬币有什么关系？这里的类比在哪里呢？ 让我们采取一系列在时间上的价格变动t - 回归者。如果我们调查这个系列，它将是非平稳的。任务是找到该系列静止的时刻。在这种情况下，股权增量也将是固定的。 只有在发挥交易系统的正向静止MO时，才有可能避免损失，甚至不依靠运气而获利。不幸的是，在这种情况下，抽象是有效的：（当交易非稳定的 "随机值 "时，损失只是一个时间和使用的杠杆的问题，即使IR为零。当然，除非你的资本明显少于你有条件地与之对弈的玩家的资本。 Petro Mohyla 2009.07.23 16:59 #569 AlexEro >> : 哦，请阅读，Chumazik，我链接的L-Programmer在Prival的讨论。阅读它，不要偷懒。这不是一群傻瓜。你想在这里向谁推销PTU对傅里叶的狡猾理解？我不打算在这里为大家重复101次以上，为什么傅里叶对于非周期性过程是错误的，为什么任何鹦鹉学舌的人只是一个愚蠢的PTU-shin。 https://forum.mql4.com/ru/19762/page29#174504 "用DFT，你得到的是将信号分解成它的组成部分，之后你不能说它不是由它们组成的，..."--不，不是这样的!这是胡说八道！这是过去150多年来科学界最大的胡说八道。你不会得到任何东西的!(这就是拉格朗日、拉普拉斯和他的同伴们所说的）。你将通过谐波的倍数之和得到一个近似的近似值，而且这个近似值必须是每一种方式--两种方式。在现实生活中，你在哪里看到过这样的傅里叶 "光谱"？哪里有这样一个无限的光谱？哪里有电脑内存可以容纳这样一个无限的光谱？你看，Prival在这里变得很安静，可能是因为他有一些关于FFT的书，他意识到这里确实很乱。接受他的意见。 顺便说一下，他在哪里？我们还差几个职业学校的孩子就能拿到学位的数学家了。数学数学 "在哪里？当他们都在克里米亚的沙地上晒太阳时，我们却在这里为他们拱卫着很酷的数学。这很荒唐! AlexEro，别傻了 :)我不记得所有的细节，但我并不是指完全的逆向转换，它不需要。你听MP3吗？那里缺少一些谐波，会不会让你感到不安？不是吗？这倒是真的。这是同样的原则。但这不是问题的关键。问题是，正如我在上面写的，这不会起作用。因为我们是用DFT进行插值。你现在明白了吗？ Avals 2009.07.23 17:06 #570 faa1947 писал(а)>> 不是这个也不是那个，而是哪个？有一个系统的分类，有一个相当大的群体认为市场是非线性动态系统。 我同意，但这个词其实并没有什么作用。 faa1947 写道>> 我反对以下做法。在这个问题上，有人提出：让我们建立一个BP的数学模型，知道这个模型后，让我们做一个TS。而他们采取的是最简单的模型，基于一个静止的随机过程。我认为，在BP的静止性假设上，不可能建立一个数学模型，因为BP描述的模型中总会有不确定的（条款）参数。我们应该努力寻求能够识别价格模式的方法，这种方法具有预测方向的能力，最好是价格运动的目标。神经网络可以解决这样的问题，但它们并不是唯一的问题。 如果不知道向其输入发送什么，神经网络就不会给出任何东西。这是关于市场的知识，没有它，你可以学习，直到你失去心跳和失败。NS是一种工具，但你必须知道如何使用它，大多数时候你可以不使用它。简而言之，核心必须有一个想法--一个关于市场如何运作的想法。问题是我们不知道，就像黑鬼的例子一样--我们从未见过他们。我们只有他们的脚印，并有机会对他们如何和他们想要什么做出假设。然后要检查，要建立新的。最后还有一个简单的系统，就是使用黑人的财产））））。你也可以反其道而行之，先偶然发现一个人是如何使用的，然后再尝试了解其使用的本质。又是一个测试，以帮助。 1...505152535455565758596061626364...85 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
