随机流理论和外汇 - 页 77 1...70717273747576777879808182838485 新评论 Prival 2012.11.22 18:01 #761 faa1947:你错了。我将尝试简单地写一下什么。 1.你是对的，计算卡尔曼滤波的程序是已知的，而且已经知道了很长时间。计算的顺序和公式本身在这里给出了一个分支（我甚至列出了两种方法，根据先验数据如何计算这些矩阵），但是......注意4年的铺设，没有实施没有铺设的代码基础....，只是问自己一个问题，为什么？(虽然我可能是错的，我已经很久没有在那里看过了）但他们有时在Skype上发给我的东西很难说是一个合格的解决方案......。 2）为了正确使用这个过滤程序，需要了解，真正了解事情的运作方式，否则就变成了胡言乱语。 尽管程序是已知的（它是一连串的矩阵乘法和对它们的操作），但矩阵本身必须也应该被正确设置。而这些矩阵（其维度和结构）取决于观察过程和观察的特点（测量精度）。 4.例如，你能说在MT4欧元兑美元 的测量精度是多少吗？ ？观察到的噪音值是多少？如果不回答这些问题，你就无法正确设置测量矩阵，你将在那里放什么？ 什么数字？ 5.但最难的，或者说最主要的，是指定矩阵F。它定义了所有的特性，过滤器是否会工作，等等。在过滤器发挥作用之前，有必要回答很多问题，并将其全部投入其中，如果一切都做得正确+过程可观察到，就有可能。我再说一遍，也许会有效果。 6.我试着用一个例子来解释它。这里有一张图片 http://charts.mql5.com/1/39/eurusd-m5-alfa-foreks.png 每条彩色线是卡尔曼滤波器的输出，经过调整以确定货币运动的参数，即计算美元 的运动特征 ，所有包含美元 的货币对都被使用，对于每个货币对，（旅行距离、速度和加速度）还考虑到货币对之间的相关关系...每3个随机差异方程（在一个分支中有它们）+货币相关关系-总矩阵22*22考虑到7个货币对 告诉我，这些包装中的F矩阵是相同的还是不同的？ 如果该矩阵中哪怕只有一个数字是不同的，那么过滤器的输出就会不同......这没什么好讨论的......。 因此，就是这样。我为不够简洁而道歉。 Prival 2012.11.22 18:14 #762 gpwr: 活着!而且不是在澡堂里!好久没见到你了。我在instaforex上得到了你的免费信号。我在某个地方看到了你的网站。 我可以向你保证那不是我。我从未向任何人发出过信号。我曾经参加过Broko上的一些比赛（但那是很久以前的事了）。我没有网站，以前也没有。我很抱歉有人使用我的昵称，我希望这不是出于邪恶。如果你突然发现这些信息，如果你不介意，请在个人链接中告诉我。提前感谢。Z.I. Better还告诉我他看到了我的信号，但这不可能。 [删除] 2012.11.22 18:28 #763 Prival:我从未向任何人发出过信号。_ 有什么妨碍？ Vladimir 2012.11.22 18:37 #764 Prival: 我向你保证那不是我。我从未向任何人发出过信号。我曾经参加过Broko上的一些竞赛（但那是很久以前的事了）。我没有网站，以前也没有。我很抱歉有人使用我的昵称，我希望这不是出于邪恶。如果你突然发现这些信息，如果你不介意，请在个人链接中告诉我。提前感谢。Z.I. Better还告诉我他看到了我的信号，但这不可能。 pfsignal.com是你的网站吗？我在某个地方发现了某个Prival的简介，其中有一个指向这个网站的链接。 Yury Reshetov 2012.11.22 18:44 #765 DmitriyN: 有什么妨碍？ 还有什么可以阻止舞者？只不过没有滴答滴答的历史，也没有传播的存在。 否则，美丽的侯爵夫人，一切都很好，一切都很好!(c) 某种类型的歌曲。 [删除] 2012.11.23 03:55 #766 faa1947: 这篇文章讨论了卡尔曼滤波器本身，它具有最广泛的应用。 在你的声音中 -- 几乎是一个乌贼。 Vladimir 2012.11.23 04:49 #767 Reshetov: 还有什么可以阻止舞者？只不过没有滴答滴答的历史，也没有传播的存在。 