随机流理论和外汇 - 页 35 1...282930313233343536373839404142...85 新评论 Сергей 2007.12.18 20:49 #341 到私人公司 所以你的这句话IHMO是错误的 我知道有限制,但我是认真的。 为了应用小波变换,采样率的问题更加棘手,它最好等于无穷大。 没错,我将不得不用我所拥有的东西来工作。我用(H+L)/2来预测/运行时钟是可以的,为了更准确地表示系列(为我的目的),我又用了时钟,但我通过统计处理该小时的所有分钟,即得到一个小时条上的计数。 [开盘{60},低点{60},高点{60},收盘{60}}。- 总共240位数字,每小时计算一个数值 不幸的是,这在外汇市场上是不够的,这就是为什么存在差距的原因。 我没有其他数据,也不太可能有。虽然我遇到了一家美国公司,它向你保证它提供来自一个主要交易大厅的数据。但无论如何这不是问题的关键。而这些差距无论如何都会存在。这就是事实。 减少差距的唯一方法(它将变成不是40分,而是38分)是收集大量的报价提供者(我写过)。但无论如何,差距仍将存在,也许它们的价值只是略微缩小。 MQ似乎以同样的方式收集其报价,Rosh 在一些主题中讲述了方法,甚至还附上了带有主要来源的exol表。 P.S.不要 离开论坛,因为争论的结果有时会产生真理。 只是不要像1941年在坦克上带领骑兵的布迪昂尼那样关注军事。你有时可以在他们中间遇到聪明和有能力的人。 我自己也是一名前军士,有时我有一种罪恶感--我拔出我的剑并开始挥舞 :o) 对Yurixx 谢尔盖,为什么这个链接http://grasn.narod.ru/002.djvu 不起作用? 我在我的网站上搜索多余的东西,不小心把文件移到了另一个目录。现在可以用了。 Сергей Ковалев 2007.12.18 21:04 #342 - 你把我想得太坏了! - 我根本就没有想到你。 想一想吧:)而一切都将归于平静。 Sceptic Philozoff 2007.12.22 10:56 #343 +1,专门针对NorthernWind。 [删除] 2007.12.22 11:43 #344 Mathemat: +1,专门针对NorthernWind。 是的,谢谢你,你真让人大开眼界。只是想问一些有趣的讨论的链接。 Prival 2007.12.25 11:10 #345 Yurixx: 2000年以来按年份和月份划分的蜱虫档案:http://ratedata.gaincapital.com/ 帮助理解,在一个文件中写,不是所有的都是清楚的。我举一个例子,已经采取了1周的十二月,2007年 363533816,GBP/USD,2007-12-02 17:00:24.000,2.054500,2.055000,D 363533888,GBP/USD,2007-12-02 17:01:30.000,2.054600,2.055100,D 我想知道363533816和363533888这两个数字是什么意思。 17:00:24.000-17:01:30.000之间的时间间隔,在这个例子中是1分6秒? 最令人惊讶的是,如果这是一个刻度线档案,那么为什么一个刻度线会有两个价格2.054500和2.055000? 什么是D,我想不出来 Sceptic Philozoff 2007.12.25 13:56 #346 谁知道呢,Prival。第一个数字看起来像标准的Windows系统时间(自1970年1月1日起的秒数),但它有点小(应该超过10亿)。这两个价格是买入和卖出,我想。 Yurixx 2007.12.25 15:59 #347 Mathemat: 小说知道,私人。第一个数字类似于Windows中系统时间的标准表示(自1970年1月1日起的秒数),但它有点小(应该超过10亿)。这两个价格是买入和卖出,我想。 我不记得我是从哪里知道的,它一定是从太空来的。:-) 第一个大数字是所有货币的总刻度流中唯一的刻度号。这两个报价也是出价和要价,我想。 [删除] 2007.12.25 16:45 #348 Yurixx: 数学。 他妈的知道,Prival。第一个数字看起来像Windows中系统时间的标准表示(自1970年1月1日起的秒数),但它有点小(应该超过10亿)。这两个价格是买入和卖出,我想。 我不记得我是从哪里知道的,它一定是从太空来的。:-) 第一个大数字是所有货币的总刻度流中唯一的刻度号。在我看来,这两个报价也是出价和要价。 