Was soll in den Eingang des neuronalen Netzes eingespeist werden? Ihre Ideen... - Seite 11
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Tick = Transaktion = (Zeit, Preis, Volumen)
Das Volumen bestätigt, dass der Preis nicht von der Obergrenze stammt. Am Devisenmarkt gibt es KEIN Volumen, also ist der Preis "informativ" (gezeichnet). Deshalb funktioniert auch nichts... unter H4 sicher - plötzliche Volatilität ist hoch.
An den Aktienmärkten ist es das Volumen, das die Volatilität erklärt.
wenn Sie den Schwellenwert (Filter) der Transaktionen erhöhen, können Sie Gewinn auf zurück und vorwärts zu bekommen. Ich wählte zufällig 2 Monate der Vorwärts, die erste - November 2021, die zweite - Juli 2022. Trainiert vor jeder, wiederholt die "fehlerhaften" Aktionen. Die ersten Sätze aus der optimierten Liste geben ein positives Ergebnis nicht nur für diese Monate, sondern auch nicht abfließen (hält flach) bis zum Ende des Jahres 2022. Im Allgemeinen, diese Zeilen, diese unapologetische Ansatz und offener Spott der neuronalen Netze und der gesunde Menschenverstand verursachen Schmerzen für die Profishier, nicht böse sein. Und wir machen weiter. Wir probieren es noch ein paar Monate lang aus.
Ich habe einen Fehler beim Testen, in der Export-Skript, das ich angegeben, um nur eine Daten zu exportieren, aber in der Expert Advisor ich vergessen, diese Regel für die Eingabe zu duplizieren, als Ergebnis - auf dem Tester Chart gibt es eine logische Kauderwelsch, aber....
wenn Sie den Schwellenwert (Filter) der Transaktionen erhöhen, können Sie Gewinn auf zurück und vorwärts zu bekommen. Ich wählte zufällig 2 Monate der Vorwärts, die erste - November 2021, die zweite - Juli 2022. Trainiert vor jeder, wiederholt die "fehlerhaften" Aktionen. Die ersten Sätze aus der optimierten Liste geben ein positives Ergebnis nicht nur für diese Monate, sondern auch nicht abfließen (hält flach) bis zum Ende des Jahres 2022. Im Allgemeinen, diese Zeilen, diese unapologetische Ansatz und offener Spott der neuronalen Netze und der gesunde Menschenverstand verursachen Schmerzen für die Profishier, nicht böse sein. Und wir machen weiter. Ich werde es noch ein paar Monate lang versuchen.
Wir können immer wieder von vorne anfangen. Theoretisch gibt es einen Wert, der für die nächsten paar Jahre optimal ist.
können Sie immer noch durch das Saatgut gehen. Theoretisch gibt es einen optimalen Wert für die nächsten paar Jahre
Bitte klären Sie, was gemeint ist. Ich habe das Wort seed im Perceptron-Skript aus dem brasilianischen Artikel über mehrschichtige Perceptrons gefunden, wo es eine Funktion einer Zufallszahl bedeutet.
void seed(int seed=-1)
{
if(seed!=-1)
_RandomSeed=seed;
}
Ich mag es nicht, N Schritte im Voraus zu sagen, aber manchmal trifft es zu. Sie können es in diese Richtung drehen.
Unten links ist eine Vorhersage, rechts ist eine Tatsache.
Ich habe versucht, die Differenz von Close[1] und Extrema alle N*2 Stundenkerzen (24, 48, 96, 192, 384, 768, 1536, 3072) einzugeben, also das heutige Extrema, ........ für ein halbes Jahr. Training - ein Jahr.
Von 2021 bis 2022. Vorwärts von 2022 bis heute. Insgesamt gibt es 16 Werte. Das Ergebnis ist interessant, weil das Gleichgewichtschart zum ersten Mal versucht hat, auf dem Vorwärtsweg nach oben zu gehen. Davor konnte sie sich höchstens ein paar Monate halten, ging aber auf der Strecke weiter nach unten. Neuro Pro Programm
Gleichzeitig habe ich das Netzwerk nicht mit einem Wert gefüttert, der dem vorherigen Eintrag in der vorherigen Stichprobe(Close[1]- Close[2]) entsprechen würde , d.h. es gibt keine aktuellen Werte unter den Prädiktoren. Obwohl der Chart schrecklich ist, gibt er zumindest Anlass zu der Annahme, dass die Arbeit mit Extrema einige Ergebnisse liefern kann, wenn sie richtig gemacht wird. UPD Alexey, der geholfen hat, das neuronale Netzwerk aus der Dokumentation laufen zu lassen: bisher keine Ergebnisse, etwas chaotisches Bild. Entweder ist es nicht für Preise ausgelegt, oder es muss irgendwie verfeinert und anders gekocht werden
Der neuronale Eingang muss gefüttert werden
Es tut mir leid.
Ich habe versucht, die Aufgabe anders zu stellen: Eröffnen Sie einen Handel, wenn der Ausgang des neuronalen Netzes dem nächsten Kurs +/- n Punkte entspricht, und schließen Sie ihn sofort. Als Input sollten nur zwei vorherige Schlusskurse verwendet werden. Die optimierten Parameter sind Gewichte. Es gibt jedoch kein neuronales Netz im üblichen Sinne - wir multiplizieren einfach die Gewichte für diese beiden Eingaben. Das Ergebnis der Addition von Plus- und Minuswerten ergibt ein "Wackeln" der Ausgangszahl in der Nähe des nächsten Kurses.
Und je kleiner wir den Parameter n setzen, desto näher liegt die Ausgabe am nächsten Preis +/- n. Infolgedessen begann die Anzahl der Abschlüsse im Laufe des Prozesses zu steigen.
Das heißt, der übliche Tester mit begrenzten Möglichkeiten bei der Anzahl der optimierten Parameter begann, dem Preis immer näher zu "folgen". Wozu also das Ganze: Wir warten auf das Ende der Optimierung, wählen den Satz mit der größten Anzahl von Trades und stellen eine weitere Bedingung auf: wenn die Prognose um "viele" Punkte davonfliegt - eröffnen Sie einen Trade in diese Richtung. Das ist nur eine Beobachtung, wir werden versuchen müssen, sie weiter zu testen.