随机流理论和外汇 - 页 70 1...636465666768697071727374757677...85 新评论 [删除] 2009.07.27 09:42 #691 Avals >> : 康明斯系列之和是静止的。分散=1，对系列的每项都是如此。如果它被分割成长度可变的系列，新的系列就不是静止的。你的意思可能是，如果你计算整个系列的长度（14个值）的MO和方差，那么如果你再继续这个系列，计算更多的值（例如100个）的方差，它将会更大，并且会随着系列中成员的数量而增加。我不反驳这一点，并写了一系列的可变长度。这种系列将是非平稳的。简而言之，一切都取决于初始序列的划分，但初始序列是静止的。 我们谈论的是瞬时概率。 ACF很好地显示了这一点。 样本越小，ACF的分布越大，反之亦然。 图中显示的是概率为0.5的-1;1的离散模拟。 以及10000次试验的ACF，滑动窗口为100和1000的结果。 Avals 2009.07.27 09:56 #692 timbo писал(а)>> 经验25...这怎么会不是一个系列呢？所以石油或任何股票的价格不是一个系列？我的意思是它们可以被表示为一系列的每日增量。告诉我你反应过激了...... 我们不要花里胡哨，转而讨论定义。 累计金额哪里不符合这个定义？ 当然，一系列的每日 增量就是一个系列。这里定义了一个离散化的步骤。如果你对一枚硬币的累积总和进行同样的表述，你也会得到一个系列，而且是静止的。 只是在静止性的定义中，在时间上的不变性或不变性并不是说 "通过增加序列的长度，方差将保持不变"。>>好吧，我在重复自己。 Yurixx 2009.07.27 10:02 #693 timbo писал(а)>> 我提出一个交易：我把方差减少到 "差不多3"，你就承认随机游走 "差不多 "不是静止的。 亲爱的，这就是你和我之间的区别。我不会为了面子而不顾事实地做交易。如果我错了，我承认。 在这种情况下，我用 "随机漫步 "一词来指一个过程，其中一个变量的值是一个随机变量。在这个意义上，我在谈论正态分布和所有这些。这的确是一个错误。普遍接受的随机漫步的定义是一个随机变量的累积和，对于这个过程来说，分布肯定是模糊的，而且方差是随时间变化的--这是一个已知的事实。因此，这个问题变成了一个术语问题。 至于三掷之和的方差，你可以把它想成任何东西。金融数学家 "似乎有自己的计算方法。(帮助：账单是一种古老的计算工具）。:-) Avals 2009.07.27 10:15 #694 Yurixx писал(а)>> 亲爱的，这就是你和我之间的区别。我不会为了面子而不顾事实地做交易。如果我错了，我承认。 在这种情况下，我用 "随机漫步 "一词来指一个过程，其中一个变量的值是一个随机变量。在这个意义上，我在谈论正态分布和所有这些。这的确是一个错误。普遍接受的随机漫步的定义是一个随机变量的累积和，对于这个过程来说，分布肯定是模糊的，而且方差是随时间变化的--这是一个已知的事实。因此，这个问题变成了一个术语问题。 你是对的，方差取决于取样时间的事实并没有使该系列成为非平稳的。正是因为我们得到了系列的条款，分布的变化使其成为非平稳的。在猴子的情况下，可以通过把它分成不同长度的系列来完成。例如，通过随机选择系列的长度。或者在进行时改变条件，例如塞入不同的硬币，其中一些是 "弯曲的"（可变MO）或者改变结果条件（例如随机选择新值而不是+1/-1--将是可变方差），等等。 Yurixx 2009.07.27 10:38 #695 Avals писал(а)>> 你说得很对，方差取决于采样时间并不意味着系列的非平稳性。 不稳定使分布发生变化，因为你得到了系列的成员.在硬币的情况下，可以通过将其分解成不同长度的系列来实现。例如，通过随机选择系列的长度。或者边走边改变条件，例如塞进不同的硬币，其中一些是 "弯曲的"（可变MO），或者交替改变结果条件（例如随机选择新值而不是+1/-1--将是可变方差），等等。 我不会插话，这是你和Timbo的对话。我只是强调了该帖子的关键短语。还有待观察，你说的是哪一行，是硬币值的那一行，还是累积和值的那一行。 [删除] 2009.07.27 10:47 #696 Yurixx >> : 在这种情况下，我用 "随机漫步 "一词来指一个过程，其中一个变量的值是一个随机变量。在这个意义上，我在谈论正态分布和所有这些。这的确是一个错误。 又是26号...你刚才说，你不能靠随机的漫无边际的东西赚钱，这是一个马太效应，这是真的。那里有一个赚钱的侧重点，在所有的现代教科书中都有写到，但奇迹就是这样的奇迹。顺便说一句，而SB的分布将是正常的。也就是说，一切都很正确。除了静止性。现在你假装错误是 "术语"。嗯，嗯... 一个静止的随机过程就像人行道上的两个手指。或者你说的不可能是指谁，而是指静止性？ Avals 2009.07.27 11:02 #697 timbo писал(а)>> 一个稳态的随机过程就像两个手指在人行道上。或者说，你说的不可能但固定的是谁？ 不过，这并不完全清楚。以同一系列的掉落的硬币为例（为简单起见，不是kumm.sum，而是+1/-1的系列）。这个系列是固定的？在这个系列中，如果通过猜测的方式，赚取什么投注系统D.B.，否则就会让对手翻倍？ 当然，即在资本损失较小的球员的情况下？ Yurixx 2009.07.27 11:05 #698 timbo писал(а)>> 你说你不可能在休闲游荡中赚钱，这是一个马太效应，这是事实。那里有一个赚钱的侧重点，在所有的现代教科书中都有写到，但奇迹就是这样的奇迹。顺便说一句，而SB的分布将是正常的。也就是说，一切都很正确。除了静止性。现在你假装错误是 "术语"。 有可能通过马丁格尔法赚钱吗？正态分布是否有无限的方差？还是与时间有关？那么在不存在静止性的情况下，正态分布是什么？为什么每个人都不能从教科书中的内容中赚钱？也许教科书是秘密的？ 在你知道三枪的差异之前，你最好不要去研究更复杂的问题。 [删除] 2009.07.27 11:41 #699 Yurixx >> : ...? ...? ...? ...? ...? ....? 承认错误就这么多。雾霾。一个 "术语 "问题，用一条自动线来淹没观点......嗯，嗯... 顺便说一下，如果你真的对所提出的问题的答案感兴趣，那么请联系我们--"我已经得到了它们"。 [删除] 2009.07.27 11:53 #700 Avals >> : 但这并不十分清楚。让我们拿同一个硬币系列（为简单起见，不是累积总数，而是+1/-1的系列）。这个系列是固定的？在这个系列中，如果通过猜测的方式，赚取什么投注系统D.B.，否则就会让对手翻倍？ 当然，除了用较小的资本毁掉球员的选择？ 好问题... 对于这样一个系列，人们首先想到的是：从赌博的系列--平庸的马丁格尔--加倍的赌注。玩家的毁灭选项你已经排除了，这意味着存款是足够的。可以计算出 "故障安全 "系列的概率，并根据自己对 "不可能事件 "的想法选择投注。 第二个选择是将过程视为交易的资产，这就是交易者的目的--找到一个静止的交易过程，那么如果资产的当前价格是1，那么我就会向下走--卖空。之后，我有两种可能：要么价格下跌，我获利；要么价格保持不变，我没有损失，我继续等待。 1...636465666768697071727374757677...85 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
康明斯系列之和是静止的。分散=1，对系列的每项都是如此。如果它被分割成长度可变的系列，新的系列就不是静止的。你的意思可能是，如果你计算整个系列的长度（14个值）的MO和方差，那么如果你再继续这个系列，计算更多的值（例如100个）的方差，它将会更大，并且会随着系列中成员的数量而增加。我不反驳这一点，并写了一系列的可变长度。这种系列将是非平稳的。简而言之，一切都取决于初始序列的划分，但初始序列是静止的。
我们谈论的是瞬时概率。 ACF很好地显示了这一点。 样本越小，ACF的分布越大，反之亦然。
图中显示的是概率为0.5的-1;1的离散模拟。 以及10000次试验的ACF，滑动窗口为100和1000的结果。
经验25...这怎么会不是一个系列呢？所以石油或任何股票的价格不是一个系列？我的意思是它们可以被表示为一系列的每日增量。告诉我你反应过激了......