是的,第一个是引号流中的唯一数字。 最后一个字母,通常是D,是不可知的。 shar 2008.01.28 02:10 #349 Prival: 我需要一个程序,用MOC计算方程y(x)=a*x+b中的a和b的系数。然后也许我又能在MQL中拼凑出一些曲线ACF算法了 #define MAXHIST 200 // 分析历史的最大长度。 #define MAXPOW 10 // 最大多项式度数 #define MAXPOW2 20 // MAXPOW*2 extern intPow=3; //多项式的等级 外部inttern HistLength=24; //历史长度 double xx[MAXPOW]; //多项式的系数 void CalcPc() //计算多项式系数 { int i,j,k,N,H; double a[MAXPOW,MAXPOW], b[MAXPOW], c[MAXPOW2]。 双倍X,Y,F,HD。 for (i=0;i<MAXPOW;i++) //将数组置零。 { b[i]=0; c[i]=0; c[i+MAXPOW]=0; xx[i]=0。 for (j=1;j<MAXPOW;j++) a[i,j]=0; } N=Pow+1; H=HistLength。 for (i=1;i<=H;i++) { f=1.0;x=i-1。 y=(High[i-1]+Low[i-1]+Close[i-1]+Open[i-1])/4; //входные данные for (j=1;j<=(2*N-1);j++){ 如果(j<=N) { b[j]=b[j]+y;y=y*x。 } c[j]=c[j]+f; f=f*x。 } } for (i=1;i<=N;i++) { k=i。 for (j=1;j<=N;j++) { a[i,j]=c[k]; k=k+1; } } for (i=1; i<N; i++) { for (j=i+1; j<=N; j++) { a[j,i]=-a[j,i]/a[i,i]; for (k=i+1; k<=N; k++) a[j,k]=a[j,k]+a[j,i]*a[i,k] 。 b[j]=b[j]+a[j,i]*b[i]; } } xx[Pow]=b[N]/a[N,N]。 for (i=N-1; i>=1; i--) { hd=b[i]; for (j=i+1; j<=N; j++) hd=hd-xx[j-1]*a[i,j] 。 xx[i-1]=hd/a[i,i]。 } } double CalcdYdX() //derivative { CalcPc()。 return(xx[1])。 } 节目中的一个片段。任何阶数的多项式(理论上,在实践中最好限制在10次)。这能行吗? Random Flow Theory and [存档!]任何菜鸟问题,为了不使论坛变得混乱。专业人士,不要路过。没有你,哪里都不能去 - 4. [ARCHIVE!] Any rookie question, Prival 2008.01.28 18:31 #350 shar: 私下 的。 我需要一个程序,用MQL计算方程y(x)=a*x+b中的a和b的系数。然后,也许我又能在MQL中建立一些曲线ACF算法。 .....它能做到吗? 谢谢。 1...282930313233343536373839404142...85 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
到私人公司
我知道有限制,但我是认真的。
没错,我将不得不用我所拥有的东西来工作。我用(H+L)/2来预测/运行时钟是可以的,为了更准确地表示系列(为我的目的),我又用了时钟,但我通过统计处理该小时的所有分钟,即得到一个小时条上的计数。
[开盘{60},低点{60},高点{60},收盘{60}}。- 总共240位数字,每小时计算一个数值
我没有其他数据,也不太可能有。虽然我遇到了一家美国公司,它向你保证它提供来自一个主要交易大厅的数据。但无论如何这不是问题的关键。而这些差距无论如何都会存在。这就是事实。
MQ似乎以同样的方式收集其报价,Rosh 在一些主题中讲述了方法,甚至还附上了带有主要来源的exol表。
我自己也是一名前军士,有时我有一种罪恶感--我拔出我的剑并开始挥舞 :o)
对Yurixx
我在我的网站上搜索多余的东西,不小心把文件移到了另一个目录。现在可以用了。
- 你把我想得太坏了!
