Que mettre à l'entrée du réseau neuronal ? Vos idées... - page 11
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Tick = Transaction = (Heure, Prix, Volume)
Le volume confirme que le prix ne provient pas du plafond. Il n'y a PAS de volume sur le Forex, le prix est donc "informatif" (dessiné). C'est pourquoi rien ne fonctionne... en dessous de H4 à coup sûr - la volatilité soudaine est élevée.
Sur les marchés boursiers, c'est le volume qui explique la volatilité.
si vous augmentez le seuil (filtre) des transactions, vous pouvez obtenir des bénéfices sur le back et le forward. J'ai choisi au hasard 2 mois de forwards, le premier - novembre 2021, le second - juillet 2022. Entraîné avant chaque mois, j'ai répété les actions "erronées". Les premières séries de la liste optimisée donnent un résultat positif non seulement pour ces mois, mais aussi ne drainent pas (se maintiennent à plat) jusqu'à la fin de 2022. En général, ces lignes, cette approche sans complaisance et cette moquerie pure et simple des réseaux neuronaux et du bon sens font souffrir les professionnels ici présents, ne vous fâchez pas. Et nous continuons. Nous continuons à faire des essais pendant quelques mois encore.
J'ai fait une erreur lors du test, dans le script d'exportation j'ai spécifié d'exporter seulement une donnée, mais dans l'Expert Advisor j'ai oublié de dupliquer cette règle pour l'entrée, comme résultat - sur le graphique du testeur c'est un charabia logique, mais....
si vous augmentez le seuil (filtre) des transactions, vous pouvez obtenir des bénéfices sur le back et le forward. J'ai choisi au hasard 2 mois de forwards, le premier - novembre 2021, le second - juillet 2022. Entraîné avant chaque mois, j'ai répété les actions "erronées". Les premières séries de la liste optimisée donnent un résultat positif non seulement pour ces mois, mais aussi ne drainent pas (se maintiennent à plat) jusqu'à la fin de 2022. En général, ces lignes, cette approche sans complaisance et cette moquerie pure et simple des réseaux neuronaux et du bon sens font souffrir les professionnels ici présents, ne vous fâchez pas. Et nous continuons. J'essaierai encore quelques mois.
Nous pouvons continuer encore et encore. En théorie, il existe une valeur optimale pour les deux prochaines années.
vous pouvez encore passer par la semence. En théorie, il existe une valeur optimale pour les deux prochaines années
Veuillez préciser ce que vous entendez par là. J'ai trouvé le mot "graine" dans le script du perceptron dans l'article brésilien sur le perceptron multicouche, où il désigne une fonction d'un nombre aléatoire.
void seed(int seed=-1)
{
if(seed!=-1)
_RandomSeed=seed;
}
Je n'aime pas prédire N pas en avant, mais parfois cela frappe. Vous pouvez la tourner dans ce sens.
Ci-dessous, à gauche, une prédiction, à droite, un fait.
J'ai essayé de saisir la différence entre Close[1] et l'extrema toutes les bougies de N*2 heures (24, 48, 96, 192, 384, 768, 1536, 3072). C'est-à-dire l'extrema d'aujourd'hui, ........ pour une demi-année. Entraînement - une année.
De 2021 à 2022. En avant de 2022 à aujourd'hui. Il y a 16 valeurs au total. Le résultat est intéressant parce que le graphique d'équilibre a essayé de monter pour la première fois en avant. Auparavant, il pouvait se maintenir pendant quelques mois au maximum, mais continuait à baisser sur la distance. Programme Neuro Pro
En même temps, je n'ai pas alimenté le réseau avec une valeur qui correspondrait à l'entrée précédente dans l'échantillon précédent(Close[1]- Close[2]), c'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeurs réelles parmi les prédicteurs. Bien que le graphique soit terrible, il donne au moins une raison de croire que travailler avec des extrema peut donner quelques résultats si c'est fait correctement. UPD Alexey, qui a aidé à faire fonctionner le réseau neuronal à partir de la documentation : pas de résultats jusqu'à présent, une image chaotique. Soit il n'est pas conçu pour les prix, soit il doit être affiné et cuisiné différemment d'une manière ou d'une autre.
L'entrée neuronique doit être alimentée
Je suis désolée.
Et moins nous fixons le paramètre n, plus la sortie correspondra au prix suivant +/- n. Par conséquent, le nombre de transactions a commencé à augmenter au cours du processus.
En d'autres termes, le testeur habituel, dont les possibilités sont limitées par le nombre de paramètres optimisés, a commencé à "suivre le prix" de plus en plus près. Alors, à quoi tout cela sert-il : nous attendons la fin de l'optimisation, nous choisissons l'ensemble avec le plus grand nombre de transactions et nous fixons une autre condition : lorsque la prévision s'éloigne de "beaucoup" de points, nous ouvrons une transaction dans cette direction. Ce n'est qu'une observation, nous devrons essayer de la tester plus avant.