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SMAと前回紹介したフィルターを同じチャートにプロットしてみましょう。
 
khorosh:
専門的なことは抜きにして、自分の成果を理想化する傾向にあることに注目したかったんです。そして、ラグのないフィルターと超安定したシステムを持っていますね。きれいな言葉が好きなのか、フォーラムのメンバーをからかって議論を誘発したいのか、どちらなのでしょう？

その人はただ喜びを分かち合いたい、あるいは自分のシステムの信念を強めたいだけなのです）そして、「遅れないフィルター」の定義はナンセンスだと思います。

しかし、唯一の現在の入札または質問へのチャネルがあれば - しかし、それはほとんど役に立たないでしょう。 任意のヒストリカルデータを使用するフィルターは、ラグがある。 少なくとも過去の統計に頼らずに取引するのはナンセンスですしね。

 
https://www.mql4.com/ru/users/edit/Dr.Drain/、試してみてください。
 
Rorschach:
https://www.mql4.com/ru/users/edit/Dr.Drain/、試してみてください。
どれも真ん中に点があるだらだらしたニックネームです) フォーラムはアレルギーがある)
 
jelizavettka:
真ん中に点があるだらしないニックネームばかりです（笑) フォーラムはアレルギーがある)

もそう思っていた)
 
Heroix:


誤入力の問題は解決していません。ここでは、ラギングフィルタではないと言っていますね。では、価格との乖離があるのはどんなアーティストなのか!

確かに、赤丸で囲った部分はよくわかりませんでした。そして、なぜエントリーに偽りがあると言っているのか。どれをとっても嘘の可能性がある。問題は集計結果である。そして、突然、売りnzdchfと買いnzdchfの両方が利益で閉じることが判明した（上記参照）。そして、それをロックだと思った人がいた。あなたが「誤入力」を見つけたと思うのと同じように。
 
orb:
SMAと先ほどのフィルターを同じチャートに構築します。

好奇心を満足させる

私は5日間（5*288バーM5）の次のチャートをプロットしました：GBPUSD（曲線A）、NDNRF（曲線X -いくつかのフィルタ設定で、他のパラメータでビューが変更されることは明らかである、SMAは同じアルゴリズムを持っていますが、あなたが平均バーの数を変更すると、ビューが変化しますように）、およびSMAのセットです。51（25本遅れ）、101（50本遅れ）、201（100本遅れ）、501（250本遅れ）。

SMAの次数が上がると、スムージングが増えるだけでなく、ラグも獲得するため、元の価格チャートからどんどん離れていくことがわかります。NDNRFとは異なります。これは、異なるパラメータ（SMA注文と同様）で平滑化の程度を変更しますが、常に価格に近い状態になります。このアイデアは大口注文のSMAでも有効だったとさえ言えますが、残念ながら大口注文のSMAは価格から数百pipsと離れているため、「フィルターに囲まれた価格がジャマになる」という幾何学的な現象は実現されていません。

 
jelizavettka:

過去のデータを一切使わないフィルターは、すでに遅れをとっています。 また、過去の統計を取らずに取引することはナンセンスです）そうでしょうか？

私も全く同感です。私は以前、次のような形ですでに自分で明確に言っているのですが、過去のデータを何らかの方法で平均化しようとすると、アルゴリズムがSMAに依存することになり、問題は、アルゴリズムの作者がそれに気づいているかどうかだけです。明らかに、非遅延フィルタは、過去のデータを平均化することができなければならず、フィルタの各バー上の値は、同じバー上の通貨ペアの値のみから計算されなければなりません。そして、それ以外の方法ではありません。しかし、過去の統計に頼らずに取引することはナンセンスではなく、必要なことなのです。
 
Rorschach:
https://www.mql4.com/ru/users/edit/Dr.Drain/ それを試してみてください。

アバターをアップロードすると、サムネイルが表示され、保存をクリックすると、エラーページが表示されます。:( アバターが変わったようですが :-)

 

それと似たようなことが、今回の ようなノーマライゼーションでも実現できそうです。

これらの場所には、ヒントがあります。

リミッターが作動しているかのように

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