Fenômenos de mercado
Há várias áreas de pesquisa em que venho trabalhando há muito tempo. Uma delas é a suposição ousada de que os incrementos de um processo de cotação são essencialmente uma sobreposição de vários processos mais simples. Esta "superposição" poderia ser uma soma, um produto ou uma transformação mais complexa.
Por quê? Se apenas porque o processo de citação é supercomplexo, mas não é nada aleatório (são classes de processos diferentes e podem ser distinguidos se desejado). Este é um tópico separado para conversas sobre um copo de algum líquido, mas, a propósito, há provas.
O fenômeno que eu quero apresentar, talvez, seja conhecido por alguém, e talvez não, ou conhecido não por todos. De qualquer forma, ainda não vi sua menção em nenhum lugar. Vamos pegar EURUSD M15 (dados da Alpari por aproximadamente 10 anos) e ver seus incrementos.
Agora vamos olhar para o histograma, mas geralmente eles são vistos assim
ou assim:
Procurei esta manifestação de superposição em todos os sentidos, aplicando os métodos mais pervertidos e, ... e ela apareceu, diretamente, à vista de todos, ou melhor, uma das manifestações. E sugeriu o lugar da busca - as chamadas "estruturas sutis", se assim se pode dizer, e foi isso que encontrei.
Agora veja com atenção, o primeiro argumento da função do histograma é o número de intervalos, pelos quais a freqüência dos eventos será contada (o gráfico é limitado, ou seja, caudas muito longas), a aparência do gráfico é alterada:
h=100
h=200
h=300
h=400
h=500 (alguma coisa aparece)
h=166
h=700
Se o número de pessoas que já fundem tudo aumentar ainda mais, nada será visível.
Você pode ver claramente que um pequeno processo se situa dentro do grande; eu lhes dei nomes, processos "alfa" e "ômega". Eu os chamei de "alfa" e "ômega". Agora preciso classificá-los aplicando o método de apalpação científica. Tenho a seguinte matriz para a classificação de dois processos:
Designações das colunas:
- primeira coluna - número do estado do sistema
- Segunda coluna - início do intervalo para a classe
- A terceira coluna - fim do intervalo de preços para a classe
- quarta coluna - tipo do processo
Agora precisamos passar por toda a série temporal de incrementos M15 e coletar estes dois processos, o que estou fazendo. Para esclarecer, "montar" significa somar todos os incrementos tomados nestes intervalos para cada classe de processo. Obviamente haverá omissões, mas não as levo em consideração agora, ou seja, se for adicionado zero para o evento de classe oposta.
Processo ALPHA (todo o processo e um fragmento de seus incrementos):
Processo OMEGA (todo o processo e um fragmento de seus incrementos):
Aqui estão eles, os touros e os ursos.:о) Mas não, eu não acredito nesses animais, eu acho que este zoológico é maior em Forex, é uma selva lá. Agora podemos passar para o modelo de mercado. Encaixa-se bem, bem ... quase bem com o modelo básico, que eu uso - sistemas estocásticos com estrutura aleatória (descrito brevemente aqui https://www.mql5.com/ru/forum/129406/page15).
Acontece que existem quase (!!!) dois processos lineares, entre os quais há comutação, ou seja, há outra possibilidade de descrever um modelo adequado, bem ... teórico pelo menos :o). Você pode calcular a matriz de transição de estado para estado. E pode parecer - isto é "isto", não, isto ainda não é "isto". Quando "isso" vem - vou dizer :o) existem realmente complexidades, os processos não são lineares, aqui há um aumento de um fragmento:
Ou você precisa ser mais preciso (eu já fiz isso), mas há muito barulho nele, fraca correlação linear, as transições ainda não estão claras, mas parece não haver "Markovismo", ou seja, há uma dependência e você não consegue encontrá-la.
Em geral, colegas, é possível discutir a filosofia, a teoria e a prática. A propósito, o fenômeno funciona em todos os quadros t.frames relativamente pequenos.Embora a palavra Fenômeno seja usada com relativa freqüência, é melhor especificar seu significado a fim de evitar mal-entendidos.
Taki conseguiu, através de um filhote de urso, mas inteligente :o)
Acho que devemos ser capazes de tomar estes:
De acordo com a definição geralmente aceita, Fenômeno (do grego fainômeno = ser), 1) um fenômeno incomum, um fato raro. 2) Um conceito filosófico denotando um fenômeno apreendido na experiência sensorial (ver Essência e fenômeno (ver Essência e fenômeno)). Aristóteles (ver Aristóteles) usou o termo "F." no sentido de "visível", "ilusório", H. W. Leibniz (ver Leib) (ver Ley) chamou fatos conhecidos da experiência F., enquanto distinguia "fenômenos reais, bem fundamentados". Para J. Berkeley, D. Hume e os partidários do positivismo e do mahismo. F. = dados da mente, elementos da experiência (entendidos de forma subjetiva-idealista), que constituem a única realidade. De acordo com I. Kant, F. = tudo o que pode ser objeto de experiência possível; F. se opõe ao substantivo, ou "coisa em si". Na fenomenologia de E. Husserl, F. = o imediatamente dado na mente como o conteúdo do ato intencional (ver Intenção (ver Int.)). ? V. F. Asmus.
Pode-se inventar a própria.
Taki conseguiu a tempo, mesmo sendo um urso, ele é ágil :o)
Deveríamos, acho que podemos aceitar isso:
você pode fazer a sua própria.
Em resumo - um fenômeno incomum.
Em resumo - um fenômeno incomum.
Não é incomum*, por exemplo, o descrito pode ser observado por pelo menos os últimos 10 anos. Sugiro que deixemos o termo "fenômeno" de fora e deixemos espaço em nossas cabeças para outros eventos e processos agradáveis, por exemplo, cerveja, meninas, etc.
Sugiro que deixemos o termo "fenômeno" fora do vapor, e deixemos espaço em nossas cabeças para outros eventos e processos agradáveis, como cerveja, garotas, etc.
Em geral, colegas, é possível discutir a filosofia, a teoria e a prática. A propósito, o fenômeno funciona em todos os quadros t.frames relativamente pequenos.
É ***não* incomum, por exemplo, o descrito pode ser observado por pelo menos os últimos 10 anos. Sugiro que você deixe o termo "fenômeno" fora de sua cabeça, e deixe espaço em sua cabeça para outros eventos e processos agradáveis, por exemplo, cerveja, meninas, etc.
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Decidi organizar tal ramo, espero que os colegas o apoiem (daqueles que não são muito gananciosos por conhecimento :o), e também apresentarei algumas observações, "fenômenos" curiosos, propriedades do processo de citação provadas com rigor e não tão rigorosamente, ou provadas puramente em caráter. Espero que o ramo seja útil a todos, que surjam novas idéias e discussões interessantes.
Como fui o primeiro a começar, como se costuma dizer, bandeira, tambor e tanques à frente.