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[михаил потапыч]

このUSEにやられたのは情けない。

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私が言いたいのは、3つのグラフから3つのラグフリーフィルタを同時に 構成することと、3つのグラフから3つのフィルタを別々に 構成することは同じではない、ということです。最初のケースでは、追加の結合方程式（価格と同様に非ラグドフィルタをリンクする）がありますが、2番目のケースではそれがありません。したがって、問題1は問題2より単純である。問題2には解がなく、問題1には解があるということかもしれません。当たり前じゃないですか。

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Dr.Drain:
ランダウL.D.、リフシッツE.M.、理論物理学講座、1巻。メカニック1ページ目と2ページ目。自由度数の概念。座って読む。

要するに、ここからの質問に答える形で。

https://www.mql5.com/ru/articles/1351

もちろん、通貨の動きを1つまたは複数の独立変数に還元できれば、より興味深いものになるでしょう。そうすれば、マーケットアトラクターを復元して相場を予測する作業が大幅に簡素化されます。

独立変数の数は，常に問題のグラフの数より少ないことに注意しよう :-) そうでなければ，結合方程式が存在するため，そうなることはありえない．したがって，この作業は実に単純になる．

[Vladimir]

私もDmitiyNさんと同じで、よくわかりません。x, yの2つの変数をとります。そして、それらを時間的に独立してランダムに動かす。同時に第3の従属変数z=x/yを計算します。そこで、先生は、なぜかxとyを予測できると主張するのです。

しかし、xとyは100％ではないが、少なくとも何らかの相関がある。そうだろ？そこで、x=EURUSD, y=GBPUSD（何らかの相関がある）とし、z=x/y=EURGBPとします。EURUSDとGBPUSDの相関が100%の場合、EURGBPは水平な直線となりました。しかし、そうではありません。EURGBPのフラットな直線からの逸脱はノイズであると仮定し、EURGBPがある一定の値（あるいはある滑らかな曲線、誰が望んでも）に戻ることを想定して取引してもよく、商用FAP TURBOなど数十のスキャルパーが既に行っている。スプレッドが小さいと効果的です。

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gpwr:

博士は、なぜかxとyを予測できると主張する。

絶対にダメです。予測などできるわけがない。もう一度、上記を読んでみてください。

Dr.Drain：
私が間違って います。このとき、 線形フィルタを 作る必要はなく、非線形フィルタを作る、ただし、もちろん物理的に実現可能な、つまり先をのぞかないフィルタを作る、と言ったはずなのですが、

。

決して未来を覗き見しているわけではありません。ラグがないってことです。先行しているのとはわけが違う。全く同じではありません。

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gpwr:

EURGBPの平坦な直線からの乖離をノイズと仮定し、EURGBPがある一定の値（あるいはある滑らかな曲線、望む人は望むだろう）に戻ることを前提に取引すればよく、商業用FAP TURBOなど数十のスキャルパーが既に行っている。

と考えることができる。そして、このようにトレードする。ただし、長い間ではない。

[Hide]

gpwr:

私もDmitiyNさんと同じで、よくわかりません。x, yの2つの変数をとります。そして、それらを時間的に独立してランダムに動かす。同時に第3の従属変数z=x/yを計算します。そこで、drは、なぜかxとyを予測できると主張する。

もし、ここにディックフィックスがいたら、方程式はz=x^a*y^bであるべきだと訂正してくれるでしょう。しかし、予知性というか、非遅延性にも問題がある。

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DmitriyN:
問題は、追加情報はどこから得られるのか、ということです。

グラフが1つではなく、2つあるところから。どれだけあればいいのか。GBPUSDのチャートには、EURUSDと同じくらい多くの情報があります。EURUSDのみ表示する場合、グラフは1つです。三角形のEURUSD、GBPUSD、EURGBPを調べると、独立した2つの チャート（一般化した座標、つまりユーロとポンドの平方根、ポンドとドルの立方根の比率。ただし、独立した2つのチャートがある）がある。その辺はもういい。当たり前だったら、コメントすること自体許しませんよ :-))スコアが上がっている、だと？

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DmitriyN:
GBPUSDとEURGBPチャートの値を使用してEURUSDチャート上に構築されたMA、何が遅延しないのだろうか？

思考をねじ曲げるなんて、すごい...。

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DmitriyN:
私の理解では、フィルターラインの方向にポジションを配置しているのですね。しかし、その数、つまりポジションの最大ロットはどのように決定するのでしょうか？

フィルターラインの方向にはポジションを置かない。できる限り多く。フィルターが戻る方向に位置を置いています。すでに質問されているのですが、原理的に数値微分の操作がうるさいことと、初期曲線自体が滑らかでないので適さないという話でした。単純に「フィルターの方向性」がわからないのです。存在しないのです。ポジション数、ロットサイズ、開設するペア、時期など、すべてが論外です。それは重要なことですか？市場がすべてを平均化する。