Que mettre à l'entrée du réseau neuronal ? Vos idées... - page 2
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Si cela vous intéresse, je peux vous donner plus de détails, ainsi que la deuxième partie du ballet - la stratégie. Lors de l'entraînement, il s'agit d'un jeu à une main. Parce que pour une analyse pure, le lot doit être fixé, les stops, les take-outs - ses propres nuances. + Plus de conditions. Je développerai l'idée si vous le souhaitez. Il est irrationnel de se restreindre ainsi en mode combat. Mais ce n'est pas tout. Et je vous le dis tout de suite - la ressource MT n'est pas suffisante pour couvrir une période d'entraînement plus ou moins longue. Lorsque l'on s'entraîne le 5ème mois, les résultats du premier mois se dégradent de ...%. Ainsi, une certaine prévisibilité sera révélée, mais le caractère aléatoire des séquences est encore plus important que ce que nous avons pu corriger.
Si vous cherchez une bonne utilisation d'un réseau neuronal, essayez de résoudre un problème spécifique, et non un éternel graal généralisé.
Il existe un soupçon, proche de la réalité, selon lequel, juste avant les grands mouvements d'actualité, le prix (ticks ou barres de minutes) se comporte quelque peu différemment que d' habitude.
Ce comportement" différent" ne peut pas être formalisé par les méthodes habituelles de l'analyse technique, c'est donc la manière de NN de siffler "ça va péter" avant que le mouvement lui-même et les spreads ne s'élargissent.
Mais c'est un travail considérable, même au niveau de la préparation des données et de la recherche de l'historique de ces mouvements. Il faut faire beaucoup de travail avant de commencer à utiliser les neurones.
Pour vous donner une idée : une barre de nouvelles est la barre M30 (les nouvelles économiques sont publiées à une fréquence de 30 minutes), qui est considérablement plus grande que la précédente avec une augmentation brutale, littéralement en escalier, du volume de tic-tac.
mais c'est à peu près tout.
PS/ un tel indicateur/service sera beaucoup plus pratique et coûteux que les "ultra-advisors on deep NN".
Il y a beaucoup de choses qui peuvent être alimentées à partir de rien, comme le marc de café.
Quel est l'impact de tous ces intrants sur les performances ?
Cette influence, si elle existe, évoluera-t-elle au fil du temps ?
D'une manière générale, existe-t-il un outil permettant d'éliminer les déchets ? N'oubliez pas la règle fondamentale des statistiques : ce qui est nul dans les données d'entrée est nul dans les données de sortie.
... 1 - l'inertie est intégrée dans les indicateurs - un retard au départ et à l'arrivée.
Pas nécessairement, le signal de l'indicateur peut très bien être en avance sur les événements. Le CCI est l'un de ces indicateurs. Comme vous pouvez le voir sur la figure, le CCI surpasse parfois le signal du RSI (signal histogramme rouge - vente, histogramme bleu - achat). Et si les signaux des indicateurs coïncident, il est fort probable que le signal soit correct.
Si cela vous intéresse, je peux vous donner plus de détails, ainsi que la deuxième partie du ballet - la stratégie. Lors de l'entraînement, c'est un jeu à une main. Parce que pour la pureté de l'analyse, le lot doit être fixé, les arrêts, les prises - ses propres nuances. + Plus de conditions. Je développerai l'idée si vous le souhaitez. Il est irrationnel de se restreindre ainsi en mode combat. Mais ce n'est pas tout. Et je vous le dis tout de suite - la ressource MT n'est pas suffisante pour couvrir une période d'entraînement plus ou moins longue. Lorsque l'on s'entraîne le 5ème mois, les résultats du premier mois se dégradent de ...%. Ainsi, une certaine prévisibilité peut être détectée, mais le caractère aléatoire des séquences est encore plus important que ce que nous avons pu corriger.
Un point de vue extérieur : pour détecter la saisonnalité, il serait bon d'ajouter le jour de l'année.
Les déchets entrent et sortent.
Les prix ou les différences de chronologie des prix sont des déchets ?
Expression pure de l'offre et de la demande, non modifiée par des formules... Une sorte de reflet du marché.
Les prix ou les différences de chronologie des prix sont de la foutaise ?
Expression pure de l'offre et de la demande, non modifiée par des formules... Une sorte de reflet du marché.
Il existe des options. Il est possible de ne pas envoyer tous les prix d'affilée au réseau pour l'entraînement, mais de sélectionner des modèles précédant le moment de la prise de décision.
Par exemple, un oscillateur a franchi un niveau - vous prenez un modèle à partir de ce point. Après l'entraînement, lorsque vous recevez un signal d'entrée de l'oscillateur, vous prenez un modèle à partir de ce point.
un signal d'entrée de l'oscillateur, vous vérifiez avec le réseau.
Les prix ou les différences de chronologie des prix sont de la foutaise ?
Expression pure de l'offre et de la demande, non modifiée par des formules... Une sorte de reflet du marché.
Peut-être que c'est de la foutaise, peut-être pas. Une simple opinion ne constitue pas une preuve. Cette question est souvent discutée dans le fil de discussion sur l'apprentissage automatique. Cette question a été soulevée à de multiples reprises, vous pouvez consulter la fin du fil de discussion.
Peut-être que c'est de la foutaise, peut-être pas. Une simple opinion n'est pas une preuve. Cette question est souvent discutée dans le fil de discussion sur l'apprentissage automatique. Cette question a été soulevée à de nombreuses reprises, vous pouvez consulter la toute fin du fil de discussion.
Sur quoi porte l'argument ? Si ce ne sont pas des prix, que soumettre ? Un graphique de la température moyenne de l'année ?