我们不要花里胡哨，转而讨论定义。
累计金额哪里不符合这个定义？
当然，一系列的每日 增量就是一个系列。这里定义了一个离散化的步骤。如果你对一枚硬币的累积总和进行同样的表述，你也会得到一个系列，而且是静止的。
只是在静止性的定义中，在时间上的不变性或不变性并不是说 "通过增加序列的长度，方差将保持不变"。>>好吧，我在重复自己。
我提出一个交易：我把方差减少到 "差不多3"，你就承认随机游走 "差不多 "不是静止的。
亲爱的，这就是你和我之间的区别。我不会为了面子而不顾事实地做交易。如果我错了，我承认。
在这种情况下，我用 "随机漫步 "一词来指一个过程，其中一个变量的值是一个随机变量。在这个意义上，我在谈论正态分布和所有这些。这的确是一个错误。普遍接受的随机漫步的定义是一个随机变量的累积和，对于这个过程来说，分布肯定是模糊的，而且方差是随时间变化的--这是一个已知的事实。因此，这个问题变成了一个术语问题。
至于三掷之和的方差，你可以把它想成任何东西。金融数学家 "似乎有自己的计算方法。(帮助：账单是一种古老的计算工具）。:-)
亲爱的，这就是你和我之间的区别。我不会为了面子而不顾事实地做交易。如果我错了，我承认。
在这种情况下，我用 "随机漫步 "一词来指一个过程，其中一个变量的值是一个随机变量。在这个意义上，我在谈论正态分布和所有这些。这的确是一个错误。普遍接受的随机漫步的定义是一个随机变量的累积和，对于这个过程来说，分布肯定是模糊的，而且方差是随时间变化的--这是一个已知的事实。因此，这个问题变成了一个术语问题。
你是对的，方差取决于取样时间的事实并没有使该系列成为非平稳的。正是因为我们得到了系列的条款，分布的变化使其成为非平稳的。在猴子的情况下，可以通过把它分成不同长度的系列来完成。例如，通过随机选择系列的长度。或者在进行时改变条件，例如塞入不同的硬币，其中一些是 "弯曲的"（可变MO）或者改变结果条件（例如随机选择新值而不是+1/-1--将是可变方差），等等。
你说得很对，方差取决于采样时间并不意味着系列的非平稳性。 不稳定使分布发生变化，因为你得到了系列的成员.在硬币的情况下，可以通过将其分解成不同长度的系列来实现。例如，通过随机选择系列的长度。或者边走边改变条件，例如塞进不同的硬币，其中一些是 "弯曲的"（可变MO），或者交替改变结果条件（例如随机选择新值而不是+1/-1--将是可变方差），等等。
我不会插话，这是你和Timbo的对话。我只是强调了该帖子的关键短语。还有待观察，你说的是哪一行，是硬币值的那一行，还是累积和值的那一行。
在这种情况下，我用 "随机漫步 "一词来指一个过程，其中一个变量的值是一个随机变量。在这个意义上，我在谈论正态分布和所有这些。这的确是一个错误。
又是26号...你刚才说，你不能靠随机的漫无边际的东西赚钱，这是一个马太效应，这是真的。那里有一个赚钱的侧重点，在所有的现代教科书中都有写到，但奇迹就是这样的奇迹。顺便说一句，而SB的分布将是正常的。也就是说，一切都很正确。除了静止性。现在你假装错误是 "术语"。嗯，嗯...
一个静止的随机过程就像人行道上的两个手指。或者你说的不可能是指谁，而是指静止性？
一个稳态的随机过程就像两个手指在人行道上。或者说，你说的不可能但固定的是谁？
不过，这并不完全清楚。以同一系列的掉落的硬币为例（为简单起见，不是kumm.sum，而是+1/-1的系列）。这个系列是固定的？在这个系列中，如果通过猜测的方式，赚取什么投注系统D.B.，否则就会让对手翻倍？ 当然，即在资本损失较小的球员的情况下？
你说你不可能在休闲游荡中赚钱，这是一个马太效应，这是事实。那里有一个赚钱的侧重点，在所有的现代教科书中都有写到，但奇迹就是这样的奇迹。顺便说一句，而SB的分布将是正常的。也就是说，一切都很正确。除了静止性。现在你假装错误是 "术语"。
有可能通过马丁格尔法赚钱吗？正态分布是否有无限的方差？还是与时间有关？那么在不存在静止性的情况下，正态分布是什么？为什么每个人都不能从教科书中的内容中赚钱？也许教科书是秘密的？
在你知道三枪的差异之前，你最好不要去研究更复杂的问题。
...? ...? ...? ...? ...? ....?
承认错误就这么多。雾霾。一个 "术语 "问题，用一条自动线来淹没观点......嗯，嗯...
顺便说一下，如果你真的对所提出的问题的答案感兴趣，那么请联系我们--"我已经得到了它们"。
但这并不十分清楚。让我们拿同一个硬币系列（为简单起见，不是累积总数，而是+1/-1的系列）。这个系列是固定的？在这个系列中，如果通过猜测的方式，赚取什么投注系统D.B.，否则就会让对手翻倍？ 当然，除了用较小的资本毁掉球员的选择？
好问题...
对于这样一个系列，人们首先想到的是：从赌博的系列--平庸的马丁格尔--加倍的赌注。玩家的毁灭选项你已经排除了，这意味着存款是足够的。可以计算出 "故障安全 "系列的概率，并根据自己对 "不可能事件 "的想法选择投注。
第二个选择是将过程视为交易的资产，这就是交易者的目的--找到一个静止的交易过程，那么如果资产的当前价格是1，那么我就会向下走--卖空。之后，我有两种可能：要么价格下跌，我获利；要么价格保持不变，我没有损失，我继续等待。