随机流理论和外汇 - 页 64 1...575859606162636465666768697071...85 新评论 Sceptic Philozoff 2009.07.25 18:41 #631 Choomazik >> : Theoretische Informatik II .不是我的证明,而是哥德尔的证明,它相当优雅(我已经不记得细节了,那是很久以前的事情了)。 我可以推荐一本关于这个问题的好书,俄文翻译: http://www.ozon.ru/context/detail/id/129157/ 我承认我对完整性和不一致性的问题一无所知。如果我冒犯了你,faa1947,我向你道歉。但你仍然 直线定理:如果一个理论是不完整的(它有无法证明的命题--公理),那么它就不是矛盾的。 - 这是某种无稽之谈...。而 "逆定理"(当然不是逆于直接定理,而是逆于哥德尔证明的定理)只对足够丰富的数学理论有效。我希望我在这里没有感到困惑? Eugene 2009.07.25 18:43 #632 Yurixx >> : 有些人已经在这里说明了这一点。请你提供一个方案、算法、证明或任何你喜欢的东西,但要有意义,说明如何做到这一点。你可以把自己限制在正态分布的随机胡言乱语中。Pls. 简单地说,你有一个高斯分布(如果是其他分布,它也可以工作,只要它是已知的和静止的)。你有一个钟,表明价格经常接近平均值。你等待价格反弹到离平均线 "足够远 "的地方,然后按照平均线的方向开仓交易。价格总是会回到 "接近平均水平 "的区域。什么是"足够远"和"接近平均水平",可以从分布中确定。 Sceptic Philozoff 2009.07.25 18:48 #633 begemot61 >> : 简单地说,你有高斯分布(在其他分布的情况下,它也可以工作,主要是它是已知和静止的)。[...]等待价格从平均线上反弹 "足够远",并在平均线的方向上开立交易。 一个具有厚尾巴的静止分布可以对这样的策略进行残酷的欺骗,因为在这种情况下,"足够远 "的概念是极其模糊或不存在的(第二点是,例如,无限的)。 Yurixx 2009.07.25 19:00 #634 begemot61 писал(а)>> 简单地说,你有高斯分布(在其他分布的情况下,只要它是已知的和静止的,它也可能工作)。你有一个钟,这表明价格经常接近于平均水平。你等待价格反弹到离平均线 "足够远 "的地方,然后按照平均线的方向开仓交易。价格总是会回到 "接近平均水平 "的区域。什么是"足够远"和"接近平均水平",可以从分布中确定。 这正是那些对数学不屑一顾的人所使用的简单方案。这是一个零期望的游戏。因此,在大数的极限中,这种策略的结果将是零。而考虑到现实中存在的价差,它将是非常负面的。如果你不相信这个声明,你可以在你的真实账户上检查。 Eugene 2009.07.25 19:04 #635 AlexEro >> : 被谁 "知道 "了?或者是 "已知是所有已知理论分布的前五打之一,所有这些分布都可以很容易地被还原/推导为正态分布"? 请记住,概率论和统计学的97%的公式都是指随机变量的正态分布。如果它的分布与正常或 "标准一打 "有任何不同,这些公式根本不起作用。所以马上就有了ROBAST概率论处理的一堆问题,即对分布的非正态性几乎没有依赖性。但在应用稳健的之前(目前还没有多少),你需要手头有一个分布函数,我想请你澄清一下--你或其他人如何知道我们的价格序列的分布,以及是否根本就有价格序列的 "概率分布 "这种东西?你打算如何计算,以何种间隔计算? 请不要自作聪明,看看评论指的是什么。 我从来没有说过这个过程是静止的,有一个已知的分布。 我只是说,如果是这样的话,很容易看到你如何在上面赚钱。 Artur 2009.07.25 19:14 #636 人们,有谁设法让stratora库启动并运行了吗?我做错了什么,你能告诉我吗?我是否应该把Probability.dll放在libraries文件夹中,把Probability.mqh放在include文件夹中?还是别的什么? Sceptic Philozoff 2009.07.25 19:25 #637 是的,Probability.dll在libraries文件夹中。你也应该写一些类似的东西。 #import "TrueRandom.dll" int TrueRandom(); #import 这就是我处理其他图书馆的方法。 Artur 2009.07.25 19:27 #638 应该写在哪里? [删除] 2009.07.25 19:35 #639 begemot61 >> : 请不要自作聪明,看看评论中提到的是什么。 我从未说过这个过程是静止的,有一个已知的分布。 我所说的是,如果是这样,很容易想象如何从中赚钱。 谁说的?谁说过,或者甚至证明过,用一个已知的经验计算的分布--可以预测一个随机变量在一段时间内的行为?(也就是说,假设该值是随机的)?是谁呢? 暗示。 1).如果分布是一个俄罗斯字母Ж--你不会得到任何东西,数值会在两到三朵云之间跳动。 2).LTCM公司破产(自己30亿,为其他银行设置1000亿),正是因为他们(两位诺贝尔奖得主)认为 a).大众的价格波动是随机的。 b).价格波动的分布总是正态的,即使稍有非正态,随机变量的分布中也 "没有厚尾"。 Eugene 2009.07.25 19:37 #640 Mathemat >> : 一个具有厚尾巴的静止分布可以对这样的策略进行残酷的欺骗,因为在这种情况下,"足够远 "的概念是极其模糊或不存在的(第二点是,例如,无限的)。 嗯,这很明显。而且它不一定要有'胖尾巴'。它可以是双峰的,等等。你可以举出大量的例子,说明原始的东西不会起作用,至少不会。 只是在断言某事之前,你需要找出其属性。而我们(至少是我)并不了解他们。 所以答案纯粹是假设,以及 "在这个过程中不可能赚到钱--这是一个数学结果 "的说法,这简直是胡说八道,是对问题的不正确表述的结果。 顺便说一下,这个趋势的定义如何。 趋势是实际价格序列与静止分布之间的区别。 1...575859606162636465666768697071...85 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
Theoretische Informatik II .不是我的证明,而是哥德尔的证明,它相当优雅(我已经不记得细节了,那是很久以前的事情了)。 我可以推荐一本关于这个问题的好书,俄文翻译: http://www.ozon.ru/context/detail/id/129157/
我承认我对完整性和不一致性的问题一无所知。如果我冒犯了你,faa1947,我向你道歉。但你仍然
直线定理:如果一个理论是不完整的(它有无法证明的命题--公理),那么它就不是矛盾的。
- 这是某种无稽之谈...。而 "逆定理"(当然不是逆于直接定理,而是逆于哥德尔证明的定理)只对足够丰富的数学理论有效。我希望我在这里没有感到困惑?
