Was soll in den Eingang des neuronalen Netzes eingespeist werden? Ihre Ideen...
Kursüberkreuzungen des EMA der kurzen Periode
PS/ Es ist genauer, aus den Überkreuzungen "Pseudo-Balken" zu erstellen. Sie erhalten dann ein Diagramm à la Tic-Tac-Toe.
Der Preis durchquert den EMA - ein neuer Balken beginnt.
Wir erhalten streng abwechselnd schwarze/weiße Balken mit den Preisen Open/X/Close. Open,Close=EMA X-Abweichung.
aber es gibt keinen Bedarf für ein neuronales Netzwerk :-) in der ersten Tageshälfte wird in Richtung des höchsten X gehandelt, in der zweiten Tageshälfte umgekehrt :-)
Der Preis durchquert den EMA - ein neuer Balken beginnt.
wir erhalten streng abwechselnd schwarze/weiße Balken mit den Preisen Open/X/Close. Open,Close=EMA X-Abweichung
aber es gibt keinen Bedarf für ein neuronales Netzwerk :-) in der ersten Tageshälfte wird in Richtung des höchsten X gehandelt, in der zweiten Tageshälfte umgekehrt :-)
Neugierig
Sie müssen einen Strom von Tickdaten einspeisen. Alles andere sind seine Derivate.
Eine Tick-Chronologie? Das ist wahrscheinlich technisch nicht möglich. In MT mindestens OHLC-Minuten... Oder meinen Sie einen bestimmten Preis - einen Tick? Und dann... und es muss noch irgendwie trainiert werden
Vor etwa 15 Jahren lernte ich einen Expert Advisor kennen, der online trainiert wird: beim ersten Start öffnet er zufällig mit dem Preis 1:1, und dann, wenn ein Elch - Korrektur der Gewichte. Da ich eine solche Eule damals nicht testen konnte, habe ich es aufgegeben.. ..- Schlusskurse...
Die Schlusskurse wurden direkt übermittelt? Es funktioniert also doch nicht so gut.
Besser die Kursdifferenz mit dem Durchschnitt und oder mit der Mitte der Spanne - um die konstante Komponente zu entfernen.
Ob Balken oder Ticks ist eine andere Sache.Haben Sie die Schlusskurse übermittelt? Es funktioniert doch nicht gut.
Es ist besser, die Preisdifferenz mit dem Durchschnitt und oder mit der Mitte der Spanne zu haben - um die konstante Komponente zu entfernen.
Ob Balken oder Ticks ist eine andere Sache.
Vor dieser Erfahrung hatte ich schon so eine Überzeugung, denn überall stieß ich auf die Anweisung, dass man die Eingabedaten normalisieren muss. Und da ich kein ausgewiesener Spezialist auf diesem Gebiet bin, "vergnüge" ich mich mit der Methode des Stocherns. Erstaunlicherweise kommt das neuronale Netz mit Schlusskursen ohne Normalisierung zurecht. Hier wirft man dummerweise Close[1] ein, und es schafft es immer noch, auf der Geschichte schön nach oben zu zeichnen.
D mitry Fedoseev #:
Es ist besser, die Preisdifferenz mit dem Durchschnitt und oder mit der Mitte der Spanne zu verwenden - um die konstante Komponente zu entfernen.
Akzeptiert, danke. Bitte klären Sie, was mit der Mitte der Spanne gemeint ist? Mit D1(Hoch minus Tief)?
Vor dieser Erfahrung hatte ich schon so eine Überzeugung, denn überall stieß ich auf die Anweisung, dass man die Eingabedaten normalisieren muss. Und da ich kein ausgewiesener Spezialist auf diesem Gebiet bin, stochere ich "spaßeshalber" ein wenig herum. Erstaunlicherweise kommt das neuronale Netz mit Schlusskursen ohne Normalisierung zurecht. Hier wirft man dummerweise Close[1] ein, und es schafft es immer noch, die Historie schön nach oben zu zeichnen.
Könnten Sie bitte klarstellen, was Sie mit der Mitte der Spanne meinen? Mit D1(High minus Low)?
Wenn Sie normalisieren, dann nicht jedes Muster einzeln, sondern alle zusammen, so dass die Muster das Verhältnis zueinander behalten.
Aber das ist nicht notwendig, es wird automatisch durch die Gewichte an den Eingängen während des Trainings angepasst.
Aber es ist wünschenswert, die konstante Komponente zu entfernen. Ich habe auch festgestellt, dass die Eingabe von Preisen zwar funktioniert, aber nicht immer gut.
Die Mitte des Bereichs - ja, wie die Mitte des Preiskanals vom Maximalwert zum Minimum.
Erlauben Sie mir meine 5 Kopeken... 1 - Trägheit ist in den Indikatoren eingebaut - Verzögerung bei Start und Ziel. So kann nur der Preis eingegeben werden.
Normalisiert, um den Bereich. 2 - + Delta zwischen niedrigen und hohen Kerzen.
Ebenfalls normalisiert auf die Spanne. 3 - + zur Erkennung der Zyklizität nach Tag - Zeit in Stunden, wöchentlich - Nummer desWochentages, monatlich - Nummer des Monats. + einige weitere Indikatoren.
Wenn Sie daran interessiert sind - ich kann näher darauf eingehen. Auch der zweite Teil des Balletts - Strategie. Beim Training ist es ein einhändiges Spiel. Denn für die reine Analyse sollte viel festgelegt werden, Stops, Take-Outs - seine eigenen Nuancen. + mehr Bedingungen. Ich werde dieIdee erweitern, wenn Sie es wünschen. Es ist irrational, sich im Kampfmodus so zurückzuhalten. Aber das ist noch nicht alles. Und ich werde Ihnen sofort sagen, dass die MT-Ressourcen nicht ausreichen, um einen mehr oder weniger großen Zeitraum mit Training abzudecken. Wenn man im 5. Monat trainiert - verschlechtern sich die Ergebnisse des ersten Monats um ...%. Es lässt sich also eine gewisse Vorhersagbarkeit erkennen, aber die Zufälligkeit der Sequenzen ist immer noch größer, als wir sie in den Griff bekommen haben.
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-Schlusskurse - Differenz der Schlusskurse von N Kerzen in einer Reihe - Differenz der Schlusskurse von N Kerzen in einer Reihe von allen verbündeten Paaren sowohl auf der Euro- als auch auf der Dollarseite, auf dem Euro-Dollar-Paar - Verhältnis der Kerzenschatten zu ihren Körpern von N Kerzen in einer Reihe - Verhältnis des Schlusskurses zu allen OHLC von allen N Kerzen in einer Reihe- alle der oben genannten mit N und N*k Lücken zwischen den Kerzen Und....ich habe keine Ideen mehr))))