Que mettre à l'entrée du réseau neuronal ? Vos idées... - page 19
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Tout d'abord, il y a une probabilité asymétrique de 10/20 et 99% que neuronka ne donne pas (au mieux de 50-70%). 99 ou 100 seulement en faisant la moyenne. Et nous l'excluons.
Je ne sais plus où j'en suis.
Je vous recommande d'oublier mql pour l'instant tant que vous êtes dans la phase de recherche....
Vous avez besoin d'un langage pour le prototypage rapide et avec les bons outils.
Ensuite, en quelques jours d'apprentissage et quelques jours de codage, vous serez capable d'exécuter un algorithme qui créera et recherchera des idées et vous serez alors capable de tester plus d'idées en un jour qu'en une vie entière de codage en mql.
Merci pour vos conseils, je vous laisse ce champ et Maxim dans le fil MO.
Et si vous donniez un marteau à un robot ? Disons qu'il y a un robot japonais. Il joue déjà au basket à Tokyo, communique avec les petits Japonais, a appris à marcher, à répondre, à se perfectionner, etc.
Il voit, entend, réagit. Et puis on lui donne un marteau.
Il s'en sert pour planter des clous. .... Et là, on l'installe sur une chaise d'ordinateur moelleuse, devant une table d'ordinateur avec trois écrans et on lui dit : "Là, tu vois ? - Il y a toutes sortes de graphiques. Vous devez gagner de l'argent grâce à eux !
Et ainsi, avec la participation de spécialistes qui lui ont tout appris, il commence à apprendre à faire du commerce : appuyer sur des boutons, etc.
Et comme il est aussi un modèle linguistique, il apprend aussi à partir d'articles thématiques accessibles au public, d'informations sur la tchanalyse, l'action des prix, etc. Le travail sur le forex se transforme en un jeu, où le robot négocie pendant longtemps sur une démo dans un testeur manuel, dessinant toutes sortes de zones, marquant des pics et ainsi de suite.
C'est là que je suis curieux de DQN, car la machine apprendra à trader, systématiquement, sans mémoriser la trajectoire des prix. Comme un débutant à qui l'on dit dans un cours "fermez la partie droite du graphique et analysez sur l'historique"
J'ai oublié de dire que la probabilité de clôturer une transaction en plus n'est pas l'élément principal. L'essentiel est de savoir quel doit être le SL/TP. Et c'est l'essentiel pour la neuronique. En résumé, il y a plus de questions que de réponses. Mais une chose est claire : SL=TP.
Dans mon souvenir, tous les neurones prêts en tant que produit (sur le marché et à côté) avaient la même propriété - leur SL était toujours plus grand que TP, mais pas beaucoup. Même s'il n'y a pas de SL, une clôture infructueuse sur le signal inverse s'accompagnait de pertes, qui dépassaient en moyenne 1,5 fois le profit de clôture.
Eh bien, eh bien, eh bien, la quantité qu'un neurone donne à qui dépend du récepteur. Dire que la probabilité n'est pas importante, mais que seul le rapport TP/SL est important, c'est pour les enfants qui ne savent pas ce qu'est une espérance mathématique.
Ce n'est que mon opinion, mais SL=TP. Le spread viole cette égalité, et donc, si neuronka donne 0.5+-, c'est-à-dire que statistiquement il n'y a aucun moyen de gagner, cette paire de devises est exclue du portefeuille.
Notez que des arrêts sont présents et secouent la courbe d'équilibre, MAIS il n'y a pas de calcul de moyenne !
Le DQN est un apprentissage par q avec un réseau neuronal à l'intérieur au lieu d'une table. Il s'agit donc d'un algorithme simple. Il y a même eu des transformateurs et des modèles plus complexes dans les articles de RL. Le résultat est toujours le même, pour des raisons connues. Pour cela, vous devez comprendre matstat. Vous devinerez pendant très longtemps. Il n'existe pas d'outils spécifiques prêts à l'emploi pour le Forex. Vous devrez préparer l'algorithme vous-même à la fin.
La mise en œuvre semble étrange. Je n'arrivais pas du tout à lire les articles, comme si l'auteur parlait une langue supérieure.
Mais la description de la technologie : "un réseau neuronal dans lequel il y a de nombreuses sorties et chacune est responsable d'une action spécifique". Où sont ces actions ? Pourquoi n'y a-t-il pas d'action pour acheter 0,6 lot ?
Et pas 0,01. Pourquoi n'y a-t-il pas d'action "fermer une partie de la position, laisser 0,07 lot sur le marché", pourquoi n'y a-t-il pas d'action "ouvrir une position supplémentaire, le risque est justifié". Lot dynamique, TP-SL dynamique (ou signal inverse), maintien de la position - il n'y a rien. Au lieu de cela - achat-vente, tout.
Pourtant, un article intitulé "Moral Expectation at Forex" (Attentes morales sur le Forex) a récemment été publié. Même là, on a essayé d'expliquer mathématiquement l'utilité du lot dynamique et du TP-SL dynamique.
Après tout, c'est un trader qui fait tout cela, c'est pourquoi j'aimerais voir cette mise en œuvre - pour m'assurer que tout ne fonctionne pas à l'envers. Je vais étudier matstat et l'essence de MO.
Notez que des arrêts sont présents et secouent la courbe d'équilibre, MAIS il n'y a pas de calcul de moyenne !
J'ai oublié de vous demander : et c'est... en avant, n'est-ce pas ?
Notez que des arrêts sont présents et secouent la courbe d'équilibre, MAIS qu'il n'y a pas de calcul de moyenne !
Nous avons tous ri, merci.
Il ne s'agit pas d'un calcul de moyenne, mais d'un masquage de l'ajustement.
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Qu'arrive-t-il à l'équilibre lorsque le volume baisse ?
et à la même augmentation ?
pour optimiser l'algorithme - uniquement des volumes fixes, pas de calcul de moyenne et pas de verrouillage. sinon, vous obtiendrez ceci et cela.
J'ai oublié de vous demander : est-ce un... un avant, n'est-ce pas ?
C'est un testeur. Et dans un testeur, on peut montrer n'importe quelle beauté.
Malheureusement, c'est vrai.
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La manière la plus simple d'introduire des barres numérisées dans l'entrée du réseau neuronal. Simple et pratique.