Que mettre à l'entrée du réseau neuronal ? Vos idées... - page 49

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Maxim Dmitrievsky #:

Mon raisonnement est simple, car j'ai moi aussi fait l'expérience de ces manipulations ingrates :

Il existe des états de marché, que l'on peut obtenir, par exemple, par le biais du regroupement.

Si vous prenez et reliez les cotations (rendements) de chaque groupe séparé, vous obtiendrez dans certains cas presque une série stationnaire. Vous pouvez déjà travailler avec cela.

En outre, il n'est absolument pas nécessaire de savoir ce qu'il faut introduire dans l'entrée du modèle (de préférence les prix bruts, afin qu'il n'y ait pas de perte d'informations).

Les algorithmes de MO fonctionnent parfaitement bien, il n'est pas nécessaire de les approfondir. Vous devez rechercher des régularités stationnaires. Ce n'est qu'à partir de celles-ci que MOSHka prédit régulièrement l'avenir.

J'ai vu les résultats de votre article sur la validation croisée.

Evgeny Kostenko a créé sur cette base un Expert Advisor avec un horizon de 10 ans, mais il s'agit d'une construction à long terme, dans le sens où c'est un produit d'investissement.







Un dépôt est nécessaire en raison de l'aplatissement de l'équilibre à long terme. Un autre créneau - pipsing et scalper - est occupé par le courtier, le spread tue le graal de la haute fréquence, qui peut être collecté sur n'importe quelle MLP, comme l'a montré la pratique des tests sans commission et sans spread. Et voici "notre" créneau, "budgétaire" - intraday et à moyen terme - il n'y a pas de solution dans ce créneau.

À l'exception d'artefacts tels que l'arbitrage technique et ainsi de suite, c'est là qu'une solution opérationnelle devrait être mise en œuvre.

 
Ivan Butko #:

J'ai vu les résultats de votre article sur les validations croisées.

Evgeny Kostenko a créé un Expert Advisor basé sur cette méthode avec une durée de vie de 10 ans. La seule chose est qu'il s'agit d'une construction à long terme, dans le sens où il s'agit d'un produit d'investissement.







Un dépôt est nécessaire en raison de l'aplatissement de l'équilibre à long terme. Une autre niche - pipsing et scalper - est occupée par le courtier, le spread tue le graal de la haute fréquence, qui peut être collecté sur n'importe quelle MLP, comme l'a montré la pratique des tests sans commission et sans spread. Et voici "notre" niche, "budgétaire" - intraday et à moyen terme - il n'y a pas de solution dans ce domaine.

À l'exception d'artefacts tels que l'arbitrage technique et ainsi de suite, c'est là qu'une solution opérationnelle devrait être mise en œuvre.

Jusqu'à présent, je n'ai pas été en mesure d'effectuer de nombreux tests sur macbook sur TF M5 et en dessous jusqu'aux ticks, c'est très lent. Je suis tout simplement trop paresseux pour attendre. Peut-être que j'accoucherai un jour ou l'autre.

 
Les changements de prix ou les incréments de prix s'affichent dans une sorte de fenêtre flottante ou sur la barre actuelle - une sorte de lecture ok.....
 
Roman Shiredchenko #:
Le prix change ou s'incrémente sur une sorte de fenêtre flottante ou sur la barre actuelle - une sorte de lecture ok.....

Merci, j'ai essayé

 

Cette conception donne aussi parfois de bons résultats sur une NS simple.


Avantages potentiels :

  • nous n'encombrons pas le SN avec un grand nombre d'entrées
  • nous capturons les extrema importants
  • nous montrons la structure relative du marché (profondeur) au NS.
Un chiffre reflète la position du prix par rapport aux extrema opposés les plus proches, approximativement égaux en termes de niveau de vague. 


    ENUM_TIMEFRAMES TF_CUR = PERIOD_CURRENT;  
    ENUM_TIMEFRAMES TF_H4 = PERIOD_H4;  
    ENUM_TIMEFRAMES TF_D1 = PERIOD_D1;  
 
    double H_cur = iHigh(NULL, TF_CUR, 1); 
    double L_cur = iLow (NULL, TF_CUR, 1); 
       
    double H_H4 = iHigh(NULL, TF_H4, 1); 
    double L_H4 = iLow (NULL, TF_H4, 1);
        
    double H_D1 = iHigh(NULL, TF_D1, 1); 
    double L_D1 = iLow (NULL, TF_D1, 1);  
      
    double C = iClose(NULL, TF_CUR, 1);
    
    double inputs[3];
    
    int i = 0;
    
    inputs[i] = (C - L_cur) / (H_cur - L_cur) * 2 - 1;     i++;      // диапазон значений чаще всего [-1..1], для диапазона [0..1] достаточно убрать из формулы « * 2 - 1»
    inputs[i] = (C - L_H4)  / (H_H4  - L_H4)  * 2 - 1;     i++;       
    inputs[i] = (C - L_D1)  / (H_D1  - L_D1)  * 2 - 1;     i++;  


Idéalement, nous devrions relier les entrées stationnaires et les entrées non stationnaires - les prix nus, afin que le NS puisse travailler "selon les instructions", mais sur un graphique dynamique libre (avec des prix en mouvement libre).

