O que alimentar a entrada da rede neural? Suas ideias... - página 28
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treinar duas grades - uma somente para compra e outra para venda.
Ligue as duas :-)
Original!
É original!
Há também uma correção (mais tarde, você teve tempo de responder antes que eu pudesse adicioná-la)
"em seguida, adicione uma rede (ou apenas alg.) de resolução de colisão - de modo que, ao mesmo tempo, em direções diferentes, não haja troca".
a terceira rede é mais divertida, mais prática e mais gráfica :-))
há uma correção (mais tarde, você teve tempo de responder antes que eu pudesse adicioná-la)
"então adicione uma resolução de colisão de rede (ou apenas alg.) - de modo que, ao mesmo tempo, em direções diferentes, não haja troca"
a terceira rede é mais divertida, mais prática, mais gráfica :-))
Obrigado pela ideia.
Ela parece um pouco complicada, pois ainda preciso entender o que é uma rede de resolução de colisões))) Se você também tiver uma ideia de como resolver o problema de forma local e concisa, em uma rede simples, escreva também
É original!
Eles costumavam colocar grails como esse:
ou seja, a cotação futura foi espiada.
e com base no resultado conhecido da negociação.
Talvez o mesmo método possa ser usado para treinar um neurônio?
Quem sabe ele finalmente se tornará sábio? ;)
Obrigado pela ideia.
Parece um pouco complicada, pois ainda preciso entender o que é uma rede de resolução de colisões))) Se também houver uma ideia de como resolver o problema de forma local e concisa, em uma rede simples, publique-a também
Por exemplo, comece com um algoritmo simples e estúpido: "se ambas as redes estiverem sinalizando em direções diferentes ao mesmo tempo, ninguém recebe nada".
em seguida, expanda a noção de "simultaneamente" e comece a regular "quem-que", ou seja, volumes/lotes.
algo assim.
eles costumavam lançar grails como esse:
para que você pudesse dar uma olhada nas cotações futuras.
e pelo resultado conhecido da negociação.
O mesmo método poderia ser usado para treinar neurônios?
Talvez ele finalmente se conscientize? ;)
Pelo contrário :-)
A constante observação do futuro arruína todo o aplicativo de aprendizado de máquina neuroprofundo.
Enquanto ninguém puder calcular o resultado futuro com mais do que a precisão de um "dedo no céu" a partir de uma série numérica, todos os esforços da NN não terão sentido.
Sem dar uma olhada no futuro, ninguém sabe o que vai encontrar.
Não destaquei corretamente o problema:
O neurônio pode negociar para frente e para trás, mesmo o mais primitivo (sinal/sem sinal, para cima/para baixo).
E o otimizador apenas fornece conjuntos nos topos, entre os quais há uma batida ininterrupta de COMPRA e VENDA. Eles são desinteressantes, desajeitados e grosseiros.
O problema é que não há conjuntos de compra e venda nos topos que tenham intervalos entre essas negociações no gráfico. Mas, ao mesmo tempo, os próprios topos têm conjuntos que têm intervalos entre as negociações de VENDA. E se o gráfico for de alta, há intervalos entre as COMPRAS. Mas, ao mesmo tempo, não há uma única negociação de VENDA para remover as correções em +. E a otimização está definida como "Equilíbrio máximo". Aqui está, a correção - pegue a correção no sinal de mais! Mas não.
Ou ela vai esperar, ou a SELL vai abrir nela, ou a BUY-SELL vai abrir, sem intervalos. Aqui está o conjunto superior do modo "Maximum Balance".
Embora, na ideia, o otimizador devesse definir os pesos de modo a bater nos extremos (perto deles), ou fazer pausas até os extremos e abrir uma operação oposta neles ou um pouco mais tarde.
Mas não.
Talvez, matematicamente, seja impossível (fazer o graal nos dois sentidos), porque os pesos são ajustados para um sinal "sim/não", ou seja, "negociar para baixo/não negociar para baixo", "negociar para cima/não negociar para cima", e não "negociar lá/agora aqui". Ele tem 3 camadas de 5 neurônios e outras 3 são saídas. Nem mesmo ele pode criar um conjunto que tenha intervalos entre as negociações multidirecionais, mas esse conjunto estaria no topo (o que é lógico, pois é quando o lucro máximo é obtido).
UPD
Não estou falando de modelos super-duper, onyx, python, etc. Estou falando dos mecanismos mais simples de MLP.
Não abordei o problema corretamente:
Um neurônio pode fazer trocas para frente e para trás, mesmo o mais primitivo (há um sinal/sem sinal, para cima/para baixo).
E o otimizador apenas fornece conjuntos nos topos, entre os quais há uma batida ininterrupta de COMPRA e VENDA. Eles são desinteressantes, desajeitados e grosseiros.
O problema é que não há conjuntos de compra e venda nos topos que tenham intervalos entre essas negociações no gráfico. Mas, ao mesmo tempo, os próprios topos têm conjuntos que têm intervalos entre as negociações de VENDA. E se o gráfico for de alta, há intervalos entre as COMPRAS. Mas, ao mesmo tempo, não há uma única negociação de VENDA para remover as correções em +. E a otimização está definida como "Equilíbrio máximo". Aqui está, a correção - pegue a correção no sinal de mais! Mas não.
Ou ela vai esperar, ou a VENDA será aberta nela, ou a COMPRA-VENDA será aberta sem interrupções. Aqui está o conjunto superior do modo "Maximum Balance".
Embora a ideia seja que o otimizador defina os pesos de modo a bater nos extremos (próximo a eles), ou a fazer intervalos até os extremos e neles ou, um pouco mais tarde, a abrir com a operação oposta.
Mas não.
Talvez, matematicamente, seja impossível (fazer o graal nos dois sentidos), porque os pesos são ajustados para um sinal de "sim/não", ou seja, "negociar para baixo/não negociar para baixo", "negociar para cima/não negociar para cima", e não "negociar lá/agora aqui". Ele tem 3 camadas de 5 neurônios e outras 3 são saídas. Ele não consegue criar um conjunto com intervalos entre as negociações multidirecionais, mas também não consegue criar um conjunto para estar no topo (o que é lógico).
UPD
Não estou falando agora de seus modelos super-duper, onyx, python, etc. Estou falando dos mecanismos mais simples de MLP.
Portanto, a NN lhe ensinou a coisa errada.
não é o fato do lucro que importa, mas o valor de %profit/time_in_market.
Ivan Butko #:
E se o gráfico fosse de alta, havia intervalos entre as COMPRAS. Mas, ao mesmo tempo, nem uma única VENDA para remover as correções em +. E a otimização é "Equilíbrio máximo". Aqui está, a correção - pegue a correção no sinal de mais! Mas não. Ou ela vai esperar, ou a VENDA será aberta nela, ou a COMPRA-VENDA será aberta sem interrupções.
Ivan, olá. Parece-me que a própria rede não dividirá o gráfico em uma tendência e um recuo. Faça isso você mesmo e, então, uma rede trabalhará em uma tendência e a outra em um recuo.
Ivan, olá. Parece-me que a própria rede não dividirá o gráfico em uma tendência e um recuo. Faça isso você mesmo e, então, uma rede funcionará na tendência e a outra no recuo.