マーチンってそんなに悪いか？それとも、調理法を知っていないとダメなんでしょうか？ - ページ 57

[Roman Shiredchenko]

vgeny:
massUp[1] 36/68 massDw[1] 42/63
massUp[2] 30/38 massDw[2] 35/28
massUp[3] 15/23 massDw[3] 12/16
massUp[4] 4/19 massDw[4] 3/13
massUp[5] 9/10 massDw[5] 4/9
massUp[6] 2/8 massDw[6] 4/5
massUp[7] 3/5 massDw[7] 3/2
massUp[8] 2/3 massDw[8] 0/2
massUp[9] 2/1 massDw[9] 1/1

massUp[10] 1/0 massDw[10] 1/0

(MassUp[1] 36/68 は、買いの最初のステップで、36回利益を出し、68回負けたことを意味する)

私は9月2日、ステップ100p（5桁）からスイスを参照してくださいそれは、最大ドローダウンシリーズは10ドローダウンのステップと私は知らない、私はちょうど平均する必要があることは明らかだ？夜間フラットなど、トレードに適した時間帯を選べば、忙しい時にトレンドショートにぶつからないとも限らない。

まあ、2ヶ月で7段3連、8段2連など、ハイリスクでリターンが小さすぎるので、マーチンとしては許容できないのは明らかですが

問題を直線的に見すぎている（見ているどころか、自分にマーキングしているに過ぎない）。姿勢反転を伴う平均化／描画チャンネルをダイナミックにし、2以外の係数を乗じることで、...トップページの私の投稿をご覧ください。

ここで モニター課金：2ヶ月で＋90％。

[Sergey Lobov]

-Infinity:

まずは、これらのEAのテストくらいはしているのでしょうか？

そうでなければ、どの程度取引されているのか、どの程度設定が正しいのかがよくわからない。

私はテストはしていません、実際の口座で取引しています・・・30$のデポDouble(ilan1_5& ilan1_6)から1,5週間で850$を得たことをお伝えします・・・私は欲に打ち勝ち、設定でのボリュームアップが損失につながりました))))))))......................。私はこのようなものが得意ではない、何が問題なのかわからない))) とにかくこれらのアドバイザーは、引き戻すことなく、一方通行のトレンドを恐れている...大規模なデポと適切なチューニングでそれは利益で動作するものの

[Roman Shiredchenko]

lobovsergey:
私はテストはしていません、実際の口座で取引しています・・・30$のデポDouble(ilan1_5& ilan1_6)から1週間半で850$になりました・・・・・・欲に打ち勝ち、設定でボリュームを上げてしまい利益を失いました)))))))))・・・・・・・・。とはいえ、この手のアドバイザーは、プルバックのない一方通行のトレンドが怖いのです......大金を預けてきちんとチューニングすれば、長い目で見ればうまくいくのでしょうが

あらゆるものを最適化しなければならないのです。）すべては「お金儲けの村八分を学ぶ...」に記されています。4番目に「...」がある。

テストと最適化のアプローチをキャンセルした人はいない...。

[Roman Shiredchenko]

前ページの図面の続き

[Sergey Lobov]

R0MAN:

あらゆるものを最適化しなければならないのです。）すべては「お金の稼ぎ方を学ぶ村人 たち...」に記されています。4番目に「...」がある。

テストや最適化の手法が廃止されたわけではない...。

テストは最適化していた)))...つまり、保存されず、コンパイルもできない状態だった

[khorosh]

2014年は、平均化でマーチンゲールを使うEAにとって不作の年でした。これはまさに私が使っていたものです。このようなEAのアルゴリズム、最適化、使用方法を完全に見直すことになりました。

1.以前は、横ばいのトレンドに強いEAを使っていて、長時間のアンジュレーション・トレンドに耐えられないことがあったんです。現在、私は相場がトレンドであろうとフラットであろうと気にしないマーチンゲールによるEAを作成しました。

2.以前は、自分のEAが 何年も損をせず、これ以上最適化することなく動作することを望んでいました。新しく開発されたEAは、定期的に最適化されないと、長期間損をせずに動作させることはできません。しかし、定期的に最適化されていれば、すべての履歴とすべてのシンボルで安定して動作し、インジケータを使用することはありません。