- 我根本就没有想到你。
想一想吧:)而一切都将归于平静。
+1,专门针对NorthernWind。
是的,谢谢你,你真让人大开眼界。只是想问一些有趣的讨论的链接。
2000年以来按年份和月份划分的蜱虫档案:http://ratedata.gaincapital.com/
帮助理解,在一个文件中写,不是所有的都是清楚的。我举一个例子,已经采取了1周的十二月,2007年
363533816,GBP/USD,2007-12-02 17:00:24.000,2.054500,2.055000,D
363533888,GBP/USD,2007-12-02 17:01:30.000,2.054600,2.055100,D
我想知道363533816和363533888这两个数字是什么意思。
17:00:24.000-17:01:30.000之间的时间间隔,在这个例子中是1分6秒?
最令人惊讶的是,如果这是一个刻度线档案,那么为什么一个刻度线会有两个价格2.054500和2.055000?
什么是D,我想不出来
小说知道,私人。第一个数字类似于Windows中系统时间的标准表示(自1970年1月1日起的秒数),但它有点小(应该超过10亿)。这两个价格是买入和卖出,我想。
我不记得我是从哪里知道的,它一定是从太空来的。:-)
第一个大数字是所有货币的总刻度流中唯一的刻度号。这两个报价也是出价和要价,我想。
他妈的知道,Prival。第一个数字看起来像Windows中系统时间的标准表示(自1970年1月1日起的秒数),但它有点小(应该超过10亿)。这两个价格是买入和卖出,我想。
我不记得我是从哪里知道的,它一定是从太空来的。:-)
第一个大数字是所有货币的总刻度流中唯一的刻度号。在我看来,这两个报价也是出价和要价。
是的,第一个是引号流中的唯一数字。
最后一个字母,通常是D,是不可知的。
我需要一个程序,用MOC计算方程y(x)=a*x+b中的a和b的系数。然后也许我又能在MQL中拼凑出一些曲线ACF算法了
#define MAXHIST 200 // 分析历史的最大长度。
#define MAXPOW 10 // 最大多项式度数
#define MAXPOW2 20 // MAXPOW*2
extern intPow=3; //多项式的等级
外部inttern HistLength=24; //历史长度
double xx[MAXPOW]; //多项式的系数
void CalcPc() //计算多项式系数
{
int i,j,k,N,H;
double a[MAXPOW,MAXPOW], b[MAXPOW], c[MAXPOW2]。
双倍X,Y,F,HD。
for (i=0;i<MAXPOW;i++) //将数组置零。
{
b[i]=0; c[i]=0; c[i+MAXPOW]=0; xx[i]=0。
for (j=1;j<MAXPOW;j++) a[i,j]=0;
}
N=Pow+1; H=HistLength。
for (i=1;i<=H;i++) {
f=1.0;x=i-1。
y=(High[i-1]+Low[i-1]+Close[i-1]+Open[i-1])/4; //входные данные
for (j=1;j<=(2*N-1);j++){
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for (i=N-1; i>=1; i--) {
hd=b[i];
for (j=i+1; j<=N; j++) hd=hd-xx[j-1]*a[i,j] 。
xx[i-1]=hd/a[i,i]。
}
}
double CalcdYdX() //derivative
{
CalcPc()。
return(xx[1])。
}
节目中的一个片段。任何阶数的多项式(理论上,在实践中最好限制在10次)。这能行吗?
我需要一个程序,用MQL计算方程y(x)=a*x+b中的a和b的系数。然后,也许我又能在MQL中建立一些曲线ACF算法。
谢谢。