随机流理论和外汇 - 页 3 12345678910...85 新评论 Candid 2007.11.12 21:51 #21 2个私人。 忍不住要对指标代码做一些外观上的修改 附加的文件： pvr42xcs.mq4 3 kb Sceptic Philozoff 2007.11.12 22:28 #22 Yurixx писал (а): 一般来说，MACD对应的是第一个导数。 地狱知道它对应的是什么（不是一个信号），但这个想法很好奇--大致上说，计算一些指数的连续等价物，并试图理解它们到底代表什么。MACD原来是一个相当复杂的运算符。谁有兴趣，就试一试吧。 顺便说一下，任何 "有限 "的指标，即通常在一个单独的窗口中表示的指标，其麻烦在于其实际的无限性：你永远不知道它是否真的达到了一个极点，将与价格一起进一步爬升或将得出一个分歧。但是，这些被煽动的交易员头脑的发明的连续等价物可能使你想知道如何处理初始价格以达到实际的极限。 Сергей Ковалев 2007.11.12 22:35 #23 Yurixx: 外汇是一个有自己状态的系统。 因此，同样的输入，根据当前的状态，可能导致完全不同的结果。系统内存、预期等也参与其中。你可以把对非农场的反应作为一个例子。上次公布的数据比预期的要好得多，结果不是加强，而是美元的急剧下跌。 因此，如果我们对外汇进行建模，除了对流入的流量进行建模外，我们还应该对其内部结构进行建模。在我看来，有两个完全不同的子系统：投机性的，有（一定的限制）正反馈；金融和经济的，有负反馈。它们在其他参数上也有很大的不同：对事件的反应速度和强度、放松时间等。如果让我从这一切中建立一个理论，能够以某种方式预测，我会当场射杀自己。:-)) 在我看来，这都是正确的注意，然而，在我看来，推理并不十分正确。 外汇（关于术语的注意事项）是一个完整的系统，有很多特征参数，它服从于一些规律。在某种意义上，这些法律可以被认为是它的 "自己的国家"，但我不会这么说。我认为，金融市场的价格变动是外部影响的严格合法结果。如果有可能毫无例外地知道所有的外部影响因素和一般公式，那么就有可能百分之百地保证做出预测。 只有从基于某种模式的观察者的角度来看，结果才会不同。结果的差异并不表征市场的质量，而是所采用的模型对市场的描述程度。换句话说，我们需要一个不同的模型，考虑到其他影响因素。而研究人员的工作，在我看来，就是寻找最大数量的干扰影响因素，选择那些影响最大的因素，并将这些因素结合到所产生的经验公式中（在MQL的情况下 - 以算法的形式）。 ------ 一位革命前的企业家开了一家妓院（不要与DC混淆：）。当这个地方不再有利可图时，他声称有必要改变人员而不是重新安排床位。 Yurixx 2007.11.12 23:06 #24 SK. писал (а): 在我看来，这都是正确的，然而，在我看来，推理是不太正确的。 外汇（在术语上要注意）是一个完整的系统，有许多特征参数，并受制于某些规律。在某种意义上，这些法律可以被认为是它的 "自己的国家"，但我不会这么说。我 认为，金融市场的价格变动是外部影响的严格合法结果。如果有可能毫无例外地知道所有的外部影响因素和一般公式，那么就有可能百分之百地保证做出预测。 只有从基于某种模式的观察者的角度来看，结果才会不同。结果的差异并不表征市场的质量，而是所采用的模型对市场的描述程度。换句话说，我们需要一个不同的模型，考虑到其他影响因素。而研究人员的工作，在我看来，就是寻找最大数量的干扰影响因素，选择那些影响最大的因素，并将这些因素结合到所产生的经验公式中（在MQL的情况下 - 以算法的形式）。 ------ 一位革命前的企业家开了一家妓院（不要与DC混淆：）。当这个机构不再有利可图时，他认为你不应该重新安排床位，而应该改变工作人员。 我允许自己强调几件事。 1.我并没有说法律和自己的条件是一回事。相反，它们是完全不同的东西。仅举一个物理学的例子：一个系统在某一特定时间的坐标和动量是它的状态，而牛顿第二定律是这个状态变化的规律。或者从数学上看：微分方程是一个定律，一个函数在某一点的值就是它的状态。而这个函数可能是也可能不是这个方程的解。 