マーチンってそんなに悪いか？それとも、調理法を知っていないとダメなんでしょうか？ - ページ 34 1...272829303132333435363738394041...63 新しいコメント Victor Leschenko 2013.06.22 08:14 #331 gunia: 私たちは皆、ここで確率を見ているだけだと思います:))) 「市場の動き」と「特定の方向に動く確率」はそんなに違う存在なのでしょうか？ "市場行動 "とは、構造、すなわち、一定の特徴、MO動態、分散などを持つ、上下の個々の動きの集合のことである。しかし、常に取引注文は、2つの方向のうちの1つへの具体的な値動きの予測に基づいている。横ばいチャンネルでの取引は、IRがゼロで、分散が一定か少なくとも連続的であることが前提です。チャンネル境界でのリミットバウンスは、いきなり置かれるのではなく、価格が転換してリミット方向に行くという予想があるからです。 どの時間軸でも手口やボラティリティ、具体的な価格の方向性を予測することに、特に違いはないと思います。あるタイムフレームでのMOは別のタイムフレームでの価格であり、あるH-L キャンドルでのボラティリティは別のタイムフレームでの価格であり、大まかに言えば違いはないのです。だから、やはり少し天才的で正しい予測が必要なのです。MMはポストエフェクトであり、ソースではない。MMでランダムな予測をすることはできない。 マーチンゲールは完全に無茶なMMですしね。それはまるで、相場と戦い、リスクを最大限に押し上げることで取り返そうとするトレーダーのようです。Equityのトレンドを維持することでしょうか？そして、リスクの爆発的な変動は？替え玉を3～5回に制限する人はまだわかるが、それだとカーブにあまり影響がない。しかし、メルヘンチックなものまでは、まったくナンセンスです。ZS 平均的なリスクを聞いたのではなく、「リスクの高い場所」の話をしたんです。古典的なマーチンの問題は、ドローダウン開始とマージンの距離の半分以上まで行ったところで、リスクが100％になることで、これはイエスかピシアしか許されない。これは、Eur-Usdペア -2009-2012でのテストです（最適な入力パラメータではありません）。3年後の結果は、5千円から2千1百万円です。2000年から2009年までは、市場モデルが大きく変化しているため、入力パラメータが異なっている。主な問題は、パラメータ変更時の過渡現象です。2009-2012年のAud-Usdのペアでのテストです。入力パラメータはユーロと同じですが、もっと良いものがあるので、比較のためにテストはしていません。利益に対する結果も同じです。2008年11月-12月 既知のすべての履歴によるパラメータの変更。いずれの場合も相対的なドローダウンは70％を超えない。テストの統計データは添付ファイルのとおりです。 ファイル: iModify.zip 280 kb Андрей 2013.06.22 13:20 #332 iModify:これはEur-Usdペア -2009-2012でのテストです(最適な入力パラメータではありません)。3年後の結果は、5千円から2千1百万円です。2000年から2009年までは、市場モデルが大きく変化しているため、入力パラメータが異なっている。一番の問題は、パラメータ変更時の過渡期です。2009-2012年のAud-Usdのペアでのテストです。入力パラメータはユーロと同じですが、もっと良いものがあるので、比較のためにテストはしていません。利益に対する結果も同じです。2008年11月-12月 既知のすべての履歴によるパラメータの変更。いずれの場合も相対的なドローダウンは70％を超えない。添付ファイルのテストに関する統計 数量分布から判断して、マーチンゲールとは言い難いので、この文脈では何もコメントすることはありません。もちろん、状態に応じて予測や資金管理のロジックを大まかに推測することはできますが、少なくとも注文ではなく時間で数値化した価格の表があれば、注文そのものとその値がわかると思います。注文、注文そのものとその数量ではなく、価格を時間的に量子化した表があれば、何か賢いソフトにシリーズをアップロードして、損失によるリスクの再分配はすべきでないということを再スケーリングして示したのですが、そんなデータはないし、みんなが議論しているクラシックマーチンでもない。 もし、あなたがこの2つの違いを知らないのなら、それは間違いかもしれません。 1以下やロットが一定でないMMを含むアダプティブマルチプライヤーは、すぐにマーチンと呼ばれるようになるでしょう))もちろん、3年以上の経験を積んだプロは、過去の注文の利益配分だけを考慮してロットを増減させ、市場で任意の予測を立てる方法をすでに知っている。注文があっても、何をしたらいいかわからないと、まったくできない。 1年前にこのトピックを見ていたら、真に受けていたかもしれませんね。マーティンには、専門家だけが知っている底知れぬ深さ、とらえどころのない何かがあるのだろうと思ったものです。 