Que mettre à l'entrée du réseau neuronal ? Vos idées... - page 42
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
J'ai lu un livre intitulé "Masters of the Markets" de Bill Williams.
Il s'agit d'un livre de Tom Williams. Ce livre a presque 30 ans et beaucoup de choses ont changé depuis. En particulier, la part de l'automatisation des transactions a été multipliée.
V ladislav Vidiukov #: Vous pouvez obtenir un graphique en ticks. Tout l'intérêt réside dans les ticks. J'ai gagné 60 % par jour en utilisant un graphique de type. De plus, grâce aux types, vous pouvez comprendre qui a investi combien d'argent, si vous prenez la taille la plus courante des ticks pour 1000 $ (lot minimum). S 'il y a eu 10 ticks de 23 points à la hausse, puis 60 ticks de 4 points à la baisse (le prix est monté et descendu au même niveau), il est fort probable que l'argent intelligent achète et que la foule stupide vende, c'est-à-dire que le prix va monter
Je ne dirais pas cela. L'argent intelligent est assez intelligent pour ne pas se faire remarquer. Il est fort probable qu'ils fassent en sorte que la position nécessaire soit acquise non pas sur un gros tick perceptible, mais sur plusieurs ticks moyens imperceptibles. Cela n'est pas difficile avec l'utilisation de l'algo-trading et se fait en fractions de seconde ou en unités de secondes. Lorsque le livre a été écrit, il n'y avait pas de telles opportunités et lorsque le grand garçon donnait un ordre au téléphone pour un grand lot, c'était visible. Et vous n'allez pas donner 100 ordres l'un après l'autre par téléphone, et même si vous le faisiez, cela prendrait un certain temps.
Qu'est-ce qu'un tick large/fort ? À mon avis, il s'agit d'une application d'un grand client / d'une banque pour des opérations de change (non spéculatives). Il n'y a aucune raison pour que la banque le divise en petits ordres dans le but de le déguiser.
1. Synchronisons les horloges ! Nous disposons d'un ensemble de prédicteurs - notre tâche consiste à sélectionner les prédicteurs efficaces, c'est-à-dire ceux qui améliorent notre indice - disons la précision. Nous faisons une sélection, construisons un modèle simple en bois et évaluons la performance de la classification sur un échantillon de validation - donc pour chaque agent. Et ainsi de suite - nous obtenons le résultat - nous envoyons des agents explorer de nouvelles coordonnées.
Nous obtenons ainsi un ensemble de variables binaires - un interrupteur - on/off.
Comment représenter graphiquement les ondes ici et à quel moment ?
2. efficacité par rapport au nombre d'itérations/temps perdu, d'ailleurs j'ai décrit 3 méthodes différentes globalement - il serait intéressant de faire une comparaison complète entre elles.
1. Au moment de l'évaluation de l'efficacité.
2. Si cela vous intéresse, faites-le)))
1. Au moment de l'évaluation des performances.
2. Si vous êtes intéressé, faites-le)))
Tout à fait compréhensible...
1. il est préférable que le maximum global de l'efficacité du système FF soit unique et stationnaire. Il ressemblera à une île solide et stable de la surface au milieu d'une mer de vagues (ou plutôt de vagues de la mer). Des paramètres robustes impliquent une performance similaire du système sur de nouvelles données. S'il n'y a pas de tels îlots stables, cela signifie qu'il y a au moins deux possibilités : soit le système n'a pas du tout de paramètres robustes, soit l'ensemble de la FF (ou une ou plusieurs mesures incluses dans celle-ci) est choisi de manière inappropriée pour le processus.
Selon moi, la condition d'unicité et de stationnarité du maximum du FF est impossible à remplir car le marché lui-même est par définition un processus non stationnaire soumis à de nombreuses influences externes imprévisibles (aucune tendance à la baisse ni aucun dérivé ne nous sauvera). La seule chose que nous pouvons utiliser pour une optimisation réussie (et des prévisions ultérieures) est l'inertie relative du marché, mais bien sûr, à condition que nous considérions les instruments les plus liquides avec de grands volumes de transactions et de participants. Nous pouvons alors trouver une vague FF suffisamment large qui, bien qu'évoluant avec le temps, donne toujours une valeur FF proche de l'extremum à l'étape entre les optimisations.