2.你听起来像一个顽固的决定论者。哲学中的决定论通常与生活中的宿命论相对应。你是一个宿命论者，谢尔盖？:-))我认为，将决定论绝对化，以及将随机性绝对化，是一种极端的表现，因此是错误的。真理之路位于中间。我不认为你会反驳这一点。以及除了外部影响外，外汇中也有内部驱动力的事实。否则，它将是一个死的木偶，只有当它的线被拉动时才会移动。 有很多人在外汇市场上活着。既然上帝给了人选择的权利，他们中有些人发挥得很好，有些人发挥得很差，有些人超常发挥，等等。但所有的人在这样做时都在环顾四周，因为没有人愿意在人群的脚下。于是，人群的条件反射定期启动，发生连锁反应，人群向某个方向冲去。那些在游戏中的人急于追求它。因此，有一个正反馈。 而所有这些都是内部的 外汇过程。当然，他们也受制于外面的一些法律，比如说人类的心理。但这些法律不太可能成为一个公式。这将意味着世界上的一切（甚至这些线条和你的答案）都是预先确定的。 而关于工作人员的问题--完全同意你的观点。由于外汇根本没有给我带来任何利润，所以需要紧急更换其上的所有工作人员!:-))) Yurixx 2007.11.12 23:11 #25 Mathemat: 顺便说一下，任何 "有界 "的指标，即通常在一个单独的窗口中显示的指标，其麻烦在于其实际的无限性：人们永远不会事先知道它是否已经达到了实际的极值，是否会随着价格进一步爬升，或者会画出一个分歧......但这些被激怒的交易员头脑的发明的连续等价物可能会建议如何处理初始价格以达到实际的极值。 正是如此，这就是为什么我对以正确和自洽的方式解决配给问题如此感兴趣。 Dmitry Fedoseev 2007.11.13 01:24 #26 离这个话题（流量理论）很远，但我要补充我的观点。所有的理论都是合适的，但在有限的时间范围内，但当从一个规律（理论）转换到另一个规律（理论）时--这与何时确定平缓结束和趋势开始或趋势结束和平缓开始是一样的。关于趋势和话题开始时的平坦，这一点很好--它是相对的，但它取决于目标的价值。小目标和小运动将被视为一种趋势，大目标和小趋势将被视为一种平坦。 Neutron 2007.11.13 08:00 #27 大家好! Yurixx: 至于工作人员--我完全同意你的看法。至于外汇对我来说根本不赚钱，我必须紧急更换它的工作人员！"。:-))) 我同意!有一点需要注意的是：需要改变的不是员工，而是你对外汇的态度（期望）。让我引用我心爱的人的话：) ......总的来说，我有一个直观的印象，外汇市场上的每一个工具都有一个绝对的套利策略，允许获得尽可能高的平均收益（每笔交易的点数），这个收益（平均）不超过经纪公司的佣金！！。这并不意味着DC是如此聪明，他们知道这种策略，因此可以从上面确定佣金水平，但这意味着人类用一切可能的方式啃食市场，绝热地接近利润率的分布函数的尾部，达到这个理论上可能的极限，渐进地定义了DC ... 任何问题都可以用两种方式解决--严格的、数学上正确的，以及用统计（和/或迭代）方法近似解决。在市场的情况下，有一个集体的、近似的解决方案。在我看来，这倾向于准确的一个，有很大的准确性（因为有大量的球员）。换句话说，不管我们发明了什么，我们策略的统计学上的可靠回报不会（不能）超过给定工具的平均经纪公司佣金！这就是我们的策略。 这里还有：请看。"所附文件"。 结论吸引了人们的注意，这是作者得出的结论，我引用它。 理论没有好坏之分。许多经济学家分析了股票市场的交易策略和理论，他们的总体结论是：考虑到金融中介的成本，长期投资的结果比买入并持有的战术要差。选择哪种或哪几种理论，完全取决于有关分析家的看法和观点。把一种理论说成是唯一的和最好的，那是一个错误。每种理论都有其合理性，正是几种理论的结合，才能使预测未来的准确性达到最高。 看来，只有尽可能多地开放正向交换的工具，才能在这个市场上赚钱。我想在座的各位不需要谈论定价机制的几乎 随机性，因此，最好的价格预测是它的前值。有一个非常缓慢但恒定的趋势（在数量级上--1点/天），由工具中包含的货币的利率差异决定--也许这是我们唯一能从市场上 "抓住 "的东西，这是对我们筹集资金的一个公平的回报！