И вот если мы эту теорему не выполняем, то становиться все очень плохо. Поясню на примере, мы измеряем скорость самолета допустим 800м/с, а следующее измерение делаем через час после первого. А самолет уже сел на аэродром, скорость его =0. Это же гэп в чистом виде в терминах трейдеров. В пятницу цена ****, а в понедельник **** гэп. У нас нет измерений в этом промежутке времени !!! (Теорема Котельникова не выполняется). А представьте как бы выглядел гэп, если частота дискретизации была допустим 100 Мгц, это 100 000 000 измерений (отсчетов, тиков) в секунду. Я думаю гэпов бы не было. И можно было бы построить хорошую плавную кривую.
好吧，让我换个方式问吧。这是一棵分形树--其中的噪音在哪里？
P.S. 漂亮的树。告诉我，有什么区别，你没有看到非常小的树枝是因为图片的分辨率不够，还是因为它们没有被 "算出来"？
彼得斯很好地描述了分形过程中的噪音概念：局部随机性，但全局决定性。
以我个人的理解，分形在原则上没有噪音，只是根据分形的定义，至少从它作为一个对象的完整性来看。它的性质是这样的，而噪音，当然，到处都可以找到，甚至在它不存在的地方。DSP假定存在噪音和有效的抗击噪音的方法。但这更像是一种哲学，当然。
但彼得斯，该死的，....
好吧，让我换个方式问吧。这是一棵分形树--其中的噪音在哪里？
P.S. 漂亮的树。告诉我，有什么区别，你没有看到非常小的树枝是因为图片的分辨率不够，还是因为它们没有被 "算出来"？
P.S. 当我写这篇文章时，我还没有看到你的答案
我终于有了一些空闲时间。我将尝试对许多人在试图回答所提出的问题时得出的结果进行连贯的说明。而我将尝试更全面地介绍它+我对这一切的观点。同时，我将尝试用简单的语言来解释，在可能的情况下，不使用特殊的术语。 我将告诉你所有已知的事情，但从另一个角度来看，我认为是这样。
所以我们开始吧。
我想知道的第一件事是，价格 是连续的还是离散 的。如果我们从价格是供求关系的产物这一定义出发，结果发现，如果没有供求关系，也就没有价格。如果有需求，而没有供应，在有供应之前，价格也不存在（反之亦然）。问题是，在这种情况下如何衡量它（价格）。关于这个问题的推理导致了Mathemat的 一个华丽的短语："没有和平，直到我衡量它"。我将对这句话稍作修改，"在我衡量之前没有价格"。 这看起来很美，但这种立场导致许多处理方法失去了物理意义，同样的MA（平均值的计算），所有的外推和内插方法也是如此，因为测量之间没有价格。但奇怪的是，如果我把两个手指放在一个220V的插座上（测量电压:-)），它就会准确地出现在那里（好象数学中所说的几乎总是这样），而我所有的生活经验告诉我，即使我不这样做（不测量），电压仍然存在。将这一知识延伸到价格上，我的立场是：价格总是在那里，即价格是连续的 （而且它没有缺口、螺柱）。所有这些差距都是由于价格测量方法不完善造成的。
我们如何看到价格（它在屏幕上的样子）？
这就需要用ADC（模数转换器）进行类比，Y轴上有量化，X轴上有采样。(如果你不熟悉ADC，我建议花一些时间研究它）。误差是这种转换所特有的，在我们的例子中，它是Y轴上的0.5（价格变化的最小步数）。但X轴（通常是时间）更有趣，也有误差，它们与设置采样率的发生器的不准确性有关（而且它（频率）与delta_t采样周期紧密相连）记住，频率的测量单位是Hz=1/秒。我们只是习惯于这个值=常数。他们试图这样做，它简化了大量的计算和各种设备的工作。这就是为什么我认为说我们有数据到达期（采样期）而没有采样频率是不正确的。这样我们的推理就失去了常识。我非常想保留它。所以我认为存在一个采样率，只是它有一个我们不熟悉的属性--它不是恒定的。
为什么采样率不恒定？
这里的一切似乎都很简单，你自己也得出了这个结论。世界上不是所有的交易者都能一劳永逸地按下按钮。 因此，到达周期不是恒定的，而是一直在变化，因此采样率也在变化。
那么，价格是如何衡量的呢？
