Que mettre à l'entrée du réseau neuronal ? Vos idées... - page 40
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1. .... Peut-être devrions-nous donner des exemples d'états financiers dans l'article qui prennent en compte non seulement les indicateurs décrivant le résultat financier, mais aussi d'autres indicateurs l'affectant qui sont implicites mais non nommés ?
2. J'ai déjà écrit dans le premier paragraphe, et je ne ferai que répéter ici que les gens essaient de comprendre pourquoi ils en ont besoin, et de comprendre l'alternative à l'optimiseur interne avec sa génétique. Quels autres paramètres éloignés du marché devraient être définis dans le FF - ce n'est pas clair pour la plupart des gens.
1.
Voici un article dans lequel l'auteur décrit le travail avec FF, l'article considère pas moins de 4 exemples couverts dans des articles d'autres auteurs et donne en plus le sien (cependant, le titre de l'article ne souligne pas ce qui est le plus précieux dans cet article). 2. Voir le paragraphe 2. 2. des alternatives sont recherchées, probablement parce qu'ils ne comprennent pas le point, qu'ils n'ont pas obtenu un résultat normal - ah, le testeur est mauvais !
Il n'y a pas beaucoup d'articles sur le sujet de FF, mais il y en a sur mql5.com, des recommandations sont données, des aspects pratiques et utiles de l'optimisation sont couverts. Mais je dirai ceci : personne ne donnera jamais son FF universel, cela équivaut à révéler le secret du Graal.
1.
Voici un article dans lequel l'auteur décrit le travail avec FF, l'article considère pas moins de 4 exemples couverts dans les articles d'autres auteurs et donne en plus le sien (cependant, le titre de l'article ne souligne pas ce qui est le plus précieux dans celui-ci). 2. Voir le paragraphe 2. 2. ils cherchent une alternative, probablement parce qu'ils ne comprennent pas l'essentiel, ils n'obtiennent pas un résultat normal - ah, le testeur est mauvais !
Il n'y a pas beaucoup d'articles sur le sujet de FF, mais il y en a sur mql5.com, des recommandations sont données, des aspects pratiques et utiles de l'optimisation sont couverts. Mais je dirai ceci : personne ne donnera jamais son FF universel, cela équivaut à révéler le secret du Graal.
1. Dans l'article, on ne travaille qu'avec des indicateurs financiers, y compris la balance.
2. Jusqu'à présent, je suis arrivé à la conclusion que je ne peux pas vous expliquer la raison du scepticisme des autres participants à l'égard de ces approches de création de modèles. Bien que j'aie fait beaucoup d'efforts, j'ai suggéré de parler de la structure des données et de la manière d'en tenir compte dans FF.
Vous voyez, vous pensez à nouveau que les autres ne connaissent rien à ce sujet, c'est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes réagissent de manière excessive. Ce n'est pas un reproche, c'est juste un retour d'expérience.
Oui, j'utilise un FF assez complexe (beaucoup de critères), mais pas pour l'optimisation, mais pour évaluer la qualité de la stratégie dans l'Expert Advisor vendu sur le marché. Il utilise une approche complètement différente, que je n'ai pas vue décrite - une étude indépendante préliminaire de différents ensembles de paramètres avec leur estimation est réalisée, puis ces ensembles sont randomisés avec les paramètres sélectionnés (pas seulement une variante est sélectionnée, mais aussi un ensemble). Cette approche permet de couvrir un large éventail de paramètres et laisse une variabilité assez importante. Cela fonctionne-t-il ? Voici deux signaux qui montrent que cette méthode a fonctionné pour moi : j'ai négocié un grand nombre d'opérations, alors que cette méthode n'avait pas été optimisée au départ.
Ne comprenez-vous pas qu'avec ce message, vous n'éteignez pas le conflit mais que vous mettez de l'huile sur le feu ?
Si vous ne l'avez pas fait délibérément, je suggère que tout le monde prétende que le point 8 du message d'Aleksey Vyazmikin n'existe tout simplement pas.
Dans ce billet, j'ai insisté sur le fait qu'il faut essayer de comprendre les autres avant de faire des suppositions à leur sujet (et sur leurs pensées). Sans compréhension, il ne peut y avoir de paix et d'harmonie.
Le conflit ne m'intéresse pas, je suis simplement frustré par le manque de compréhension mutuelle des parties. S'il n'y a pas de compréhension, les forces en présence entrent en conflit au lieu de clarifier et de remettre en question les problèmes de l'autre.
