O que alimentar a entrada da rede neural? Suas ideias... - página 42
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Li um livro chamado "Masters of the Markets", de Bill Williams.
O livro é de Tom Williams. O livro tem quase 30 anos e muitas coisas mudaram muito desde então. Em particular, a participação da automação comercial aumentou muitas vezes.
V ladislav Vidiukov #: Bem, você pode obter um gráfico de ticks. A questão toda está nos ticks. Ganhei 60% por dia usando um gráfico de tipos. Além disso, pelos tipos, você pode entender quem investiu quanto dinheiro, se considerar o tamanho mais comum de ticks para US$ 1.000 (lote mínimo). Então, se houver 10 ticks de 23 pontos para cima e 60 ticks de 4 pontos para baixo (o preço subiu e desceu até o mesmo nível), é provável que o dinheiro inteligente compre e a multidão estúpida venda, ou seja, o preço subirá
Eu não diria isso. O dinheiro inteligente é inteligente o suficiente para não se deixar notar. Muito provavelmente, eles farão com que a posição necessária seja obtida não por um grande tick perceptível, mas por vários ticks médios imperceptíveis. Isso não é difícil com o uso de algo-trading e é feito em frações de segundo ou unidades de segundos. Quando o livro foi escrito, não havia essas oportunidades e quando o chefão dava uma ordem por telefone para um lote grande, isso era visível. E você não vai dar 100 ordens, uma após a outra, por telefone e, mesmo que desse, levaria um bom tempo.
O que é um tick grande/forte? Na minha opinião, é uma aplicação de um grande cliente/banco para operações de câmbio (não especulativas). Não há motivo para o banco dividi-lo em ordens pequenas para fins de disfarce.
1. Vamos sincronizar os relógios! Temos um conjunto de preditores - nossa tarefa é selecionar os mais eficazes, ou seja, aqueles que melhoram nosso índice - que seja a precisão. Fazemos uma seleção, criamos um modelo simples de madeira e avaliamos o desempenho da classificação em uma amostra de validação, ou seja, para cada agente. E assim por diante - obtemos o resultado - enviamos agentes para explorar novas coordenadas.
Como resultado, temos um conjunto de variáveis binárias - um interruptor - ligado/desligado.
Como podemos traçar as ondas aqui e em que ponto?
2. eficiência por número de iterações/tempo perdido, além de eu ter descrito 3 métodos diferentes globalmente - é interessante fazer uma comparação completa entre eles.
1. No momento da avaliação da eficiência.
2. Se estiver interessado, faça isso)))
1. No momento da avaliação de desempenho.
2. Se estiver interessado, faça)))
Compreensível tudo...
1. é melhor quando o máximo global da eficiência do sistema FF é único e estacionário. Ele se parecerá com uma ilha sólida e estável da superfície em um mar de ondas (bem, ou ondas do mar). Parâmetros robustos implicam desempenho com desempenho semelhante do sistema em novos dados. Se não houver nenhuma dessas ilhas estáveis, isso significa pelo menos duas possibilidades: ou o sistema não tem nenhum parâmetro robusto ou o FF inteiro (ou um ou mais indicadores incluídos nele) foi escolhido de forma inadequada para o processo.
Na minha opinião, a condição de exclusividade e estacionariedade do máximo do FF é impossível devido ao fato de que o mercado em si é, por definição, um processo não estacionário sujeito a muitas influências externas imprevisíveis (nenhuma tendência detrendida ou derivativos nos salvarão). A única coisa que podemos usar para uma otimização bem-sucedida (e posterior previsão) é a inércia relativa do mercado, mas, é claro, desde que consideremos os instrumentos mais líquidos com grandes volumes de negociações e participantes. Então, podemos encontrar uma onda de FF suficientemente ampla que, embora se mova com o tempo, ainda forneça um valor de FF próximo ao extremo na etapa entre as otimizações.
Há uma probabilidade (alta) de que nenhuma onda larga seja encontrada no FF. Eu não consideraria esse FF inadequado para o processo e o descartaria imediatamente, mas tentaria adicionar outra camada de meta-optimização/previsão - na sequência de superfícies de onda do FF no histórico (ou seja, generalizar/formalizar a transformação passo a passo das ondas e ser capaz de sintetizar a forma de onda para a próxima etapa). Idealmente, isso seria logicamente incorporado à otimização Walk-Forward, mas ainda não consegui fazer isso.
Na minha opinião, a condição de exclusividade e estacionariedade do máximo do FF é impossível de ser cumprida porque o próprio mercado é, por definição, um processo não estacionário, sujeito a muitas influências externas imprevisíveis (nenhuma tendência detrendida ou derivativos nos salvarão). A única coisa que podemos usar para uma otimização bem-sucedida (e posterior previsão) é a inércia relativa do mercado, mas, é claro, desde que consideremos os instrumentos mais líquidos com grandes volumes de negociações e participantes. Então, podemos encontrar uma onda de FF suficientemente ampla que, embora se mova com o tempo, ainda forneça um valor de FF próximo ao extremo na etapa entre as otimizações.
Há uma probabilidade (alta) de que nenhuma onda larga seja encontrada no FF. Eu não consideraria esse FF inadequado para o processo e o descartaria imediatamente, mas tentaria adicionar outra camada de meta-optimização/previsão - na sequência de superfícies de onda do FF no histórico (ou seja, generalizar/formalizar a transformação passo a passo das ondas e ser capaz de sintetizar a forma de onda para a próxima etapa). Idealmente, isso seria logicamente incorporado à otimização Walk-Forward, mas ainda não consegui fazer isso.
