Que mettre à l'entrée du réseau neuronal ? Vos idées... - page 47
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fenêtre d'historique... normaliser tout l'historique de la formation ou renormaliser par intervalles
Non. Normaliser chaque fenêtre d'entrées NS ou MO.
Non. Normaliser chaque fenêtre des entrées NS ou MO.
Vous avez compris. Voilà de quoi alimenter les expériences de l'auteur du sujet.
Eh bien, retourne dans ton trou...
Je te donne aussi un lien, peut-être parce que tu as une mauvaise vue, tu ne l'as pas remarqué :
https://www.mql5.com/ru/forum/87536
J'ai compris. Voilà de quoi nourrir les expériences de l'auteur du sujet.
))
Je vous donnerai aussi un lien, peut-être
Selon moi, la condition d'unicité et de stationnarité du maximum du FF est impossible à remplir parce que le marché lui-même est par définition un processus non stationnaire, soumis à de nombreuses influences externes imprévisibles (aucun detrending ni aucun dérivé ne nous sauvera). La seule chose que nous pouvons utiliser pour une optimisation réussie (et des prévisions ultérieures) est l'inertie relative du marché, mais bien sûr, à condition que nous considérions les instruments les plus liquides avec de grands volumes de transactions et de participants. Nous pouvons alors trouver une vague FF suffisamment large qui, bien qu'évoluant avec le temps, donne toujours une valeur FF proche de l'extremum à l'étape entre les optimisations.
Il existe une (forte) probabilité qu'aucune vague large ne soit trouvée dans le FF. Je ne dirais pas qu'un tel FF est inapproprié au processus et qu'il faut le jeter immédiatement, mais j'essaierais d'ajouter une autre couche de méta-optimisation/prévision - sur la séquence des surfaces d'onde FF sur l'histoire (c'est-à-dire généraliser/formaliser la transformation étape par étape des ondes et être capable de synthétiser la forme d'onde pour l'étape suivante). Idéalement, cela devrait être logiquement intégré à l'optimisation Walk-Forward, mais je n'ai pas encore eu le temps de le faire.
Par conséquent, lorsque j'ai parlé d'une île stationnaire de FF, je voulais dire quelque chose comme une île scintillante, les valeurs de FF sur cette île changeront légèrement dans la fenêtre. Les autres ensembles de paramètres dans la fenêtre ressembleront à des vagues tentaculaires. Il s'ensuit que les paramètres robustes doivent être recherchés parmi ceux qui "tremblent" le moins en termes de valeurs de FF. Cela peut agir, comme vous l'avez écrit, comme un Méta-FF qui minimise les fluctuations sub-FF.
En ce qui concerne l'inadéquation des processus, s'il n'y a pas d'ensembles stables plus ou moins visibles formant des "zones terrestres", il n'y a aucune raison de croire que le système possède des ensembles stables. Donc, soit le FF ne correspond pas au processus, soit le processus n'a pas du tout d'ensembles stables, ce qui est ce que je voulais dire. Vous pouvez, bien sûr, continuer à ajouter/supprimer des métriques au FF, mais il s'agirait alors d'un FF différent.
Premier succès de l'entraînement NS directement sur les citations. Évaluation de l'entraînement sur un échantillon indépendant par époques. Ceux qui ont eu affaire à TensorFlow comprendront.
C'est déjà bien suffisant pour un certain profit. Ce n'est peut-être pas suffisant, mais c'est le premier exemplaire que j'ai trouvé.
Regardez vite, je l'efface.)))
Vous ne comprenez pas les résultats de Python Il colle la ligne de prédicat à la ligne de fait et la ligne de prédicat pend derrière elle comme une queue, comme une moyenne mobile retardée avec une période de 5. Il suffit de vérifier non pas au niveau macro (l'image est belle au niveau macro), mais au niveau micro - NS ne devine pas le prochain prix, 50/50 avec la direction.
50/50 avec la direction. Cela peut être un MLP avec 100500 couches et 100500 neurones, ou CNN+LSTM+MLP+dropouts+régularisations+écriture sacrée+deviner sur le marc de café. Même chose avec RL.
Rien ne fonctionne en Python, malheureusement. UPD Vous avez besoin d'une approche de trading créative ou d'un système complexe. Le seul graal qui fonctionne est le trading sans spread. Il est facile d'en créer un. Mais il n'y a pas de courtiers de ce type.
Là encore, lentement - estimation par époque sur un échantillon indépendant de non-participants à l'étude).
Nous avons fait le tour de la question.
Et sur l'échantillon indépendant, et sur l'échantillon voisin, et sur l'échantillon de quelqu'un d'autre, et sur le cinquième échantillon. Soyons clairs : montrez une stat qui fonctionne. Une EA qui fonctionne. Si vous en avez un, vous avez raison. Et si ce n'est pas le cas, vous en êtes au même stade de développement que tous les participants du forum - dans le contexte de la recherche d'un système constamment rentable. De nombreuses personnes ont des connaissances académiques ici. Elles ne sont pas citées dans le contexte de l'art du trading.
Je reviens tout de suite. Je vais aller chercher un ordre de sortie.
C'est logique. Filtrer les nouveaux venus.
En fait, le sujet porte sur les idées, pas sur les mesures...))))
"Que faire entrer dans le réseau neuronal ? Vos idées..."
Vous vous êtes encore trompé.))