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この方はドネツクの方でしょうか？ドネツク大学？アレクサンドル・ウラジーミロビッチ？連絡を取っています。私は彼の作品を知っています。つまり、合成移動平均や ZPMAなど、あらゆる種類の移動平均です。そして、私はその中に何も見ていないのです。ファンタスティックだけど、本当なんだ。彼は私に腹を立て、メールの返信をしなくなった。

彼自身はあまりコミュニケーションをとっていなかった。彼は、自分のさまざまな作品に言及するだけだった。以下はその一例です。

より詳細な情報は、Proceedings of Donetsk national technical university, series "informatics, cybernetics and computer engineering", release 11 (164), 2010にある私の論文「Optimization of algorithms of sliding averageaging without delay」に記載されています。

もちろん、同じ指導教官で修士論文を書いている彼の修士課程の学生ともコミュニケーションをとった。一番大事なことは、記事には書かれていないし、誰にも言わないが投資家を探していることだ」とまで同意してくれた。:-)

著者は、自分たちが何をしているのかを十分に理解しないまま、記事をリベットで留めているのです。

そこでのアルゴリズムは、入力による線形である。しかし、奇跡はなく、普通のFIRフィルタを扱いますが、その実装は厄介です。しかし、リニアの場合は常に括弧を開くことができます。これらは、通常の線形FIRフィルタの新しい合成方法を説明するだけである。それだけで、そこに非遅延の匂いはないし、ありえない。と書きましたが、そんな定理があるんですね。この時、彼は黙ってしまい、オープンブラケットについてコメントすることはなかった。

 

後方・前方平均化だけでは、「部分的」であっても遅延を補償することはできません。 彼らが言及したYurickの結果は、後方および前方の平均化を使用することによるものではなく、彼のアルゴリズムが入力において非線形であることによるものである。彼は 「事前予測-最終平均化」方式、すなわち信号の種類に関するいくつかの仮定を使用している。それは当然です。信号に関する「秘密の知識」がアプリオリに存在するはずだ。これが非古典派スペクトル解析の完全なアナロジーであり、「不確定性比」を割ることができる本質なのです。非線形フィルタの設計は、前後の平均を取ることから始めるのではなく、入力信号のどのような性質を合理的に想定できるかを考える必要があります。

 

ちなみに、スミルノフ自身も、ある手紙の中で、この記事には最も重要なことが欠けている はず だと述べている:-)))

"こんにちは、*****です。***** 確かに****は私の修士課程の学生です。しかし、彼が話した以上のことは、言えなかった。専門は経済サイバネティクス。フィルタリングの理論を勉強していない、スペクトル解析に詳しくない、など。実は、プログラマーとしての腕は決して悪くないし、かなりの野心家でもある。私は、この方法を7年（！！）前から開発しています。私の大学院生や修士課程の学生の多くは、課題の本質を理解せず、「やみくもに」この仕事に取り組んでいました。なぜ、そうなったのか。単純に、彼らにとっては理解できないことだったからです。12年ほど前、ある民間企業のチーフマネージャーが、マーク・ジュリックの指標の良し悪しについて、私に泣きついてきたことがありました。そして、その後、私はこのテーマに取り組むようになりました。なぜ、すべてを明らかにしないのか？ただ、自分の努力に申し訳ない気持ちでいっぱいです。知的生産に価値を見出さない何年も働いてきた人と、20分ですべてを覚えたい人。そして、発明家を「カモ」と思い、自分は「生きる術」を知っている人間だと思うだろう。"

 

なるほど、血のつながりはなくても、お互いの存在を意識しているんですね。

では、信号に関する先験的などんな「秘密の知識」を利用するのでしょうか？入力信号のどのような性質を合理的に想定しているのでしょうか？

 

いろいろなことが想定されます。例えば、誰もが知っている些細な前提条件の一つ。

価格増分は白色ガウスノイズである。GVHを価格差の対数とすることもある。FXの場合、平均化された間隔での価格のダイナミックレンジが小さいため、同じことが言えます。このモデルから導かれるスペクトルの特性は、1/fとして落ちることである。このプロパティは、フィルタの設計に利用することができる。通常の線形フィルタの 設計でも、高域の大きな抑制を狙う必要はなく、そのままで十分小さい。しかし、実際には、これはほとんど役に立ちません（価格の増分がBHPではないので :-)）。)が、いろいろなことを想定することができます。