哇，这是个好主意。让我来解释一下：用DFT，你会得到一个将信号分解成分量的过程，之后你不能说它不是由分量组成的，因为分量的总和会给你带来原始信号。不要在这里说什么因果关系，这是算术。问题是，这将是一个插值，在分解的截止点之外，它几乎总是没有意义。
P.S. 与黑人不同--如果你把它分成几部分，那么...不，它是残酷的，不人道的，没有食欲的。
是的，你应该阅读，Chumazik，与L-Programmer讨论的Prival，我给了一个链接。阅读它，不要偷懒。这不是一群傻瓜。你想在这里向谁推销PTU对傅里叶的狡猾理解？我不打算在这里为大家重复101次以上，为什么傅里叶对于非周期性过程是错误的，为什么任何鹦鹉学舌的人只是一个愚蠢的PTU-shin。
https://forum.mql4.com/ru/19762/page29#174504
"用DFT，你得到的是将信号分解成它的组成部分，之后你不能说它不是由它们组成的，..."--不，不是这样的!这是胡说八道！这是150多年来科学界最大的胡说八道。你不会得到任何东西的!(这就是拉格朗日、拉普拉斯和他的同伴们所说的）。你会通过谐波的倍数之和得到一个近似的近似值，而且这个和应该是EACH方式的--两边都是。在现实生活中，你在哪里看到过这样的傅里叶 "光谱"？哪里有这样一个无限的光谱？哪里有电脑内存能容纳这样一个无限的光谱？你看，Prival在这里变得很安静，可能是因为他有一些关于FFT的书，他意识到这是一个真正的混乱。接受他的意见。
顺便说一下，他在哪里？我们还差几个职业学校的孩子就能拿到学位的数学家了。数学数学 "在哪里？当他们都在克里米亚的沙地上晒太阳时，我们却在这里为他们拱卫着很酷的数学。这真是太荒谬了!
很高兴，因为GER已经让我牙疼了。
例子。TS是建立在一个单一的摆动上。我们很幸运，测试人员发现了一个时期，并获得了利润。星期天，我们再次优化它，看到它有另一个时期。经验表明，我们不会在浪潮中长期生存。但克拉夫丘克建议滑动，用DSP方法计算其参数。如果我们坐在 "非稳态动态系统 "的雪橇上，这在科学上并不新鲜。对于那些参数原则上无法确定的系统，有一些方法。
波动性。在MT中，固定距离的SL是一个静止的过程：方差是一个常数。经验表明，任何其他的止损（Atr，Bollinger）都比MT中好。
>> 我明白了。僵持不下。没有问题，没有答案。那为什么还要参加讨论呢？你不需要回答。
不存在静止性!这个过程本质上是不稳定的。什么是模式？例如，Fibo，Mach，任何指标，等等。这种模式是否能带来利润？有时确实如此。该图案位于哪个区域？我不知道。任何交易系统都会识别一些模式，在TS作者看来，这些模式合理或不合理地拥有一些预测特性。如果这个TS是建立在静止性的假设上，那么，在我看来，它将导致DEPO的损失，因为市场不是静止的。如果TS允许适应（例如优化），那么它就更接近于非平稳性。但作为基本假设的静止性必须被遗忘。
市场不可能是非平稳的，也不可能是非平稳的。只能有一系列根据某种规则创建的过程观察。例如，在时间t内，一连串的价格递增。任务是找到输入和输出的规则，在这些规则之间，价格系列将是充分固定的。也就是说，系统指标会发生变化，但足够缓慢。只有静止性，至少在时间上，可以进行交易。