Il existe une (forte) probabilité qu'aucune vague large ne soit trouvée dans le FF. Je ne dirais pas qu'un tel FF est inapproprié au processus et qu'il faut le jeter immédiatement, mais j'essaierais d'ajouter une autre couche de méta-optimisation/prévision - sur la séquence des surfaces d'onde FF sur l'histoire (c'est-à-dire généraliser/formaliser la transformation étape par étape des ondes et être capable de synthétiser la forme d'onde pour l'étape suivante). Idéalement, cela serait logiquement intégré à l'optimisation Walk-Forward, mais je n'ai pas encore eu le temps de le faire.
Selon moi, la condition d'unicité et de stationnarité du maximum du FF est impossible à remplir parce que le marché lui-même est par définition un processus non stationnaire, soumis à de nombreuses influences externes imprévisibles (aucun detrending ni aucun dérivé ne nous sauvera). La seule chose que nous pouvons utiliser pour une optimisation réussie (et des prévisions ultérieures) est l'inertie relative du marché, mais bien sûr, à condition que nous considérions les instruments les plus liquides avec de grands volumes de transactions et de participants. Nous pouvons alors trouver une vague FF suffisamment large qui, bien qu'évoluant avec le temps, donne toujours une valeur FF proche de l'extremum à l'étape entre les optimisations.
Il existe une (forte) probabilité qu'aucune vague large ne soit trouvée dans le FF. Je ne dirais pas qu'un tel FF est inapproprié au processus et qu'il faut le jeter immédiatement, mais j'essaierais d'ajouter une autre couche de méta-optimisation/prévision - sur la séquence des surfaces d'onde FF sur l'histoire (c'est-à-dire généraliser/formaliser la transformation étape par étape des ondes et être capable de synthétiser la forme d'onde pour l'étape suivante). Idéalement, cela serait logiquement intégré à l'optimisation Walk-Forward, mais je n'ai pas encore eu le temps de le faire.
Imaginons que nous disposions déjà d'un grand nombre de prédicteurs que nous sommes impatients d'introduire dans le NS. Mais l'ordinateur risque d'être surchargé par l'excès de données entrantes - nous ne disposons pas de millions de dollars pour des superordinateurs.
Ce problème est résolu en divisant les données en plusieurs parties.
A leksey Vyazmikin #: Que faire dans ce cas, quel algorithme d'optimisation sera idéal pour sélectionner les prédicteurs les plus utiles, quel type de FF peut-on inventer ?
Ici, vous pouvez appliquer n'importe quel OA discret dont le but est de sélectionner, parmi des millions de prédicteurs, un sous-ensemble sur lequel le meilleur modèle sera entraîné.
En substance, l'OA sélectionnera simplement des colonnes dans une énorme matrice de prédicteurs.
La FF est quelque chose qui doit être maximisé, par exemple l'akurasi ou le profit du modèle, ou quoi que ce soit d'autre.....
A leksey Vyazmikin #: et sera-t-elle plus efficace que les méthodes standard d'un point de vue économique ? Cette question ne cesse d'inquiéter les pauvres :)))))) Qu'en pensez-vous ?
Les considérations sont telles, c'est le seul moyen, mais ici en général il ne s'agit pas d'AO, mais de la façon d'organiser de manière compétente l'enregistrement, le stockage et la récupération des données, l'AO est ici un petit détail et non le plus important d'un grand mécanisme et ce profane ne conseillera certainement rien d'utile.
Le problème, comme toujours, est ancien - le décor date des années 50.
Pour moi, le résultat de l'optimisation a toujours été secondaire, j'ai toujours placé le résultat de l'attaquant à la première place.
