Que mettre à l'entrée du réseau neuronal ? Vos idées...
croisements de prix de l'EMA à courte période
PS/ il est plus précis de créer des "pseudo-bars" à partir des croisements. vous obtiendrez un graphique en forme de tic-tac-toe.
le prix franchit l'EMA - une nouvelle barre commence.
nous obtenons des barres noires/blanches strictement alternées avec les prix Open/X/Close. Open, Close = déviation X de l'EMA.
mais il n'y a pas besoin de réseau neuronal :-) dans la première moitié de la journée, il se négocie dans la direction du X le plus élevé, dans la seconde moitié de la journée, vice versa :-)
le prix traverse l'EMA - une nouvelle barre commence.
nous obtenons des barres noires/blanches strictement alternées avec les prix Open/X/Close. Ouverture, fermeture = écart X de l'EMA
mais il n'y a pas besoin de réseau neuronal :-) dans la première moitié de la journée, le cours se négocie dans la direction du X le plus élevé, dans la seconde moitié de la journée, c'est l'inverse :-)
Curieux
Vous devez alimenter un flux de données en tic-tac. Tout le reste est dérivé.
Une chronologie des ticks ? Ce n'est probablement pas possible techniquement. En MT minimum OHLC minutes... Ou voulez-vous dire un prix spécifique - un tick ? Et puis... et il faut encore l'entraîner d'une manière ou d'une autre
Il y a environ 15 ans, j'ai rencontré un Expert Advisor, qui est formé en ligne : au premier lancement, il s'ouvre aléatoirement avec un tp\sl 1:1, puis, s'il s'agit d'un élan, il corrige les poids. Comme je ne pouvais pas tester un tel hibou à l'époque, j'y ai renoncé....- les prix de clôture...
Les cours de clôture ont été transmis directement ? Cela ne fonctionne finalement pas très bien.
Il est préférable d'utiliser la différence de prix avec la moyenne ou avec le milieu de la fourchette - afin d'éliminer la composante constante.
Qu'il s'agisse de barres ou de ticks est une autre question.Avez-vous soumis les prix de clôture ? Finalement, cela ne fonctionne pas très bien.
Il est préférable d'avoir la différence de prix avec la moyenne et/ou avec le milieu de la fourchette - pour éliminer la composante constante.
Qu'il s'agisse de barres ou de ticks, c'est une autre question.
Avant cette expérience, j'avais déjà une telle conviction, car partout je rencontrais l'instruction qu'il est nécessaire de normaliser les données d'entrée. Et comme je ne suis pas un spécialiste certifié dans ce domaine, je "m'amuse" avec la méthode du poking. Étonnamment, le réseau neuronal se débrouille avec les prix de clôture sans normalisation. Ici, bêtement, vous lancez Close[1], et il parvient encore à tirer magnifiquement vers le haut sur l'historique.
D mitry Fedoseev #:
Il est préférable d'utiliser la différence de prix par rapport à la moyenne ou au milieu de la fourchette - pour supprimer la composante constante.
Merci de préciser ce que signifie le milieu de la fourchette ? Avec D1(haut moins bas) ?
Avant cette expérience, j'avais déjà une telle conviction, car partout je rencontrais l'instruction qu'il faut normaliser les données d'entrée. Et comme je ne suis pas un spécialiste certifié dans ce domaine, je "m'amuse" en farfouillant. Étonnamment, le réseau neuronal se débrouille avec les prix de clôture sans normalisation. Ici, bêtement, vous lancez Close[1], et il parvient encore à dessiner magnifiquement vers le haut sur l'historique.
Pourriez-vous préciser, s'il vous plaît, ce que signifie le milieu de la fourchette ? Avec D1(High moins Low) ?
Si vous normalisez, alors pas chaque modèle séparément, mais tous ensemble, de sorte que les modèles gardent la proportion les uns par rapport aux autres.
Mais ce n'est pas nécessaire, c'est automatiquement ajusté par les poids sur les entrées pendant l'entraînement.
Mais il est souhaitable de supprimer la composante constante. J'ai également remarqué que le simple fait d'introduire des prix fonctionne, mais pas toujours bien.
Le milieu de la fourchette - oui, comme le milieu du canal de prix entre la valeur maximale et la valeur minimale.
Permettez-moi mes 5 kopecks... 1 - l'inertie est intégrée dans les indicateurs - décalage au départ et à l'arrivée. Donc seul le prix peut être saisi.
Normalisé à la fourchette. 2 - + delta entre les bougies basses et hautes.
Également normalisé à la fourchette. 3 - + pour détecter la cyclicité par jour - temps en heures, hebdomadaire - numéro dujour de la semaine, mensuel - numéro du mois. + quelques autres indicateurs.
Si cela vous intéresse, je peux vous donner plus de détails, ainsi que la deuxième partie du ballet - la stratégie. Lors de l'entraînement, c'est un jeu à une main. Parce que pour la pureté de l'analyse, le lot doit être fixé, les arrêts, les prises - ses propres nuances. + Plus de conditions. Je développerai l'idée si vous le souhaitez. Il est irrationnel de se restreindre ainsi en mode combat. Mais ce n'est pas tout. Et je vous le dis tout de suite - la ressource MT n'est pas suffisante pour couvrir une période d'entraînement plus ou moins longue. Lorsque l'on s'entraîne le 5ème mois, les résultats du premier mois se dégradent de ...%. Ainsi, une certaine prévisibilité peut être détectée, mais le caractère aléatoire des séquences est encore plus important que ce que nous avons pu corriger.
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