在实践中经常发生这样的情况：有些东西必须知道（测量、估计），但设备不能测量所需的值（数字）。在这种情况下，要求助于专家建议。一组专家被召集起来（在知识领域），不好的专家根据某些标准被淘汰，而其他专家则试图回答这个问题。经常有这样的情况：有两位专家给出了相反的评估（测量），他们把脖子伸出来（认为自己是一切的专家），你就挠头了。在市场上也是如此，但专家的数量要多得多，而且他们做得很好，不分青红皂白。 比方说，美国联邦储备委员会（第一专家）已经确定了美元/英镑的价格，而英格兰银行（第二专家）的价格与第一专家相差很多（例如，20点）。所有其他市场参与者都会像一群饿狼一样攻击他们，会咬人，会啃人，甚至不会被咬--主要是咬人（而且平局会更快，在这些傻瓜来之前啃掉他们），因为这是纯粹的套利，一个完全安全的策略（当然是在一定条件下（主要是不啃到最后））（希望我是其中的一员，有一个好平局:-）。因此，市场对价格给出了一个相当好的估计。
为什么采样率如此重要。
有一个非常简单的规则，被研究过程的变化率越高，采样率就应该越高，采样率越高越好（对原始连续过程的表述更准确）。试想一下，采样后的正弦波在每周期2次和100次时是什么样子（100次时看起来更像原始正弦波）。而科泰尔尼科夫有一个伟大的定理（阅读它）https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
如果我们不遵循这个定理，事情就会变得非常糟糕。让我举例说明，我们测量飞机的速度，比如说800米/秒，在第一次测量后一小时再进行下一次测量。 飞机已经在机场降落，它的速度=0，这是一个纯交易员术语的差距。星期五的价格是****，星期一**** 的差距。我们在这个时间范围内没有测量！！。(Kotelnikov定理不成立）。想 象一下，如果采样率是100兆赫，那就是每秒100,000,000次测量（计数，滴答），差距会是什么样子。我认为不会有差距。并且可以绘制出一条漂亮的平滑曲线。
如何使我们的测量变得更好（更准确、更快速、更强大）。
第一件 非常重要的事情是提高采样率。正确的经纪公司（不是 "掩体"）会尝试从几个渠道获得这方面的报价（最好是全部都有）。这里对经纪公司来说变得非常有趣（可能对交易者也是如此）。首先是如何选择 "正确的报价商"。我认为鉴于上述情况，很明显，我们需要那些在每个时间单位内有最大数量的交易（测量）。其次，经纪人永远不会向我们透露获取报价的来源（尽管我认为有一个例外，其描述见下文），因为交易者将有机会与经纪人对弈。但在我看来，有一些特殊的经纪公司（经纪人、银行......）值得仔细研究。 不幸的是，我从未见过经纪公司的进场报价流程，我也没有机会接触到它。但我真的想知道谁是 经纪公司（银行、经纪人......）中第一个 在周一（差距）进行交易的人，以及什么货币或贵金属。毕竟，合乎逻辑的假设是，要么他们有好的专家，要么他们创造了一个人为的差距，后来被关闭，就像一个诱饵。 这种知识可能是有价值的。
其次，重要的是要明白，如果我们用点来工作（就像现在这样），我们就注定自己无法分析波动周期小于2分钟的过程。而基于实际考虑和识别振荡（频率估计、振幅和相位，甚至是一个简单的正弦）所需的时间上升到30分钟（在这个主题的早期某个地方我写过）。在一个良好的价格变化率下，它是60-80点。
第三件事是 拒绝条形结构，转而用另一种方式表示价格。毕竟，我们已经发明了这么多沿Y轴分析随机变量的方法（MA、RSI等），而我们忘记了X轴，而它也是一个随机变量，它也应该被正确和谨慎地处理。首先是取5个点的平均值，并将其构建为平面上的一个点，并对每个轴的这个随机值的估计进行置信区间。有必要思考、观察和研究许多变体，很可能这个曲线会变得更平滑，因此更可预测。也许，这将给我们带来比其他专家更需要的优势，我们的估计将变得更快、更好和更准确。然而，有一件事让我感到困惑--"假性抽搐"。也许我错了，但为了正确计算MT4的分钟数，如果没有任何交易，有必要在每个条形图的开头生成一个假的刻度（这似乎是最简单的解决方案）。如果是这样，那就是真的（我不确定，开发者必须回答）。 有必要以某种方式消除这些标记，我认为这是非常重要的。 从测量理论来看，最好不要处理错误的测量，并尽量避免它们（在任何情况下都不要自己产生它们）。
我建议（也只有那些），甚至很多人已经我认为转移到了另一种代表价格的图表。只需调换成交量和时间（看图表）。时间在平静的市场中会被压缩，在快速的市场中会被拉长。指标的滞后性会降低。而这只不过是数据频率（采样频率）的变化；在快速市场中，将有更多的数据（测量），我们将能够分析一个快速运行的过程。 我们将拒绝HLOC条，建立置信区间而不是边界点。
毕竟，我们的想法是利用各种变换将不稳定的随机流变成静止的。而且我们将离那里的好TS不远了。
通过上述转换，我们将非稳态流量的一个最重要的属性还原为稳态属性（见第1页）--它是一个一阶的矩函数，称为流量强度（IF）或单位时间的交易（测量）数量。