有些人已经在这里说明了这一点。请你提供一个方案、算法、证明或任何你喜欢的东西,但要有意义,说明如何做到这一点。你可以把自己限制在正态分布的随机胡言乱语中。Pls.
简单地说,你有高斯分布(在其他分布的情况下,它也可以工作,主要是它是已知和静止的)。[...]等待价格从平均线上反弹 "足够远",并在平均线的方向上开立交易。
一个具有厚尾巴的静止分布可以对这样的策略进行残酷的欺骗,因为在这种情况下,"足够远 "的概念是极其模糊或不存在的(第二点是,例如,无限的)。
简单地说,你有高斯分布(在其他分布的情况下,只要它是已知的和静止的,它也可能工作)。你有一个钟,这表明价格经常接近于平均水平。你等待价格反弹到离平均线 "足够远 "的地方,然后按照平均线的方向开仓交易。价格总是会回到 "接近平均水平 "的区域。什么是"足够远"和"接近平均水平",可以从分布中确定。
这正是那些对数学不屑一顾的人所使用的简单方案。这是一个零期望的游戏。因此,在大数的极限中,这种策略的结果将是零。而考虑到现实中存在的价差,它将是非常负面的。如果你不相信这个声明,你可以在你的真实账户上检查。
被谁 "知道 "了?或者是 "已知是所有已知理论分布的前五打之一,所有这些分布都可以很容易地被还原/推导为正态分布"?
请记住,概率论和统计学的97%的公式都是指随机变量的正态分布。如果它的分布与正常或 "标准一打 "有任何不同,这些公式根本不起作用。所以马上就有了ROBAST概率论处理的一堆问题,即对分布的非正态性几乎没有依赖性。但在应用稳健的之前(目前还没有多少),你需要手头有一个分布函数,我想请你澄清一下--你或其他人如何知道我们的价格序列的分布,以及是否根本就有价格序列的 "概率分布 "这种东西?你打算如何计算,以何种间隔计算?
请不要自作聪明,看看评论指的是什么。
我从来没有说过这个过程是静止的,有一个已知的分布。
我只是说,如果是这样的话,很容易看到你如何在上面赚钱。
是的,Probability.dll在libraries文件夹中。你也应该写一些类似的东西。
这就是我处理其他图书馆的方法。
请不要自作聪明,看看评论中提到的是什么。
我从未说过这个过程是静止的,有一个已知的分布。
我所说的是,如果是这样,很容易想象如何从中赚钱。
谁说的?谁说过,或者甚至证明过,用一个已知的经验计算的分布--可以预测一个随机变量在一段时间内的行为?(也就是说,假设该值是随机的)?是谁呢?
暗示。
1).如果分布是一个俄罗斯字母Ж--你不会得到任何东西,数值会在两到三朵云之间跳动。
2).LTCM公司破产(自己30亿,为其他银行设置1000亿),正是因为他们(两位诺贝尔奖得主)认为
a).大众的价格波动是随机的。
b).价格波动的分布总是正态的,即使稍有非正态,随机变量的分布中也 "没有厚尾"。
一个具有厚尾巴的静止分布可以对这样的策略进行残酷的欺骗,因为在这种情况下,"足够远 "的概念是极其模糊或不存在的(第二点是,例如,无限的)。
嗯,这很明显。而且它不一定要有'胖尾巴'。它可以是双峰的,等等。你可以举出大量的例子,说明原始的东西不会起作用,至少不会。
只是在断言某事之前,你需要找出其属性。而我们(至少是我)并不了解他们。
所以答案纯粹是假设,以及 "在这个过程中不可能赚到钱--这是一个数学结果 "的说法,这简直是胡说八道,是对问题的不正确表述的结果。
顺便说一下,这个趋势的定义如何。
趋势是实际价格序列与静止分布之间的区别。