随机流理论和外汇 - 页 67

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Yurixx >> :

蒂姆博，很高兴你能再次回到这里。我提醒你，我曾要求提供这两个人的名字和他们作品的链接。

你是一个主张证据和具体性的人。现在，如果你能好心地支持这一点。我不是在谈论你的收入，我是在谈论诺贝尔奖获得者。

我一开始就告诉你，它仍将是世界第九大奇迹。继续大肆宣扬 "静止的随机游走"。

[Avals]

timbo писал(а)>>

我直接告诉你，对你来说，它仍将是 "世界第九大奇迹"。继续喋喋不休地谈论 "静止的随机行走"。

用一枚硬币和它的累积总和的标准例子是一个静止数列的例子，理想地形成一个SB

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Avals >> :

NR的特点不是回归平均值（它没有说明系列中存在的记忆）。回归平均值（或反之）被称为持久性，以Hursts为例来衡量。

记忆与此无关。 它将在统计学上返回。 顺便说一下，有可能在持久性上赚钱，或者说在2H波动性上赚钱，但这是非常低的，系统是脆弱的。 技巧是计算持久性向反持久性过渡的补偿，反之亦然。

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Avals >> :

这是关于累积的总和，而不仅仅是增量的分布。

顺便说一下，你在上一篇文章中的分布图看起来不像惠普。什么西格玛？

西格玛和第一个帖子中的35美分。有三条尾巴 "被切断"。我已经写了它们。这是累计金额减去穆恩的金额。"不跑了"，它又回来了。

[Avals]

FOXXXi писал(а)>>

记忆与此无关。 在统计学上会回来的。 顺便说一下，有可能在持久性上赚钱，或者说在2H波动性上赚钱，但这是非常低的--系统是脆弱的。 诀窍是计算持久性过渡到反持久性的补偿，反之则是计算。

那么在这里，就是要赚取回归平均值，这在视觉上的特点是平坦。记忆是这里的关键概念。顺便说一下TA的一个假设）。

至于挣钱的持久性，如果我们谈论的是一个实际的真实系列，那么为什么不呢？如果关于具有这种特征的理论系列，那么正如他们所说，没有足够的信息来肯定或反驳它。

[Avals]

FOXXXi писал(а)>>

西格玛和第一个帖子中的35美分。有三个尾巴 "被切断"。我已经写过它们了。这是累计金额减去muving.The amount "do not run away",it comes back to it.

对惠普来说，它太尖锐了。

>> 更像是拉普拉斯分布。

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Avals >> :

对惠普来说太尖锐了

我当时把它分成3分的间隔，现在记不清了，更可能是因为这个。 我在零点附近得到了不一致的结果。 关键是频率趋于НР。

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Avals >> :

那么就是要赚取回归平均水平，这在视觉上的特点是平淡。记忆是这里的关键概念。顺便说一句，TA的假设之一；)

至于挣钱的持久性，如果我们谈论的是一个实际的真实系列，那么为什么不呢？如果它是一个具有这种特征的理论系列，那么正如他们所说，我们没有足够的信息来证实或反驳它。

我们谈论的是欧元/美元对。

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Avals >> :

用一枚硬币和它的累积总和的标准例子是一个静止数列的例子，理想地形成一个SB

这个过程会有什么，这与静止性的定义有什么关系？

[Avals]

timbo писал(а)>>

这个过程的方差是多少，这与静止性的定义有什么关系？

在老鹰中，如果头是1，尾是-1，那么MO=0，D(X)=((0-1)^2+(0+1)^2)/2=1

科南特分散性和恒定MO。为什么是非稳态的？

即使我们在任何固定的投掷次数（例如100次）上取一个累积和，分布也会是正态的，MO=0，有一个固定的、容易计算的方差。