希望 如果他们告诉你一些看似无可争议的事情，一定要质疑一切。这是一个研究者唯一真正的方法。你不能飞，而我们飞了。你无法到达月球，我们已经践踏了它，你无法在市场上赚钱....。这些钱都去哪儿了？或者，也许守恒定律不再起作用：如果你在某处失去，你在某处获得。从长远来看，你不可能赢，也许即使你像在赌场一样玩，也不可能赢，但如果你不玩，而是思考、分析，找到一些模式并利用它们。并一次又一次地击败你的对手，直到他开始改变，改变--也改变你。变得更好、更快、更准确，用知识充实自己。再来看看这个特殊的案例，经纪公司会在其入口处向你开放一切（所有的报价），并会在一切方面帮助你，直到专门的快递员把钱送到你家里，并为你心爱的婆婆的生日处理鲜花。你只需与他合作，在他的专家团队中工作，而不是反对他。
lna01
对于翻倍（四倍的时期），如果我没有理解错的话，非常迅速地看了看对角线。我曾处理过类似的事情。我们必须在科泰尔尼科夫定理没有得到满足时进行测量，有一个非常快的过程。而且还有有趣的效果，我们几乎开始相信卡巴拉主义，直到我们发现那里有什么和如何。所研究的过程会退化成一个常数，或者会出现一些稳定的振荡，这甚至不可能接近于它。这些是共振效应，也被称为利萨茹斯数字。在那里你可以做一些事情（试图绕过Kotelnikov定理），甚至还有一些关于它的数学知识，但在实践中，由于Fdisk的不精确性，这一切都失败了（尽管这些模型似乎是有效的）。在超高频下，F盘不是恒定的（不幸的是这是我们的情况）。
P.S. 通过控制采样率，你可以得到任何你喜欢的东西，从常数，比如说，0，到曲线，你在屏幕上看到：-）。这是对一个问题，一个数字统治了世界，......，我希望，没有人运行这个数字（我也不打算这样做，我的任务要温和得多）。但在处理传入的信息时，人们不应忘记这个数字。我忘了（当我看到屏幕上的钱时:-)），虽然我曾经认为自己是DSP专家。现在我已经改变了，我不是一个专家，而是一个在这方面有一定知识的人。不要踩到这个耙子，你现在知道了。我希望我早点明白（记住，从这个角度看市场），已经失去了多少年，我希望它毕竟没有白费。
那很好啊!
需要一段时间来掌握它。
http://grasn.narod.ru/002.djvu
И вот если мы эту теорему не выполняем, то становиться все очень плохо. Поясню на примере, мы измеряем скорость самолета допустим 800м/с, а следующее измерение делаем через час после первого. А самолет уже сел на аэродром, скорость его =0. Это же гэп в чистом виде в терминах трейдеров. В пятницу цена ****, а в понедельник **** гэп. У нас нет измерений в этом промежутке времени !!! (Теорема Котельникова не выполняется). А представьте как бы выглядел гэп, если частота дискретизации была допустим 100 Мгц, это 100 000 000 измерений (отсчетов, тиков) в секунду. Я думаю гэпов бы не было. И можно было бы построить хорошую плавную кривую.
为什么没有得到满足？该定理，也就是我之前引用的那条，指出采样率应该是最高频率成分的两倍。
Fd>2*fmax。
AOG的情况， - VS在地面上。源信号（测量速度）一直显示为零。而我们为什么不履行该定理呢？:о)
在我们的情况下 - 周末没有人交易，有一个经济过程，加上情绪和恐慌，周一的差距。伟大的科捷尔尼科夫和CSO与交易有什么关系？ 我理解，每个人都在他的知识范围内解释这一现象。也许，人们可以饶有兴趣地听取商人--生物学家、动物学家、化学家（他们在那里有很多法律或牙科技术人员。但这 是不同的，THIS 的不同性质!!!!。COC--无济于事，与科泰尔尼科夫一起!
对 "诚实"而言lna01
对于周期的翻倍（四倍），如果我正确理解它的内容，...
我的理解不是这样的。
我不想重复帖子的主要内容，因为我已经写过了，我不认为用采样频率来识别蜱虫的频率是正确的。一般说来，由于绝大部分蜱虫都是单点的，建议的变换非常接近于 "让我们考虑任何一点的导数常数"。