Cosa inserire nell'ingresso della rete neurale? Le vostre idee... - pagina 42
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Ho letto un libro intitolato "Masters of the Markets" di Bill Williams.
È di Tom Williams. Il libro ha quasi 30 anni e molte cose sono cambiate da allora. In particolare, la quota di automazione del commercio è aumentata di molte volte.
V ladislav Vidiukov #: Beh, è possibile ottenere un grafico a tick. L'intero punto è rappresentato dai tick. Io ho guadagnato il 60% al giorno utilizzando un grafico a tipi. Inoltre, attraverso i tipi si può capire chi ha investito quanto denaro, se si prende la dimensione più comune di ticks per $1000 (lotto minimo). Se ci sono stati 10 ticks di 23 punti di rialzo, e poi 60 ticks di 4 punti di ribasso (il prezzo è salito e sceso allo stesso livello), allora molto probabilmente il denaro intelligente compra, e la folla stupida vende, cioè il prezzo salirà.
Non direi proprio. Il denaro intelligente è abbastanza intelligente da non farsi notare. Molto probabilmente, faranno in modo che la posizione necessaria sia guadagnata non per 1 grande tick evidente, ma per diversi tick medi impercettibili. Questo non è difficile con l'uso dell'algo-trading e viene fatto in frazioni di secondo o unità di secondi. Quando il libro è stato scritto, non c'erano queste opportunità e quando il ragazzone dava un ordine al telefono per un grosso lotto, era visibile. Inoltre, non è possibile impartire 100 ordini uno dopo l'altro al telefono, e anche se lo si facesse, ci vorrebbe un bel po' di tempo.
Che cos'è un tick grande/forte? Imho è un'applicazione di un grande cliente/banca per operazioni di cambio (non speculative). Non c'è motivo per la banca di suddividerla in piccoli ordini a scopo di dissimulazione.
1. Sincronizziamo gli orologi! Abbiamo una serie di predittori - il nostro compito è selezionare quelli efficaci, cioè quelli che migliorano il nostro indice - sia esso l'accuratezza. Effettuiamo una selezione, costruiamo un semplice modello in legno e valutiamo le prestazioni di classificazione su un campione di convalida, quindi per ogni agente. E così via - ottenuto il risultato, inviamo gli agenti a esplorare nuove coordinate.
Come risultato, abbiamo un insieme di variabili binarie - un interruttore - on/off.
Come possiamo tracciare il grafico delle onde e in quale punto?
2. efficienza per numero di iterazioni/tempo sprecato, inoltre ho descritto 3 metodi diversi a livello globale - è interessante fare un confronto completo tra di essi.
1. Al momento della valutazione dell'efficienza.
2. Se interessati, fatelo)))
1. Al momento della valutazione delle prestazioni.
2. Se interessati, fare)))
Comprensibile tutto...
1. è meglio quando il massimo globale dell'efficienza del sistema FF è singolo e stazionario. Sembrerà un'isola solida e stabile della superficie in mezzo a un mare di onde (o onde del mare). La robustezza dei parametri implica prestazioni simili a quelle del sistema su nuovi dati. Se non ci sono isole stabili, significa che ci sono almeno due possibilità: o il sistema non ha parametri robusti, oppure l'intera FF (o una o più metriche in essa incluse) è stata scelta in modo inappropriato per il processo.
IMHO, la condizione di unicità e stazionarietà del massimo del FF è impossibile a causa del fatto che il mercato stesso è per definizione un processo non stazionario soggetto a molte influenze esterne imprevedibili (nessun detrending o assunzione di derivati ci salverà). L'unica cosa che possiamo utilizzare per un'ottimizzazione di successo (e per le successive previsioni) è l'inerzia relativa del mercato, ma naturalmente a condizione che si considerino gli strumenti più liquidi con grandi volumi di scambi e partecipanti. Allora possiamo trovare un'onda FF sufficientemente ampia che, pur muovendosi nel tempo, fornisca ancora un valore FF vicino all'estremo al passaggio tra le ottimizzazioni.
Esiste una probabilità (elevata) di non trovare un'onda ampia nel FF. Non definirei una FF di questo tipo inadeguata al processo e la butterei via immediatamente, ma cercherei di aggiungere un altro livello di meta-ottimizzazione/previsione - sulla sequenza di superfici d'onda FF sulla storia (cioè generalizzare/formalizzare la trasformazione delle onde passo dopo passo ed essere in grado di sintetizzare la forma d'onda per il passo successivo). Idealmente, questo sarebbe logicamente integrato nella Walk-Forward Optimisation, ma non ci sono ancora riuscito.
IMHO, la condizione di unicità e stazionarietà del massimo del FF è impossibile da soddisfare perché il mercato stesso è per definizione un processo non stazionario, soggetto a molte influenze esterne imprevedibili (nessun detrending o assunzione di derivati ci salverà). L'unica cosa che possiamo utilizzare per un'ottimizzazione di successo (e per le successive previsioni) è l'inerzia relativa del mercato, ma naturalmente a condizione che si considerino gli strumenti più liquidi con grandi volumi di scambi e partecipanti. Allora possiamo trovare un'onda FF sufficientemente ampia che, pur muovendosi nel tempo, fornisca ancora un valore FF vicino all'estremo al passaggio tra le ottimizzazioni.
Esiste una probabilità (elevata) di non trovare un'onda ampia nel FF. Non definirei una FF di questo tipo inadeguata al processo e la butterei via immediatamente, ma cercherei di aggiungere un altro livello di meta-ottimizzazione/previsione - sulla sequenza di superfici d'onda FF sulla storia (cioè generalizzare/formalizzare la trasformazione delle onde passo dopo passo ed essere in grado di sintetizzare la forma d'onda per il passo successivo). Idealmente, questo sarebbe logicamente integrato nella Walk-Forward Optimisation, ma non ci sono ancora riuscito.
