随机流理论和外汇 - 页 82

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digger3d:
谢谢你的答复。你的例子中没有任何关于使用R来计算相关积分的内容，而且它的值在例子的上下文中被作为一个维度来拾取......不太清楚...毕竟，相关积分是一个系统的状态在两个不同的时间点上出现接近（不完全相同）的平均概率......在我看来，计算这样的积分需要比较2个具有正常化数据的相同维度的矩阵...

关键是这个概率越大，我们所取的相关邻域的大小就越大（这似乎很明显）。这种依赖性如果具有幂律特征，那么它的指数就被称为相关维度。

在实际情况中，积分由不同直径的总和来近似，然后将相应的依赖关系绘制出来，进行对数处理，提取出一个线性段，并取其斜率；这就是相关维度的估计。

在R中计算CI是在这个包中，但一般来说，我强烈建议使用www.rseek.org，找到所需的函数。

 

我想澄清一下我的理解是否正确。

在当地语言中，"积分由不同直径的附近的总和近似，然后绘制相应的依赖性"听起来像 "在不同的时间段绘制图表"？然后对其进行对数处理--类似ln(OPEN)[实际上是归一化？］

那么 "线性部分被强调"=我们强调 "趋势"[也是模糊的]。你能详细说明一下吗？

 

带通滤波器不仅要按周期划分，还要考虑到两个低频滤波器之间的面积相等，或低频和高频不同周期的m/f。

这里有另一个大纲。我们采取重译员或模块，例如，开放条款的分钟，并将它们相加。 对于每个新的计数，我们寻找过去的点，当总和将等于1024，512，等等，例如，点或百分比。然后，我们从主系列中计算出具有趋势的平均爪子。我们得到了周期性的动态刻度，或者说是平均数，其数量根据路径的变化而变化。但这是一半的麻烦，我们应该把它应用于所有的时间框架。
当然，我们可以转移过滤器，但它们不能通过绝对值 来推断，我们可以推断出波动，这些波动是在行进的路径函数。然后可以把它加入到一般的图片中。
由左边缘到右边缘的数值计算的MA，以及由右边缘到左边缘的数值计算的另一个MA，反之亦然。应分析这两条线之间的一个积分函数。这里的本质略有不同，MA在脉冲响应中有一条直线，所以分析将是不正确的（分析这2个镜像MA的差异）。你需要其他具有二阶阻尼振荡环节的脉冲响应特性的滤波器，而不是拍板。

或尝试以下方法。在每一个新的数据集上，取正的增量并除以这最后1024个单元格中正值的数量。负值的情况也是如此。然后把它们加在一起，再分别把所有正负的最后1024条加在一起，再除以1024。第一辑和第二辑进行了比较和分析。

问题的实质是，在检测内部市场波动时，那种简单机器上的积分函数是不正确的。由于maccha的系数是静态的。我们必须像我上面写的那样用假人，或者使用具有不同脉冲特性的二阶振荡链路类型的滤波器，那么镜面效果就不会像第一页上那样。
下一步是选择这样一个过滤器系统，例如，它们的周期会逐步增加，但它们所覆盖的距离将大致相等。我在上面写到了这一点。

我们将继续我们的攻击方向，不是分析价格方向，而是分析运动的大小，在不同的时间段从最小的时间段增加离散度，例如1分钟（如何在这个组合中插入tick volume - 稍后）。这项任务可以从两个角度考虑。
1 - 建立一个与价格相匹配的不同时期的过滤器系统，平衡它们之间的相位变化，然后不是推算过滤器本身，而是推算这些具有平衡相位的过滤器之间的积分（面积，或可称为增量模）函数。
2- 事先为积分函数设置参数（根据需要），并根据这些参数建立过滤器，使所有系数之和最小（实际上是寻找函数的最小值）。

我想，这和你在上一篇文章中谈到的积分函数及其分析和推断有点相同。

 
顺便说一下，如果我们直接通过股权考虑这种分析，那么我们将用以下方式操作，对于多少次交易（考虑到点差），例如，在一分钟收盘时，使用政变系统，当用恒定手数（MM将被添加到这个组合中，但以后）交易时，例如，N条，我们可以实现最大的平衡？或者我们可以用遗体重复同样的程序，即已经在平衡曲线上？）你可能明白我的意思，潜在的最大可能利润，或市场周期的密度。以及相应地，它将如何影响积分函数的分析。而特别是当我们组成一个积分函数群时，这些函数显然不会像众所周知的指数平均公式那样同等权重，因为按对的时间的离散性是不同的，也是变化的，所以自然而然，价差从另一个方面看起来非常重要。
 
在这种情况下，MM可以被认为是一个平滑的子函数，它可以用来设置所产生的曲线的形状和所需的属性，从而甚至将非平稳的过程减少到一定的框架内，这是在分析股权增量的自然尺寸时无法做到的。
 
Leonid44:

...............