否则，美丽的侯爵夫人，一切都很好，一切都很好!(c) 某种类型的歌曲。 简言之，该战略是什么？我曾经关注过这个话题，但我忘记了。我唯一记得的是卡尔曼的过滤器和蜱虫的故事。 СанСаныч Фоменко 2012.11.23 05:24 #768 Prival: 你错了。我将尝试简单地写一下它是什么。这不是一个我对还是你对的问题。我们有绝对不同的方法。我对过滤器的计算方法不感兴趣。我对使用这个过滤器很感兴趣，这根本不是一个简单的任务。也许你在使用过滤器时需要知道它的计算算法，但同意在这种情况下，没有讨论计算算法本身。此外，如果我采用现成的代码，例如EViews，在其20多年的使用过程中，成千上万的聪明人找出了所有的bug，并删除了所有有问题的地方，我就可以相信。无论如何，当使用现成的代码时，我可以得到不与类似的结果相矛盾的结果。1.你是对的，卡尔曼滤波的计算程序是已知的，而且已经知道了很长时间。计算的顺序和公式本身在这里给出了一个分支（我甚至布置了两种方式，根据先验数据如何计算这些矩阵），但是......注意4年来的铺垫，没有一个实现是不布置在代码基....，只是问自己为什么？(虽然我可能是错的，我已经很久没有在那里看过了）但他们有时在Skype上发给我的东西很难说是一个合格的解决方案......。2.为了正确使用这个过滤程序，你需要理解它，真正理解它是如何工作的，否则你会得到胡言乱语。用我的方法，使用卡尔曼滤波器本身是没有问题的。存在着使用卡尔曼滤波器的模型的问题。这是经济学中非常广泛使用的状态空间模型，其中输出不仅取决于输入，而且还取决于模型的一些状态。是的，矩阵问题仍然存在，但它变得有意义，因为它是模型的一部分，是TS的核心。.再一次。"我们面前的一切都被偷走了"，上帝保佑我们应该能够使用我们已经拥有的东西。我所命名的软件包是。EViews和R。R包的组成已经布置好了。Kodobobase有一个用于R的包装器。免费套餐。在经济学中应用统计学的事实标准。 我在一年前开始发表关于计量经济学 的帖子，希望能发展出一个类似MQL的聚会。你是潜在的候选人之一，我非常遗憾地看到你试图回答那些早已知道答案的问题。 Андрей 2012.11.23 06:28 #769 这就是你的逻辑，FAA。 你认为还没有掌握乘法的人应该直接开始计算积分。 掌握并不是从下载EViews开始的。 其他包裹也是如此。 掌握开始于一个简单的模型，有简单的例子，有做实验室工作。 就外汇而言，你不能使用e-views等程序，因为它们根本不会帮助你。 因为计算和数据准备的本质与你能做的完全不同 在所有这些项目中。 而交易模式的计算也不存在。 СанСаныч Фоменко 2012.11.23 07:06 #770 jartmailru: 这就是你的逻辑，FAA。按照你的说法，还没有掌握乘法的人应该立即开始计算积分。掌握并不是从下载EViews开始的。其他包裹也是如此。掌握开始于一个简单的模型，有简单的例子，有做实验室工作。就外汇而言，你不能使用e-views等程序，因为它们根本不会帮助你。因为计算和数据准备的本质与你在所有这些程序中能做的完全不同。 。 我将允许自己在这个问题上提出问题，因为我的理解是，更接近你。1.在不懂汇编的情况下，是否可以用MQL编程？2. 或者说，使用MQL的问题与汇编器和构建编译器的经验没有关系，你能用MQL编程吗？我认为答案是显而易见的。问题是如何编程，而使用MQL是一个技术问题。这里也是如此。 我们写的是TC，在其他方面可以称为模型。问题出在模型上。而且已经开发了相当多的产品。有现成的模型程序库，我提到了其中两个，但还有更多。你必须知道如何使用它们。使用kodobase的指标是一回事，而使用同样的指标，但了解它们是回归，其中大部分是自回归，又是另一回事。并使用现成的代码来实现。这里曾经有一个关于跨国公司的分支（比如这个关于卡尔曼的分支）。对实施的复杂性进行了讨论。任何统计包都以ISC开始。没有必要讨论或强调什么。这只是另一个层次，因为你可以在应用ISC的同时，看到并尝试其他一堆你以前可能没有听说过的估计模型参数的方法。这就是使用现成的软件包的优点和好处。当然，在使用回归分析 之前，有很多东西需要学习。那是肯定的。但这个论坛上有相当多的人有这种初步训练。Prival是这些人中的一员。他可以采取下一步的形式，掌握一个专家包。有700人下载了R包装器，仅仅把它作为一个指标来试用是不行的。因此，只是为了好奇心，他们不会下载包装器。我的帖子是针对这些人的。 1...70717273747576777879808182838485 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你错了。我将尝试简单地写一下什么。
