随机流理论和外汇 - 页 26 1...192021222324252627282930313233...85 新评论 Sceptic Philozoff 2007.12.11 23:43 #251 坦率地 说，我不是在追求直接的交易利益。我已经写过，我想自动（当然是统计学上的）证明TS的健壮性/非健壮性 。它不会适合所有的TS--但它显然会适合这里发表的至少80%的TS，对于这些TS来说，报价过程的一些微妙特征是绝对不重要的，因为它们显然没有被利用。我相信，这个工具的价值不亚于盈利的TS的实际想法。 有什么微妙的特征？例如，市场的离散性（Fiboidism以某种反常的形式），渠道的存在，支持/阻力水平。 如果你知道过程是如何组织的：生成几万个 "合成物"（在 "最坏 "情况下--这实际上是检查TS稳健性的最佳情况）并直接检查其中的百分比，TS在其中输掉了。 然后使用特别是为了证明测试而发明的遍历性假设，将在过程实现空间中获得的统计检查结果应用于实际交易的时间。 是的，这很漫长，但比用自己的钱实时检查要短得多，也便宜得多。然而，所需的统计学上可可靠检测的TC杀伤率（杀伤概率-p）越小，所需的合成物就越多（对小p而言，统计学上足够的合成物数量是1/p^2的函数）。但你不需要任何前瞻性分析、多币种和多周期测试以及帕尔多描述的其他垃圾--但前提是你知道过程的模型，足以满足TC使用的信息（我想我开始直观地理解，在Tervers中需要什么sigma-algebras:)）。P.S. 2 Prival: 我正在读阿米尔的 文章（'日内交易中的时间替代原则'），寻找一些东西来取悦你发炎的想象力，寻找物理类比。看。 就随机过程统计而言，人们早已接受了第一近似的价格变化过程是некоторым видом диффузии, то есть процессом переноса материи или энергии из области с высокой концентрацией в область с низкой концентрацией 。 也许不用雷达术语来描述这个过程，而是用扩散来描述会更好？有一种关于利率差异的游戏（我想它被称为套利交易）。这里你有不同的浓度和自然的能量转移（携带=携带）... Rashid Umarov 2007.12.12 08:40 #252 Mathemat: 如果你知道这个过程是如何进行的，没有什么比这更简单的了：生成几万个 "合成物"（在 "最坏 "情况下--实际上这对检查TS的稳健性来说是最好的），并直接检查TS在其中有多少百分比的失败。 然后，利用专门为证明这种测试而从手指中拔出的遍历性假设，我们将在过程实现空间中获得的统计测试结果扩展到随时间变化的真实交易。 你是否已经决定了你将如何生成一个具有特定特征的人工过程？比如说欧元兑美元，比如说英镑兑日元，等等。在给定的时间框架和分形要求下（不同时间范围内的自相似性）。只是有趣。在我看来，这样的方法论真的很有价值，也很有需求。 Candid 2007.12.12 09:29 #253 Mathemat: 我已经写过，我想让TS的鲁棒性/非鲁棒性的证明 自动进行（当然是统计学上的）。 这东西不会杀死所有100%的TC吗？ Sceptic Philozoff 2007.12.12 09:35 #254 嗨，罗什。这正是我在寻找的，也就是说，如何。主要的症结在于静止性。我实际上不需要高斯性、可重复性、马丁格尔等。我需要的是报价过程的至少一些转换的静止性。原则上，前面提到的阿米尔的 文章给人以希望（对于等量条的静止性）。 在大的TF（如周）上很难如此，但在4小时以内（包括4小时）似乎是真的。再往下看--只有技术性的编码问题，这并不关键。 有实力的数学家-机械师，懂得统计学，在这里。 会做研究或告诉我哪里可以挖掘，我将非常感激。再一次：我们需要确认 至少是报价过程的一些可逆变换的静止性。 关于具体的配对...我还不知道，我只看了oira，至少对它来说是这样，因为我怀疑不同的乐器的法律是不同的。反正我们最喜欢奥拉，所以即使在这种情况下也会有好处。 这东西不是会杀死所有100%的TC吗？ 候选人，很有可能--对于基于正常的连续过滤器的TC来说，会涉及较少的幻觉。 Yurixx 2007.12.12 09:39 #255 lna01: 数学。 我已经写过，我想让TC的稳健性/非稳健性的证明 自动进行（当然是统计学的）。 这东西不会杀死所有100%的TC吗？ 它将杀死所有的人 !除了那些其作者设法与Mathemat 达成一致的作品。:-) Sceptic Philozoff 2007.12.12 10:10 #256 是的，有人确实知道一个反例，即基于传统交易解释的马车、RSI、随机指数、鳄鱼、动量和其他任何连续的东西的强大系统。