Cosa inserire nell'ingresso della rete neurale? Le vostre idee...
incroci di prezzo dell'EMA di breve periodo
PS/ è più accurato creare delle "pseudo-barre" dagli incroci. si otterrà un grafico a forma di tic-tac-toe.
il prezzo attraversa l'EMA - inizia una nuova barra.
otteniamo barre bianche e nere rigorosamente alternate con prezzi Open/X/Close. Open,Close=deviazione X dell'EMA.
ma non c'è bisogno di una rete neurale :-) nella prima metà della giornata si scambia nella direzione della X più alta, nella seconda metà della giornata viceversa :-)
il prezzo attraversa l'EMA - inizia una nuova barra.
otteniamo barre bianche e nere rigorosamente alternate con prezzi Open/X/Close. Apertura, Chiusura=deviazione X dell'EMA
ma non c'è bisogno di una rete neurale :-) nella prima metà della giornata si scambia nella direzione della X più alta, nella seconda metà della giornata viceversa :-)
Curioso
È necessario alimentare un flusso di dati tick. Tutto il resto sono i suoi derivati.
Una cronologia dei tick? Probabilmente non è tecnicamente possibile. In MT i minuti minimi di OHLC... O intendete un prezzo specifico - un tick? E poi... e deve ancora essere addestrato in qualche modo...
Circa 15 anni fa ho conosciuto un Expert Advisor, che viene addestrato online: al primo lancio apre casualmente con un tp:1, e poi, se un alce - correzione dei pesi. Poiché all'epoca non potevo testare un simile gufo, ci ho rinunciato.. ..- prezzi di chiusura...
I prezzi di chiusura sono stati inviati direttamente? Non funziona bene, dopotutto.
Meglio la differenza di prezzo con la media o con il centro dell'intervallo, per eliminare la componente costante.
Che si tratti di barre o di tick è un'altra questione.Hai inviato i prezzi di chiusura? Non funziona bene, dopotutto.
È meglio avere la differenza di prezzo con la media o con la parte centrale dell'intervallo, per eliminare la componente costante.
Che si tratti di barre o di tick è un'altra questione.
Prima di questa esperienza, avevo già questa convinzione, perché ovunque ho incontrato l'istruzione che è necessario normalizzare i dati di input. E poiché non sono uno specialista certificato in questo campo, mi sono "divertito" con il metodo del poking. Sorprendentemente, la rete neurale gestisce i prezzi di chiusura senza normalizzazione. Qui, stupidamente, si lancia Close[1], e riesce comunque a disegnare splendidamente al rialzo sulla storia.
D mitry Fedoseev #:
È meglio usare la differenza di prezzo con la media o con il centro dell'intervallo - per rimuovere la componente costante.
Accettato, grazie. Per favore chiarisci, cosa significa con la parte centrale dell'intervallo? Con D1(Alto meno Basso)?
Prima di questa esperienza, avevo già questa convinzione, perché ovunque ho incontrato l'istruzione che è necessario normalizzare i dati di input. E poiché non sono uno specialista certificato in questo campo, mi sto "divertendo" a curiosare. Sorprendentemente, la rete neurale gestisce i prezzi di chiusura senza normalizzazione. Qui, stupidamente, si lancia Close[1], e riesce comunque a tracciare un bel rialzo sulla storia.
Accettato, grazie. Potresti chiarire, per favore, cosa significa con il centro dell'intervallo? Con D1(Alto meno Basso)?
Se si normalizza, allora non ogni pattern separatamente, ma tutti insieme, in modo che i pattern mantengano la proporzione relativa l'uno all'altro.
Ma non è necessario, viene regolato automaticamente dai pesi sugli ingressi durante l'addestramento.
Ma è auspicabile rimuovere la componente costante. Ho anche notato che la semplice alimentazione dei prezzi funziona, ma non sempre bene.
Il centro dell'intervallo - sì, come il centro del canale dei prezzi dal valore massimo al minimo.
Permettetemi i miei 5 copechi... 1 - l'inerzia è incorporata negli indicatori - ritardo all'inizio e alla fine. Quindi è possibile inserire solo il prezzo.
Normalizzato al range. 2 - + delta tra candele basse e alte.
3 - + per rilevare la ciclicità in base al giorno - tempo in ore, settimanale - numero del giorno della settimana, mensile - numero del mese.
Se siete interessati, posso approfondire anche la seconda parte del balletto - la strategia. Quando ci si allena, si gioca con una sola mano. Perché per la purezza dell'analisi il lotto deve essere fissato, gli stop, i take-out - le proprie sfumature. + altre condizioni. Se lo desiderate, posso ampliare l'idea. È irrazionale limitarsi in questo modo nella modalità di combattimento. Ma questo non è tutto. Ve lo dico subito: la risorsa MT non è sufficiente per coprire un periodo più o meno lungo di allenamento. Quando ci si allena al 5° mese, i risultati del primo mese si riducono del ...%. Pertanto, è possibile rilevare una certa prevedibilità, ma la casualità delle sequenze è ancora superiore a quella che siamo riusciti a risolvere.
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-prezzi di chiusura - differenza dei prezzi di chiusura di N candele in fila - differenza dei prezzi di chiusura di N candele in fila di tutte le coppie alleate sia sul lato euro che sul lato dollaro, sulla coppia eurodollaro - rapporti tra le ombre delle candele e i loro corpi di N candele in fila - rapporto tra il prezzo di chiusura e tutti gli OHLC di tutte le N candele in fila- tutto quanto sopra con N e N*k gap tra le candele....ho finito le idee))))