1.你是对的，计算卡尔曼滤波的程序是已知的，而且已经知道了很长时间。计算的顺序和公式本身在这里给出了一个分支（我甚至列出了两种方法，根据先验数据如何计算这些矩阵），但是......注意4年的铺设，没有实施没有铺设的代码基础....，只是问自己一个问题，为什么？(虽然我可能是错的，我已经很久没有在那里看过了）但他们有时在Skype上发给我的东西很难说是一个合格的解决方案......。
2）为了正确使用这个过滤程序，需要了解，真正了解事情的运作方式，否则就变成了胡言乱语。
尽管程序是已知的（它是一连串的矩阵乘法和对它们的操作），但矩阵本身必须也应该被正确设置。而这些矩阵（其维度和结构）取决于观察过程和观察的特点（测量精度）。
4.例如，你能说在MT4欧元兑美元 的测量精度是多少吗？ ？观察到的噪音值是多少？如果不回答这些问题，你就无法正确设置测量矩阵，你将在那里放什么？ 什么数字？
5.但最难的，或者说最主要的，是指定矩阵F。它定义了所有的特性，过滤器是否会工作，等等。在过滤器发挥作用之前，有必要回答很多问题，并将其全部投入其中，如果一切都做得正确+过程可观察到，就有可能。我再说一遍，也许会有效果。
6.我试着用一个例子来解释它。这里有一张图片
http://charts.mql5.com/1/39/eurusd-m5-alfa-foreks.png
每条彩色线是卡尔曼滤波器的输出，经过调整以确定货币运动的参数，即计算美元 的运动特征 ，所有包含美元 的货币对都被使用，对于每个货币对，（旅行距离、速度和加速度）还考虑到货币对之间的相关关系...每3个随机差异方程（在一个分支中有它们）+货币相关关系-总矩阵22*22考虑到7个货币对
告诉我，这些包装中的F矩阵是相同的还是不同的？ 如果该矩阵中哪怕只有一个数字是不同的，那么过滤器的输出就会不同......这没什么好讨论的......。
因此，就是这样。我为不够简洁而道歉。
活着!而且不是在澡堂里!好久没见到你了。我在instaforex上得到了你的免费信号。我在某个地方看到了你的网站。
我可以向你保证那不是我。我从未向任何人发出过信号。我曾经参加过Broko上的一些比赛（但那是很久以前的事了）。我没有网站，以前也没有。我很抱歉有人使用我的昵称，我希望这不是出于邪恶。如果你突然发现这些信息，如果你不介意，请在个人链接中告诉我。提前感谢。
Z.I. Better还告诉我他看到了我的信号，但这不可能。
我从未向任何人发出过信号。_
我向你保证那不是我。我从未向任何人发出过信号。我曾经参加过Broko上的一些竞赛（但那是很久以前的事了）。我没有网站，以前也没有。我很抱歉有人使用我的昵称，我希望这不是出于邪恶。如果你突然发现这些信息，如果你不介意，请在个人链接中告诉我。提前感谢。
Z.I. Better还告诉我他看到了我的信号，但这不可能。
pfsignal.com是你的网站吗？我在某个地方发现了某个Prival的简介，其中有一个指向这个网站的链接。
有什么妨碍？
还有什么可以阻止舞者？只不过没有滴答滴答的历史，也没有传播的存在。
否则，美丽的侯爵夫人，一切都很好，一切都很好!(c) 某种类型的歌曲。
这篇文章讨论了卡尔曼滤波器本身，它具有最广泛的应用。
在你的声音中 -- 几乎是一个乌贼。
还有什么可以阻止舞者？只不过没有滴答滴答的历史，也没有传播的存在。
否则，美丽的侯爵夫人，一切都很好，一切都很好!(c) 某种类型的歌曲。
简言之，该战略是什么？我曾经关注过这个话题，但我忘记了。我唯一记得的是卡尔曼的过滤器和蜱虫的故事。
