Существует поток объектов (событий в мире) который непосредственно наблюдению не доступен, наблюдается статистически связанный с ним поток измерений (текущий курс допустим EUR/USD). Измерения осуществляются в дискретные моменты времени и возможен пропуск измерений (событие в мире произошло, но курс не изменился).
MathCad可以从这里下载，它是一个工作版本，我没有看到它有任何故障http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=311208。
谢谢你，Prival，谢谢你的链接。我将在家里下载，因为我确信他们会在工作中为700兆而把我撕碎......
我想用一个例子来解释一个想法，这对你来说可能很微不足道。
让我们来看看一个静止的 随机过程，其数值按照概率密度 规律f(x)=1/(1+x^2)*1/Pi分布。它已经被正常化为1。这样的过程可以被发明出来，对吗？
预期回报是什么？嗯，这很简单--从x*f(x)开始，用无限的界限进行积分。麻烦的是，它只在对称范围内收敛（到零），即在主值的意义上，因为在无穷大时，积分表现为1/x，该随机变量的期望值已经是一个未定义的 统计量了自然而然地，它是一个具有粗大尾巴的分布，也就是说，在离中心值很远的地方有急剧跳动的数值。也许这就是彼得斯谈到无限的m.o时暗指的不确定性？
对方差（x^2*f(x)的积分）怎么说呢，不管用什么方法进行积分，它都简单地等于无穷大......
我的观点是，尖峰（粗大的尾巴）本身并没有说明任何非平稳性问题。
P.S. 对于严重性的粉丝来说：没有m.o.似乎表明过程的非平稳性。好的，那么度数将不等于2，而等于2.5，在指数化之前从幅度上取模。我不会按一个人正常化，我很懒惰。M.o.现在是有限的，等于零，但方差仍然是无限的!
这将使我们完全困惑。我建议止于所研究的过程是非平稳的结论，即r.o.和ACF既取决于为分析而选择的时间间隔，也取决于论点的差异。选择的分析时间间隔和r.o.与ACF之间的关系很可能无法找到。但有一些短的时间段，流动可能是静止的--在视觉上是一种趋势或平缓（这并不重要）--这些段交替出现，静止性在过渡时刻被打破。
我认为ACF的分析将帮助我们确定这些区间的范围和静止性的突破点。最主要的是看它的外观和随时间的变化。需要进行视觉分析。在Matcad中我可以在30分钟内完成，但在MQL4中，我最多需要一个月的时间 :(
我将尝试以尾随卡尔曼滤波器为例 说明如何处理。ACF参数的统计分析对其设计非常重要。一旦完成，我一定会公布这个例子。
这就是你在匆忙中得到的东西。这就是模拟过程的模样。
第一印象是非常相似的。为了更准确的模拟，我们需要过程的ACF参数。我把文件附在后面。如何用卡尔曼滤波器对这个过程进行过滤（具有最小有效值误差，因为其输出使用了MNA），我将在稍后发布。
以下是这个模型背后的数学原理。我把Word附上，因为在这里画公式需要很长时间。
有趣的话题。但MathCAD文件无法阅读，可能是使用了14.0版本。 如果不难，你可以用13.0/13.1格式保存，然后重新布局（如果一点都不难，在指定版本中进一步布局）。 或者使用13.0/13.1中没有的任何功能？A，然后把14个版本不想要。
PS：虽然我对这种实验持怀疑态度，但还是很好奇 :o)
在这里，我忘了问前几个愚蠢的问题。
Существует поток объектов (событий в мире) который непосредственно наблюдению не доступен, наблюдается статистически связанный с ним поток измерений (текущий курс допустим EUR/USD). Измерения осуществляются в дискретные моменты времени и возможен пропуск измерений (событие в мире произошло, но курс не изменился).