底线是，这种简单机器上的积分函数对于检测内部市场波动是不正确的。由于假数的系数是静态的。我们必须像我上面写的那样，用假人，或者用不同的具有二阶震荡环节特征的滤波器，那么镜面效果就不会像第一页那样。
下一步是选择这样一个过滤器系统，例如，它们的周期会逐步增加，但它们所覆盖的距离将大致相等。我在上面写了这个问题

..................



或者在物理意义上的理解，我们可以建立一个积分函数，不是从右到左计算的过滤器，反之亦然，而是通过名义价格计算，然后通过价格反转镜像重新计算。在这些过滤器之间的这个积分函数的相同，将类似于市场周期密度。我已经在这里提到了双向工作的TS，或者说同时在直行和倒行图上工作的TS。大约是这样的。当应用于硬币时，它看起来就像通过帕隆多悖论将策略应用于硬币的不同面来获取利润）。
 

中间的图片，要明白，需要推算的不是标志的方向，而是大小。
吻合的过滤器的系统。然后从低频（尽管你可能可以从高频做相反的事情）垂直拟合所有这些线的压缩系数，使其之和等于对方。
接下来，我们建立一个压缩系数的函数，正是这些函数需要被推断，然后从这些函数中去推断图片中的原始线条本身。
在用这些数值构建指数的阶段，我们只用系数，不用外推，然后再从指数中单独外推。(当然，我们可以包括等量，这将改变这些函数在整个指数计算中的比重)

这里的图片 http://forum.alpari.ru/showthread.php?p=3075907#post3075907 不幸的是，该论坛的具体情况是，不注册就不能讨论策略，所以我把图片贴出来了，但我必须在他们的论坛上注册才能看到。事情就是这样。而在这里，我没有把它连接起来。(不要把它当作广告)

待续...

 
tara:

你很烦人。我可以回答吗？



可能是因为方法不同，按照我的理解，你是用积分系数的外推来代替几何学？ 即通过从上到下的切线，但是。

这也是以后要考虑的分形几何的问题。它只是在那里以不同的方式调整上面推断的内容，需要在光谱分析中完成。而且不应该说，通过几何学的分析不能预测任何事情。这是同一个推断，但它有另一个名字。
也可以不通过分形几何学，而是通过价格的切线，从上面和下面，价格追）））也可以。除了你不能把几何 方法放到一个集群中。而在外汇中，有用的信号不仅在货币对中，而且在群组中，因为资本是通过工具部署在群组中的，特别是在外汇中，我们怎么能用几何学来估计市场部门潜力的总体情况？几何分解从一开始就会是非线性的，把它收集回来是不行的。
当然，光谱分析需要大量的资源（特别是当它涉及到减少到结果），但它显示了市场的真实面貌，什么和如何以及在哪里发生。例如，你如何从集群中提取有用的信息？还是在你的几何学的帮助下选择工具？尽管它可能是用几何学来做的。但是，跟随货币对更容易，而不是从这个货币的巢穴中不断增加的工具范围。然后交易那些有较高潜力的最有利可图的产品。有了这个几何图形，你就可以毫不含糊地说，这个仪器的目标水平比这个仪器的目标水平要好，以及它的估计效果会有多好（当然也要考虑到持仓时间）。

 
Leonid44:

频谱分析


请做一个这样的图片：直角坐标系中的一个点在一个平面上运行，坐标是第一和第二强谐波（对瞬时频率值的估计）。这被称为系统的相位图。我想看看吸引器，它将是什么样子。我很久以前就想自己做了，但我的想法是按照先进先出的原则工作的，而且有一个很大的队列））。
 
我他妈的是什么，一个魔术师志愿者？
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