随机流理论和外汇 - 页 44

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Mathemat >> :

如果你从价格中减去线性回归，当然，你将不再有价格，而是有其他东西在零附近震荡。

我还想问一个问题，为了形成一个新的价格系列，可以从价格中扣除什么（例如，MACD或其他东西）？我预先感谢你的答复。

 

你喜欢的任何东西，阿列克谢。但它不会是价格（报价），而是其他东西。而这另一件事可以显示在屏幕上--这就是指标的作用。

P.S. 或者你需要价格吗？好吧，例如，如果你用欧元兑美元的收盘价 乘以美元兑日元的收盘价，你会得到欧元兑日元的收盘价（有一些误差）。

 
Mathemat >> :

你喜欢的任何东西，阿列克谢。但它不会是价格（报价），而是其他东西。而这另一件事可以显示在屏幕上--这就是指标的作用。

P.S. 或者你需要价格吗？好吧，例如，如果你用欧元兑美元的收盘价乘以美元兑日元的收盘价，你会得到欧元兑日元的收盘价（有一些误差）。

我的主要任务是获得没有噪音的价格。 这就是为什么在阅读了这个主题和其他一些（我已经不记得了）之后，我遇到了去除噪音的方法，即从初始报价流中减去一些东西。你建议减去线性回归，其他人建议减去MACD。 但是，当你写到永远不可能获得新的报价流时，你让我感到不安。这种方法是一个死胡同吗？

 
prostoleha >> :

我的主要目的是获得没有噪音的价格。

嗯，这取决于人们对噪音的理解。有多少个交易者，就有多少个想法。有些人认为不存在这样的噪音。 这是很有逻辑的观点。

这里的诀窍是，如果我们仍然假设我们有一些干净的信号，但实际上它是有噪声的，那么信噪比就会远远小于1。因此，我们必须从极其嘈杂的信号中提取有用的部分。

也不要在这里生气，问题很复杂，不可能一下子就解决了。

 
Mathemat >> :

嗯，这取决于什么是噪音的意思。正如许多交易者所理解的那样。有些人认为不存在这样的噪音。 这是很有逻辑的观点。

这里的诀窍是，如果我们仍然假设我们有一些干净的信号，但实际上它是有噪声的，那么信噪比就会远远小于1。因此，我们必须从极其嘈杂的信号中提取有用的部分。

也没有必要生气，问题很复杂，不可能一下子就解决。

但是有没有可能通过MACD的推导，比如说通过线性回归，从最初的价格中得到新的价格？

 

你当然可以，阿列克谢。这就是语言的作用，而且它足够强大。

但它将不再是原始意义上的价格。如果你愿意，你可以把你得到的东西称为 "净价格"，并随心所欲地使用它们。

 
prostoleha >> :

但是，是否有可能从最初的价格中得到新的价格，例如，不采取线性回归，而采取MACD？

在开始从价格中获取一些东西之前，我们应该了解它的原因。报价和回归之间的价格差异是由趋势部分清理出来的价格。出于同样的目的，各种MAs都要从价格中减去。如果你想去除噪声成分，你可以，例如，使用低通滤波器LPF，但它会导致相位延迟。在任何情况下，你应该首先定义你对噪声的理解，一旦你有一个明确的定义，剩下的就是技术问题了。

 
Mathemat >> :

你当然可以，阿列克谢。这就是语言的作用，而且它足够强大。

但它将不再是原始意义上的价格。如果你愿意，你可以把你得到的东西称为 "净价格"，并随心所欲地使用它们。

>> 谢谢你忍受了我这么久）。最后一个问题，Mathemat。如果根据你的描述，从价格中减去线性回归操作产生的计算值（同样的情况可能会发生在MACD上）大约是0，我想知道它是否值得。

我的工作是澳元/美元。

如果这个货币对的初始价格在0.8000左右，转换后将在0.1000左右，甚至更低（约0），我不认为进行这种操作有什么意义。

反之亦然。

如果转化后的价格在0.5000-0.6000左右，这个操作可以称为消除噪音。

 
prostoleha >> :

我想知道这是否值得，是否值得。

无论你怎么看，你都不会得到一个净零，。仍然会有剩余，在此基础上做出开仓和平仓的决定。事实上，它也是噪音，但这是重点 :)

他们用价格做不同的事情--减法、除法、巧妙的过滤。而每个作者都认为，所有这些在每个案例中都是合适的。当然，没有消除噪音的通用配方。因为对于价格是否有噪音并没有普遍共识。

如果你不想和他们做什么--就不要做。有一种观点认为，你不需要对它们做任何事情，计算越简单，对系统越有利。这就是我想说的。

 
Mathemat >> :

无论你怎么看，你都不会得到一个净零，。仍然会有剩余，在此基础上做出开仓和平仓的决定。事实上，它也是噪音，但这是重点 :)

他们用价格做不同的事情--减法、除法、巧妙的过滤。而每个作者都认为，所有这些在每个案例中都是合适的。当然，没有消除噪音的通用配方。因为对于价格是否有噪音并没有普遍共识。

如果你不想和他们做什么--就不要做。有一种观点认为，你不需要对它们做任何事情，计算越简单，对系统越有利。我也快到这个意见了。

非常感谢你的聊天。总之，事实证明，我们的谈话毕竟是在这样一个耐人寻味的音符上结束的，这意味着我们必须尝试确定这个减法运算是否有用。再次感谢。

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