重たい薬を宣伝するようなもので、使い方を知っている人（例えば麻酔科医）はいるだろうが、素人には邪道である。マーチンゲール」というブランドや、より安全な戦略も同じです。 Maxim Romanov 2013.06.22 17:14 #333 もちろん、グラフも秀逸です。それが最適化でないなら。マーチンでしょうか？それとも、このシステムが勝手にそういう結果を示しているのでしょうか。 Maxim Romanov 2013.06.22 17:15 #334 基本的な設定を一切せずに、システムが市場から設定を取得するようなロボットを作ろうとしています。 Victor Leschenko 2013.06.23 02:01 #335 gunia: 出来高分布から判断して、マーチンゲールとは言い難いので、この文脈でコメントすることはない。もちろん、状態に応じての予測ロジックや資金管理は大まかな推測に過ぎず、少なくとも注文や注文そのもの、その値ではなく、時間によって量子化された価格テーブルがあればと仮定しています。注文、注文そのものとその数量ではなく、価格を時間的に量子化した表があれば、何か賢いソフトにシリーズをアップロードして、損失によるリスクの再分配はすべきでないということを再スケーリングして示したのですが、そんなデータはないし、みんなが議論しているクラシックマーチンでもない。 この違いを知らないと、意外と損得勘定が働くことがあります。 1未満やロットが一定でないMMを含むアダプティブマルチプライヤーもすぐにマーチンと呼ばれるようになります))もちろん、3年以上の経験を持つプロは、過去の注文の利益配分だけを考慮してロットを増減させ、任意の予測を立てる方法を既に知っている。注文があっても、何をしたらいいかわからないと、まったくできない。 1年前にこのトピックを見ていたら、真に受けていたかもしれませんね。底知れぬ深さと、当局にしかわからないつかみどころのない何かがあるのだろうと思ったものです。 重たい薬を宣伝するようなもので、使い方を知っている人（例えば麻酔科医）はいるだろうが、素人には邪道である。マーチンゲール」というブランドや、より安全な戦略も同じです。説明のつかない奥深さ、権威あるトレーダーしか知り得ないとらえどころのない何かがあるのだろうと思ったものです。3週間前に投稿した状態。だから、私はこのシステムにはマーチンゲールやポジション平均化の要素があると主張しているんだ。倍率2について-長いインターバルで有効だと主張したことはないが、引き際に統計的に高い確率で確信が持てれば、2に近い倍率を使うことができる。 Victor Leschenko 2013.06.23 02:04 #336 223231: もちろん、グラフも秀逸です。それが最適化でないなら。マーチンでしょうか？あるいは、このシステム自体がそのような結果を示している。 18ページにこのボットのテスト動画がありますので、ご興味のある方はご覧ください。 Vasiliy Smirnov 2013.06.23 13:37 #337 223231: いや、もちろんそんなことはない）なぜ必要なのか？マーチンから得られるものを紹介した、それだけです。興味のある人はわかると思いますし、興味のない人は読み飛ばしてください。 なぜ職業を聞いたのか？トレードを始めて3年になります。というわけで、私の職業はトレーダーです。そして、プロのトレーダーと議論するのも面白い。エンジニアが外科医と心臓移植の方法について議論しているようなものだ)。ちなみに、私も以前はエンジニアでした。 言動がかみ合わない人とは違う。24時間モニターを見つめ、何か食べるものを買えるだけのお金を稼げれば、トレーダーと呼んでも差し支えないでしょう。3年分の明細書を出せよ、このプロトレーダーが)。 Maxim Romanov 2013.06.23 17:58 #338 iModify:これはEur-Usdペア -2009-2012でのテストです(最適な入力パラメータではありません)。3年後の結果は、5千円から2千1百万円です。2000年から2009年までは、市場モデルが大きく変化しているため、入力パラメータが異なっている。一番の問題は、パラメータ変更時の過渡期です。2009-2012年のAud-Usdのペアでのテストです。入力パラメータはユーロと同じですが、もっと良いものがあるので、比較のためにテストはしていません。利益に対する結果も同じです。2008年11月-12月 既知のすべての履歴によるパラメータの変更。いずれの場合も相対的なドローダウンは70％を超えない。添付ファイルのテストに関する統計 ああ、あなたのロボットではないんですね。ビデオを見て、その中で実装されているいくつかのアイデアを理解しました。1位で利益を上げる方法を探していました。2000年のテストはしていないのですか？ いろいろな市場の状況でどう動くか、興味深いですね。 Maxim Romanov 2013.06.23 18:02 #339 zfs: 言動がかみ合わない男だと思われたくない。