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の確率を上げるために、アンパンマンは必要です。

1. 少なくとも最も単純な指標、例えば3期間ストキャスティクスを使う - 普通の手では安定して動作する

2.SLの5倍の大きさの表示器を使用する - 表示器の確率が高くなる

 
Dr.Drain:
いいえ、違います。フィルターが先行していないことを理解するために、価格の代わりに単純なシグナルで考えてみましょう：蛇行、正弦波、三角ノコギリ波、そして最も重要なのはステップです。そこでラグが発生するのです。奇跡は起こらないし、どこでプルバックが起こるか、プルバックが起こらないかを事前に予測することはできないからです。


そういう意味ではありません。

存在しないものには先がない、そんなことは誰でも知っていることです。

想定と希望しかない。

 
Savl:
項目2は項目1と一緒ですか、それとも別々でもいいですか？
 
DmitriyN:
項目2は項目1と一緒ですか、それとも別々でもいいですか？
:)))

ただ、その人が「TP確率」というものを明確にしていないだけで、そこに全てが集約されているのです。))))
 
Roman100:
ローマンさんは、トレンド系にTP=SLを入れましたね。この場合、MOはどうなるのでしょうか？
 
DmitriyN:
ローマンさんは、トレンド系にTP=SLを入れましたね。MOはどうなるのでしょうか？

正直なところ、テスターでMOがどのように計算されているのか、まだ理解できていません。知っていますか？

SLとTPの計算ブロックがないと...下がるかもしれませんが...。

ここで...MO=47

 

しかし、同じ2008年であれば、tp<slを少し変えて、条件として、セルキーをロングMAより低い価格にすれば......。とか、その逆とか...。

そうすれば、もっといい結果が得られると思うのですが......。

===

シンボルマークEURUSD (ユーロ vs 米ドル)
期間5分（M5） 2008.01.02 10:00 ～ 2008.12.31 17:55 （2008.01.01～2009.01.01）。
モデルすべてのティック（利用可能な最小のすべての時間枠に基づく最も正確な方法）
パラメータLots=0.1; BaTP=400; BaSL=500; SeTP=400; SeSL=500。

歴史に残るバー74639モデル化されたダニ4156824シミュレーション品質90.00%
チャートの不一致エラー0




初回入金額10000000.00



当期純利益13074.32利益合計149450.40全損-136376.08
収益性1.10勝利への期待6.86


総取引高1905ショートポジション(勝率)960 (53.96%)ロングポジション(勝率)945 (53.23%)

利益を得た取引(全体の割合)1021 (53.60%)損失取引(全体に占める割合)884 (46.40%)




















 
Roman100:

正直なところ、テスターでMOがどのようにカウントされるのか、まだ理解できていません。知っていますか？

SLとTPの計算ブロックがないと...もったいないかもしれませんが...。

ここで...MO= 47

テスターのMoはどこでもカウントされます。最終的な利益を取引回数で割ったものです。
 
Roman100:

正直なところ、テスターでMOがどのようにカウントされるのか、まだ理解できていません。知っていますか？

SLとTPの演算ユニットがないと...もったいないかもしれませんが...。

ここで...MO = 47


実践が示すように、このトレード 数は何も示していない
 

平均値からの取引ノイズ）。そんな思いがあり、立ち止まってしまった。私が取得することができた最大のものは、最適な平滑化と遅延の比率であり、JJMAインジケータを提供します。さらに上を目指し、デジタルメソッドジェネレーターのインジケーターを使い、より良いものを探してみてください。

正GVZの抜け道があるかもしれない、その方向は掘っていない。この効果の例として、オシレーターでのダイバージェンスがある。

ファイル:
generator.zip  3787 kb
1234567891011...78
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