6区

 

ごきげんよう、同僚の皆さん。

以前、著者の何人かが完璧な作りとして話題にしたものの、実際には完成しなかったトレーディングシステムを、ここで勝手に実演してみることにする。

それは、損失も利益も保証しないシステムです。

トレーディングシステムの本質を簡単に思い出してください。わかりやすくするために、スプレッド=0とします。そして、1つの通貨ペアを調べる。すべては通貨ペアごとに独立して起こるので、1つの山の結果は、特定のペアの結果の重ね合わせに過ぎません。そこで、TP=SLでトレードの山を開く。出力には何があるのでしょうか?そうですね、50%のトレードがTPで、50%のトレードがSLでクローズしました。


以下は、重要な主張である。

主張1.もし、あなたのすべての指標と推論で、この実験の幾何学で利益を示すことに失敗したら - あなたは他の幾何学では成功しません、ドローオフが保証されています。試す価値もない。

主張2:実験のこの幾何学で "買い "または "売り "の決定を形成するコアは、TPで取引が閉じる確率がSLで閉じる確率よりもはるかに高い(たとえ数パーセントで)ことを、そのように "推測" - あなたは何をもっと必要としますか、それはここにある -聖杯 です。

考えてみれば、どちらの発言も妥当性は明らかだと思うのです。問題は、少なくとも50%強の「確率の上書き」で判断する「コア」を持つことだ。

そもそも、このような質問に対して、私は答えを求めます。このような実験で、誰でも(例えばデモ口座で)SLの確率を50%より大きく、TPの確率を50%より小さくすることができるのでしょうか?まさかね。0.5以上の確率でSLが出るわけがない。この問題は、50%以上の確率でTAを獲得する問題と等しい。

だから50/50の超安定が保証されている。もっといいのは.すべてはあなたの手の中に - あなたが問題を解決する場合 - その後、TAあなたの確率が増加します(ソリューションの正しさを実証するために、デモでSLの確率を高めることができます)。つまり:最悪の場合、ギャランティーで50/50、もしくはそれ以上しかないのです。悪くなるはずがない(確率を逸脱する方法を知っているのに、なぜそれを自分に対して使うのか)。

 
Dr.Drain:

_悪いことはできない(確率を偏向させる方法がわかっているのに、なぜそれを自分に対して使うのか)?

50/50は、実現するまでに非常に長い時間がかかります。皆さんのご意見をお聞かせください。
 

比率を崩す提案。ここには2つの問題があります。

1.可能かどうか。

2.もしそうなら、どのように。明らかに、違反はトレーダーにとってプラスのサインになります。もし、より頻繁にSLでつまずくアルゴリズムが見つかったら、トレードを反転させるだけで、より頻繁にTPが発生するようになるのです。

そこで質問1:それは可能なのでしょうか?錚々たるメンバーはどう考えているのだろうか。:-)

 

http://forexforum.ru/showthread.php?t=2587 の スレッドで話題を提供しました。

その後、掲示板の枯れ具合と、空白の書き込みに興味を持てないことから閉鎖。

このアルゴリズムは、デモ口座で実証されています。

少なくとも数十回のトレードの歴史の中で、多かれ少なかれ目につく部分については、誰でもSLとTPの比率を計算することができます。TPの確率は50%より明らかに大きい。これが実際の普及状況下で機能している間は :-)

 
Dr.Drain:
十分に大きな偏差を持つシリーズの後に市場に参入 することを誰も止めない。通常のストラテジーは、ほぼすべてこのような仕組みで動いています。
 

いいえ、あなたは愚かです。10回表が出たら、11回目に裏が出る確率が50%以上であることを期待する。それ以上はない。論理を信じなければ、どんな数学パッケージでも実験をアレンジできる(I repent, 50%でなければならないと分かっていながら、アレンジしてしまった)。

大雑把に言うと、as-if-you-open-transactions and see how-many-completed-by-TP and how-many-by-SL というルールで過去のチャートをテストして、結論を出そうということでしょうか。まさかね。

 
Dr.Drain:
そんなこと言ってませんよ。まず、10時以降はダメです。最小系列サイズは、可能な最大歴史系列のサイズ以下であってはならないので、10は小さい。第二に、私は11番目のフォールアウトについて何も言っていません。
単発のトレードではなく、その後のシリーズを指していました。1つの取引はマーチンゲール愛好家のためのもので、私はそのうちの1つではありません。
 

Dr.Drain:

主張2:この実験ジオメトリで、「買い」または「売り」の決定を形成するカーネルは、取引がTP上で閉じる確率がSL上で閉じる確率よりも(たとえ数パーセントによって)顕著に高くなるように「推測」 - あなたは何をもっと必要としますか、それは - 聖杯です。

テストの例を挙げました。https://forum.mql4.com/ru/38834/page417(7回目の投稿)。すべての研究と計算が終わったら、Demoに載せるつもりです。

聖杯か そうでないか......わからないが、優劣は明らかだ。このシリーズはここではカウントしません。

 

同じことを考えている人がたくさんいるのは心強いですね。聖杯が当たり前になっていることについて。そして、問題はアルゴリズム・コアだけです。私の構築は、ラグフリーフィルタの構築に集約されます。

http://forexforum.ru/showthread.php?t=2610

もし秘密でなければ、「TP=SLで多くのトレードをする」実験の幾何学的な判断をするはずのアルゴリズムカーネルに、どれくらいの期間取り組んできたのでしょうか。

 

Roman100 https://forum.mql4.com/ru/38834/page418

私も似たようなことをしましたが、ゴミ箱で却下しました。単純に価格が戻ること、日足 時間軸のチャートはどちらかというとグローバルフラットであること、それを前提にリスクを計算していますが、破滅的な跳ね返りがないことは誰も保証してくれません。

無駄なシステムだと思う。

ええ、私の考えは確かに一緒です :-)))グローバル・フラット」も考えましたが、一旦却下しました。TP=FL=50ピップスや100ピップスでは、絶対にうまくいきません。

 
Dr.Drain:

もし秘密でなければ、「TP=SLで多くのトレードを行う」実験の幾何学的な判断を行うべき、アルゴリズムカーネルにどれくらいの期間取り組んできたのでしょうか?

比較的最近です。まだまだ、やるべきことはたくさんあります。

で、調子はどうなんですか?少なくともテストでは、TP=SLで安定したMOの性能を得ることができたのかどうか、まだ分かっていないのですが?