もう一度。フィルターはブラックボックスです。フィルターを論じるつもりはないんです。私は、取引システムと確率のオーバーウエイトの現実を実証しています。

 
C-4:
Dr.Drainは明らかにMathCadeに移行して、自分のフィルターを「価格」の座標系にした。彼は、価格が自分のフィルターについて何も知らないので、それがフィルターに戻るかどうかを気にしていないことに気づいていないのです。
すみません、とても重要なポイントなのですが・・・。あなたは秘密を明らかにしないが、原則的に答えることができます：価格はまったく何を知っていますか、あなたはすぐに純粋にランダムなプロセスで動作するように学ぶことをお勧めしますか？
 

もし、相場の流れが「純粋にランダムなプロセス」であるなら、誰もがとっくの昔に効率的な取引アルゴリズムを構築することを諦めているはずだ。だから、「純粋にランダムなプロセスで作業する」ということの意味がよくわからないんです。見ている？それ以外に何があるのでしょうか？非ランダム性は、最も些細なアイデアからも明らかである。例えば、EURUSDが「ランダム」であれば、とっくに1.25ではなく、例えば、1.25になっている可能性もある。0.1または10。しかし、そうではありません。強い（例えば年に何度も）比率の変動が事実上不可能なように、国家間の貿易関係（そして為替レートは貿易上の優位性）を効果的に均衡させるメカニズム（そして事象の性質を決定する非常に強いもの）が存在するのです。システムが小さく、外部に対して閉鎖的であれば別ですが（例えばベラルーシ）。そうすると、ネイティブは何でもできるようになる。例えば、明日からトゥグリックが100倍安くなると言うのだ。ランダムな過程では容易に実現できるこのような傾向を不可能にするメカニズムが存在するのだから、その過程がランダムでないことは明らかである。 それで十分である。ACFの特性を見るなどして、数学的に厳密に正当化することは可能ですが。しかし、ここでも、例えば短いサンプルからのACFの計算は厄介な作業である。といった具合に。

C4には、「価格が自分のフィルターについて何も知らないので、自分に戻るかどうかどうでもいいということに気づくまで 」。

へぇー。定義上、価格はフィルターの周りを跳ね回る義務があることをまだ理解していないのはあなたです。プライスマストという言葉に惑わされて、「doesn't owe anything to anyone」と叫びたくなる人は、原因と結果がわかっていないのでしょう。ヒント：フィルターは価格の微分である。

 
Dr.Drain:

へぇー。定義上、価格はフィルタをくぐらざるを得ないことをまだ理解してないんだろう。プライスマストという言葉に惑わされて、「借りを作るな」と叫びたくなる人は、原因と結果がわかっていない。ヒント：フィルターは価格の微分である。


説得力がない。おっしゃることはすべて同じMACDに100％当てはまります。機能しない。 だから、デマゴギーは抜きにして、自分の理論のどこが特別なのかを人々に説明するのです。ここまでは非論理的であり、根拠が明確でない「仮定」に過ぎない。

 
C-4:


説得力がない。おっしゃることはすべて同じMACDに100％当てはまります。機能しない。

正解です。うまくいかないし、うまくいくはずがない。それは、発振器だからです。それは、定義上、水平であることです。結果として、価格の動きとオシレーターの動きの相関性の意味での非線形歪み。結果的に - うまくいかないのです。私のフィルターは、どんな振動でも水平である必要はなく、価格に追従します。だから、あなたの比較はまったく関係ありません。
 
C-4:


説得力がない。おっしゃることはすべて同じMACDに100％当てはまります。機能しない。 だから、デマゴギーは抜きにして、自分の理論のどこが特別なのかを人々に説明するのです。ここまでは非論理的であり、根拠が明確でない「仮定」に過ぎない。

MACDは機能する。その上でドライブしてきたところです。
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