这是对我们的回报。- 任何套利都是邪恶的--它被现有的有利于市场的交易费用所覆盖（CA）。 货币工具的日波动率约为100点/天，正向互换为1点/天。 如果我们建立一个由n个 工具组成的多货币组合，其积分波动率可以估计为V=100*SQRT(n) 点/天，而收益率- S=n*1 点/天。我们可以看到，增加投资组合中的工具数量，我们可以达到可接受的风险值K，这将被定义为随机成分V 与确定成分S 的比率，并具有一定的比例系数K。K=k*V/S=k/SQRT(n)。这个策略的年回报率将是100-200点的利润。 最大的杠杆可以通过计算连续的不成功的市场动作对未平仓总头寸的概率来估计（例如，连续10天100点的 "错误"=1000点），概率1/2^10=0.1%，没有存款，也就是说，杠杆必须在5-10之间。我们有200个点，有10个杠杆，考虑到再投资，每年是20%。有可能承担更多的风险，将年收益率提高到30-40%......。我认为这是外汇市场 能与我们分享的极限，其余的都是轮盘赌。 在这里，你有最 "高收益 "的业务，而这个微不足道的真相的代价是4年。 也许，我不应该这样做。如果你还记得这一切是如何在ForexBest的真实账户上以一百多美元开始的，请看图... 在我被禁止使用pips之前的大约一个月，在欧元/英镑货币对上进行了350笔交易...事实上，该仪器对蜱虫有很强的反持久性，这一点被打败了。因此，套利，虽然时间不长，但还是有可能的。 附加的文件： hmyz.zip 230 kb Prival 2007.11.13 08:37 #28 我想就世界上的事件流和测量流之间的联系所选择的一些任意的函数作出一些解释（见第1页）。也许有一个关于它的短语，我不记得是谁的，但它非常好。"世界是由一个数字（某种功能）统治的，认识这个数字（某种功能）你就会认识世界，通过控制这个数字（某种功能）你就会控制世界。"括号内的内容是我插入的 :-)。 任务不是确定这个神话般的功能，并通过测量的流动来重建世界的事件并管理它。我想和我的妻子和孩子一起管理:-)。 我想把随机流动理论的概念装置及其分析方法吸引到外汇市场。 它似乎具有所有的属性，我将尝试结合测量的流程（我们在屏幕上看到的）来描述它们。 流动的强度（体积）。流动可以是静止的、非静止的或不静止的（也许在我们的例子中）。 流动可以有间隙，但它总是存在的，它有运动参数（速度、加速度等） ， 有能量导致这种运动；没有它就没有运动，也不可能有 任何 运动 。 流量分析的方法之一是分析这种流量的ACF种类和参数。因此，我认为创建一个 ACF指标 是非常重要的，它可以进行分析（可视化），并收集ACF参数的必要统计数据。 如果有人愿意提供帮助，我将尝试列出如何计算和显示它的所有细节。计算ACF的例子，我在上面的MathCade上发布过。 坎迪-坎迪可能 不会 再次反抗，并进入ACF，而你将在赢得外汇的人中载入史册 。 非常感谢你的编辑，这正是我所需要的，我坐了半个小时就是为了看它:-)。 vaa20003 2007.11.13 08:47 #29 <br / translate="no">似乎只有通过在尽可能多的工具上开立正向互换，才能在这个市场上赚钱。我想在座的各位不需要谈论定价机制几乎是 随机的，因此，价格的最佳预测因素是其前值。有一个非常缓慢但恒定的趋势（在数量级上--1点/天），由工具中包含的货币的利率差异决定--也许这是我们唯一能负担得起的从市场上 "抢 "来的东西，这是对我们筹集资金的一个公平的回报！"。- 任何套利都是邪恶的--它被现有的有利于市场的交易费用所覆盖（CA）。 货币工具的日波动率约为100点/天，正向互换为1点/天。 如果我们建立一个由n个 工具组成的多货币组合，其积分波动率可以估计为V=100*SQRT(n) 点/天，而收益率- S=n*1 点/天。我们可以看到，增加投资组合中的工具数量，我们可以达到可接受的风险值K，这将被定义为随机成分V 与确定成分S 的比率，并具有一定的比例系数K。K=k*V/S=k/SQRT(n)。这个策略的年回报率将是100-200点的利润。 