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Dr.Drain:

主張1．あなたの指標と推論のすべてで、この実験の幾何学で利益を示すために失敗した場合 - あなたは、他の幾何学で成功しません、市場は失敗することが保証されています。やってみる価値もない。

主張2：実験のこの幾何学で "買い "または "売り "の決定を形成するコアは、TPで取引が閉じる確率がSLで閉じる確率よりもはるかに高い（たとえ数パーセントで）ことを、そのように "推測" - あなたは何をもっと必要としますか、それはここにある - 聖杯です。

考えてみれば、どちらの発言も妥当性は明らかだと思うのです。問題は、少なくとも50％強の「蓋然性の高い」意思決定を行う「中核」が存在するかどうかだけ である。

よく考えたら、それはナンセンスですね、すみません。

1.TP=SLで、50/50の場合、MO=0となります。このような状況で勝つことは原理的に不可能です。MO>0を得るためには、サイズか確率のどちらかを変更する必要があります。

2.SLがTPよりかなり低く、SLの確率が50以下の人がいる（TPが75％以下のシステムは全く考慮されないと主張している）。だからといって、グレイルの 話はしない。:)

一般的には、変な演算をしていますよね。100回100ポンドを失って、1回10万ポンドを獲得すれば、幸せになれるのです。この例では、負ける確率は1％未満であることに注意してください。

だから、もともとの前提がまったくわからないんです。

 
Dr.Drain:
正直なところ、著者が何を言いたいのか理解できなかった。3回ほど読み直しました。ポイントがつかめなかった。引用されたフレーズに思想はあるのか？もしそうなら、もっとわかりやすくしてください。人間と動物の唯一の違いは、自分の考えを言葉で表現できるかどうかということであることは知られている。そして、それがうまくできればできるほど、彼の差は大きくなる。
もういいよ、デミと同じ意味だよ、もう答えたようなもんだろ。それに、動物の状態に近いほうが、私にはずっと快適なので、試さないことにしています。
 
Dr.Drain:
もう一度言います。XがAより上なら、A（価格）はX（フィルター）より下 - 買い。まさに、私はフィルターではなく、価格を取引しているからです。価格がXを上回れば-売り。あなたがよく読まなかっただけでしょう、当たり前のことで、疑問の余地はないはずです。そして、まさに「ジャスト・オーバー・ボトム」です。タンバリンとシャーマニズム、そしてこの特別なケースで 価格がどこに行くかを予測 しようとすることです。


もう一度説明します。上下だけなら、フィルターと価格の間に最小限のピップ数、つまり1ピップスの差があるときに取引が開始されるのですね。

また、例えば分析した領域での標準偏差が 20pipsで、最大が60pipsだとしたら？もしかして、同じように、タンバリンでシャーマニズムじゃない？

 
Dr.Drain:
MachCADがなくても可能です。これは、価格とフィルターの相対的な相互連動が一定であるという条件が満たされるとき、ボラティリティの比から直接的に導かれるものである。互いに離れることなく、常に隣り合っているが、フィルターのボラティリティは元の価格チャートのボラティリティより小さい。これは、単純にフィルターだからです。もし、価格チャートよりもノイズの少ないラグフリーカーブを作るという課題があれば、私は左足のかかとですぐに描きます。この問題は存在しない。つまり、価格のボラティリティが、どのような間隔でも、常に、フィルターのボラティリティよりも大きいことが分かっていれば、価格とフィルターの間に何らかのデルタがある場合、価格がフィルターに移動することによって大きく清算され、フィルターが価格に移動することによって小さくなる、というように再定義することができるのです。これは当たり前のことで、確率の優劣を幾何学的に表現したものである。

この記事の下に欠けているのは、筆者の理論的基盤を説得力を持って補強する標準的なMovingAverageの積み重ねである。
 
Dr.Drainは明らかにMathCadeに移行して、自分のフィルターを「価格」の座標系にした。彼は、価格が自分のフィルターについて何も知らないので、それがフィルターに戻るかどうかを気にしていないことに気づいていないのです。
 
Demi:

"......取引開始のルールは、XがAより高ければ-売るという原始的なものです......" (C)
Demiさん、ありがとうございます！あの記事で訂正しました。そうなるんです。わかりやすいもので自分を表現した。ポンドを買うから一旦フィルターを下回ると言うのと同時に。
 
Dr.Drain:
Demiさん、ありがとうございます！あの記事で訂正しました。そうなるんです。当たり前のことを当たり前に表現すること。同時に、私はポンドを買うと言っているので、一旦はフィルターを下回る。


誤字、よくあることです。

入場規則を 考えてみてはどうでしょうか。合理的な根拠があるかもしれません。

少なくとも、分析した領域の最大偏差の%は使用します。

 
HideYourRichess:

まあ、それはちょっとナンセンスですね、すみません。

1.TP=SLで、50/50なら、MO=0。そんな状態では原理的に勝てない。MO>0を得るためには、サイズか確率のどちらかを変更する必要があります。

2.SLがTPよりかなり低く、SLの確率が50以下の人がいる（TPが75％以下のシステムは全く考慮されないと主張している）。だからといって、グレイルの話はしない。:)

一般的には、変な演算をしていますよね。100回100ポンドを失い、1回10万ポンドを勝ち取ることができれば、幸せなのです。この例では、負ける確率は1％未満であることに注意してください。

だから、あなたの前提はまったく明白ではありません。

もし、SLとTPが互いに傷を負っていないのであれば、明らかに達成確率が異なる。しかし、結果（損益）も違う（モジュロ）。SLの確率が0.1しかない場合、そのようなSLによる損失が0.9の確率で到達した9つのテイクプロフィットによる利益より大きい場合、それは私にどんな利益をもたらすのでしょうか？だから、聖杯の話はしないんです。TP=SLについて。その人たち」では、確率はすぐに50/50になることが判明する（拡散を考慮せずに）。このような状況で勝つことは、ランダムに（コインをはじいて）取引を行えば、原理的に不可能である。意図的であれば-なぜ不可能なのか？結局のところ、相場の流れそのものは予測不可能なランダムなプロセスではないのです。最初の差分の分布が、例えばBGSを表していたら、悩むことはないでしょう。しかし、引用符の流れが一般的に言って予測可能であることは、長い間（少なくとも初歩的な、ハースト指数の 考察から）示されてきたことです。それが物理学なんです。そうでなければ、みんなとっくに見限っているはずです。そして、それが予測可能であり、あなたが有能な分析に基づいて取引を開く場合 - あなたは、0.5以上のTPの確率を達成することができます。あなたの例では、平均的なトレーダーは幸せになるために十分なお金を持っていません。
 
Demi:


私は少なくとも、分析された領域での最大偏差の％を使用しています。

このアイデアは、さまざまなツールで何度も使ってきました。一般的には、TPの確率が上がると言われています。しかし、すべての市場フェーズにおいてというわけではありません。平均すると、実は非常に多くのバーでメリットがないのです。ほとんどの場合、利益はフラットに集中し、この集中はトレンドで補われます。考えない方が楽なんです。そこに合理的な粒はない。
 

あなたは市場の確率について空想していますが、私は現実の人間について話しているのです。

ところで、https://forum.mql4.com/ru/10446 のスミルノフさんは、ひょっとしてご関係者ですか？

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