1. L'article ne traite que des indicateurs financiers, y compris le bilan.
2. Jusqu'à présent, je suis arrivé à la conclusion que je ne peux pas vous expliquer la raison du scepticisme des autres participants à l'égard de ces approches de création de modèles. Bien que j'aie fait beaucoup d'efforts, j'ai suggéré de parler de la structure des données et de la manière dont elle peut être prise en compte dans FF.
Vous voyez, vous pensez à nouveau que les autres ne connaissent rien à ce sujet, c'est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes réagissent de manière excessive. Je ne veux pas faire de reproches, c'est juste un retour d'expérience.
3. Oui, j'utilise un FF assez complexe (beaucoup de critères), mais pas pour l'optimisation, mais pour évaluer la qualité de la stratégie dans l'Expert Advisor qui est vendu sur le marché. Il utilise une approche complètement différente, que je n'ai pas vue décrite - une étude indépendante préliminaire de différents ensembles de paramètres avec leur estimation est réalisée, puis ces ensembles sont randomisés avec les paramètres sélectionnés (pas seulement une variante est sélectionnée, mais aussi un ensemble). Cette approche permet de couvrir un large éventail de paramètres et laisse une variabilité assez importante. Est-ce que cela fonctionne - voici deux signaux sur cette méthode qui fonctionne pour moi - j'ai effectué un nombre décent de transactions, alors que cette méthode n'était pas optimisée au départ.
1. Pas seulement.
2. Je ne comprends pas, pourquoi en parler ? Parlez pour vous.
3. très bien. Mais en utilisant FF, vous faites déjà de l'optimisation, regardez la définition de "optimisation". Je vous souhaite de réussir et d'améliorer encore vos méthodes, écrivez plus d'articles, plus de points de vue sous différents angles, c'est toujours bien.
1. Pas seulement.
2. Je ne vois pas pourquoi nous devrions en parler ? Parlez pour vous.
3. Très bien. Mais en utilisant FF, vous faites déjà de l'optimisation, regardez la définition de "optimisation". Je vous souhaite de réussir et d'améliorer encore vos méthodes, écrivez plus d'articles, plus de points de vue sous différents angles, c'est toujours bien.
1. Qu'est-ce que c'est par exemple ?
2. Faire la distinction entre la perception de l'agression par l'individu et la recherche scientifique. Vous pouvez travailler avec le second, en apportant des explications, des clarifications. Mais il faut comprendre, et je n'ai pas pu expliquer.
3. Je vous remercie. Et je vous souhaite un succès créatif !
1. Comme quoi ?
2. Distinguer la perception de l'agression envers une personne et envers la recherche scientifique. Vous pouvez travailler sur le deuxième point, en apportant des explications, des clarifications. Mais il faut comprendre, et je n'ai pas pu expliquer.
3. Je vous remercie. Je vous souhaite un succès créatif !
1. La manière d'appliquer le FF.
2. Quelle agression ? Soit on est franc, soit on n'en parle pas du tout.
3) D'accord, réciproquement.
Imaginons que nous disposions déjà d'un grand nombre de prédicteurs que nous sommes impatients d'introduire dans le NS. Mais l'ordinateur risque d'être surchargé par l'excès de données entrantes - nous ne disposons pas de millions de dollars pour des superordinateurs. Que faire dans ce cas, quel algorithme d'optimisation sera idéal pour sélectionner les prédicteurs les plus utiles, quel type de FF peut-on inventer, et sera-t-il plus efficace que les méthodes standard d'un point de vue économique ? Voilà une question qui ne cesse d'inquiéter les pauvres :))))) Qu'en pensez-vous ?
Le rouge devrait décrire le vert de telle sorte qu'il faille rechercher une utilité maximale globale. Et quels sont exactement les "standards" avec lesquels il faut comparer ?
J'ai essayé d'introduire les éléments suivants
- lesprix de clôture - la différence des prix de clôture de N bougies dans une rangée - la différence des prix de clôture de N bougies dans une rangée de toutes les paires alliées du côté de l'euro et du dollar, sur la paire eurodollar - les rapports des ombres des bougies à leurs corps de N bougies dans une rangée - le rapport du prix de clôture à tous les OHLC de toutes les N bougies dans une rangée- tout ce qui précède avec N et N*k intervalles entre les bougies Et....je suis à court d'idées))))
Vous pouvez obtenir un graphique en ticks et alimenter le réseau neuronal avec le nombre de ticks importants (en termes de points), c'est-à-dire que quelque part le prix a bondi de 12 points en un instant, quelque part de 47 .... etc.
Malheureusement, il est difficile de travailler avec des ticks, je travaille avec des prix d'ouverture.