マーチンってそんなに悪いか?それとも、調理法を知っていないとダメなんでしょうか?

 

私が初めてFXを知った時(このイベントは10年前のものです)から、「マーチンゲールはトレーダーの絶対悪だ」と、ある「権威ある父親」たちから公理として言われたことがあります。この方法は今まで使ったことがありません。
しかし、最近、フォーラムのメッセージを見ていたら、"Where can I get a good Martingale?" という質問があり、それに対するコメントで、「マーチンゲールに良いも悪いもない」というコメントがありました。
その疑問を解消するために、いわば自分自身で試してみることにしたのです。
まず、私の結論を先にお伝えし、その後に私の発見を図解していきたいと思います。そこで、私は、マーチンゲールは使えるし、使うべきだと結論づけました。ただし、「Expert Advisorは最初に負けていてはいけない、さもなければ負けを加速させるだけだ」という1つの必須条件付きで、です。つまり、マーチンゲールなしでも、アドバイザーはほとんどの取引で利益を示し、そしてマーチンゲールは失敗したエントリーによる損失を(ある程度の確率で)わずかに補うことができるはずなのです。
まあ、これは個人的な意見ですが、本当にマーティンと仲良くしているトレーダーは何% くらいいるんでしょうね?また、今後チャンピオンシップ2012に参加される方の中で、この方法をEAで 使用される方はどのくらいいらっしゃるのでしょうか。このテーマで投票を行いたいのですが、やり方がわかりません...。

図版用ファイルに

報告書 EasyTrend-minlot-
これは、すべての新しいバーが(トレンドの定義 方法に応じて)買いまたは売りのシグナルを持ち、指定されたTPとSLで最小ロットが開かれる、シンプルなトレンドExpert Advisorのテスターレポートです。
報告書 イージートレンド+マーティン・ミンロット-
前回とは異なり、マーチンゲール(通常のロット倍率方式)を使用したExpert AdvisorのStrategy Testerのレポート .
報告書 イージートレンド+マーティン+MM-
マーチンゲールとシンプルなマネーマネジメントを備えたExpert Advisorによるテスターレポート(互換性のテスト)。
最初の2回のテストの結果では、マーチンゲールで24%の利益が上がり(少しなのか、多いのか?
3回目のテストの結果、マーチンゲールと資金管理システム(現在の残高サイズによる)は、互いに矛盾しないことがわかりました。

では、私が長年マーティンにひどい仕打ちをしてきたのは、無駄だったのでしょうか。

Несколько способов определения тренда на MQL5
Несколько способов определения тренда на MQL5
  • 2010.08.13
  • Dmitriy Skub
  • www.mql5.com
Любой трейдер отдал бы многое за возможность безошибочного определения тренда в любой момент времени, и, пожалуй, это и есть тот самый Грааль, который все ищут. В данной статье мы рассмотрим несколько способов определения тренда, а точнее, как средствами языка MQL5 запрограммировать несколько классических способов определения тренда.
ファイル:
1bpxpn.zip  135 kb
 

私にとっては、マーチンゲールはオープントレード/ポジションにおけるリスクキャピタルの管理方法の一つであり、つまりは機会と好みの問題です。

私はマーチンゲールを使いません。なぜなら、負けているポジションに追加して損切りするほど、私の口座にはお金がないと思うからです /multi-currency TS/.

 
vspexp:

私にとってマーチンゲールは、オープントレード/ポジションにおけるリスクキャピタルの管理方法の一つであり、つまりは機会や好みの問題なのです。

私はマーチンゲールを使いません。なぜなら、負けているポジションに追加して損切りするほど、私の口座にはお金がないと思うからです /multi-currency TS/.

もしかしたら、私たちは違うことを話しているかもしれないし、同じ概念について異なる考えを持っているかもしれません。私が考えるに、マーチンゲールは、負けたポジションに座って、さらにエントリーを追加することではありません。私は古典的な概念に近い外国為替でマーチンゲールを認識する - 負けた位置の後に有益な位置からの利益は、以前の損失を補償することを期待して開かれる 次の位置の ボリュームを増加させること。つまり、指定されたロットサイズとTPおよびSLレベルでポジションを建て、それが利益を生むなら、同じパラメータで次のポジションを建てるのです。しかし、失敗したポジションの後、次のポジションはより大きなボリュームで、しかし同じストップレベルで開設されます。成功した場合、前のポジションの損失が補償されます。そして、これはフィルインとの座談会とは関係ないのですが......。
 
papaklass:

マーティンの件ですが

私も利益率・リスク率が悪すぎて、否定的な考えを持っています。最初に賭けた金額を取り戻すために、すべての資金をリスクにさらす時が来るのです。そして、この最初のベットは、その時のリスク額のほんの数パーセントです。

このような状況は、取引システムが正しいシグナルよりも間違ったシグナルを多く持っている場合に起こり得ます。その場合、損失は保証され、それは時間と偶然の問題だけです(例)。
 

大きい重量は、出口を持っているが、このケースでは、システムは、良いエントリに開発されていると仮定され、それがターゲットSLに到達する前に私のTSで私が持っていないと順序を閉じます。

一般に、預託金の増加は、利益の出る取引の平均量と数、損失の出る取引の平均量と数の適切な比率によって促進されます。R=利益の出たトレードの数×平均利益の出た数/負けたトレードの数×平均負けたトレードの数。どのような場合でも、取引の統計を分析し、適切な結論を導き出す必要があります。

 

すべての取引戦略には、ライフサイクル(年、四半期、月、週)があります。ライフサイクルの最後に取引システムが利益を上げていれば、システムのMMの中身は関係ない。

すべてのアドオンがマーチンゲールというわけではありません。

Wangelys:

Итак, для себя я сделал вывод, что использовать мартингейл можно и нужно, но при одном обязательном условии:"Советник не должен быть изначально сливной, иначе слив только ускорится". То есть без использования мартингейла советник всё равно должен показывать прибыль по большинству сделок, тогда мартином можно будет слегка компенсировать убытки от неудачных входов(с определённой степенью вероятности).

くだらない。

 
abolk:

くだらない。

簡潔で、情報量が多く、議論しやすい...。
 
Wangelys:
簡潔で、情報量が多く、議論しやすい...。
そして最も重要なのは、要点です。
 

Wangelys:

ただし、「Expert Advisorが最初に負けていてはいけない、さもなければ損失は加速する一方である」という1つの必須 条件があります。つまり、マーチンゲールなしでも、Expert Advisorはほとんどの取引で利益を示し、そしてマーチンゲールは失敗したエントリーの損失を(ある程度の確率で)わずかに補うことができるはずなのです。

マーチンゲールを使えるし、使うべきだということには賛成です。

10pipsごとに入金する必要がないだけです。500~1000pipsごとに行えば、負けているEAでも利益が出るようになります。

 
pusheax: 500~1000pipsごとに行えば、負けているEAでも利益が出るようになります。

収益性のレベルは、最終的な損失を得るのと同じリスクで、銀行預金に達するだろう。
 
GaryKa:
そして、最終的に負けるリスクはそのままに、収益率が銀行預金に到達する。
もしかして、50~100pipsの古さのこと?))