你错了。我将尝试简单地写一下它是什么。
这不是一个我对还是你对的问题。
我们有绝对不同的方法。我对过滤器的计算方法不感兴趣。我对使用这个过滤器很感兴趣，这根本不是一个简单的任务。也许你在使用过滤器时需要知道它的计算算法，但同意在这种情况下，没有讨论计算算法本身。此外，如果我采用现成的代码，例如EViews，在其20多年的使用过程中，成千上万的聪明人找出了所有的bug，并删除了所有有问题的地方，我就可以相信。无论如何，当使用现成的代码时，我可以得到不与类似的结果相矛盾的结果。
1.你是对的，卡尔曼滤波的计算程序是已知的，而且已经知道了很长时间。计算的顺序和公式本身在这里给出了一个分支（我甚至布置了两种方式，根据先验数据如何计算这些矩阵），但是......注意4年来的铺垫，没有一个实现是不布置在代码基....，只是问自己为什么？(虽然我可能是错的，我已经很久没有在那里看过了）但他们有时在Skype上发给我的东西很难说是一个合格的解决方案......。
2.为了正确使用这个过滤程序，你需要理解它，真正理解它是如何工作的，否则你会得到胡言乱语。
用我的方法，使用卡尔曼滤波器本身是没有问题的。存在着使用卡尔曼滤波器的模型的问题。这是经济学中非常广泛使用的状态空间模型，其中输出不仅取决于输入，而且还取决于模型的一些状态。是的，矩阵问题仍然存在，但它变得有意义，因为它是模型的一部分，是TS的核心。
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再一次。"我们面前的一切都被偷走了"，上帝保佑我们应该能够使用我们已经拥有的东西。我所命名的软件包是。EViews和R。R包的组成已经布置好了。Kodobobase有一个用于R的包装器。免费套餐。在经济学中应用统计学的事实标准。
我在一年前开始发表关于计量经济学 的帖子，希望能发展出一个类似MQL的聚会。你是潜在的候选人之一，我非常遗憾地看到你试图回答那些早已知道答案的问题。
这就是你的逻辑，FAA。
你认为还没有掌握乘法的人应该直接开始计算积分。
掌握并不是从下载EViews开始的。
其他包裹也是如此。
掌握开始于一个简单的模型，有简单的例子，有做实验室工作。
就外汇而言，你不能使用e-views等程序，因为它们根本不会帮助你。
因为计算和数据准备的本质与你能做的完全不同
在所有这些项目中。
而交易模式的计算也不存在。
这就是你的逻辑，FAA。按照你的说法，还没有掌握乘法的人应该立即开始计算积分。掌握并不是从下载EViews开始的。其他包裹也是如此。掌握开始于一个简单的模型，有简单的例子，有做实验室工作。就外汇而言，你不能使用e-views等程序，因为它们根本不会帮助你。因为计算和数据准备的本质与你在所有这些程序中能做的完全不同。 。
我将允许自己在这个问题上提出问题，因为我的理解是，更接近你。
1.在不懂汇编的情况下，是否可以用MQL编程？
2.
或者说，使用MQL的问题与汇编器和构建编译器的经验没有关系，你能用MQL编程吗？我认为答案是显而易见的。问题是如何编程，而使用MQL是一个技术问题。
这里也是如此。
我们写的是TC，在其他方面可以称为模型。问题出在模型上。而且已经开发了相当多的产品。有现成的模型程序库，我提到了其中两个，但还有更多。你必须知道如何使用它们。使用kodobase的指标是一回事，而使用同样的指标，但了解它们是回归，其中大部分是自回归，又是另一回事。并使用现成的代码来实现。这里曾经有一个关于跨国公司的分支（比如这个关于卡尔曼的分支）。对实施的复杂性进行了讨论。任何统计包都以ISC开始。没有必要讨论或强调什么。这只是另一个层次，因为你可以在应用ISC的同时，看到并尝试其他一堆你以前可能没有听说过的估计模型参数的方法。这就是使用现成的软件包的优点和好处。
当然，在使用回归分析 之前，有很多东西需要学习。那是肯定的。但这个论坛上有相当多的人有这种初步训练。Prival是这些人中的一员。他可以采取下一步的形式，掌握一个专家包。有700人下载了R包装器，仅仅把它作为一个指标来试用是不行的。因此，只是为了好奇心，他们不会下载包装器。
我的帖子是针对这些人的。