EAはティックでテストされ、速度を向上させるために始値を使用して最適化されています。このように確認しました。

2週間間隔で最適化し、最適化期間が終了した日から2週間間隔でテストを実施しました。このようにして、数年間、歴史の中を進んでいきました。テストでは、Expert Advisor が損失を出してシリーズを終了することがあります（アルゴリズムでは、ドローダウンの 50% で損失を閉じることができます）。同時に、テスト前の2週間のインターバルで毎日 最適化すれば、負け続けることはないことも判明しました。それでも、私は預金が50％成長したときに利益を撤回することを期待しています。

[TheXpert]

マゾヒスト )

[削除済み]

R0MAN:

前ページの図面の続き

О!ローマン、わかった、わかった)あ、うれしい!そして、なぜ「村人」ではないのか？

[削除済み]

私はシリーズとベッティングシステムについて少し研究を投稿するつもりです、多分誰かがそれを議論したいでしょう、それは一種のマーティンの代替です)

生データ：2015.03.01から2015.03.30、すなわち最後の月までの間隔で、M5の期間でEURUSDをテストし、信じられないために私は結果が同じであると言うでしょう、唯一の数字がよりである、年の間隔で

選択した戦略：買われすぎ/売られすぎのRSIを30/70のレベルで、つまりSL/TP = 200/200でトレンドに逆らう。

結果：54％の損失トレードと46％の利益トレード、損失の最大シリーズ - 7行、それは写真で見ることができるように、悲しいようです。

私たちは、負けた後に倍増する最も愚かなマーティンを試してみました：私たちは非常に懸命に試みたことは明らかであるが、我々はまだいくつかの利益を得るために管理、それは我々が動作し、MMを持っていることを意味します。

価格がランダムに移動する場合は、利益と損失の確率の理論が予測できない交互に、50 / 50が、自分自身で発生する可能性は低く、したがって、我々は頭と尾のロールを見ていない場合、その確率のようなものがある彼らの秋の特定のシリーズの先頭に、おそらく、シリーズの中で最も可能性の高い部分に賭けて、我々はトレンドをキャッチすることができます...

案件の結果をもとに表を作ります。

シリーズでの落選／何回目か／勝ち数／負け数

1 : 128 : 60 : 68
2 : 68  : 31 : 37
3 : 37  : 18 : 19
4 : 19  : 7  : 12
5 : 12  : 4  : 8
6 : 8   : 5  : 3
7 : 3   : 2  : 1
8 : 1   : 1  : 0

さらにそれをどうするかを明確にするために、2進法で表現することができます。つまり、1行-1系列で、0は損失、1は利益を表します。

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さて、我々は頭と尾のシリーズの統計を持っており、我々は、正の結果の確率が大きい、新しいシリーズのこれらのセクションにのみ賭けることを試みる、と言ってみましょう、各ステップで最初の列で何ユニット数える、60％以上であれば、入力、少ない場合は、ステップをスキップし、ちょうどそれを覚えて、要するに、仮想取引を行います。

結果：月ごとに我々は唯一の4取引を持って、グラフは説明のために、3ヶ月間である理由です - 確かに何かが変更されていますが、それでも悲しい、利益の数 - 38％、損失 - 62％、最も不運なシリーズ - 5行に。

教訓はおそらくこうだ。

1.トレンドは常に異なる強さを持っており、確率の助けを借りて規則性を見つけることは、どうにもうまくいかない。

2.不運なシリーズをスキップするだけでも、個々のヒットの頭と尾と同様に独立している新シリーズを開始するようなので、行の7回が失敗した場合、その後、原因に多くの4または5回で賭け始めることは助けないだろう

もし、ベッティング・システムについて何かコメントがあれば、あるいは私がどこかで失敗していたら、叫んでください。）

P.S. フォーラムでは、テキストを折りたたむことができるようにしてください。

[削除済み]

マーティンは使えます。ただ、私たちが使っているのは、ほとんどの人が黙っているだけなんです。