最大的杠杆可以通过计算连续的不成功的市场动作对未平仓总头寸的概率来估计（例如，连续10天100点的 "错误"=1000点），概率1/2^10=0.1%，没有存款，即杠杆应该是在3-5之间。我们有200个点，杠杆为5，也就是每年10%。有可能承担更多的风险，并提高到每年30-40%的水平。我认为这就是外汇市场能与我们分享的极限，其余的都是轮盘赌。在这里，你有最 "高收益 "的业务！在这里，你有最 "高收益 "的业务。 好吧，不完全是轮盘赌，但只要你公平竞争：）DC。 在过去的两周里，DS失去了8笔在正确的方向和时间上开出的交易。 他刚刚取消了拖曳臂:)。而不是+100点，你得到的是-60点。并且不断地坐在电脑前...........。 而这是在手动交易中。而在自动................. 这让我想起了一个牌局，当你的对手有王牌在手时，你知道，但你还是要玩:) 我为偏离主题而道歉。 Сергей 2007.11.13 10:01 #30 给私人的 谢谢你的文件，一切正常。 我确实把它放在括号里，以我的愚见，它可能被这样解释。我不知道，我也没有所有的答案。 我只是试图说明，曲线可能会受到一些基本事件（百分比投注和其他因素）的驱动，可能不可能在一个大的范围内反映所有这些事件。现在说说当前价格反映一切的假设。但请记住《大师与玛格丽特》中的神秘主义 "安努什卡打翻了油......" - 它将反映在价格表上吗？也许不是，它可能会错过一个以后会发挥重要作用的事件。 除了与基本事件明显相关的情况非常罕见。 只是流动的理论似乎很适合，有一个事件的流动，我们只能观察到以某种方式与第一个流动相连的测量的流动。 你不认为测量本身可以很平静地影响事件吗？毕竟，官方宣布的 "美元汇率为某某 "的测量也是一个事件。 关于噪声，通常如果有测量，就会有误差，而这些误差与噪声有关。如果没有噪音，生活就会轻松很多。计量学家真的会失去他们的工作:-)。 我们将不得不在很长一段时间内向对方证明我们的立场。我对报价采取了根本性的不同看法，只有在这时，才出现了创建 "机械系统 "的机会。很久以前，我听到一句很好的话，"没有混乱，只有错误的观点"。而这种观点意味着引号中没有 "噪音"。 有一种噪音的表现，如果这就是它的表现。这是一个图表，它是能量，导致货币的运动。这也都是猜测，但它与之联系得非常好。如果我们看一下图表，它总是在移动，就像任何运动都有速度和加速度的参数（一、二阶导数等），而且有能量导致这种运动。 在我看来，观察到的曲线是驱动外汇运动的能量，这是一个非常大胆的说法。我从来都不赞成将 "物理学 "转为引语。我认为这是一种完全不同性质的现象。 12345678910...85 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
2个私人。
忍不住要对指标代码做一些外观上的修改
顺便说一下，任何 "有限 "的指标，即通常在一个单独的窗口中表示的指标，其麻烦在于其实际的无限性：你永远不知道它是否真的达到了一个极点，将与价格一起进一步爬升或将得出一个分歧。但是，这些被煽动的交易员头脑的发明的连续等价物可能使你想知道如何处理初始价格以达到实际的极限。
外汇是一个有自己状态的系统。 因此，同样的输入，根据当前的状态，可能导致完全不同的结果。系统内存、预期等也参与其中。你可以把对非农场的反应作为一个例子。上次公布的数据比预期的要好得多，结果不是加强，而是美元的急剧下跌。
因此，如果我们对外汇进行建模，除了对流入的流量进行建模外，我们还应该对其内部结构进行建模。在我看来，有两个完全不同的子系统：投机性的，有（一定的限制）正反馈；金融和经济的，有负反馈。它们在其他参数上也有很大的不同：对事件的反应速度和强度、放松时间等。如果让我从这一切中建立一个理论，能够以某种方式预测，我会当场射杀自己。:-))
在我看来，这都是正确的注意，然而，在我看来，推理并不十分正确。
外汇（关于术语的注意事项）是一个完整的系统，有很多特征参数，它服从于一些规律。在某种意义上，这些法律可以被认为是它的 "自己的国家"，但我不会这么说。我认为，金融市场的价格变动是外部影响的严格合法结果。如果有可能毫无例外地知道所有的外部影响因素和一般公式，那么就有可能百分之百地保证做出预测。
