随机流理论和外汇 - 页 71

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这有什么意义呢，聪明的家伙？我问这些问题（顺便说一下，都是关于主题的）是因为你在自相矛盾。而当你指手画脚的时候，你马上就会转移话题。你还没有回答任何一个具体的问题。
 

伙计们，你们正在进入某种丛林中。经典的随机行走是绝对静止的过程。增量在其中是静止的，因为只有通过增量才有可能在那里 "徘徊"，而没有其他方式。因此，这个过程的属性被认为是增量的属性。而事实上，在一些累积值中出现了 "趋势"，等等。- 这在正弦定理中得到了完美的解释。


是的，而且最重要的是，你不能在这个固定的过程中 "赚钱"。但在另一个静止的过程中，同样是经典的过程，带漂移的随机游走，你可以 "赚钱"。


有什么可争论的，根本不清楚。

 
HideYourRichess писал(а)>>

你们在这里开始了错误的脚步。经典的随机漫步是一个绝对静止的过程。其中的静止是增量，因为只有通过增量才有可能在那里 "游荡"，没有其他方式。因此，这个过程的属性被认为是增量的属性。而事实上，在一些累积值中出现了 "趋势"，等等。- 这在正弦定理中得到了完美的解释。

是的，而且最重要的是，人们不能在这个固定的过程中 "赚钱"。但在另一个静止过程中，同样的经典过程，带漂移的随机行走，人们可以 "赚"。

不清楚有什么可争论的。

这完全取决于要考虑哪个系列。如果增量本身或系列的固定长度，那么是的。

然而，如果考虑到SB本身在每个连续的步骤中的价值（实际上是一个长度不断增加的系列），那么Timbo是正确的，它是一个非平稳的过程。它被表示为I(1)，这意味着第一个差分是一个静止的过程http://hometask.boom.ru/economics/econometrica/5.html

简而言之，这都是一个迷宫，更接近于实践。

Timbo 写道>>

好问题...

对于这样一个系列，人们首先想到的是：一系列的赌博--平庸的马丁格尔--加倍的赌注。玩家的毁灭选项你已经排除了，这意味着存款是足够的。可以计算出 "故障安全 "系列的概率，并根据自己对 "不可能事件 "的想法选择投注。

第二个选择是将该过程视为交易的资产，这也是交易者的目的--找到一个静止的交易过程，那么如果该资产的当前价格是1，那么我就打空仓--卖空。之后我有两种可能：要么价格下跌，我获得了利润；要么价格停留在之前的水平，我没有什么损失，我继续等待。

两者都假定过程有记忆，而经典的完美硬币没有。也没有一个完美的硬币）。
 
Avals >> :

这完全取决于要考虑哪个系列。如果增量或系列本身是固定长度的，那么是的。

如果你考虑SB本身在每个连续的步骤中的价值，那么Timbo是正确的，它是一个非稳定的过程。它被表示为I(1)，这意味着第一个差分是一个静止的过程http://hometask.boom.ru/economics/econometrica/5.html

总之，这当然都是垃圾，我们需要更接近实践。

实际上，应该这样看待这个过程，特别是硬币，作为一个增量。这是它的本质。"SB在每个连续步骤中的非常值 "是弧正定理的操作。价格形成的过程 - 可能根本不是硬币，在不同的 "投资期限"。


"计量经济学 "这一环节是这种在秘密实验室里专门培育出来的生物--不是经济学家，不是银行家，不是数学家，不是交易员。要认出他们很容易，他们通常都是眼睛鼓鼓的，对他们不了解的事情胡说八道。你千万不要听他们的，否则他们会把你僵尸化，剥夺你的意志和行动自由，把你带到他们的老巢，吃掉你的大脑。:)


总的来说，希里亚耶夫同志的这句话："你们这里有什么样的进程？- 它是辉煌的。


>> 你已经有了666个帖子。

 
timbo писал(а)>>

好问题...