同事们，请不要再乱扔你不确切知道其含义的词，或在科学中没有准确定义的词，或其定义明显与被模拟的现象--价格流动相矛盾的词。
"静止性"。
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
静止性是 指一个概率 过程 随着时间的推移保持不变的特性。
让（Ω，F，P）是一个概率空间，ξ=（ξ1，ξ2，...）是一些随机变量的 序列，或者是一个随机序列。 用θkξ表示序列（ξk+1，ξk+2，...）。如果对于∀k≥1，θkξ和ξ的概率分布为P（（ξ1，ξ2，...）∈B）=P（（ξk+1，ξk+2，...）∈B），B∈B（R∞），g de B（R∞）是一个Borel σ-代数，则随机序列ξ被称为静止的（狭义）。
随机过程的静止性是指其概率模式随时间变化而不变，通常考虑两种静止性：狭义的静止性，即有限维分布对时间转移是不变的；广义的静止性，即只有数学期望值 与时间无关。 静止性的实际应用是基于这样一个事实：对于一个静止过程，任何随机样本和一般人群的特征都是重合的。
也就是说，我们的价格流只在一个平面上是静止的--而且是在一个特定的平面上，具有不变的数学预期。那么，为什么会有人想做这个FLET的模型呢？
静止性的一个简单例子是一枚硬币。如果它是正确的，那么头和尾的概率各为0.5。而每一系列的抛掷都会导致头和尾各占一半的结果（以平均数为目标）。而 "任何随机样本和一般人群的特征都是吻合的 "将得到满足。即使是错误的硬币，以0.7/0.3的概率落下，关于尾巴的一系列观察结果也是静止的（尽管如果我们看一下增量的总和，会有一个趋势）。静态序列是指其对未来试验的MO估计值收敛于过去的估计值，并具有有限的方差。
现在让我们添加一个选项，在任意的时间点上更换硬币。现在让我们抛出一枚正确的硬币，然后抛出一枚错误的硬币，但观察者并没有看到，他只看到头和尾的顺序。从他的角度来看，这个过程将是非稳定的：对他来说，对MO的估计会不由自主地发生变化。
静止性的一个简单例子是一枚硬币。如果它是正确的，那么头和尾的概率各为0.5。而每一系列的抛掷都会导致头和尾各占一半的结果（以平均数为目标）。而 "任何随机样本和一般人群的特征都是吻合的 "将得到满足。即使是错误的硬币，以0.7/0.3的概率落下，关于尾巴的一系列观察结果也是静止的（尽管如果我们看一下增量的总和，会有一个趋势）。静态序列是指其对未来试验的MO估计值收敛于过去的估计值，并具有有限的方差。
现在让我们添加一个选项，在任意的时间点上更换硬币。现在让我们抛出一枚正确的硬币，然后抛出一枚错误的硬币，但观察者并没有看到，他只看到头和尾的顺序。从他的角度来看，这个过程将是非稳态的：对他来说，MF的估计会无意中发生变化。
这一切都很好，很好。但交易与此有什么关系？交易与它有什么关系？交易与投掷硬币有什么关系？这里的类比在哪里呢？
一个市场不可能是非平稳的，非平稳的。只能有一系列根据某种规则创建的过程观察。例如，在时间t上的价格递增序列。任务是找到输入和输出的规则，在这些规则之间，价格系列将是充分固定的。也就是说，系统指标会发生变化，但足够缓慢。只有静止性，至少在时间上，可以进行交易。
不是这个也不是那个，而是哪个？有一个系统的分类，有一个相当大的群体认为市场是非线性动态系统。我反对以下做法。该分支建议：让我们建立一个BP的数学模型，知道这个模型后，让我们做一个TS。他们采取了最简单的模型，基于一个静止的随机过程。我认为，在BP的静止性假设上，不可能建立一个数学模型，因为BP描述的模型中总会有不确定的（条款）参数。 我们应该努力寻求能够识别价格模式的方法，这种方法具有预测方向的能力，最好是价格运动的目标。神经网络可以解决这样的问题，但它们并不是唯一的问题。