只有从基于某种模式的观察者的角度来看，结果才会不同。结果的差异并不表征市场的质量，而是所采用的模型对市场的描述程度。换句话说，我们需要一个不同的模型，考虑到其他影响因素。而研究人员的工作，在我看来，就是寻找最大数量的干扰影响因素，选择那些影响最大的因素，并将这些因素结合到所产生的经验公式中（在MQL的情况下 - 以算法的形式）。
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一位革命前的企业家开了一家妓院（不要与DC混淆：）。当这个地方不再有利可图时，他声称有必要改变人员而不是重新安排床位。
在我看来，这都是正确的，然而，在我看来，推理是不太正确的。
外汇（在术语上要注意）是一个完整的系统，有许多特征参数，并受制于某些规律。在某种意义上，这些法律可以被认为是它的 "自己的国家"，但我不会这么说。我 认为，金融市场的价格变动是外部影响的严格合法结果。如果有可能毫无例外地知道所有的外部影响因素和一般公式，那么就有可能百分之百地保证做出预测。
只有从基于某种模式的观察者的角度来看，结果才会不同。结果的差异并不表征市场的质量，而是所采用的模型对市场的描述程度。换句话说，我们需要一个不同的模型，考虑到其他影响因素。而研究人员的工作，在我看来，就是寻找最大数量的干扰影响因素，选择那些影响最大的因素，并将这些因素结合到所产生的经验公式中（在MQL的情况下 - 以算法的形式）。
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一位革命前的企业家开了一家妓院（不要与DC混淆：）。当这个机构不再有利可图时，他认为你不应该重新安排床位，而应该改变工作人员。
我允许自己强调几件事。
1.我并没有说法律和自己的条件是一回事。相反，它们是完全不同的东西。仅举一个物理学的例子：一个系统在某一特定时间的坐标和动量是它的状态，而牛顿第二定律是这个状态变化的规律。或者从数学上看：微分方程是一个定律，一个函数在某一点的值就是它的状态。而这个函数可能是也可能不是这个方程的解。
2.你听起来像一个顽固的决定论者。哲学中的决定论通常与生活中的宿命论相对应。你是一个宿命论者，谢尔盖？:-))我认为，将决定论绝对化，以及将随机性绝对化，是一种极端的表现，因此是错误的。真理之路位于中间。我不认为你会反驳这一点。以及除了外部影响外，外汇中也有内部驱动力的事实。否则，它将是一个死的木偶，只有当它的线被拉动时才会移动。
有很多人在外汇市场上活着。既然上帝给了人选择的权利，他们中有些人发挥得很好，有些人发挥得很差，有些人超常发挥，等等。但所有的人在这样做时都在环顾四周，因为没有人愿意在人群的脚下。于是，人群的条件反射定期启动，发生连锁反应，人群向某个方向冲去。那些在游戏中的人急于追求它。因此，有一个正反馈。 而所有这些都是内部的 外汇过程。当然，他们也受制于外面的一些法律，比如说人类的心理。但这些法律不太可能成为一个公式。这将意味着世界上的一切（甚至这些线条和你的答案）都是预先确定的。
而关于工作人员的问题--完全同意你的观点。由于外汇根本没有给我带来任何利润，所以需要紧急更换其上的所有工作人员!:-)))
顺便说一下，任何 "有界 "的指标，即通常在一个单独的窗口中显示的指标，其麻烦在于其实际的无限性：人们永远不会事先知道它是否已经达到了实际的极值，是否会随着价格进一步爬升，或者会画出一个分歧......但这些被激怒的交易员头脑的发明的连续等价物可能会建议如何处理初始价格以达到实际的极值。
正是如此，这就是为什么我对以正确和自洽的方式解决配给问题如此感兴趣。
离这个话题（流量理论）很远，但我要补充我的观点。所有的理论都是合适的，但在有限的时间范围内，但当从一个规律（理论）转换到另一个规律（理论）时--这与何时确定平缓结束和趋势开始或趋势结束和平缓开始是一样的。关于趋势和话题开始时的平坦，这一点很好--它是相对的，但它取决于目标的价值。小目标和小运动将被视为一种趋势，大目标和小趋势将被视为一种平坦。
大家好!