エンジニアはトレードを始めても残るもので、エンジニア、ビジネスマン、トレーダーが一体になることを妨げるものは何もありません。 24時間モニターを見つめて、何か食べるものを買えるだけのお金を稼げれば、自分をトレーダーとみなすべきではありません。3年分の明細書を出せよ、このプロトレーダーが)。誰があなたに何かを証明するのですか？銀行口座の情報をもう少し入れてみてはどうでしょうか？誰も私の収入を知らないし、知ることもない、そんな理由はない。もうこのような書き込みには反応しません。 Maxim Romanov 2013.06.23 18:08 #340 iModify: 18ページには、このボットのテスト動画がありますので、ご興味のある方はご覧ください。 私の見るところ、ロボットは常にトレンドに逆らって平均化し、ある時点で反転してトレンドに逆らって平均化し続けるのです。ただ、ポジション間の距離とエントリーの方向がどのように計算されているのかが謎です。もしかして、エントリー自体が儲かるトレードの割合をあげているのでは？ 1...272829303132333435363738394041...63 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私たちは皆、ここで確率を見ているだけだと思います:))) 「市場の動き」と「特定の方向に動く確率」はそんなに違う存在なのでしょうか？
"市場行動 "とは、構造、すなわち、一定の特徴、MO動態、分散などを持つ、上下の個々の動きの集合のことである。しかし、常に取引注文は、2つの方向のうちの1つへの具体的な値動きの予測に基づいている。横ばいチャンネルでの取引は、IRがゼロで、分散が一定か少なくとも連続的であることが前提です。チャンネル境界でのリミットバウンスは、いきなり置かれるのではなく、価格が転換してリミット方向に行くという予想があるからです。
どの時間軸でも手口やボラティリティ、具体的な価格の方向性を予測することに、特に違いはないと思います。あるタイムフレームでのMOは別のタイムフレームでの価格であり、あるH-L キャンドルでのボラティリティは別のタイムフレームでの価格であり、大まかに言えば違いはないのです。だから、やはり少し天才的で正しい予測が必要なのです。MMはポストエフェクトであり、ソースではない。MMでランダムな予測をすることはできない。
マーチンゲールは完全に無茶なMMですしね。それはまるで、相場と戦い、リスクを最大限に押し上げることで取り返そうとするトレーダーのようです。Equityのトレンドを維持することでしょうか？そして、リスクの爆発的な変動は？替え玉を3～5回に制限する人はまだわかるが、それだとカーブにあまり影響がない。しかし、メルヘンチックなものまでは、まったくナンセンスです。
ZS 平均的なリスクを聞いたのではなく、「リスクの高い場所」の話をしたんです。古典的なマーチンの問題は、ドローダウン開始とマージンの距離の半分以上まで行ったところで、リスクが100％になることで、これはイエスかピシアしか許されない。
これは、Eur-Usdペア -2009-2012でのテストです（最適な入力パラメータではありません）。3年後の結果は、5千円から2千1百万円です。2000年から2009年までは、市場モデルが大きく変化しているため、入力パラメータが異なっている。主な問題は、パラメータ変更時の過渡現象です。
2009-2012年のAud-Usdのペアでのテストです。入力パラメータはユーロと同じですが、もっと良いものがあるので、比較のためにテストはしていません。利益に対する結果も同じです。2008年11月-12月 既知のすべての履歴によるパラメータの変更。いずれの場合も相対的なドローダウンは70％を超えない。
テストの統計データは添付ファイルのとおりです。
これはEur-Usdペア -2009-2012でのテストです(最適な入力パラメータではありません)。3年後の結果は、5千円から2千1百万円です。2000年から2009年までは、市場モデルが大きく変化しているため、入力パラメータが異なっている。一番の問題は、パラメータ変更時の過渡期です。
2009-2012年のAud-Usdのペアでのテストです。入力パラメータはユーロと同じですが、もっと良いものがあるので、比較のためにテストはしていません。利益に対する結果も同じです。2008年11月-12月 既知のすべての履歴によるパラメータの変更。いずれの場合も相対的なドローダウンは70％を超えない。
添付ファイルのテストに関する統計
数量分布から判断して、マーチンゲールとは言い難いので、この文脈では何もコメントすることはありません。もちろん、状態に応じて予測や資金管理のロジックを大まかに推測することはできますが、少なくとも注文ではなく時間で数値化した価格の表があれば、注文そのものとその値がわかると思います。注文、注文そのものとその数量ではなく、価格を時間的に量子化した表があれば、何か賢いソフトにシリーズをアップロードして、損失によるリスクの再分配はすべきでないということを再スケーリングして示したのですが、そんなデータはないし、みんなが議論しているクラシックマーチンでもない。 もし、あなたがこの2つの違いを知らないのなら、それは間違いかもしれません。