Le problème était que les meilleurs résultats d'optimisation étaient généralement donnés par un attaquant défaillant, et certains des joueurs de rang moyen dans l'optimisation, donnaient un attaquant qui pointait vers le nord.
Je me suis demandé comment amener sur la première ligne de l'optimisation arrière une telle passe avec un attaquant qui ne sera pas super duper, mais au moins légèrement orienté vers le haut.
Il est clair que c'est possible (pas toujours) avec l'aide d'un critère d'optimisation personnalisé, qui est maintenant (ou peut-être depuis longtemps) appelé FF.
Je n'ai rien trouvé de mieux que la méthode scientifique, et j'ai donc appliqué cette méthode qui a fait ses preuves.
Andrey Dik a récemment mentionné mon article, qui porte justement sur la manière de trouver le FF par la méthode du poke scientifique.
L'essentiel est très simple, optimiser avec l'avant sur l'équilibre maximum de l'Expert Advisor, écrire un tas de FF, toutes sortes de différentes sur ce qui est assez d'imagination.
Nous exécutons le script et regardons les graphiques de nos FFs.
Si nous trouvons un graphique décent, nous lançons l'optimisation suivante avec ce FF et, avec une forte probabilité, nous obtenons le bon forward sur la ligne supérieure du back.
Il est très probable que, comme dans l'article, je n'ai pas réussi à exprimer clairement ma pensée.
Je m'excuse d'être hors sujet.
Je suis tombé sur un dicton :
Si on te chie dessus, c'est que quelqu'un t'a chié dessus.
Je m'adresse à ceux qui se chient dessus. Sortez d'ici, vous puez la merde.
Pour moi, le résultat de l'optimisation a toujours été secondaire, j'ai donné la priorité au résultat futur de cette optimisation.
Le problème était que les meilleurs résultats d'optimisation provenaient généralement d'un avant défaillant, tandis que certains optimiseurs de milieu de gamme produisaient un avant avec une direction vers le nord.
Je me suis demandé comment amener à la première ligne de l'optimisation arrière une telle passe avec un attaquant qui n'est pas super duper, mais au moins légèrement vers le haut.
Il est clair que c'est possible (pas toujours) avec l'aide d'un critère d'optimisation personnalisé, qui est maintenant (ou peut-être depuis longtemps) appelé FF.
Comment trouver le bon FF ? Je n'ai pas trouvé mieux que la méthode du poke scientifique, et j'ai donc utilisé cette méthode qui a fait ses preuves.
Andrey Dik a récemment mentionné mon article, qui traite donc précisément de la manière de trouver le FF par la méthode scientifique.
L'essence est très simple, optimiser avec forward pour l'équilibre maximum de l'EA, écrire un tas de FF, toutes sortes de différentes sur ce qui est assez d'imagination.
Exécutez le script et regardez les graphiques back et forward de nos FF.
Si nous trouvons un graphique décent, nous lançons l'optimisation suivante avec ce FF et, avec une forte probabilité, nous obtenons le bon forward sur la ligne supérieure du back.
Il est très probable que, comme dans l'article, je n'ai pas réussi à exprimer clairement ma pensée.
Non, vous avez très bien réussi à faire passer votre message.
AO discrète.)) Ce concept n'existe pas, toutes les AO sont discrètes, le caractère discret est fixé par l'étape des paramètres optimisés.
Quel genre de pigeon ramier faut-il être pour penser que l'AO et toutes les méthodes de MO peuvent chercher quelque chose sans FF en présence d'un si grand nombre d'articles sur le forum et partout ailleurs sur l'optimisation et l'apprentissage automatique.....
Tout ce qui est "recherché", que ce soit par l'optimisation conventionnelle ou par les méthodes super-technologiques de MO, sera trouvé exactement ce qui est décrit dans FF. Le FF décrit ce qui doit être trouvé, et tout le reste n'est qu'une stratégie de recherche, qu'il s'agisse d'AO ou de méthodes d'apprentissage automatique.
"Cherché" - entre guillemets, car sans FF, rien ne peut être recherché en principe.