我同意!有一点需要注意的是：需要改变的不是员工，而是你对外汇的态度（期望）。让我引用我心爱的人的话：)
......总的来说，我有一个直观的印象，外汇市场上的每一个工具都有一个绝对的套利策略，允许获得尽可能高的平均收益（每笔交易的点数），这个收益（平均）不超过经纪公司的佣金！！。这并不意味着DC是如此聪明，他们知道这种策略，因此可以从上面确定佣金水平，但这意味着人类用一切可能的方式啃食市场，绝热地接近利润率的分布函数的尾部，达到这个理论上可能的极限，渐进地定义了DC ...
任何问题都可以用两种方式解决--严格的、数学上正确的，以及用统计（和/或迭代）方法近似解决。在市场的情况下，有一个集体的、近似的解决方案。在我看来，这倾向于准确的一个，有很大的准确性（因为有大量的球员）。换句话说，不管我们发明了什么，我们策略的统计学上的可靠回报不会（不能）超过给定工具的平均经纪公司佣金！这就是我们的策略。
这里还有：请看。"所附文件"。
结论吸引了人们的注意，这是作者得出的结论，我引用它。
看来，只有尽可能多地开放正向交换的工具，才能在这个市场上赚钱。我想在座的各位不需要谈论定价机制的几乎 随机性，因此，最好的价格预测是它的前值。有一个非常缓慢但恒定的趋势（在数量级上--1点/天），由工具中包含的货币的利率差异决定--也许这是我们唯一能从市场上 "抓住 "的东西，这是对我们筹集资金的一个公平的回报！这是对我们的回报。- 任何套利都是邪恶的--它被现有的有利于市场的交易费用所覆盖（CA）。
货币工具的日波动率约为100点/天，正向互换为1点/天。 如果我们建立一个由n个 工具组成的多货币组合，其积分波动率可以估计为V=100*SQRT(n) 点/天，而收益率- S=n*1 点/天。我们可以看到，增加投资组合中的工具数量，我们可以达到可接受的风险值K，这将被定义为随机成分V 与确定成分S 的比率，并具有一定的比例系数K。K=k*V/S=k/SQRT(n)。这个策略的年回报率将是100-200点的利润。 最大的杠杆可以通过计算连续的不成功的市场动作对未平仓总头寸的概率来估计（例如，连续10天100点的 "错误"=1000点），概率1/2^10=0.1%，没有存款，也就是说，杠杆必须在5-10之间。我们有200个点，有10个杠杆，考虑到再投资，每年是20%。有可能承担更多的风险，将年收益率提高到30-40%......。我认为这是外汇市场 能与我们分享的极限，其余的都是轮盘赌。
在这里，你有最 "高收益 "的业务，而这个微不足道的真相的代价是4年。
也许，我不应该这样做。如果你还记得这一切是如何在ForexBest的真实账户上以一百多美元开始的，请看图...