在观察到的物体的参数......和观察到的测量的参数......之间有一定的对应关系：参数......的值的区域与参数y的S值的区域相对应。
好的，一个物体是世界上的一些事件。但事件的参数是什么？例如，这是否意味着它是一个利率，或其他类似的东西。我提出这个问题并不是巧合，因为我看到这些参数在很大程度上决定了所提出的模型。
有一个事件流和一个相应的测量流。该理论是否要求事件流和测量流之间存在相关性才是 "可行的"？
在测量设备的输出端（MT-终端），伴随着由物体信号产生的测量（），出现了由波动性噪声和不同种类的噪声产生的测量，即虚假测量。
我不是一个大的DSP专家，但我或多或少对我们正在谈论的东西有一个概念。在这方面，我不同意被测量的东西包括噪音。也许根本就没有噪音？毕竟，如果一个柱子明显超出了 "某种信号 "的范围，为什么要把它视为噪音呢？在这个栏里，你可以进行交易，买入或卖出。但在一个信号中，根据过滤器的规格，可以通过比条形流低得多或高得多的信号，你会被礼貌地拒绝交易，因为 "真正的信号 "是在另一个地方。但这只是一种哲学而不是问题，在附近的 "随机共振 "主题中得到了实践的支持。:о)
芳草萋萋
我在括号里指出，以我的拙见，可以这样解释。我不知道，我也没有所有的答案。 我只是试图想象，这条曲线更多的是由基本事件（利率和其他东西）驱动的，可能不可能在同一规模上反映它们。现在的假设是，当前的价格 反映了一切。但请记住《大师与玛格丽特》中的神秘主义 "安努什卡打翻了油......" - 它将反映在价格表上吗？可能不会，也就是说，它可能会错过一个事件，而这个事件以后可能会发挥重要作用。
只是流动的理论似乎很适合，有一个事件的流动，而我们只能观察到一个与第一个流动有某种联系的测量的流动。关于噪声，通常如果有测量，就会有误差，而且与噪声有关。如果没有噪音，生活就会轻松很多。计量学家真的会失去他们的工作:-)。
有一定的噪音，如果它是噪音的话。这是一个图表。 它是导致货币运动的能量。这也是一种猜测，但它很好地配合了。如果我们看一下图表，它总是在移动，就像任何运动都有速度和加速度的参数（一、二阶导数等），而且有能量导致这种运动。
它是缩进的，包络不平滑，也许是噪音的表现。 但这个指标有一个特性，它是领先的，这证实了已经提出的能量假说!!!!。
只是流动理论似乎很适合，有一个事件的流动，我们只能观察到以某种方式与第一个流动相连的测量的流动。关于噪声，通常如果有测量，就会有误差，而这些误差与噪声有关。如果没有噪音，生活就会轻松很多。计量学家真的会失去他们的工作:-)。
有一定的噪音，如果它是噪音的话。这是一个图表。 它是导致货币运动的能量。这也是一种猜测，但它很好地配合了。如果我们看一下图表，它总是在移动，就像任何运动都有速度和加速度的参数（一、二阶导数等），而且有能量导致这种运动。
它是崎岖不平的，包络不平滑，也许是噪音的表现。 但这个指标有一个特性，它是领先的，这证实了关于能量的假设！！！。
IMHO，流量理论提供了一个相当清晰和逻辑上合理的模型。合理的意义在于，几乎没有一个头脑正常的人会认为外汇与世界经济、政治等事件的流动无关。或者说，报价的流动不是测量的流动。然而，除了这些优点之外，还有相当多的 "但是"。即使有一个对所有影响外汇的事件进行定量估计的系统，它也不允许将流量理论应用于外汇。外汇不是一个传入信号的线性转换器。此外，它甚至不是一个非线性换能器。因此，理论的基本前提，即 "参数值的区域和测量值的区域之间存在一定的对应关系"，并不符合现实。
为什么？因为外汇是一个系统，它有自己的状态。因此，同样的输入，根据当前的状态，可以导致完全不同的结果。这涉及到系统内存、预期等。你可以把对非农场的反应作为一个例子。上次公布的数据比预期的要好得多，结果不是加强，而是美元的急剧下跌。
因此，如果我们要对外汇进行建模，除了传入的流量外，我们还应该对其内部结构进行建模。从我的观点来看，它可以分为两个完全不同的子系统：投机性的，有（某些限制）正反馈，以及金融和经济的，有负反馈。它们在其他参数上也有很大的不同：对事件的反应速度和强度，放松时间等。如果让我从这一切中建立一个理论，能够以某种方式预测，我会当场射杀自己。:-))
顺便说一下，关于能源。我也喜欢用这个概念来分析外汇的动向。但你似乎忘记了，外汇是一个开放的系统，它的能量在任何情况下都不能被认为是恒定的。如果我们不依赖这个假设，而是研究能量变化的动态，可能会得到有趣的结果。例如，关于一个趋势的延续或终止的结论，关于它的强度。但所有这些都是事后的，或者至多是目前的。 因此，我认为你关于指标超前的说法过于乐观。
试试拿一个普通的MACD，它的柱状图（没有信号）与你的指标非常相似。我明白它们是不同的东西，但它们给出的质量画面是接近的。而且没有人认为MACD是领先的。一般来说，MACD对应的是第一个导数。因此，它（可能还有你的指标）是巧合的，与各种MAs的滞后性相比，这是好事。但要利用它并不那么容易。:-(