Yurixx писал (а): 我不能同意这种观点。所以你认为连接/断开一个经纪人的报价提供者可能会导致信号消失？但这在原则上不可能发生。例如，一些供应商的报价=信号+噪音。连接另一个供应商的报价。如果它们包含相同的信号，但具有不同特征的噪声，输出仍将是信号+噪声。只有噪声参数可能会略有变化。如果它们根本不包含任何信号（这是不可能的），只有噪声，那么输出仍然是信号+噪声。如果它们包含不同的信号，那也不可能是，根本就只有一个信号。只有当一个供应商的信号完全补偿了另一个供应商的信号（即它们的方向相反，强度相同）时，才可能发生没有信号（即只有噪音）的情况。你如何想象这种情况的发生？
好的!一切正常。
但是，天哪，搞清楚了......。因此，我们有一个输入信号、噪声和一个充分描述该过程的模型。我们在过滤器中放入一个模型，从而可以有效地影响充满噪音的输入数据。对吗？
这只是有点错。我们无法影响输入数据，但我们可以确定输入数据何时开始与嵌入过滤器的模型相背离。只要分歧不是太大（不超过阈值），我们就进行过滤，即用这个模型平滑和预测水流的 "行为"。一旦超过阈值，就切换到另一个模型。
是的，根据嵌套模型，使用OLS（最小二乘法）进行预测。
私人的，没剩多少了!- 把市场模型塞进这个过滤器：-)
构建一个条形图，其细分是基于刻度，而不是时间！！。Mathemat 在另一个主题中表达的伟大想法。
我只是想在这里也反映一下，并作出解释。源流是一个tick流。它的任何以条状形式出现的转变都是一种非线性转变，但我们不得不与之合作，因为我们只能可靠地在分钟上重建其历史。
建议的结构将我们试图分析的非平稳流减少为强度等于常数的流。在第一页上说到了IP--一阶动量函数是其最重要的特征之一。 这将是另一个具有不同特征的价格系列，但结果确实可以很有趣。例如，ATR在这个系列上的表现是非常有趣的，其他标准指标也是如此。这个系列的AKF和光谱将是什么。
如果有人有虱子的档案。让至少一个星期的份额。请把这个档案交给komposter。他是一个巫师，他可以处理。或者把它贴在这里，并对货币和时间间隔作出解释。要建立的图表，一定会发布。
P.P.S. 也许市场生活在不同的时间维度，1秒是1个刻度。
为了记录在案。
一个交易中心可能使用几个报价来源。每个来源都有自己的蜱虫历史，包括新蜱虫出现的时间。不同的交易中心使用不同的来源。一个交易中心可以连接、断开和洗牌其来源。在任何时候，情况都会因经纪人的决定而改变。
由于这些原因，在分析点数、成交量和类似指标时，必须非常小心。
在我看来，在这个深度，没有或很少有有意义的指标来描述市场的特征。
只有噪音。
如果我们分析ticks和volume，那么它应该是最近一段相对较短的历史（例如一个小时或更短）。而且即使在这种情况下，也很难确定事件的真正原因：市场上是否有活动，或者经纪人是否包含了额外的报价来源。
由于这些原因，在分析点数、成交量和类似指标时，你必须非常小心。
我的理解是，在这个深度，没有或只有很少的有意义的指标来表征市场。
只有噪音。
我不能同意这种观点。你认为连接/断开任何一个经纪商的报价供应商都可能导致信号消失？但这在原则上不可能发生。例如，某个供应商的报价=信号+噪音。 连接另一个供应商的报价。如果它们包含相同的信号，但具有不同特征的噪声，输出仍将是信号+噪声。只有噪声参数可能会略有变化。如果你根本没有信号（这是不可能的），只有噪音，你仍然会得到信号+噪音。 如果你有不同的信号，你也不会得到它，因为你们都会得到相同的画面。只有当来自一个供应商的信号完全补偿了来自另一个供应商的信号（即它们的方向相反且强度相同），才可能发生没有信号（即只有噪音）的情况。你如何想象这种情况的发生？
IMHO，这里唯一真正的问题是噪音。它的参数会随着时间的推移而改变，原因有很多，而哪些原因其实并不重要。但如果过滤器中有一个信号模型，它不应该影响过滤器的输出，噪声应该被过滤掉。 我唯一的问题是信噪比。 它对过滤器的输出有多大影响？
我不能同意这种观点。根据你的说法，原来插拔任何一个经纪人的报价供应商都可能导致信号消失？但这在原则上不可能发生。例如，某个供应商的报价=信号+噪音。 连接另一个供应商的报价。如果它们包含相同的信号，但具有不同特征的噪声，输出仍将是信号+噪声。只有噪声参数可能会略有变化。如果你根本没有信号（这是不可能的），只有噪音，你仍然会得到信号+噪音。 如果你有不同的信号，你也不会得到它，因为你们都会得到相同的画面。只有当来自一个供应商的信号完全补偿了来自另一个供应商的信号（即它们的方向相反且强度相同）时，才可能发生无信号（即只有噪音）的情况。你如何想象这种情况的发生？
IMHO，这里唯一真正的问题是噪音。它的参数会随着时间的推移而改变，原因有很多，而哪些原因其实并不重要。但如果过滤器中有一个信号模型，那么理论上它不应该影响过滤器的输出，噪声应该被过滤掉。 我唯一的问题是信噪比。 它对过滤器的输出有多大影响？
不同来源的报价差异可能大到超过噪音。但这种差异只是一时的。然后他们（报价）来到大致相同的水平（然后只有噪音）。