Immaginiamo di avere già molti predittori che non vediamo l'ora di inserire nell'input del NS. Ma il computer può essere sovraccaricato dall'eccesso di dati in arrivo - non abbiamo milioni di dollari per i supercomputer.
Questo problema si risolve dividendo i dati in parti.
A leksey Vyazmikin #: Cosa fare in questo caso, quale algoritmo di ottimizzazione sarà ideale per il compito di selezionare i predittori più utili, che tipo di FF si può inventare?
In questo caso si può applicare qualsiasi AO discreto il cui obiettivo è selezionare da milioni di predittori un sottoinsieme su cui verrà addestrato il modello migliore.
In sostanza, l'AO selezionerà semplicemente le colonne di un'enorme matrice di predittori.
FF è qualcosa che deve essere massimizzato, ad esempio l'akurasi del modello o il profitto o qualsiasi cosa....
A leksey Vyazmikin #: e sarà più efficiente dei metodi standard dal punto di vista economico? Questa domanda non smette di preoccupare i poveri :)))))) Quali sono le sue considerazioni?
Le considerazioni sono tali, è l'unico modo, ma qui in generale non si tratta di AO, ma di come organizzare in modo competente la registrazione, l'archiviazione e il recupero dei dati, AO qui è un piccolo e non il dettaglio più importante di un grande meccanismo e questo profano sicuramente non consiglierà nulla di utile
Il problema, come sempre, è vecchio: il set risale a qualche anno fa.
Per me il risultato dell'ottimizzazione è sempre stato secondario, ho sempre messo al primo posto il risultato dell'attaccante.
Il problema era che i migliori risultati dell'ottimizzazione erano di solito dati da un attaccante che falliva, mentre alcuni giocatori di media classifica nell'ottimizzazione davano un attaccante che puntava a nord.
Mi sono chiesto come portare alla prima linea dell'ottimizzazione posteriore un tale passaggio con un attaccante che non sarà superdotato, ma almeno leggermente diretto verso l'alto.
È chiaro che è possibile (non sempre) con l'aiuto di un criterio di ottimizzazione personalizzato, che ora (o forse già da molto tempo) si chiama FF.
Come trovare il FF giusto? Non ho pensato a niente di meglio che al metodo del puntamento scientifico, quindi l'ho fatto secondo questo metodo collaudato nel tempo.
Andrey Dik ha recentemente citato il mio articolo, che parla proprio di come trovare il FF con il metodo del poke scientifico.
L'essenza è molto semplice, si ottimizza con il forward sul massimo equilibrio del consulente, si scrive un mucchio di FF, tutti i tipi di diversi su ciò che è abbastanza immaginario.
Eseguiamo lo script e guardiamo i grafici avanti e indietro dei nostri FF.
Se troviamo un grafico decente, eseguiamo l'ottimizzazione successiva con questo FF e con un'alta probabilità otteniamo il forward corretto sulla linea superiore del back.
Molto probabilmente, come nell'articolo, non sono riuscito a esprimere chiaramente il mio pensiero.
Mi scuso per essere fuori tema.
Mi sono imbattuto in un detto:
Se vieni cagato, hai fatto in modo che qualcuno ti cagasse.
Mi riferisco a coloro che si cagano addosso. Fuori di qui, puzzi di merda.
Per me il risultato dell'ottimizzazione è sempre stato secondario, ho messo al primo posto il risultato dell'ottimizzazione.
Il problema era che i migliori risultati dell'ottimizzazione di solito provenivano da una prua fallimentare, mentre alcuni ottimizzatori di fascia media producevano una prua con direzione nord.
Mi sono chiesto come fare per portare alla prima riga dell'ottimizzazione posteriore un passaggio con un avanti non superdotato, ma almeno leggermente verso l'alto.
È chiaro che è possibile (non sempre) con l'aiuto di un criterio di ottimizzazione personalizzato, che ora (o forse da molto tempo) si chiama FF.
Come trovare il FF giusto? Non ho pensato a niente di meglio che al metodo della ricerca scientifica, quindi l'ho fatto utilizzando questo metodo collaudato nel tempo.
Andrey Dik ha recentemente citato il mio articolo, che parla proprio di come trovare la FF con il metodo scientifico.
L'essenza è molto semplice, ottimizzare con il forward per il massimo equilibrio dell'EA, scrivere un mucchio di FF, tutti i tipi di diversi su ciò che è abbastanza immaginazione.
Eseguire lo script e guardare i grafici avanti e indietro dei nostri FF.
Se troviamo un grafico decente, eseguiamo l'ottimizzazione successiva con questo FF e con un'alta probabilità otteniamo il forward corretto sulla linea superiore del back.
Molto probabilmente, come nell'articolo, non sono riuscito a esprimere chiaramente il mio pensiero.
No, hai fatto un ottimo lavoro per esprimere il tuo punto di vista.
AO discreto)) Non esiste questo concetto, tutti gli AO sono discreti, la discretizzazione è stabilita dal passo dei parametri ottimizzati.
Che razza di colombo devi essere per pensare che AO e qualsiasi metodo MO possano cercare qualcosa senza FF in presenza di un numero così elevato di articoli sul forum e altrove sull'ottimizzazione e l'apprendimento automatico....
Qualsiasi cosa venga "cercata", sia con l'ottimizzazione convenzionale che con i metodi supertecnologici di MO, verrà trovata esattamente come descritta nella FF. La FF descrive ciò che deve essere trovato, e tutto il resto è solo una strategia di ricerca, che si tratti di AO o di metodi di apprendimento automatico.
"cercato" - tra virgolette, perché senza FF non si può cercare nulla in linea di principio.