对于这样一个系列，人们首先想到的是：从一个系列的赌博--平庸的马丁格尔--加倍的赌注。毁掉你拒绝的球员的选择，这意味着存款是足够的。可以计算出 "不败 "系列的概率，并根据你自己对 "不可能事件 "的想法来选择投注。

第二个选择是将该过程视为交易的资产，这也是交易者的目的--找到一个静止的交易过程，那么如果该资产的当前价格是1，那么我就打一个空仓--卖空。然后有两个选择：要么价格下跌，我赚了钱；要么价格停留在之前的水平，我没有损失，继续等待。

哦，我的上帝，和这个f....her你在咀嚼，谈论侧面和关于两个手指。

HideYourRichess 写道>>

计量经济学 "的提法就是这种在秘密实验室里特别培养出来的生物--不是经济学家，不是银行家，不是数学家，不是交易员。要认出他们很容易，他们通常都是眼睛鼓鼓的，对他们不了解的事情胡说八道。你千万不要听他们的，否则他们会把你僵尸化，剥夺你的意志和行动自由，并把你带到他们的巢穴去吃你的大脑。:)

谢谢你，HideYourRichess，否则我已经被淹没在这场暴风雪中了。:-)

我要停止这种愚蠢的行为。

 
HideYourRichess писал(а)>>

实际上，应该这样看待这个过程，特别是硬币，是渐进式的。这是它的本质。"在每一个连续的步骤中，SB的非常值 "是弧正定理的操作。价格形成的过程 - 可能根本不是硬币，在不同的 "投资期限"。

计量经济学 "的参照物就是这种在秘密实验室里特别培养出来的人--不是经济学家，不是银行家，不是数学家，不是交易员。要认出他们很容易，他们通常都是眼睛鼓鼓的，对他们不了解的事情胡说八道。你千万不要听他们的，否则他们会把你僵尸化，剥夺你的意志和行动自由，并把你带到他们的巢穴去吞噬你的大脑。:)

总的来说，希里亚耶夫同志的这句话："你们这里有什么样的进程？- 它是辉煌的。

666条信息。

当然，这完全取决于我们正在考虑什么样的系列。我也同意，出于明显的原因，我们考虑增量是有意义的。

关于参考文献，在更严肃的文献中，有时也会以类似的方式来看待它。通常，迪克和富勒不能被称为严肃数学的贱民。

而且总的来说，这对实际交易来说都是不必要的。只是对一些重要事情的争论 :)

 
我不明白的是，你是否明确地将挣钱能力与过程的静止性联系起来？
 
gip >>:
Чего-то я не пойму, так вы всё-таки прямо связываете возможность зарабатывания со стационарностью процесса или не связываете?

静态性=收益。

 

"如果你继续用你的直接问题困住我，我就用我的直接答案困住你。"

Yurixx >> :

1.在马丁格尔上有什么可赚的吗？2.正态分布是否有无限的方差？3.或者，也许这取决于时间？4.什么是不存在静止性的正态分布？5.为什么每个人都不能从教科书中的内容赚钱？6.也许教科书是秘密的？

1.众所周知，你不能靠马丁格尔赚钱，你不能靠随机漫步赚钱。人们还知道，比空气重的物体如果没有自己的推力就无法飞行。然而，在某些条件下，它可以 - 例如悬挂式滑翔机。同样地，在某些条件下，有可能在一个随机漫步的价格上赚钱。这与该理论并不矛盾。

2.正态分布中的方差可以是任何东西。

3.包括可以依赖时间。

4.没有必要将温暖和柔软的东西混在一起。正态分布只是一个正态分布，静止性并不是一个要求。关于正态分布和随机行走的细节，包括认知图片和计算方差的公式，请看这里 -https://en.wikipedia.org/wiki/Random_walk。

5.有很多医学教科书，为什么不能让每个人都成为神经外科医生？

6.亚马逊给出了两千多本谈及这一理论/方法的书，几十本是专门的，也就是说，教科书显然不是秘密。

 
FOXXXi >> :

静态性=赚取。

我想补充的是--几乎保证收入。只要静止过程是可交易的，即可以买卖。固定的声音噪音没有钱可赚。

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