我不能同意这种观点。所以你认为连接/断开一个经纪人的报价提供者可能会导致信号消失？但这在原则上不可能发生。例如，一些供应商的报价=信号+噪音。连接另一个供应商的报价。如果它们包含相同的信号，但具有不同特征的噪声，输出仍将是信号+噪声。只有噪声参数可能会略有变化。如果它们根本不包含任何信号（这是不可能的），只有噪声，那么输出仍然是信号+噪声。如果它们包含不同的信号，那也不可能是，根本就只有一个信号。只有当一个供应商的信号完全补偿了另一个供应商的信号（即它们的方向相反，强度相同）时，才可能发生没有信号（即只有噪音）的情况。你如何想象这种情况的发生？
IMHO，这里唯一真正的问题是噪音。它的参数会随着时间的推移而改变，原因有很多，而哪些原因其实并不重要。但是，如果你在过滤器里有一个信号模型，它不应该影响过滤器的输出，噪声应该被过滤掉。我唯一的问题是信噪比。它对过滤器的输出有多大影响？
这非常简单。
一个消息来源给出了平均每分钟5次的报价。另一个，比如说，给出了6个报价（与第一个报价不一样）。如果经纪人同时连接两个来源，那么用户会收到11个类似的报价+增加的交易量。看着11个报价和增加的交易量，用户无法确定原因--经销商是否从外部连接了一个额外的报价源（并发送给用户），或者市场因某些新闻发布而变得活跃。
至于噪音，这些都是频繁的、小的价格波动，不包含任何有用的信息。只有通过过滤掉噪音，才有可能得到有用的信号。蜱虫当然属于噪音的范畴。
PS 我又想了一下......回忆起以前的日子 :)。严格说来，当然任何来自市场的信息在某种程度上都包含着有用的信号。但只有当一个已经建立的系统的特征是PF=25时，使用ticks才有意义。而且提前做也没有意义。
至于噪音，这些是频繁的、小的价格变化，不包含任何有用的信息。只有通过过滤掉噪音，才能得到有用的信号。蜱虫绝对属于噪音领域。
PS我又想了一下......我想起了以前的事情:)。严格说来，当然任何来自市场的信息都包含着这样或那样的有用信号。但只有当一个已经建立的系统的特征是PF=25时，使用ticks才有意义。而在这之前做这件事是没有意义的。
这一点在 "更好的 专家顾问 "的工作成果中尤其明显，它可以在任何时间框架内使用，因为它不在条形图上工作，而是使用传入的报价流，即ticks。他的专家顾问的PF值约为3.如果你去掉再投资，它会比2高一点。然而，对于它的迫害者来说，它几乎是遥不可及的，普遍的观点（无论是否有道理）是："他在那里，GRAAL！！！"。
我理解为什么开发人员如此坚持不懈地试图诋毁与蜱虫一起工作--在MT中，你可以与它们一起工作，但这是不方便的。但我不明白为什么完全不感兴趣的人认为在虱子上打上一个胖胖的叉子是他们的责任。在公开场合。即使是在那些靠蜱虫赚取好钱的人面前。
而关于体积--甚至比这更简单。没有一个正常的经纪人会允许自己有这样一个任意流动的报价。没有一个经纪人会允许客户错过来自其供应商的基本数据流。每个人都有自己的过滤器，以调节被传递给客户的数据流的强度、模糊性和其他特征。而且，相信我，没有人会突然改变这些设置。好吧，除了在一些锦标赛中，在一些特殊情况下，出于完全合理和宣布的理由......。:-))
我建议你从不同的角度来看待这个想法（按刻度数而不是按时间建立条形图）。让我们把信号和噪音放在一边。
让我们从一个简单的MA和两个转换的ticks流来看看。
日期
时间
卷宗
15.08.2007
7:01
2
15.08.2007
7:02
1
15.08.2007
7:03
2
15.08.2007
7:04
18
15.08.2007
7:05
29
15.08.2007
7:06
10
15.08.2007
7:07
1
共计63只虱子
让我们假设在一个柱子中细分3个点，我们得到21个柱子而不是7个。
我认为MA会工作得更好（对所有变化的处理速度更快），当然所有基于MA的指标会有更少的滞后。通常在强势运动期间，成交量会增加。
但我认为这不是主要的事情。最主要的是改变流量的一个最重要的属性--强度（单位时间内的刻度数），在第一种情况下，它（强度）是非平稳的。在第二种情况下，强度在狭义和广义上都是固定的。
我不记得是谁告诉我的，但有一点可以肯定，他是一个非常聪明的专家。 与静止的流动一起工作更容易 :-)。
早些时候我建议从流量（分析中的样本）中减去趋势（y=a*x+b）--我已经在谈论价格流量了。通过这种线性转换，我们实现了另一种静止性（mat.ozh.=0）。我们开始分析这些转换后的残差。空隙（函数的不连续）不在分析之列。但它们也是可以处理的--我的分析表明，差距的方向是可以预测的，但后面会有更多的介绍。
我认为我们唯一需要做的是帮助程序员开发MQL5。我的意思是想出并提供给他们一个存储这些条形的算法+有两个这样的报价档案，我们将尝试在测试器中充分重现ticks的流动。
P.S. 我是一个普通人，我总是会犯错误。但只有那些什么都不做的人，才不会犯错。我很高兴听到你们的反对意见，或支持。如果许多交易者需要这些信息，我认为MetaQuotes软件公司。