Vamos imaginar que já temos muitos preditores que mal podemos esperar para alimentar a entrada do NS. Mas o computador pode ficar sobrecarregado pelo excesso de dados recebidos - não temos milhões de dólares para supercomputadores.
Esse problema é resolvido dividindo os dados em partes.
A leksey Vyazmikin #: O que fazer nesse caso, qual algoritmo de otimização será ideal para a tarefa de selecionar os preditores mais úteis, que tipo de FF pode ser inventado?
Aqui você pode aplicar qualquer AO discreto cujo objetivo seja selecionar, entre milhões de preditores, um subconjunto no qual o melhor modelo será treinado.
Em essência, o AO simplesmente selecionará colunas de uma enorme matriz de preditores.
O FF é algo que deve ser maximizado, por exemplo, o akurasi ou o lucro do modelo ou o que quer que seja....
A leksey Vyazmikin #: e será mais eficiente do que os métodos padrão do ponto de vista econômico? Essa pergunta não deixa de preocupar os pobres :)))))) Qual é a sua opinião?
As considerações são tais, é a única maneira, mas aqui em geral não se trata de AO, mas de como organizar com competência o registro, o armazenamento e a recuperação de dados, AO aqui é um detalhe pequeno e não o mais importante de um grande mecanismo e esse leigo definitivamente não aconselhará nada de útil
O problema, como sempre, é antigo - o cenário estava em algum lugar dos anos 50.
Para mim, o resultado da otimização sempre foi secundário, eu sempre colocava o resultado do atacante em primeiro lugar.
O problema era que os melhores resultados da otimização geralmente eram dados por um atacante que estava falhando, e alguns dos jogadores de posição intermediária na otimização davam um atacante que estava apontando para o norte.
Eu me perguntei como trazer para a primeira linha da otimização de costas esse passe com um atacante que não será super duper, mas pelo menos ligeiramente direcionado para cima.
Está claro que isso é possível (nem sempre) com a ajuda de um critério de otimização personalizado, que agora é (ou talvez tenha sido por muito tempo) chamado de FF.
Como encontrar o FF correto? Não pensei em nada melhor do que o método da pesquisa científica, então fiz isso de acordo com esse método comprovado pelo tempo.
Andrey Dik mencionou recentemente meu artigo, portanto, ele trata apenas de como encontrar o FF pelo método do poke científico.
A essência é muito simples: otimizar com antecedência o equilíbrio máximo do Expert Advisor, escrever um monte de FFs, todos os tipos de diferentes sobre o que é imaginação suficiente.
Executamos o script e observamos os gráficos de avanço e retrocesso de nossos FFs.
Se encontrarmos um gráfico decente, executamos a próxima otimização com esse FF e, com grande probabilidade, obtemos o forward correto na linha superior do back.
Muito provavelmente, como no artigo, novamente não consegui expressar meu pensamento com clareza.
Peço desculpas por estar fora do tópico.
Deparei-me com um ditado:
Se você é cagado, é porque fez alguém cagar em você.
Estou me referindo àqueles que cagam em si mesmos. Saia daqui, você está fedendo a merda.
Para mim, o resultado da otimização sempre foi secundário, eu colocava o resultado futuro dessa otimização em primeiro lugar.
O problema era que os melhores resultados de otimização geralmente vinham de um avanço com falha, enquanto alguns dos otimizadores médios produziam um avanço com direção norte.
Eu me perguntava como trazer para a primeira linha da otimização traseira uma passagem com um avanço que não fosse super duper, mas pelo menos ligeiramente para cima.
Está claro que isso é possível (nem sempre) com a ajuda de um critério de otimização personalizado, que agora é (ou talvez já seja há muito tempo) chamado FF.
Como encontrar o FF correto? Não pensei em nada melhor do que o método da pesquisa científica, então usei esse método comprovado pelo tempo.
Andrey Dik mencionou recentemente meu artigo, portanto, ele trata exatamente de como encontrar o FF pelo método científico.
A essência é muito simples: otimizar com o forward para obter o equilíbrio máximo do EA, escrever um monte de FFs, todos os tipos de diferentes sobre o que é imaginação suficiente.
Executamos o script e observamos os gráficos de avanço e retrocesso de nossos FFs.
Se encontrarmos um gráfico decente, executamos a próxima otimização com esse FF e, com grande probabilidade, obtemos o forward correto na linha superior do back.
Muito provavelmente, como no artigo, novamente não consegui expressar meu pensamento com clareza.
Não, você fez um ótimo trabalho ao transmitir seu ponto de vista.
AO discreto.)) Esse conceito não existe, todos os AOs são discretos, a discretude é definida pela etapa dos parâmetros otimizados.
Que tipo de pombo-torcaz você tem que ser para pensar que AO e qualquer método MO podem pesquisar algo sem FF na presença de um número tão grande de artigos no fórum e em qualquer outro lugar sobre otimização e aprendizado de máquina?
Tudo o que for "pesquisado", seja por otimização convencional ou por métodos supertecnológicos de MO, será encontrado exatamente como descrito no FF. O FF descreve o que deve ser encontrado, e todo o resto é apenas uma estratégia de pesquisa, seja AO ou métodos de aprendizado de máquina.
"pesquisado" - entre aspas, porque sem o FF nada pode ser pesquisado em princípio.