Cosa inserire nell'ingresso della rete neurale? Le vostre idee... - pagina 2
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Se siete interessati, posso approfondire anche la seconda parte del balletto - la strategia. Quando ci si allena, si gioca con una sola mano. Perché per l'analisi pura il lotto dovrebbe essere fissato, stop, take-out - le sue sfumature. + più condizioni. Se lo desiderate, posso ampliare l'idea. È irrazionale limitarsi in questo modo in modalità di combattimento. Ma questo non è tutto. Ve lo dico subito: la risorsa MT non è sufficiente per coprire un periodo più o meno lungo di allenamento. Quando ci si allena al 5° mese, i risultati del primo mese si riducono del ...%. Pertanto, è possibile rilevare una certa prevedibilità, ma la casualità delle sequenze è ancora superiore a quella che siamo riusciti a risolvere.
Cercate di risolvere un problema specifico, non un eterno Graal generalizzato.
C'è il sospetto, vicino alla realtà, che poco prima di importanti movimenti di notizie, il prezzo (ticks o barre dei minuti) si comporti in modo diverso dal solito.
Questo comportamento" diverso" non può essere formalizzato con i soliti metodi di analisi tecnica, quindi è il modo in cui NN fischia "sta per partire" prima che il movimento stesso e gli spread si allarghino.
Ma è un lavoro molto impegnativo anche a livello di preparazione dei dati e di ricerca della storia di tali movimenti. Bisogna fare molto lavoro prima di iniziare a usare i neuroni.
Per darvi un'idea: una barra di notizie è la barra M30 (le notizie economiche vengono rilasciate con una frequenza di 30 minuti), che è significativamente più grande della precedente con un forte aumento, letteralmente a gradini, del volume dei tick.
ma questo è tutto.
PS/ un tale indicatore/servizio sarà molto più pratico e costoso degli "ultra-advisor su deep NN".
Ci sono molti elementi che possono essere alimentati da zero, come i fondi di caffè.
Qual è l'impatto di tutti questi input sulle prestazioni?
Questa influenza, se c'è, cambierà nel tempo?
In generale, esiste uno strumento per eliminare la spazzatura? Non dimenticate la regola fondamentale della statistica: spazzatura in ingresso - spazzatura in uscita.
... 1 - L'inerzia è incorporata negli indicatori - un ritardo all'inizio e alla fine.
Non necessariamente, il segnale dell'indicatore può essere in anticipo sugli eventi. Il CCI è uno di questi indicatori. Come si può vedere nella figura, il CCI a volte supera il segnale RSI (istogramma rosso - vendere, istogramma blu - comprare). E se i segnali degli indicatori coincidono, il segnale è molto probabilmente corretto.
Se siete interessati, posso approfondire anche la seconda parte del balletto - la strategia. Quando ci si allena, si gioca con una sola mano. Perché per la purezza dell'analisi il lotto deve essere fissato, gli stop, i take-out - le proprie sfumature. + altre condizioni. Se lo desiderate, posso ampliare l'idea. È irrazionale limitarsi in questo modo nella modalità di combattimento. Ma questo non è tutto. Ve lo dico subito: la risorsa MT non è sufficiente per coprire un periodo più o meno lungo di allenamento. Quando ci si allena al 5° mese, i risultati del primo mese si riducono del ...%. Pertanto, è possibile rilevare una certa prevedibilità, ma la casualità delle sequenze è ancora superiore a quella che siamo riusciti a risolvere.
Una visione esterna: per rilevare la stagionalità, sarebbe opportuno aggiungere il giorno dell'anno.
rifiuti in entrata, rifiuti in uscita.
I prezzi o le differenze di cronologia dei prezzi sono spazzatura?
Pura espressione della domanda e dell'offerta, non modificata da formule... Una sorta di riflesso del mercato.
I prezzi o le differenze di cronologia dei prezzi sono spazzatura?
Pura espressione della domanda e dell'offerta, non modificata da formule... Una sorta di riflesso del mercato.
Ci sono delle opzioni. È possibile non inviare tutti i prezzi di fila alla rete per l'addestramento, ma selezionare i pattern che precedono il momento della decisione.
Ad esempio, un oscillatore ha superato un livello: si prende un pattern da questo punto. E dopo l'addestramento, quando si ottiene
un segnale di entrata dall'oscillatore, si controlla con la rete.
I prezzi o le differenze di cronologia dei prezzi sono spazzatura?
Pura espressione della domanda e dell'offerta, non modificata da formule... Una sorta di riflesso del mercato.
Forse spazzatura, forse no. Solo un'opinione non è una prova. Questo problema è spesso discusso nel thread sull'apprendimento automatico Molteplici volte questo problema è stato sollevato, si può guardare alla fine del thread.
Forse spazzatura, forse no. Una semplice opinione non è una prova. Questa domanda è spesso discussa nel thread sull'apprendimento automatico Questa domanda è stata sollevata molte volte, potete guardare alla fine del thread.
Su cosa si discute? Se non i prezzi, cosa presentare? Un grafico della temperatura media dell'anno?