(顺便说一句，我不排除有这种可能性）。 而且很难同意我的观点：当我清楚地意识到这个想法可以产生一些严肃和建设性的东西，而不仅仅是对TS建设原则的批评时，我把我的头像改成了一个激进的革命头像:)。 Prival 2007.12.12 10:11 #257 Mathemat:P.S. 2 Prival: 我正在读阿米尔的 文章（"日内交易中的时间替代原则"），寻找一些东西来安抚你寻求物理类比的发火的想象力。见。 就随机过程的统计而言，人们早就接受了价格变化的过程首先近似于某种扩散，即物质或能量从高浓度区域转移到低浓度区域的过程。 也许用扩散的方式来描述这个过程会更好，而不是用雷达的方式？有一种关于利率差异的游戏（我想它被称为套利交易）。这里你有不同的浓度和自然的能量转移（携带=携带）... 非常感谢你给了我想要的东西，最重要的是，自从我的一个账户破产后，我一直在寻找的东西，已经有很多年了。现在它（市场）不能打败我，即使世界上所有的金融分析师都坐在显示器的另一边。长老爷爷是对的。脑子里想的东西才是最重要的! 因此，屏幕上的这条曲线对我来说永远不会是布朗运动（马丁格尔，扩散......）或任何他们称之为布朗运动的东西，我不再关心所有这些名字，而交易系统--一个赌注的游戏（和所有与你无法战胜的理论相关的东西）。 敌人这条弯曲的轨迹，狡猾、阴险、无情。而那里的入口不是（买入、卖出、竞价或叫什么），而是火箭发射，而出口点（获利、TP、SL 或什么）我有打败敌人的概率。 现在他们无法击败我，因为他们有这个游戏，这个游戏的赌注是卢布。我有一场战争，而且赌注大得惊人，如果他（市场）想赢（=来强奸我的妻子，把我的孩子卖给奴隶）。他必须先杀死我，在我的尸体上跳舞，在我身上擦脚。 如果这是一场战争（想象一下这种情况），在显示器的我这边是真正的战士（骑士、武士、士兵--总之是军队），而另一边是巴菲特、索罗斯、本-拉登等人......他们没有机会获胜，即使是1：10^100，我也不会在上面赌一毛钱。 拉里-威廉姆斯、巴特 和其他人正在向我们表明，有可能战胜市场。 P.S. 再次感谢 数学 ，现在我明白我在做什么了。 现在我不再有 "膨胀的想象力"，只有冷酷和清醒的计算。 编辑。现在要打败我是不可能的，但我能赢吗？如果我设法在对手的行为中找到哪怕是最轻微的模式，我就会把它们放在我的储蓄罐里，并尝试使用它们。我将长期认真地研究它。而当失败的概率达到0.7的程度时，我将出去战斗。 Sceptic Philozoff 2007.12.12 10:44 #258 Prival писал (а): 而当失败的概率达到0.7左右时，我就会出去战斗。 不要忘记交易的m.o.s.。因为 "5/100"（TP/SL）系统的命中率甚至高于0.7，但它们的m.o.s仍为零。 Prival 2007.12.12 10:49 #259 Mathemat: Prival写道：而 当失败的概率达到0.7的程度时，我就会出去战斗。 也不要忘记交易的动机。因为 "5/100"（TP/SL）系统的故障概率甚至高于0.7，但其m.o.交易仍为零。 不，你现在不能徒手拿我，没有TP/SL和系统（5/100），我必须击中目标。10次中有7次命中（而且失误是0，不是负数。）利润（伤口）我们以后再算 :-) Rashid Umarov 2007.12.12 10:58 #260 Mathemat: 嗨，罗什。这正是我在寻找的，也就是说，如何。主要的症结在于静止性。其实我不需要高斯性、葡萄酒性、马丁格尔等等。我需要的是报价过程的至少一些转换的静止性。原则上，前面提到的阿米尔的 文章给人以希望（对于等量条的静止性）。 在大的TF（如周）上很难如此，但在4小时以内（包括4小时）似乎是真的。再往下看--只有技术性的编码问题，这并不关键。 你试过这个吗？我想我已经给了这个程序的链接- http://www.r-project.org/ 1...192021222324252627282930313233...85 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
有什么微妙的特征？例如，市场的离散性（Fiboidism以某种反常的形式），渠道的存在，支持/阻力水平。
如果你知道过程是如何组织的：生成几万个 "合成物"（在 "最坏 "情况下--这实际上是检查TS稳健性的最佳情况）并直接检查其中的百分比，TS在其中输掉了。 然后使用特别是为了证明测试而发明的遍历性假设，将在过程实现空间中获得的统计检查结果应用于实际交易的时间。
