O que alimentar a entrada da rede neural? Suas ideias...
cruzamentos de preços da MME de curto prazo
PS/ é mais preciso criar "pseudobarras" a partir de cruzamentos. você terá um gráfico do tipo tic-tac-toe.
o preço cruza a MME - uma nova barra é iniciada.
obtemos barras pretas/brancas estritamente alternadas com preços Open/X/Close. Abrir, Fechar=desvio X da MME.
mas não há necessidade de rede neural :-) na primeira metade do dia, ele negocia na direção do X mais alto, na segunda metade do dia, vice-versa :-)
o preço cruza a MME - uma nova barra é iniciada.
obtemos barras pretas/brancas estritamente alternadas com os preços Open/X/Close. Abrir,Fechar=desvio X da MME
mas não há necessidade de rede neural :-) na primeira metade do dia, ele é negociado na direção do X mais alto, na segunda metade do dia, vice-versa :-)
Curioso
Você precisa alimentar um fluxo de dados de ticks. Todo o resto são seus derivados.
Uma cronologia de ticks? Isso provavelmente não é tecnicamente possível. Em minutos mínimos de MT OHLC... Ou você quer dizer um preço específico - um tick? E então... e ele ainda precisa ser treinado de alguma forma
Há cerca de 15 anos, conheci um Expert Advisor que é treinado on-line: no primeiro lançamento, ele abre aleatoriamente com um tp\sl de 1:1 e, depois, se for um alce, com correção de pesos. Como eu não podia testar essa coruja naquela época, desisti dela....- preços de fechamento...
Os preços de fechamento foram enviados diretamente? Afinal, não está funcionando bem.
É melhor usar a diferença de preço com a média ou com o meio do intervalo para remover o componente constante.
Se são barras ou ticks, é outra questão.Você enviou os preços de fechamento? Afinal, não está funcionando bem.
É melhor ter a diferença de preço com a média ou com o meio do intervalo - para remover o componente constante.
Se são barras ou ticks, é outra questão.
Antes dessa experiência, eu já tinha essa convicção, pois em todos os lugares encontrava a instrução de que era necessário normalizar os dados de entrada. E como não sou um especialista certificado nesse campo, "me divirto" com o método de cutucar. Surpreendentemente, a rede neural lida com os preços de fechamento sem normalização. Aqui, estupidamente, você joga Close[1], e ele ainda consegue desenhar lindamente para cima no histórico.
D mitry Fedoseev #:
É melhor usar a diferença de preço com a média e/ou com o meio do intervalo - para remover o componente constante.
Aceito, obrigado. Por favor, esclareça o que significa o meio da faixa? Com D1(High menos Low)?
Antes dessa experiência, eu já tinha essa convicção, pois em todos os lugares encontrei a instrução de que é necessário normalizar os dados de entrada. E, como não sou um especialista certificado nesse campo, estou "me divertindo" dando uma olhada. Surpreendentemente, a rede neural lida com os preços de fechamento sem normalização. Aqui, estupidamente, você joga Close[1], e ela ainda consegue desenhar lindamente para cima no histórico.
Aceito, obrigado. Você poderia esclarecer, por favor, o que significa o meio do intervalo? Com D1(High menos Low)?
Se você normalizar, então não cada padrão separadamente, mas todos juntos, de modo que os padrões mantenham a proporção em relação uns aos outros.
Mas isso não é necessário, pois é ajustado automaticamente pelos pesos nas entradas durante o treinamento.
Mas é desejável remover o componente constante. Também notei que apenas alimentar os preços funciona, mas nem sempre bem.
O meio do intervalo - sim, como o meio do canal de preços, do valor máximo ao mínimo.
Permita-me meus 5 copeques... 1 - A inércia está embutida nos indicadores - atraso no início e no fim. Portanto, somente o preço pode ser inserido.
Normalizado para o intervalo. 2 - + delta entre as velas baixa e alta.
Também normalizado para o intervalo. 3 - + para detectar a ciclicidade por dia - tempo em horas, semanal - número dodia da semana, mensal - número do mês. + mais alguns indicadores.
Se estiver interessado, posso explicar melhor. Também a segunda parte do balé - estratégia. Ao treinar, é um jogo de uma mão só. Porque, para a pureza da análise, o lote deve ser fixado, os stops, os take-outs - suas próprias nuances. + mais condições. Expandirei aideia se você quiser. É irracional restringir-se dessa forma no modo de combate. Mas isso não é tudo. E vou lhe dizer imediatamente: o recurso MT não é suficiente para cobrir um período mais ou menos longo de treinamento. Ao treinar no quinto mês, os resultados do primeiro mês se degradam em ...%. Assim, é possível detectar alguma previsibilidade, mas a aleatoriedade das sequências ainda é maior do que a que conseguimos corrigir.
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-preços de fechamento - diferença de preços de fechamento de N v elas em uma linha - diferença de preços de fechamento de N velas em uma linha de todos os pares aliados, tanto do lado do euro quanto do dólar, no par eurodólar - proporções das sombras das velas em relação a seus corpos de N velas em uma linha - proporção do preço de fechamento em relação a todos os OHLC de todas as N velas em uma linha- todos os itens acima com N e N*k intervalos entre as velas E......não tenho mais ideias))))