 





Pourquoi la multiplication du nombre d'entrée par un certain nombre donne-t-elle une plus grande stabilité stationnaire dans le trading ? Qu'est-ce que la multiplication... En d'autres termes, si un nombre normalisé est introduit dans l'entrée et qu'un certain coefficient lui est ensuite ajouté, l'optimisation ne donne pas d'ensembles sur-entraînés ou simplement plats.

Mais si l'on multiplie le chiffre d'entrée par un coefficient et que l'on relance l'optimisation, on obtient les meilleurs ensembles surentraînés. Le facteur de récupération, le facteur de profit, l'équilibre, tout est plus élevé de plusieurs ordres de grandeur que si l'on procède à une addition linéaire.



Même lorsqu'ils ont créé le perceptron, le réseau neuronal, ils ont mis en œuvre la multiplication par les poids, et non l'addition/soustraction. Pourquoi en est-il ainsi ? Qui sait, y a-t-il un sens à la "production" ou s'agit-il simplement d'essayer - cela a fonctionné - et de laisser tomber.




UPD En tout cas, j'ai eu 3 en maths. Ne jurez pas

 
J'en suis arrivé à la conclusion qu'un NS fonctionnant en intraday et à moyen terme devrait avoir un profit moyen faible et une perte moyenne élevée. De cette façon, l'échantillonnage augmente et la ligne d'équilibre a plus de chances d'être plate.



Certes, il s'agit d'un sursurvivaliste, car il n'a pas de stop-loss strict, mais la tâche est simplifiée - vous devez trouver des moyens de supprimer ces parties du graphique, où le NS commence à s'endormir. En d'autres termes, vous devez jouer avec le seuil de la fonction d'activation de sortie ainsi qu'avec les données d'entrée spécialisées pour cette tâche.



Par exemple, les chandeliers ne conviennent plus, car ils montrent le plus souvent une taille aléatoire des transactions sur le graphique. Cette idée m'est venue de la branche MO. Au départ, il y a environ 5 à 10 ans, lorsque j'ai vu les résultats des conseillers NS de l'époque, j'ai immédiatement craché les mots : "Shameful overstayer !".





Je m'en suis assuré lors des tests et je l'ai jeté à la poubelle. Mais aujourd'hui, après avoir revérifié tout ce que j'ai pu et compris, la pratique elle-même montre que les résultats les plus stables des résultats instables sont obtenus lorsque les "tikes" NS sont bas et les "moose" sont grands. Jusqu'à présent, ZigZag reste le meilleur type de données d'entrée sur n'importe quelle architecture simple.
 
Ivan Butko #:


J'en suis arrivé à la conclusion qu'un NS de travail intraday-moyen terme devrait avoir un profit moyen faible et une perte moyenne élevée.



Sur l'exemple d'un des ensembles : on peut voir que les prises sont courtes, et les pertes plus fortes. S'il s'assoit trop, il laisse de la "morve" verte sous la forme d'un affaissement des fonds propres. Mais, s'il trouve un bon point sur le graphique, il peut fermer à temps et, à partir de là, faire preuve d'une certaine stabilité

Optimisation - année : 2021-2022, EURUSD H1




L'anticipation a duré deux années entières : 2022-2024




Ce qui est également potentiellement bon, c'est la taille intrajournalière des transactions : au moins, il ne s'agit pas de transactions sur un seul chandelier, mais elles s'étendent parfois sur une période de temps. En outre, les transactions sont négociées dans les deux sens, à l'achat et à la vente. L'éternel problème de l'approximation (si j'utilise le terme correctement) est que NS choisit les transactions qui rapportent le plus et les pondère. Par conséquent, si la tendance de la section optimisée est à la baisse et qu'un tiers de sa section est à la hausse, il se produit un affaissement global à l'avant ou à l'arrière.




 
Ivan Butko #:

Prenons l'exemple d'une des séries :




excellents résultats ! il semble qu'il n'y ait qu'une seule position sur le marché pour le moment, essayez quelques positions supplémentaires.
 
Andrey Dik #:

excellents résultats ! il semble qu'il n'y ait qu'une seule position sur le marché pour le moment, essayez quelques positions supplémentaires.



Oui, j'essaie parfois de supprimer cette restriction. C'est logique, lorsque le prix évolue dans un serpent, il devrait idéalement prendre les deux prises de position.

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