是的，这很漫长，但比用自己的钱实时检查要短得多，也便宜得多。然而，所需的统计学上可可靠检测的TC杀伤率（杀伤概率-p）越小，所需的合成物就越多（对小p而言，统计学上足够的合成物数量是1/p^2的函数）。但你不需要任何前瞻性分析、多币种和多周期测试以及帕尔多描述的其他垃圾--但前提是你知道过程的模型，足以满足TC使用的信息（我想我开始直观地理解，在Tervers中需要什么sigma-algebras:)）。
P.S. 2 Prival: 我正在读阿米尔的 文章（'日内交易中的时间替代原则'），寻找一些东西来取悦你发炎的想象力，寻找物理类比。看。
如果你知道这个过程是如何进行的，没有什么比这更简单的了：生成几万个 "合成物"（在 "最坏 "情况下--实际上这对检查TS的稳健性来说是最好的），并直接检查TS在其中有多少百分比的失败。 然后，利用专门为证明这种测试而从手指中拔出的遍历性假设，我们将在过程实现空间中获得的统计测试结果扩展到随时间变化的真实交易。
我已经写过，我想让TS的鲁棒性/非鲁棒性的证明 自动进行（当然是统计学上的）。
这东西不会杀死所有100%的TC吗？
嗨，罗什。这正是我在寻找的，也就是说，如何。主要的症结在于静止性。我实际上不需要高斯性、可重复性、马丁格尔等。我需要的是报价过程的至少一些转换的静止性。原则上，前面提到的阿米尔的 文章给人以希望（对于等量条的静止性）。 在大的TF（如周）上很难如此，但在4小时以内（包括4小时）似乎是真的。再往下看--只有技术性的编码问题，这并不关键。
有实力的数学家-机械师，懂得统计学，在这里。 会做研究或告诉我哪里可以挖掘，我将非常感激。再一次：我们需要确认 至少是报价过程的一些可逆变换的静止性。
关于具体的配对...我还不知道，我只看了oira，至少对它来说是这样，因为我怀疑不同的乐器的法律是不同的。反正我们最喜欢奥拉，所以即使在这种情况下也会有好处。
候选人，很有可能--对于基于正常的连续过滤器的TC来说，会涉及较少的幻觉。
我已经写过，我想让TC的稳健性/非稳健性的证明 自动进行（当然是统计学的）。
这东西不会杀死所有100%的TC吗？
它将杀死所有的人 !除了那些其作者设法与Mathemat 达成一致的作品。:-)
是的，有人确实知道一个反例，即基于传统交易解释的马车、RSI、随机指数、鳄鱼、动量和其他任何连续的东西的强大系统。(顺便说一句，我不排除有这种可能性）。
而且很难同意我的观点：当我清楚地意识到这个想法可以产生一些严肃和建设性的东西，而不仅仅是对TS建设原则的批评时，我把我的头像改成了一个激进的革命头像:)。
P.S. 2 Prival: 我正在读阿米尔的 文章（"日内交易中的时间替代原则"），寻找一些东西来安抚你寻求物理类比的发火的想象力。见。
非常感谢你给了我想要的东西，最重要的是，自从我的一个账户破产后，我一直在寻找的东西，已经有很多年了。现在它（市场）不能打败我，即使世界上所有的金融分析师都坐在显示器的另一边。长老爷爷是对的。脑子里想的东西才是最重要的!
因此，屏幕上的这条曲线对我来说永远不会是布朗运动（马丁格尔，扩散......）或任何他们称之为布朗运动的东西，我不再关心所有这些名字，而交易系统--一个赌注的游戏（和所有与你无法战胜的理论相关的东西）。
敌人这条弯曲的轨迹，狡猾、阴险、无情。而那里的入口不是（买入、卖出、竞价或叫什么），而是火箭发射，而出口点（获利、TP、SL 或什么）我有打败敌人的概率。
现在他们无法击败我，因为他们有这个游戏，这个游戏的赌注是卢布。我有一场战争，而且赌注大得惊人，如果他（市场）想赢（=来强奸我的妻子，把我的孩子卖给奴隶）。他必须先杀死我，在我的尸体上跳舞，在我身上擦脚。
如果这是一场战争（想象一下这种情况），在显示器的我这边是真正的战士（骑士、武士、士兵--总之是军队），而另一边是巴菲特、索罗斯、本-拉登等人......他们没有机会获胜，即使是1：10^100，我也不会在上面赌一毛钱。
拉里-威廉姆斯、巴特 和其他人正在向我们表明，有可能战胜市场。
P.S. 再次感谢 数学 ，现在我明白我在做什么了。 现在我不再有 "膨胀的想象力"，只有冷酷和清醒的计算。
编辑。现在要打败我是不可能的，但我能赢吗？如果我设法在对手的行为中找到哪怕是最轻微的模式，我就会把它们放在我的储蓄罐里，并尝试使用它们。我将长期认真地研究它。而当失败的概率达到0.7的程度时，我将出去战斗。
不，你现在不能徒手拿我，没有TP/SL和系统（5/100），我必须击中目标。10次中有7次命中（而且失误是0，不是负数。）利润（伤口）我们以后再算 :-)
嗨，罗什。这正是我在寻找的，也就是说，如何。主要的症结在于静止性。其实我不需要高斯性、葡萄酒性、马丁格尔等等。我需要的是报价过程的至少一些转换的静止性。原则上，前面提到的阿米尔的 文章给人以希望（对于等量条的静止性）。 在大的TF（如周）上很难如此，但在4小时以内（包括4小时）似乎是真的。再往下看--只有技术性的编码问题，这并不关键。