这一切都很好，很好。但交易与此有什么关系？交易与它有什么关系？交易与投掷硬币有什么关系？这里的类比在哪里呢？
让我们采取一系列在时间上的价格变动t - 回归者。如果我们调查这个系列，它将是非平稳的。任务是找到该系列静止的时刻。在这种情况下，股权增量也将是固定的。 只有在发挥交易系统的正向静止MO时，才有可能避免损失，甚至不依靠运气而获利。不幸的是，在这种情况下，抽象是有效的：（当交易非稳定的 "随机值 "时，损失只是一个时间和使用的杠杆的问题，即使IR为零。当然，除非你的资本明显少于你有条件地与之对弈的玩家的资本。
哦，请阅读，Chumazik，我链接的L-Programmer在Prival的讨论。阅读它，不要偷懒。这不是一群傻瓜。你想在这里向谁推销PTU对傅里叶的狡猾理解？我不打算在这里为大家重复101次以上，为什么傅里叶对于非周期性过程是错误的，为什么任何鹦鹉学舌的人只是一个愚蠢的PTU-shin。
https://forum.mql4.com/ru/19762/page29#174504
"用DFT，你得到的是将信号分解成它的组成部分，之后你不能说它不是由它们组成的，..."--不，不是这样的!这是胡说八道！这是过去150多年来科学界最大的胡说八道。你不会得到任何东西的!(这就是拉格朗日、拉普拉斯和他的同伴们所说的）。你将通过谐波的倍数之和得到一个近似的近似值，而且这个近似值必须是每一种方式--两种方式。在现实生活中，你在哪里看到过这样的傅里叶 "光谱"？哪里有这样一个无限的光谱？哪里有电脑内存可以容纳这样一个无限的光谱？你看，Prival在这里变得很安静，可能是因为他有一些关于FFT的书，他意识到这里确实很乱。接受他的意见。
顺便说一下，他在哪里？我们还差几个职业学校的孩子就能拿到学位的数学家了。数学数学 "在哪里？当他们都在克里米亚的沙地上晒太阳时，我们却在这里为他们拱卫着很酷的数学。这很荒唐!
AlexEro，别傻了 :)我不记得所有的细节，但我并不是指完全的逆向转换，它不需要。你听MP3吗？那里缺少一些谐波，会不会让你感到不安？不是吗？这倒是真的。这是同样的原则。但这不是问题的关键。问题是，正如我在上面写的，这不会起作用。因为我们是用DFT进行插值。你现在明白了吗？
不是这个也不是那个，而是哪个？有一个系统的分类，有一个相当大的群体认为市场是非线性动态系统。
我同意，但这个词其实并没有什么作用。
我反对以下做法。在这个问题上，有人提出：让我们建立一个BP的数学模型，知道这个模型后，让我们做一个TS。而他们采取的是最简单的模型，基于一个静止的随机过程。我认为，在BP的静止性假设上，不可能建立一个数学模型，因为BP描述的模型中总会有不确定的（条款）参数。我们应该努力寻求能够识别价格模式的方法，这种方法具有预测方向的能力，最好是价格运动的目标。神经网络可以解决这样的问题，但它们并不是唯一的问题。
如果不知道向其输入发送什么，神经网络就不会给出任何东西。这是关于市场的知识，没有它，你可以学习，直到你失去心跳和失败。NS是一种工具，但你必须知道如何使用它，大多数时候你可以不使用它。简而言之，核心必须有一个想法--一个关于市场如何运作的想法。问题是我们不知道，就像黑鬼的例子一样--我们从未见过他们。我们只有他们的脚印，并有机会对他们如何和他们想要什么做出假设。然后要检查，要建立新的。最后还有一个简单的系统，就是使用黑人的财产））））。你也可以反其道而行之，先偶然发现一个人是如何使用的，然后再尝试了解其使用的本质。又是一个测试，以帮助。