在我被禁止使用pips之前的大约一个月，在欧元/英镑货币对上进行了350笔交易...事实上，该仪器对蜱虫有很强的反持久性，这一点被打败了。因此，套利，虽然时间不长，但还是有可能的。
我想就世界上的事件流和测量流之间的联系所选择的一些任意的函数作出一些解释（见第1页）。也许有一个关于它的短语，我不记得是谁的，但它非常好。"世界是由一个数字（某种功能）统治的，认识这个数字（某种功能）你就会认识世界，通过控制这个数字（某种功能）你就会控制世界。"括号内的内容是我插入的 :-)。
任务不是确定这个神话般的功能，并通过测量的流动来重建世界的事件并管理它。我想和我的妻子和孩子一起管理:-)。
我想把随机流动理论的概念装置及其分析方法吸引到外汇市场。
它似乎具有所有的属性，我将尝试结合测量的流程（我们在屏幕上看到的）来描述它们。
流量分析的方法之一是分析这种流量的ACF种类和参数。因此，我认为创建一个 ACF指标 是非常重要的，它可以进行分析（可视化），并收集ACF参数的必要统计数据。
如果有人愿意提供帮助，我将尝试列出如何计算和显示它的所有细节。计算ACF的例子，我在上面的MathCade上发布过。
坎迪-坎迪可能 不会 再次反抗，并进入ACF，而你将在赢得外汇的人中载入史册 。 非常感谢你的编辑，这正是我所需要的，我坐了半个小时就是为了看它:-)。
似乎只有通过在尽可能多的工具上开立正向互换，才能在这个市场上赚钱。我想在座的各位不需要谈论定价机制几乎是 随机的，因此，价格的最佳预测因素是其前值。有一个非常缓慢但恒定的趋势（在数量级上--1点/天），由工具中包含的货币的利率差异决定--也许这是我们唯一能负担得起的从市场上 "抢 "来的东西，这是对我们筹集资金的一个公平的回报！"。- 任何套利都是邪恶的--它被现有的有利于市场的交易费用所覆盖（CA）。
货币工具的日波动率约为100点/天，正向互换为1点/天。 如果我们建立一个由n个 工具组成的多货币组合，其积分波动率可以估计为V=100*SQRT(n) 点/天，而收益率- S=n*1 点/天。我们可以看到，增加投资组合中的工具数量，我们可以达到可接受的风险值K，这将被定义为随机成分V 与确定成分S 的比率，并具有一定的比例系数K。K=k*V/S=k/SQRT(n)。这个策略的年回报率将是100-200点的利润。 最大的杠杆可以通过计算连续的不成功的市场动作对未平仓总头寸的概率来估计（例如，连续10天100点的 "错误"=1000点），概率1/2^10=0.1%，没有存款，即杠杆应该是在3-5之间。我们有200个点，杠杆为5，也就是每年10%。有可能承担更多的风险，并提高到每年30-40%的水平。我认为这就是外汇市场能与我们分享的极限，其余的都是轮盘赌。在这里，你有最 "高收益 "的业务！在这里，你有最 "高收益 "的业务。
好吧，不完全是轮盘赌，但只要你公平竞争：）DC。
在过去的两周里，DS失去了8笔在正确的方向和时间上开出的交易。 他刚刚取消了拖曳臂:)。而不是+100点，你得到的是-60点。并且不断地坐在电脑前...........。
而这是在手动交易中。而在自动.................
这让我想起了一个牌局，当你的对手有王牌在手时，你知道，但你还是要玩:)
我为偏离主题而道歉。
给私人的
谢谢你的文件，一切正常。
除了与基本事件明显相关的情况非常罕见。
你不认为测量本身可以很平静地影响事件吗？毕竟，官方宣布的 "美元汇率为某某 "的测量也是一个事件。
我们将不得不在很长一段时间内向对方证明我们的立场。我对报价采取了根本性的不同看法，只有在这时，才出现了创建 "机械系统 "的机会。很久以前，我听到一句很好的话，"没有混乱，只有错误的观点"。而这种观点意味着引号中没有 "噪音"。
在我看来，观察到的曲线是驱动外汇运动的能量，这是一个非常大胆的说法。我从来都不赞成将 "物理学 "转为引语。我认为这是一种完全不同性质的现象。