1以下やロットが一定でないMMを含むアダプティブマルチプライヤーは、すぐにマーチンと呼ばれるようになるでしょう))もちろん、3年以上の経験を積んだプロは、過去の注文の利益配分だけを考慮してロットを増減させ、市場で任意の予測を立てる方法をすでに知っている。注文があっても、何をしたらいいかわからないと、まったくできない。
1年前にこのトピックを見ていたら、真に受けていたかもしれませんね。マーティンには、専門家だけが知っている底知れぬ深さ、とらえどころのない何かがあるのだろうと思ったものです。
重たい薬を宣伝するようなもので、使い方を知っている人（例えば麻酔科医）はいるだろうが、素人には邪道である。マーチンゲール」というブランドや、より安全な戦略も同じです。
出来高分布から判断して、マーチンゲールとは言い難いので、この文脈でコメントすることはない。もちろん、状態に応じての予測ロジックや資金管理は大まかな推測に過ぎず、少なくとも注文や注文そのもの、その値ではなく、時間によって量子化された価格テーブルがあればと仮定しています。注文、注文そのものとその数量ではなく、価格を時間的に量子化した表があれば、何か賢いソフトにシリーズをアップロードして、損失によるリスクの再分配はすべきでないということを再スケーリングして示したのですが、そんなデータはないし、みんなが議論しているクラシックマーチンでもない。 この違いを知らないと、意外と損得勘定が働くことがあります。
1未満やロットが一定でないMMを含むアダプティブマルチプライヤーもすぐにマーチンと呼ばれるようになります))もちろん、3年以上の経験を持つプロは、過去の注文の利益配分だけを考慮してロットを増減させ、任意の予測を立てる方法を既に知っている。注文があっても、何をしたらいいかわからないと、まったくできない。
1年前にこのトピックを見ていたら、真に受けていたかもしれませんね。底知れぬ深さと、当局にしかわからないつかみどころのない何かがあるのだろうと思ったものです。
重たい薬を宣伝するようなもので、使い方を知っている人（例えば麻酔科医）はいるだろうが、素人には邪道である。マーチンゲール」というブランドや、より安全な戦略も同じです。
説明のつかない奥深さ、権威あるトレーダーしか知り得ないとらえどころのない何かがあるのだろうと思ったものです。3週間前に投稿した状態。だから、私はこのシステムにはマーチンゲールやポジション平均化の要素があると主張しているんだ。
倍率2について-長いインターバルで有効だと主張したことはないが、引き際に統計的に高い確率で確信が持てれば、2に近い倍率を使うことができる。
もちろん、グラフも秀逸です。それが最適化でないなら。マーチンでしょうか？あるいは、このシステム自体がそのような結果を示している。
いや、もちろんそんなことはない）なぜ必要なのか？マーチンから得られるものを紹介した、それだけです。興味のある人はわかると思いますし、興味のない人は読み飛ばしてください。
なぜ職業を聞いたのか？トレードを始めて3年になります。というわけで、私の職業はトレーダーです。そして、プロのトレーダーと議論するのも面白い。エンジニアが外科医と心臓移植の方法について議論しているようなものだ)。ちなみに、私も以前はエンジニアでした。
これはEur-Usdペア -2009-2012でのテストです(最適な入力パラメータではありません)。3年後の結果は、5千円から2千1百万円です。2000年から2009年までは、市場モデルが大きく変化しているため、入力パラメータが異なっている。一番の問題は、パラメータ変更時の過渡期です。
2009-2012年のAud-Usdのペアでのテストです。入力パラメータはユーロと同じですが、もっと良いものがあるので、比較のためにテストはしていません。利益に対する結果も同じです。2008年11月-12月 既知のすべての履歴によるパラメータの変更。いずれの場合も相対的なドローダウンは70％を超えない。
添付ファイルのテストに関する統計
言動がかみ合わない男だと思われたくない。エンジニアはトレードを始めても残るもので、エンジニア、ビジネスマン、トレーダーが一体になることを妨げるものは何もありません。 24時間モニターを見つめて、何か食べるものを買えるだけのお金を稼げれば、自分をトレーダーとみなすべきではありません。3年分の明細書を出せよ、このプロトレーダーが)。
誰があなたに何かを証明するのですか？銀行口座の情報をもう少し入れてみてはどうでしょうか？誰も私の収入を知らないし、知ることもない、そんな理由はない。もうこのような書き込みには反応しません。
18ページには、このボットのテスト動画がありますので、ご興味のある方はご覧ください。